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东吴移动互联:2016年第二季度报告

2016-07-20 11:21:03 来源:巨潮网
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东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴移动互联

场内简称 -

基金主代码 001323

交易代码 001323

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 599,982,408.96 份

本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重

点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格

投资目标

管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定

的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采

取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科

投资策略

学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定

增长。

业绩比较基准 中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中

风险收益特征 等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基

金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 001323 002170

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东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 599,981,409.96 份 999.00 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C

1.本期已实现收益 -829,997.30 -2.68

2.本期利润 875,714.77 1.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 0.0014

4.期末基金资产净值 605,985,600.40 1,007.71

5.期末基金份额净值 1.010 1.009

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3、本基金于 2015 年 5 月 27 日成立,于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴移动互联混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.30% 0.37% -1.00% 0.94% 1.30% -0.57%

东吴移动互联混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.20% 0.37% -1.00% 0.94% 1.20% -0.57%

注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%

2、本基金于 2015 年 5 月 27 日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比

例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。

3、本基金于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%

2、本基金于 2015 年 5 月 27 日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比

例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。

3、本基金于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

博士,中国人民大学金融学

毕业。自 2007 年 1 月起加

权益投

入东吴基金管理有限 公司

资部副

一直从事证券投资研 究工

总经理、 2015 年 5

戴斌 - 9年 作,曾任研究部宏观经济、

本 基 金 月 27 日

金融工程研究员,产品策划

基金经

部产品设计研究员,基金经

理助理,现任权益投资部副

总经理,其中自 2013 年 12

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月 24 日起担任东吴新产业

混合型证券投资基金 基金

经理,自 2014 年 12 月 12

日起担任东吴价值成 长双

动力混合型证券投资 基金

基金经理,自 2015 年 5 月

27 日起担任东吴移动互联

灵活配置混合型证券 投资

基金基金经理,自 2015 年 7

月 1 日起担任东吴新趋势价

值线灵活配置混合型 基金

基金经理,自 2015 年 8 月

19 日起担任东吴配置优化

混合型证券投资基金 基金

经理。

博士,同济大学毕业。2004

年 2 月至 2015 年 6 月就职

于东吴基金管理有限公司,

绝对收 历任研究员、基金经 理助

益部总 理、基金经理、投资管理部

2016 年 4

刘元海 经理、本 - 11 年 副总经理等职务,2016 年 2

月 27 日

基金基 月再次加入我司,现任绝对

金经理 收益部总经理,其中自 2016

年 4 月 27 日起担任东吴移

动互联灵活配置混合 型证

券投资基金基金经理。

注:1、戴斌为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的

规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易

管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在

授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2 季度,A 股市场整体呈现出窄幅震荡态势。期间,货币政策收紧担心、信用债爆发担忧、MSCI

指数入选失利、英国脱欧等因素,致使 A 股市场出现不同幅度下跌。但随着这些不利因素消化,6

月下旬以来 A 股市场逐步走出上升趋势。从行业表现看,虽然 2 季度市场跌宕起伏,指数整体没

有怎么涨跌,但是仍有不少行业走出自己独立上升行情,如:新能源汽车、半导体、白酒、家电、

军工等,市场仍然存在不少赚钱热点。

由于 2 季度存在不少不确定因素,因此在 6 月中旬之前,本基金整体保持较低仓位,直到 6

月下旬,随着不确定因素消除,本基金在 6 月中下旬才逐步提高股票配置比例。配置方向主要集

中于低估值的 TMT(受益苹果微创新相关产业链股票、物联网、传媒等)、新能源汽车、医药(一

致性评价、分级诊疗、医药商业等)。从 6 月下旬以来,本基金净值出现一定幅度上涨,一定程

度上证实了我们之前的判断。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,东吴移动互联 A 份额净值为 1.010 元,累计净值 1.010 元;本报告期份额

净值增长率 0.30%,同期业绩比较基准收益率为-1.00%;东吴移动互联 C 份额净值为 1.009 元,

累计净值 1.009 元;本报告期份额净值增长率 0.20%,同期业绩比较基准收益率为-1.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 308,653,574.20 49.64

其中:股票 308,653,574.20 49.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,000,600.00 0.16

其中:债券 1,000,600.00 0.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

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东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 303,156,231.26 48.76

8 其他资产 8,928,336.96 1.44

9 合计 621,738,742.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 138,064,264.37 22.78

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 348,087.88 0.06

F 批发和零售业 14,388,000.00 2.37

G 交通运输、仓储和邮政业 5,108,000.00 0.84

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 71,237,529.83 11.76

J 金融业 26,346,218.40 4.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 17,662,500.00 2.91

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 24,271,639.34 4.01

R 文化、体育和娱乐业 11,207,208.28 1.85

S 综合 - -

合计 308,653,574.20 50.93

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

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值比例(%)

1 002400 省广股份 1,250,000 17,662,500.00 2.91

2 002217 合力泰 1,109,927 16,981,883.10 2.80

3 600643 爱建集团 1,699,920 16,608,218.40 2.74

4 300188 美亚柏科 620,000 16,516,800.00 2.73

5 002152 广电运通 1,000,000 16,440,000.00 2.71

6 300075 数字政通 609,902 15,643,986.30 2.58

7 600666 奥瑞德 450,000 15,642,000.00 2.58

8 600552 凯盛科技 759,913 15,380,639.12 2.54

9 300203 聚光科技 550,000 14,520,000.00 2.40

10 300347 泰格医药 450,000 13,059,000.00 2.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,000,600.00 0.17

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,000,600.00 0.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

16 皖山鹰

1 011699934 10,000 1,000,600.00 0.17

SCP003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 351,007.49

2 应收证券清算款 8,524,210.54

3 应收股利 -

4 应收利息 53,118.93

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 8,928,336.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C

报告期期初基金份额总额 764,389,445.90 999.00

报告期期间基金总申购份额 267,028.38 -

减:报告期期间基金总赎回份额 164,675,064.32 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 599,981,409.96 999.00

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

3、本基金于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.1.1 基金管理人持有 A 基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金 A 级份额。

7.1.2 基金管理人持有 C 基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金 C 级份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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