智慧生活：2016年第二季度报告_基金频道

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月十九日

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 28 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称上投摩根智慧生活混合

基金主代码 001984

交易代码 001984

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 175,541,399.17 份

本基金将主要投资于智慧生活主题上市公司,通过严格的

投资目标

风险控制,力争实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场

投资策略面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场

情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,适度调整

确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

例,动态优化投资组合。

2、股票投资策略

本基金所界定的智慧生活是指人们生活中对于个性

化、便捷性、健康、娱乐和经济的需求。由于智慧生活主

题涉及多个行业,行业配置上,本基金将遵循自上而下的

宏观产业分析逻辑,从行业生命周期、行业景气度、行业

竞争格局等多角度,对基金资产在行业间分配进行安排。

个股选择上,关注企业的核心竞争力与未来的发展战略,

重点投资于具有新型商业模式、具备技术优势、解决用户

痛点、引领新的生活方式和消费习惯的相关行业及公司。

3、固定收益类投资策略

对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为

主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,自

上而下进行组合构建,自下而上进行个券选择。

业绩比较基准中证 800 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债

风险收益特征券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风

险收益水平的基金产品。

基金管理人上投摩根基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 4 月 28 日(基金合同生效日)-2016 年 6

月 30 日)

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

1.本期已实现收益 40,079.54

2.本期利润 679,373.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0034

4.期末基金资产净值 176,215,817.96

5.期末基金份额净值 1.004

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长业绩比较

净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

自基金合同

0.40% 0.09% 0.39% 0.73% 0.01% -0.64%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 4 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日)

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

注:本基金合同生效日为2016年4月28日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自2016年4月28日至2016年10月27日,本基金报告期内仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从业年

姓名职务说明

任职日期离任日期限

2009 年 07 月至 2011 年 03

月在广发基金管理有限公

司担任研究员,自 2011 年 3

月起加入上投摩根基金管

理有限公司,担任我公司国

内权益投资一部基金经理

本基金助理,自 2015 年 8 月起担

杨景喻基金经 2016-4-28 - 8年任上投摩根中国优势证券

理投资基金基金经理,2015

年 12 月起同时担任上投摩

根新兴服务股票型证券投

资基金基金经理,2016 年 4

月起同时担任上投摩根智

慧生活灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2.杨景喻先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金

份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投

摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合

的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相

关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场

申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确

保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管

理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证

券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投

资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;

对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数

量对交易结果进行公平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易

时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平

交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的 5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,市场在消化一季度大幅下跌后,虽然仍然维持震荡,但赚钱效应已经有所

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

恢复,指数变化不大,但部分行业和个股的投资机会突出。

虽然市场风险偏好与 2015 年同期不可同日而语,但大方向上,市场的积极因素在

持续增加。首先在宏观经济上,权威人士对未来经济发展的方向、方式进行了清晰的阐

释,“大水漫灌”式的加杠杆得到明显抑制,金融业各领域的风险点在逐步暴露、控制,

去产能、调结构、转型升级的重要性进一步突出,这对降低中国宏观经济的长期尾部风

险有非常重要的意义。第二,市场基础制度也得到了改善,如监管部门对并购重组中的

一些乱象加强监管,这对资本市场的长期健康发展有着润物细无声的作用。

宏观经济整体较为低迷,但行业、企业端的情况在持续分化。部分周期性行业,如

农业、化工、有色金属中的部分细分行业在行业多年低迷、行业供给侧得到有效调整后

开始景气度向上。新兴产业受益于科技进步的快速产业化,以及财政资金的大力度支持,

体现出较高的行业景气度,部分行业龙头公司成功通过海外收购来扩大市场、提升技术

壁垒。消费以及服务业两极分化明显,受益于消费升级、人口老龄化的细分行业增长维

持高速。行业、企业基本面到股价表现的映射同样有效,对行业和企业基本面的深入研

究能够较有效的转化为投资回报。

基于以上的分析,展望后市,我们认为结构性行情的特征仍将持续明显,投资机会

将集中在部分行业景气度高、持续性强、能够落实到业绩高增长的公司上。本基金将继

续深入研究,精选智慧生活行业内的个股,力争为投资者创造良好的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为 0.40%,同期业绩比较基准收益率为 0.39%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)

比例(%)

1 权益投资 27,717,935.52 15.50

其中:股票 27,717,935.52 15.50

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 150,392,778.43 84.11

7 其他各项资产 703,534.76 0.39

8 合计 178,814,248.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 22,305,342.28 12.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,465,558.00 1.40

Q 卫生和社会工作 - -

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

R 文化、体育和娱乐业 1,652,127.24 0.94

S 综合 1,294,908.00 0.73

合计 27,717,935.52 15.73

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 300065 海兰信 138,000.00 5,337,840.00 3.03

2 002502 骅威文化 126,200.00 3,104,520.00 1.76

3 603377 东方时尚 54,200.00 2,465,558.00 1.40

4 002675 东诚药业 48,376.00 2,250,935.28 1.28

5 002530 丰东股份 69,500.00 1,966,850.00 1.12

6 300109 新开源 30,100.00 1,911,350.00 1.08

7 600667 太极实业 177,600.00 1,774,224.00 1.01

8 300115 长盈精密 81,480.00 1,678,488.00 0.95

9 300336 新文化 66,138.00 1,652,127.24 0.94

10 600777 新潮实业 73,200.00 1,294,908.00 0.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 579,538.64

3 应收股利 -

4 应收利息 33,567.28

5 应收申购款 90,428.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 703,534.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日基金份额总额 222,556,135.92

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

511,312.67

额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

47,526,049.42

份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

份额

本报告期期末基金份额总额 175,541,399.17

注:本基金合同生效日为:2016年4月28日。

§7 备查文件目录

7.1备查文件目录

1. 中国证监会批准上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2. 《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3. 《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》;

4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

7.3查阅方式

上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信

热点文章

内容精选