工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）2016 年第 2 季度报告
工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资
基金（LOF）2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 工银标普全球自然资源指数（QDII-LOF）
场内简称 工银资源
交易代码 164815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 28 日
报告期末基金份额总额 40,898,995.25 份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
投资策略 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争
使得基金的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟
踪误差小于 4%。
95%×人民币计价的标普全球自然资源税后总收益
业绩比较基准
指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。
本基金作为投资于全球自然资源和大宗商品产业、
被动指数化管理的股票型指数基金，属于风险水平
风险收益特征
较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于货币
市场基金、债券型基金及混合型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名 英文 Credit Suisse AG Brown Brothers Harriman & Co.
称 中文 瑞士信贷银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
Paradeplatz 8, 8001 Zurich,
注册地址 140 Broadway New York
Switzerland
Paradeplatz 8, 8001 Zurich,
办公地址 140 Broadway New York
Switzerland
邮政编码 8001 NY 10005
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月
主要财务指标
30 日 ）
1.本期已实现收益 -1,189,782.42
2.本期利润 761,143.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0198
4.期末基金资产净值 32,153,433.43
5.期末基金份额净值 0.786
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三
3.97% 1.61% 9.12% 1.65% -5.15% -0.04%
个月
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2013 年 5 月 28 日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指
数的指数型公募基金（包括 ETF）占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选
成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股
票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值 5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵栩 本基金的 2013 年 5 月 - 8 2008 年加入工银瑞信，曾
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基金经理 28 日 任风险管理部金融工程分
析师，2011 年 10 月 18 日
至今担任工银上证央企
ETF 基金基金经理；2012
年 10 月 9 日至今担任工银
深证红利 ETF 基金基金经
理；2012 年 10 月 9 日至今
担任工银深证红利 ETF 连
接基金基金经理，2013 年
5 月 28 日至今担任工银标
普全球自然指数基金基金
经理，2015 年 7 月 9 日至
今担任工银瑞信中证环保
产业指数分级基金基金经
理，2015 年 7 月 9 日至今
担任工银瑞信中证新能源
指数分级基金基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Roth 先生于 1999 年加入
瑞信资产管理部，并在买
方执行领域担任过数个管
理职位。2006 年 1 月至
2007 年 10 月，Ulrich Roth
先生曾担任私人银行部基
Ulrich
投资组合经理 27 金执行部主管。他于 2003
Roth
年被任命为瑞信资产管理
部证券执行部主管。他在
瑞信资产管理部的首个职
位是买方交易员，并于
2000 至 2002 年期间担任
固定收益产品部主管。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，基金净值增长相对于业绩比较基准的偏离主要来自于申购赎回等因素的影响。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 3.97%，业绩比较基准收益率为 9.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 29,990,067.98 57.76
其中：普通股 27,763,930.04 53.47
优先股 - -
存托凭证 1,621,057.25 3.12
房地产信托凭证 605,080.69 1.17
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 3,370.97 0.01
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 3,370.97 0.01
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金
7 4,899,023.02 9.44
合计
8 其他资产 17,031,044.65 32.80
9 合计 51,923,506.62 100.00
注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
美国 11,919,874.05 37.07
英国 4,856,025.58 15.10
澳大利亚 3,062,210.85 9.52
加拿大 2,313,954.51 7.20
瑞士 1,388,511.06 4.32
日本 1,127,020.83 3.51
法国 1,123,585.38 3.49
芬兰 641,933.57 2.00
韩国 601,382.18 1.87
挪威 571,774.28 1.78
德国 437,678.30 1.36
意大利 414,740.21 1.29
新加坡 344,066.08 1.07
中国香港 333,467.22 1.04
荷兰 292,390.36 0.91
爱尔兰 232,909.88 0.72
西班牙 129,336.63 0.40
奥地利 110,255.96 0.34
以色列 88,951.05 0.28
合计 29,990,067.98 93.27
注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
材料 Materials 17,842,558.70 55.49
能源 Energy 10,152,316.64 31.57
必需消费品 Consumer
1,390,111.95 4.32
Staples
金融 Financials 605,080.69 1.88
合计 29,990,067.98 93.27
注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细
公司 占基金
所在 所属国
序 公司名称 名称 数量 公允价值（人 资产净
证券代码 证券 家(地
号 (英文) (中 （股） 民币元） 值比例
市场 区)
文) （％）
埃克 纽约
EXXON
森美 证券
1 MOBIL US30231G1022 美国 2,427 1,508,644.29 4.69
孚石 交易
CORP
油 所
先正 瑞士
SYNGENTA 达股 证券
2 CH0011037469 瑞士 548 1,388,511.06 4.32
AG-REG 份公 交易
司 所
澳大
必和
BHP 利亚
必拓 澳大利
3 BILLITON AU000000BHP4 证券 14,514 1,338,596.90 4.16
有限 亚
LTD 交易
公司
所
巴黎
道达 证券
4 TOTAL SA FR0000120271 法国 3,512 1,123,585.38 3.49
尔 交易
所
ROYAL 荷兰 伦敦
5 GB00B03MLX29 英国 6,063 1,107,477.14 3.44
DUTCH 皇家 证券
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SHELL 壳牌 交易
PLC-A SHS 所
纽约
MONSANTO 孟山 证券
6 US61166W1018 美国 1,541 1,056,713.62 3.29
CO 都 交易
所
伦敦
碧辟 证券
7 BP PLC GB0007980591 英国 26,219 1,024,854.52 3.19
公司 交易
所
纽约
CHEVRON 雪佛 证券
8 US1667641005 美国 1,166 810,543.38 2.52
CORP 龙 交易
所
巴里 纽约
BARRICK 克黄 证券
9 CA0679011084 美国 5,307 751,344.47 2.34
GOLD CORP 金公 交易
司 所
伦敦
GLENCORE 嘉能
证券
10 XSTRATA 可公 JE00B4T3BW64 英国 54,753 746,614.87 2.32
交易
PLC 司
所
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存
托凭证投资明细
无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
占基金资产净值比例
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元)
(%)
1 权证投资 REPSOL SA-RTS 3,370.97 0.01
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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 30,372.86
4 应收利息 892.50
5 应收申购款 421,762.58
6 其他应收款 16,578,016.71
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,031,044.65
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 27,294,308.07
报告期期间基金总申购份额 49,703,185.89
减:报告期期间基金总赎回份额 36,098,498.71
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
-
填列）
报告期期末基金份额总额 40,898,995.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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