关注证券之星官方微博:

中加改革红利混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 11:32:13 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年6月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2016年7月20日

第 1 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加改革红利混合

基金主代码 001537

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2015年8月13日

报告期末基金份额总额 217,826,213.62份

在深入研究的基础上,运用"价值+主题"的投资方法,

发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投

资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳

定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报,

本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断

不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大

投资目标

类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构

建,并通过运用久期策略、完成股票组合的构建,并

通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完

成债券组合的构建,在严格的风险控制基础上,力争

实现长期稳健的绝对收益,在深入研究的基础上,运

用"价值+主题"的投资方法,发现并精选能够分享中国

第 2 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

改革红利的上市公司构建投资组合。在充分控制风险

的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有

人获取长期稳定的投资回报

本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断

不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大

类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构

投资策略 建,并通过运用久期策略、完成股票组合的构建,并

通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完

成债券组合的构建,在严格的风险控制基础上,力争

实现长期稳健的绝对收益

60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益

业绩比较基准

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中

高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

1.本期已实现收益 1,021,497.53

2.本期利润 4,139,262.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0193

4.期末基金资产净值 232,036,334.92

5.期末基金份额净值 1.0652

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

第 3 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 1.79% 0.43% -0.97% 0.61% 2.76% -0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

2015-08-13 2015-09-28 2015-11-17 2015-12-30 2016-02-17 2016-03-31 2016-05-16 2016-06-30

中加改革红利混合 基金基准

注:按基金合同规定,本基金建仓期为6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生,曾就职于东

本基金 软集团、隆圣投资管理有

2015年8月

张旭 基金经 - 8 限公司,2012年3月至2015

13日

理 年3月就职于银华基金管

理有限公司,任年金和特

第 4 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

定客户资产管理计划投资

经理,2015年3月加入中加

基金管理有限公司,任中

加改革红利灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理、中加心享灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理、中加心安保本混合型

证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期说明:张旭的任职日期以本基金基金合同生效为准。

2、离任日期说明:无。

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定。

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉

尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金

合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益

输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交

易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产

的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距

较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中

设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交

易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期,不存在损害投资者利益的

不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同

日反向交易控制的规则,同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。

第 5 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持

续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组

合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统

计分析和潜在利益输送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性,未出

现异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年第二季度,国民经济基本面底部盘整,财政和货币政策依然维持宽松状态,

政策走势仍处决策期,外围市场影响因素加大,未来须着重观察宏观政策与改革的推进

力度。

本季度A股市场震荡下行,季度末呈振幅收敛并上行态势,本产品本着稳健投资原

则,选取了部分确定性较强的投资机会参与,同时对前期涨幅过高的股票进行了一定调

整,集中持有业绩确定性较强,下行空间有限的股票构建组合,保持中性偏低仓位,希

望在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,中加改革红利净值增长率1.79%,业绩比较基准收益率-0.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 71,433,194.48 30.49

其中:股票 71,433,194.48 30.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,792,820.60 5.03

其中:债券 11,792,820.60 5.03

资产支持证券 - -

第 6 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,099,263.73 5.16

8 其他资产 138,947,671.33 59.31

9 合计 234,272,950.14 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 64,595,007.19 27.84

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 121,294.16 0.05

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 4,096,125.19 1.77

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,620,767.94 1.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第 7 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 71,433,194.48 30.79

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002594 比亚迪 178,400 10,884,184.00 4.69

2 600418 江淮汽车 734,002 9,307,145.36 4.01

3 000625 长安汽车 447,845 6,122,041.15 2.64

4 000925 众合科技 306,500 5,915,450.00 2.55

5 002241 歌尔股份 161,800 4,640,424.00 2.00

6 000488 晨鸣纸业 540,552 4,291,982.88 1.85

7 000860 顺鑫农业 175,300 4,168,634.00 1.80

8 300017 网宿科技 58,000 3,897,600.00 1.68

9 002456 欧菲光 123,759 3,650,890.50 1.57

10 002426 胜利精密 319,452 3,146,602.20 1.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 11,792,820.60 5.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

第 8 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,792,820.60 5.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 019518 15国债18 117,940 11,792,820.60 5.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

第 9 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 101,364.82

2 应收证券清算款 138,561,674.24

3 应收股利 -

4 应收利息 234,977.11

5 应收申购款 49,655.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 138,947,671.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 212,523,439.30

报告期期间基金总申购份额 10,317,132.07

减:报告期期间基金总赎回份额 5,014,357.75

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 217,826,213.62

第 10 页 共 11 页

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

注:总申购份额含红利再投、转换入份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 50,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 50,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 22.95

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

《中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼

基金托管人地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话:400-00-95526(免长途费)

基金管理人网址:www.bobbns.com

中加基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

第 11 页 共 11 页

查看公告原文

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。