国寿安保沪深300：2016年第二季度报告

国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016年7月20日

国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年07月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保沪深 300 指数

交易代码 000613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 405,825,390.35 份

本基金采用被动式指数化投资策略,通过控制基金组合相对于标

的指数的偏离度和跟踪误差,实现对标的指数的有效跟踪,以为

投资目标 投资者带来与指数收益相似的长期回报。在正常市场情况下,本

基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权

重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被

投资策略

限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人

将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽

可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券

投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型

风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,

跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基

金产品。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -8,960,714.99

2.本期利润 -9,634,187.96

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0208

4.期末基金资产净值 566,878,848.86

5.期末基金份额净值 1.3969

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩

指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 -0.43% 0.97% -1.88% 0.96% 1.45% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注:本基金的基金合同于2014年6月5日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之

日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建

仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年6月5日至2016年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

吴坚先生,博士研究

生。曾任中国建设银

行云南分行副经理、

中国人寿资产管理有

2014 年 6 月 限公司一级研究员,

吴坚 基金经理 - 8年

5日 现任国寿安保沪深

300 指数型证券投资

基金、国寿安保中证

养老产业指数分级证

券投资基金、国寿安

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保智慧生活股票型证

券投资基金、国寿安

保成长优选股票型证

券投资基金及国寿安

保稳健增利混合型证

券投资基金基金经

理。

李康先生,博士研究

生。2009 年 10 月至

2012 年 12 月就职于中

国国际金融有限公

司,任职量化分析经

理;2012 年 12 月至

2013 年 11 月就职于长

盛基金管理有限公

司,任职量化研究员;

2013 年 11 月加入国寿

2015 年 3 月

李康 基金经理 - 6年 安保基金管理有限公

20 日

司任基金经理助理,

现任国寿安保沪深

300 指数型证券投资

基金、国寿安保中证

500 交易型开放式指

数证券投资基金及国

寿安保中证 500 交易

型开放式指数证券投

资基金联接基金基金

经理。

注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从

行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300指

数型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责

的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大

利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平

交易行为。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不

存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。

本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资,以及日常

申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用

量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟

踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年6月30日,本基金份额净值为1.3969元,累计份额净值为1.3969元。

报告期内净值增长率为-0.43%,同期业绩基准涨幅为-1.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 530,770,504.34 93.50

其中:股票 530,770,504.34 93.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 36,753,065.10 6.47

8 其他资产 170,627.99 0.03

9 合计 567,694,197.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

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A 农、林、牧、渔业 405,834.00 0.07

B 采矿业 18,481,382.00 3.26

C 制造业 173,922,259.87 30.68

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 20,735,494.00 3.66

业

E 建筑业 17,450,550.28 3.08

F 批发和零售业 11,157,046.20 1.97

G 交通运输、仓储和邮政业 15,953,824.00 2.81

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,767,691.39 5.78

J 金融业 187,767,099.80 33.12

K 房地产业 28,277,501.75 4.99

L 租赁和商务服务业 6,790,732.78 1.20

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 3,680,272.20 0.65

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 889,395.91 0.16

R 文化、体育和娱乐业 9,869,445.06 1.74

S 综合 2,601,849.00 0.46

合计 530,770,504.34 93.63

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601318 中国平安 690,000 22,107,600.00 3.90

2 600016 民生银行 1,456,800 13,009,224.00 2.29

3 601166 兴业银行 821,800 12,524,232.00 2.21

4 000002 万 科A 657,600 11,968,320.00 2.11

5 600036 招商银行 635,500 11,121,250.00 1.96

6 601398 工商银行 2,346,900 10,420,236.00 1.84

7 601328 交通银行 1,693,000 9,531,590.00 1.68

8 600519 贵州茅台 30,900 9,020,328.00 1.59

9 000651 格力电器 468,400 9,002,648.00 1.59

10 600000 浦发银行 532,840 8,296,318.80 1.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 154,737.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,276.03

5 应收申购款 8,614.89

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 170,627.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000002 万 科A 11,968,320.00 2.11 公告重大事项

2 000651 格力电器 9,002,648.00 1.59 公告重大事项

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 525,243,270.11

报告期期间基金总申购份额 864,109.40

减:报告期期间基金总赎回份额 120,281,989.16

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 405,825,390.35

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内基金管理人未投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件

8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》

8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》

8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项

公告

8.1.6 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2

号楼11层

8.3 查阅方式

8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn

8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258

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国寿安保基金管理有限公司

2016年7月20日

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