农银汇理天天利货币市场基金 2016 年第 2
季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 20 日
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银天天利货币
交易代码 001991
基金运作方式 开放式基金
基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 3,940,903,009.79 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获
投资目标
得超越业绩比较基准的投资收益。
利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值
投资策略
策略、银行存款投资策略、流动性管理策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B
下属分级基金的交易代码 001991 001992
报告期末下属分级基金的份额总额 946,504,567.87 份 2,994,398,441.92 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
农银天天利货币 A 农银天天利货币 B
1. 本期已实现收益 3,120,470.19 5,846,700.75
2.本期利润 3,120,470.19 5,846,700.75
3.期末基金资产净值 946,504,567.87 2,994,398,441.92
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银天天利货币 A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6098% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5213% 0.0009%
月
农银天天利货币 B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6696% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5811% 0.0009%
月
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金合同生效日为 2015 年 12 月 21 日,至 2016 年 6 月 30 日不满一年。
2、基金的投资组合比例为:本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,
通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)
的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债
券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金建仓期为基金合同生效日(2015 年 12 月 21 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例
已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学硕士,具有 5 年证券从
业经历。历任融通基金管理有
本基金基 2015 年 12
魏丽 - 5 限公司交易员、研究员,农银
金经理 月 21 日
汇理基金管理有限公司研究
员、基金经理助理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,营改增政策曾导致债券收益率出现大幅波动,但后续及时的打补丁再加上流动性始
终保持宽松,债券收益率逐渐下行至接近前期低点。同时货币市场利率也出现一定程度的下行。
本基金二季度操作积极,重点提高了债券及存单资产的仓位,维持中性久期策略,并适度通过杠
杆策略提升收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金 A 类份额净值收益率 0.6098%,B 类份额净值收益率 0.6696%,同期业绩比较
基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内,本基金未出现上述情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,638,587,902.40 39.55
其中:债券 1,638,587,902.40 39.55
-
资产支持证券 -
972,800,219.19
2 买入返售金融资产 23.48
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 1,502,346,307.09 36.26
计
4 其他资产 29,360,118.29 0.71
5 合计 4,143,094,546.97 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.91
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 200,969,498.54 5.10
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。根据本基金基金合同规定,
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天,下同。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 32.21 5.10
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 16.87 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 24.02 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 22.72 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 8.57 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 104.39 5.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 260,486,069.59 6.61
其中:政策性金融债 260,486,069.59 6.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 169,955,101.22 4.31
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,208,146,731.59 30.66
8 其他 - -
9 合计 1,638,587,902.40 41.58
剩余存续期超过 397 天的浮
10 - -
动利率债券
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
16 平安
1 111611238 3,000,000 297,948,202.36 7.56
CD238
15 宁波银行
2 111592917 2,000,000 198,857,355.65 5.05
CD143
16 恒丰银行
3 111619024 2,000,000 197,551,985.79 5.01
CD024
4 130228 13 国开 28 1,000,000 100,061,289.86 2.54
16 郑州银行
5 111692959 1,000,000 98,953,026.62 2.51
CD042
15 河北银行
6 111593014 1,000,000 98,569,515.06 2.50
CD020
16 桂林银行
7 111694965 500,000 49,879,496.29 1.27
CD043
16 绍兴银行
8 111690816 500,000 49,391,248.84 1.25
CD018
9 120233 12 国开 33 400,000 40,075,106.65 1.02
10 150419 15 农发 19 400,000 40,010,991.74 1.02
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0300%
报告期内偏离度的最低值 -0.0252%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0142%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000 元。
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5.8.2
本报告期内无持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本超
过当日基金资产净值 20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,337,502.23
4 应收申购款 17,022,616.06
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,360,118.29
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B
报告期期初基金份额总额 613,037,408.52 747,144,115.76
报告期期间基金总申购份额 1,300,264,051.10 3,120,230,382.39
报告期期间基金总赎回份额 966,796,891.75 872,976,056.23
报告期期末基金份额总额 946,504,567.87 2,994,398,441.92
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准农银汇理天天利货币市场基金募集的文件;
2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》;
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3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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