博时标普500ETF联接(QDII)：2016年第二季度报告

博时标普 500 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时标普 500ETF 联接(QDII)

基金主代码 050025

交易代码 050025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 105,786,154.36 份

通过投资于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金,紧密

投资目标

跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的

份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标

ETF 的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调

整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来

投资策略

跟踪标的指数。基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、

赎回之间的套利,以增强基金收益。本基金还将投资于期权、期

货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资

目标是更紧密地跟踪标的指数。

经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税

业绩比较基准

后利率×5%

风险收益特征 属于高风险/高收益特征的开放式基金

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称:无

境外投资顾问

中文名称:无

英文名称:The Bank of New York Mellon

境外资产托管人

中文名称:纽约梅隆银行

2.1.1 目标基金基本情况

1

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

基金名称 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 513500

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

所

上市日期 2014 年 1 月 15 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品概况

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。同时,为

了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。为了减

投资策略

轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金将用少量资产投资跟踪同

一标的指数的股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

标普 500 指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return))(经估

业绩比较基准

值汇率调整,以人民币计价)

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的

风险收益特征 基金品种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其

风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的

股票,投资者需承担汇率风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,558,004.79

2.本期利润 7,114,058.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0671

4.期末基金资产净值 168,035,352.26

5.期末基金份额净值 1.5884

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 4.38% 0.81% 4.74% 0.81% -0.36% -

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

2

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

2009 年起先后在华泰联合证

券、华泰柏瑞基金、汇添富

基金工作。2015 年加入博时

指数与 基金管理有限公司,历任指

量化投 数投资部总经理助理、指数

资部副 投资部副总经理。现任指数

汪洋 2016-05-16 - 7.1

总经理 与量化投资部副总经理兼博

/基金 时标普 500ETF 基金、博时标

经理 普 500ETF 联接(QDII)基金、

博时上证 50ETF 基金、博时

上证 50ETF 联接基金的基金

经理。

2004 年起先后在中企动力科

技股份有限公司、华夏基金

工作。2011 年加入博时基金,

历任投资助理,基金经理助

理。现任博时上证超大盘 ETF

基金经 基金、博时上证超大盘 ETF

万琼 2015-10-08 - 9.3

理 联接基金、博时上证自然资

源 ETF 基金、博时上证自然

资源 ETF 联接基金、博时标

普 500ETF 基金、博时标普

500ETF 联接(QDII)基金的基

金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

3

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度,美国经济整体偏弱。从 2015 年以来,GDP 增速持续缓慢走弱, 2016

年 1 季度 GDP 增速仅为 2.3%。2 季度个人消费支出走弱,加上新增就业不佳,限制了消

费的增长;非农数据低迷,2016 年以来月度新增非农就业平均值远低于过去 2 年,劳动

力参与率仍处于低位。同时,地产销售和房价也偏弱,6 月密歇根消费者信心指数也低

于市场预期。英国退欧事件,增加了欧元区的不确定性。美元指数和黄金持续走强。

本基金主要投资于标普 500 交易型开放式指数证券投资基金以及标普 500 指数成份

股及备选成份股,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,

本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值 90%的资产都投资于标普 500 交易型

开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政

府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。为了更加有效的进行现金管理,本基金用

少量资产投资于标普 500 指数相关股指期货,以期达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.5884 元,累计份额净值为 1.6474 元,

报告期内净值上涨 4.38%,同期业绩基准上涨幅度为 4.74%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2016 年 3 季,美国经济复苏或仍将弱于预期。面对经济下滑,就业低迷,美

联储或将持续宽松,不断延后加息,年内加息概率变小。英国公投退欧,推升美元指数,

4

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

美元走强也将压制标普 500 企业利润空间。全球金融市场或将持续动荡,欧洲将成为新

的风险点。

在投资策略上,博时标普 500ETF 联接基金作为一只被动投资的基金,我们会以最

小化跟踪误差为目标,紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普 500ETF 联接基金为

投资人提供长期配置的良好投资工具。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(人民币元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 156,052,075.70 91.60

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,780,159.78 6.91

8 其他各项资产 2,527,069.31 1.48

9 合计 170,359,304.79 100.00

注:金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下,结算备付金已包

括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算

暂收款(结算所得的持仓损益)相抵消后的净额为0,具体投资情况详见下表:

持仓量(买/ 合约价值 公允价值变动(人

期货类型 期货代码 期货名称

卖) (人民币元) 民币元)

S&P500 EMINI

股指期货 ESU6 3.00 2,079,080.14 19,843.87

FUT Sep16

总额合计 19,843.87

减:可抵消期货 19,843.87

5

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

暂收款

股指期货投资净

0.00

额

5.2 期末投资目标基金明细

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值

净值比例(%)

博时基金管

1 513500 CG ETF 基金 开放式 156,052,075.70 92.87

理有限公司

5.3 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细

本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本报告期末未持有债券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细

公允价值 占基金资产

序号 衍生品类别 衍生品名称

(人民币元) 净值比例(%)

S&P500 EMINI

1 期货投资 19,843.87 0.01

FUT Sep16

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资

公允价值

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 产净值比

(人民币元)

例(%)

博时基金管

1 513500 CG ETF 基金 开放式 156,052,075.70 92.87

理有限公司

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

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博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 83,553.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,135.94

5 应收申购款 2,441,380.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,527,069.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 108,853,884.75

报告期基金总申购份额 6,967,520.89

减:报告期基金总赎回份额 10,035,251.28

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 105,786,154.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6

月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托

7

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为 4598.72 亿元人民

币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是目

前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 6 月 30 日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来

净值增长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100

大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类

型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增

长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长

率在同类 290 只排名前 1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增

长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%,

在同类 8 只排名第一。

固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率

在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同

类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排

名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博

时安丰 18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。

QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII

债券基金 11 只中排名第二。

2、其他大事件

2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选

正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”,博时基金基

金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。

由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国

机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用

债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基

金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获

“2015 年度金基金 债券投资回报基金管理公司”大奖。

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博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立

的文件

9.1.2《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊

上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

9

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