博时策略混合：2016年第二季度报告

博时策略灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时策略混合

基金主代码 050012

交易代码 050012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 398,692,643.81 份

通过运用多种投资策略,在股票和债券之间灵活配置资产,并对成

投资目标 长、价值风格突出的股票进行均衡配置,以追求基金资产的长期稳

健增值。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相

补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适

投资策略

度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析

有机结合进行前瞻性的决策。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券

风险收益特征

型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

1

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单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 17,007,187.42

2.本期利润 15,795,464.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0393

4.期末基金资产净值 474,458,147.37

5.期末基金份额净值 1.190

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 3.39% 1.18% -1.03% 0.61% 4.42% 0.57%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

2004 年起先后在东方航空财

务公司、华为技术公司、招

基金经 商基金工作。2015 年加入博

孙少锋 2015-09-23 - 8.6

理 时基金管理有限公司,曾任

投资经理,现任博时策略灵

活配置混合型证券投资基

2

博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金、博时境源保本混合型证

券投资基金、博时保泽保本

混合型证券投资基金、博时

保丰保本混合型证券投资基

金、博时保泰保本混合型证

券投资基金的基金经理。

2004 年从北京大学硕士研究

生毕业后加入博时基金管理

基金经 有限公司。历任金融工程师、

理/混 研究员、研究部消费品组主

王燕 合组投 2011-02-28 - 12.3 管、研究部副总经理、投资

资副总 经理。现任股票投资部混合

监 组投资副总监兼博时策略混

合基金、博时内需增长混合

基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,

基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度, 市场缺乏系统性机会,主要指数涨跌幅均不大。不过二季度后半

段,市场局部热点不断。新能源汽车、OLED、芯片国产化、物联网等概念此起彼伏。我

们在二季度主要维持均衡配置,并适当参与了以上热点板块。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.190 元,累计份额净值为 1.214 元,

报告期内净值增长率为 3.39%,同期业绩基准涨幅为-1.03%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

3

博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年二季度, 市场缺乏系统性机会,主要指数涨跌幅均不大。不过二季度后半

段,市场局部热点不断。新能源汽车、OLED、芯片国产化、物联网等概念此起彼伏。我

们在二季度主要维持均衡配置,并适当参与了以上热点板块。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 326,098,403.16 67.85

其中:股票 326,098,403.16 67.85

2 固定收益投资 95,825,435.40 19.94

其中:债券 95,825,435.40 19.94

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 54,047,598.39 11.24

7 其他各项资产 4,678,147.58 0.97

8 合计 480,649,584.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,456,565.00 1.99

C 制造业 185,262,557.40 39.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,906,161.36 1.03

E 建筑业 14,863,751.22 3.13

F 批发和零售业 9,573,874.00 2.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,472,842.86 9.79

J 金融业 4,576,860.00 0.96

K 房地产业 4,397,438.28 0.93

L 租赁和商务服务业 23,716,803.85 5.00

M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 8,420,592.00 1.77

4

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,678,266.76 0.99

R 文化、体育和娱乐业 9,635,882.58 2.03

S 综合 - -

合计 326,098,403.16 68.73

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 300017 网宿科技 250,372 16,824,998.40 3.55

2 002400 省广股份 1,021,001 14,426,744.13 3.04

3 002131 利欧股份 646,284 11,044,993.56 2.33

4 002230 科大讯飞 332,700 10,929,195.00 2.30

5 000858 五粮液 320,042 10,410,966.26 2.19

6 601689 拓普集团 288,010 9,489,929.50 2.00

7 300070 碧水源 565,900 8,420,592.00 1.77

8 000969 安泰科技 540,488 7,583,046.64 1.60

9 600519 贵州茅台 25,467 7,434,326.64 1.57

10 300274 阳光电源 297,338 7,255,047.20 1.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 13,278,672.00 2.80

2 央行票据 - -

3 金融债券 81,600,000.00 17.20

其中:政策性金融债 81,600,000.00 17.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 946,763.40 0.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 95,825,435.40 20.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 140225 14 国开 25 800,000 81,600,000.00 17.20

2 019518 15 国债 18 132,800 13,278,672.00 2.80

3 113010 江南转债 8,140 946,763.40 0.20

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5

博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 311,232.62

2 应收证券清算款 1,589,599.57

3 应收股利 -

4 应收利息 2,709,942.95

5 应收申购款 67,372.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,678,147.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 404,811,724.58

报告期基金总申购份额 3,214,085.06

减:报告期基金总赎回份额 9,333,165.83

6

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报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 398,692,643.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6

月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托

管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为 4598.72 亿元人民

币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是目

前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 6 月 30 日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来

净值增长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100

大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类

型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增

长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长

率在同类 290 只排名前 1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增

长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%,

在同类 8 只排名第一。

固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率

在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同

类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排

名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博

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博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

时安丰 18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。

QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII

债券基金 11 只中排名第二。

2、其他大事件

2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选

正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”,博时基金基

金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。

由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国

机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用

债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基

金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获

“2015 年度金基金 债券投资回报基金管理公司”大奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时策略灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的

原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

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博时基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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