融通互联网传媒：2016年第二季度报告

融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

融通互联网传媒灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通互联网传媒灵活配置混合

交易代码 001150

前端交易代码 001150

后端交易代码 001151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 4,806,281,039.51 份

通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司,同时通过

投资目标 合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超

越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行

规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,

投资策略

确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的

比例,规避系统性风险。

50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合(全价)指数

业绩比较基准

收益率

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预

期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -48,083,563.74

2.本期利润 -133,292,146.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0276

4.期末基金资产净值 3,142,536,173.56

5.期末基金份额净值 0.654

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 -3.96% 1.83% -1.18% 0.51% -2.78% 1.32%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2015 年 4 月 16 日。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月,截止报告期末,各项资产配置比例符合规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

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林清源 融通内需驱动 2015 年 5 月 - 4 林清源先生,美国宾夕法尼

混合型证券投 12 日 亚大学系统工程硕士、上海

资基金、融通互 交通大学信息工程学士,4

联网传媒灵活 年证券投资从业经历,具有

配置混合型证 基金从业资格。2011 年 7

券投资基金的 月加入融通基金管理有限

基金经理 公司,历任融通基金互联网

传媒行业、家电行业、计算

机行业分析师,2015 年 5

月 12 日起至今任“融通互

联网传媒灵活配置混合型

证券投资基金”基金经理、

2015 年 12 月 26 日起至今任

“融通内需驱动混合型证

券投资基金”基金经理。

刘格菘 融通领先成长 2015 年 4 月 - 6 刘格菘先生,中国人民银行

混合型证券投 16 日 研究生部经济学博士、金融

资基金(LOF)、 学硕士,东北财经大学国际

融通互联网传 金融学士,6 年证券投资从

媒灵活配置混 业经历,具有基金从业资

合型证券投资 格,现任融通基金管理有限

基金、融通新区 公司权益投资部总经理。曾

域新经济灵活 任职于中国人民银行营业

配置混合型证 管理部,历任中邮创业基金

券投资基金、融 管理有限公司行业研究员、

通新能源灵活 基金经理助理、中邮核心成

配置混合型证 长股票型证券投资基金的

券投资基金、融 基金经理。2014 年 9 月加入

通成长 30 灵活 融通基金管理有限公司,

配置混合型证 2014 年 12 月 24 日起至今任

券投资基金的 “融通领先成长混合型证

基金经理。 券投资基金(LOF)”基金经

理,2015 年 4 月 16 日起至

今任“融通互联网传媒灵活

配置混合型证券投资基金”

基金经理,2015 年 5 月 20

日起至今任“融通新区域新

经济灵活配置混合型证券

投资基金”基金经理,2015

年 6 月 29 日起至今任“融

通新能源灵活配置混合型

证券投资基金”基金经理,

2015 年 12 月 11 日起至今任

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“融通成长 30 灵活配置混

合型证券投资基金”基金经

理。

张鹏 融通互联网传 2015 年 8 月 - 3 张鹏先生,复旦大学理学硕

媒灵活配置混 29 日 士、大连理工大学理学学

合型证券投资 士,3 年证券投资从业经历,

基金 具有基金从业资格。2012

年 7 月加入融通基金管理有

限公司,2015 年 8 月 29 日

起至今任“融通互联网传媒

灵活配置混合型证券投资

基金”基金经理。

伍文友 融通领先成长 2015 年 11 - 5 伍文友先生,中国人民银行

混合型证券投 月 17 日 研究部金融学硕士、中国科

资基金(LOF)、 学技术大学金融学学士,5

融通互联网传 年证券投资从业经历,具有

媒灵活配置混 基金从业资格。历任中国人

合型证券投资 寿资产管理有限公司助理

基金的基金经 研究员、建信基金管理有限

理 公司研究员。2015 年 5 月加

入融通基金管理有限公司,

2015 年 8 月 29 日起至今任

“融通领先成长混合型证

券投资基金(LOF)”基金经

理,2015 年 11 月 17 日起至

今任“融通互联网传媒灵活

配置混合型证券投资基金”

基金经理。

注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

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金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的投资策略主要围绕新经济领域挖掘投资机会,新方向,新趋势,新技术,新消费等。

股市反应的是未来的预期,未来经济增长来自于新的方向,新的模式,所以在这些大的方向里面

选取优质标的。主要考察行业趋势和空间、公司创始人企业家精神、管理层水平、产品和技术实

力、成长性和盈利能力等,综合判断找出一批符合新经济方向的行业和个股,重仓持有。2 季度

主要配置了 IP、VR、互联网+、大数据、车联网、人工智能、航空、禽类、医药等领域的股票,

未来继续看好这些方向,并在这里面选出最优质的标的!

2 季度上证指数基本围绕 2700-3100 点震荡,6 月份下旬以来市场情绪整体是偏乐观的,各种

主题又开始活跃。白酒、黄金等“避险”类主题表现较为强势,同时,次新股、半导体等高风险

偏好类资产也走出独立行情。国内经济整体情况,长期 L 底,稳增长但不搞强刺激,通胀压力有

所回落,下半年滞涨概率不大。汇率方面,在英国脱欧公投事件以后,人民币持续贬值,已经创

下 2010 年来新低,这在市场预期之内,但如果人民币继续贬值,必然会对政策和市场产生一定影

响。政策方面,政府工作报告强调积极的财政政策要加大力度和稳健的货币政策要灵活适度,由

于英国脱欧可能导致全球再度宽松的预期,市场开始预期国内降准降息,但这个预期有待进一步

观测国外明确的宽松信号。同时,改革预期从新点燃,尤其是供给侧改革,国企改革也会稳步推

进。

从行业角度,我们还是看好服务业和新经济。目前,经济的增长来自于新的行业推动,靠单

纯投资已经较难推动经济高增长,所以要靠消费以及创新。我们看好新技术、新消费,例如无人

驾驶、大数据、云计算、信息安全、人工智能、IP、VR 等战略新兴产业。我们认为这些产业会在

转型升级的大背景下不断发展壮大,其在宏观经济的占比将会不断提高,是中国经济实现可持续

发展的动力。本基金将从开放的投资体系出发,积极寻找未来 3-5 年能够成长为新的支柱行业内

的优秀公司进行长期投资。我们长期看好的、未来空间广阔的行业包括:车联网、无人驾驶、云

计算、IP、VR、互联网+等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为-3.96%,同期业绩比较基准收益率为-1.18%

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,726,375,966.79 86.43

其中:股票 2,726,375,966.79 86.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 419,823,586.33 13.31

8 其他资产 8,407,712.35 0.27

9 合计 3,154,607,265.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 34,584,789.00 1.10

B 采矿业 10,969,335.00 0.35

C 制造业 1,444,395,705.44 45.96

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 173,523,409.80 5.52

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 97,495,818.90 3.10

G 交通运输、仓储和邮政业 19,768,000.00 0.63

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,805,653.39 5.63

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 296,504,411.72 9.44

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 472,328,843.54 15.03

S 综合 - -

合计 2,726,375,966.79 86.76

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000802 北京文化 13,083,363 301,309,849.89 9.59

2 002183 怡 亚 通 18,097,406 259,154,853.92 8.25

3 002055 得润电子 6,916,673 211,788,527.26 6.74

4 002488 金固股份 9,999,930 210,198,528.60 6.69

5 300332 天壕环境 19,258,980 173,523,409.80 5.52

6 601599 鹿港科技 15,670,294 171,433,016.36 5.46

7 300367 东方网力 6,499,570 161,384,323.10 5.14

8 300282 汇冠股份 2,441,659 96,958,278.89 3.09

9 600614 鼎立股份 10,699,913 90,735,262.24 2.89

10 300378 鼎捷软件 2,990,855 85,897,355.60 2.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,592,138.64

2 应收证券清算款 6,506,076.49

3 应收股利 -

4 应收利息 81,459.07

5 应收申购款 228,038.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,407,712.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000802 北京文化 301,309,849.89 9.59 重大资产重组

2 300332 天壕环境 173,523,409.80 5.52 重大事项

3 601599 鹿港科技 171,433,016.36 5.46 重大资产重组

4 300282 汇冠股份 96,958,278.89 3.09 重大事项

5 600614 鼎立股份 90,735,262.24 2.89 重大资产重组

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,764,125,420.00

报告期期间基金总申购份额 253,666,579.22

减:报告期期间基金总赎回份额 211,510,959.71

报告期期末基金份额总额 4,806,281,039.51

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

(二)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(四)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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