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融通通泰保本:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 16:59:57
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融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通泰保本

交易代码 000142

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,079,694,760.79 份

通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投

投资目标 资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的

长期增值。

本基金采用时间不变性投资组合保险策略

(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)

和基于期权的组合保险策略(OBPI,

投资策略

Option-Based Portfolio Insurance)相结合的

投资策略,通过量化技术动态调整资产配置比

例,以达到保证本金安全的基本目标。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

本基金属保本混合型基金,在证券投资基金中属

风险收益特征

于低风险品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 中国投资担保有限公司

下属分级基金的基金简称 融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C

下属分级基金的交易代码 000142 001124

报告期末下属分级基金的份额总额 617,896,041.97 份 461,798,718.82 份

注:本基金的第一个保本周期自 2013 年 5 月 30 日至 2016 年 5 月 30 日止。在第一个保本周

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融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期,过渡期自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 6

日,过渡期最后一个工作日即 2016 年 7 月 6 日为基金份额折算日。本基金第二个保本周期起始日

为 2016 年 7 月 7 日,保本周期到期日为保本周期起始日 3 个公历年后对应日,即 2019 年 7 月 7

日(若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。本基金第二个保本周期,由重庆进出口信用担

保有限公司担任保证人。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C

1.本期已实现收益 973,616.46 2,745,157.49

2.本期利润 823,151.76 2,059,881.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0041

4.期末基金资产净值 774,266,579.70 572,208,124.22

5.期末基金份额净值 1.253 1.239

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通通泰保本混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.56% 0.03% 0.69% 0.01% -0.13% 0.02%

融通通泰保本混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.32% 0.03% 0.69% 0.01% -0.37% 0.02%

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融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

余志勇先生,武汉大学金融学

硕士、工商管理学学士,15 年

证券投资从业经历,具有证券

从业资格,现任融通基金管理

融通通泽灵活 有限公司研究策划部副总监。

配置混合基 历任湖北省农业厅研究员、闽

金、融通通泰 发证券公司研究员、招商证券

保本混合型证 股份有限公司研究发展中心研

券投资基金、 究员。2007 年 4 月加入融通基

融通通鑫灵活 金管理有限公司,历任研究部

配置混合型证 行业研究员、行业组长,2015

券投资基金、 2015 年 3 月 年 2 月 25 日起至今任“融通通

余志勇 - 15

融通新机遇灵 17 日 泽灵活配置混型证券投资基

活配置混合型 金”基金经理,2015 年 3 月 17

证券投资基 日起至今任“融通通泰保本混

金、融通增裕 合型证券投资基金”基金经理,

债券型证券投 2015 年 6 月 15 日起至今任“融

资基金的基金 通通鑫灵活配置混合型证券投

经理。 资基金”基金经理,2015 年 11

月 17 日起至今任“融通新机遇

灵活配置混合型证券投资基

金”基金经理,2016 年 5 月 13

日起至今任“融通增裕债券型

证券投资基金”基金经理。

融通标普中国 王超先生,金融工程硕士,经

可转债指数型 济学、数学双学士,9 年证券投

证券投资基 资从业经历,具有基金从业资

金、融通债券 格,现任融通基金管理有限公

投资基金、融 司固定收益部副总监。历任深

通通源短融债 圳发展银行(现更名为平安银

券型证券投资 行)债券自营交易盘投资与理

2016 年 5 月

王超 基金、融通四 - 9 财投资管理经理。2012 年 8 月

13 日

季添利债券证 加入融通基金管理有限公司,

券投资基金 2013 年 12 月 27 日起至今任“融

(LOF)、融通岁 通标普中国可转债指数型证券

岁添利定期开 投资基金”、“融通债券投资基

放债券证券投 金”基金经理,2014 年 11 月 7

资基金、融通 日起至今任“融通通源短融债

通瑞债券型证 券型证券投资基金”基金经理,

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融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

券投资基金、 2015 年 3 月 14 日起至今任“融

融通增鑫债券 通四季添利债券证券投资基金

型证券投资基 (LOF)”、“融通岁岁添利定期开

金、融通增益 放债券证券投资基金”基金经

债券型证券投 理,2015 年 6 月 23 日起至今任

资基金、融通 “融通通瑞债券型证券投资基

增裕债券型证 金”基金经理,2016 年 5 月 5

券投资基金、 起起至今任“融通增鑫债券型

融通通泰保本 证券投资基金”基金经理,2016

混合型证券投 年 5 月 11 日起至今任“融通增

资基金的基金 益债券型证券投资基金”基金

经理 经理,2016 年 5 月 13 日起至今

任“融通增裕债券型证券投资

基金”、“融通通泰保本混合型

证券投资基金”基金经理。

注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

考虑到本基金设计的目的主要是为了保持基金净值增长率的平稳性,本基金一直保持较低的

股票仓位,在积极进行新股申购的基础上,将富余的资金主要配置在了高流动性债券和回购类资

产。由于本基金一期产品在报告期内到期,为了便于清算和二期发行,期间内对所有的股票仓位

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融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

进行了清仓。

由于传统产业面临着去产能去杠杆的压力,新兴产业成长需要时间,进出口受国际经济环境

的影响,短期内中国经济处于震荡筑底的过程,企业盈利难有趋势性的改善机会。流动性预期相

对充裕,主要是经济托底的需要和大量传统产业资金的逐步转移。

我们认为证券市场的走势也以震荡为主,因为国家政策“托底+改革转型”的基本思路不会发

生根本变化,变化的是力度和节奏,预计短期内无法形成大的主要趋势,同时由于流动性充裕,

大跌的风险应该很小。关注两类股票:一类是景气向上且或将进入旺季的农业、航空、新能源汽

车等行业;另一类根据市场热点进行主题投资的灵活配置,例如供给侧改革、军工、半导体等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.56%,C 类基金份额净值增长率为 0.32%,同期业绩比

较基准为 0.69%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 859,976,000.00 55.18

其中:债券 859,976,000.00 55.18

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 399,900,349.95 25.66

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 235,036,658.59 15.08

7 其他资产 63,612,481.72 4.08

8 合计 1,558,525,490.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 79,992,000.00 5.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 443,022,000.00 32.90

其中:政策性金融债 443,022,000.00 32.90

4 企业债券 47,137,000.00 3.50

5 企业短期融资券 289,825,000.00 21.52

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 859,976,000.00 63.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160209 16 国开 09 1,600,000 159,728,000.00 11.86

2 160414 16 农发 14 1,000,000 100,020,000.00 7.43

3 019515 15 国债 15 800,000 79,992,000.00 5.94

4 160211 16 国开 11 800,000 79,984,000.00 5.94

5 011699572 16 华能 SCP004 800,000 79,888,000.00 5.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

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融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 87,125.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,581,314.28

5 应收申购款 53,944,042.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 63,612,481.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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项目 融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C

报告期期初基金份额总额 113,805,413.56 627,754,780.66

报告期期间基金总申购份额 564,095,090.89 -

减:报告期期间基金总赎回份额 60,004,462.48 165,956,061.84

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 617,896,041.97 461,798,718.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件

(二)《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》

(三)《融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议》

(四)《融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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