国联安科技动力：2016年第二季度报告

国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

国联安科技动力股票型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

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国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安科技动力股票

基金主代码 001956

交易代码 001956

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 98,143,177.42 份

精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行

投资目标 业及个股,在严格控制投资风险的条件下,力争实现基金

资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国

内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国

投资策略

证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期

货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

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金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。

本基金属于股票型证券投资基金,属于高预期风险、高预

风险收益特征 期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 6,481,601.96

2.本期利润 15,014,114.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0832

4.期末基金资产净值 109,648,157.56

5.期末基金份额净值 1.117

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含

停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费

等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

3

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② 率③ 率标准差

④

过去三个月 9.08% 1.48% -1.42% 0.81% 10.50% 0.67%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

国联安科技动力股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 1 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数*80%+上证国债指数*20%;

2、本基金基金合同于2016年1月26日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末,本基金尚在建仓期;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

潘明,硕士研究生,1996 年 6

月至 1998 年 6 月在计算机

科学公司担任咨询师;1998

年 8 月至 2005 年 5 月在摩

托罗拉公司担任高级行政

工程师;2003 年 1 月至 2003

本基金 年 12 月在扎克斯投资管理

基金经 公司担任投资分析师;2004

理、兼 年 4 月至 2005 年 5 月在短

任国联 剑投资公司担任执行董事;

安德盛 2005 年 5 月至 2009 年 7 月

红利混 在指导资本公司担任基金

合型证 经理兼大宗商品研究总监;

券投资 2009 年 8 月至 2010 年 3 月

基金基 在海通证券股份有限公司

金经 担任投资经理;2010 年 1

理、国 月至 2013 年 1 月在 GCS 母

联安优 基金公司、GCS 有限公司、

7 年(自 2009

潘明 选行业 2016-01-26 - GCS 有限责任合伙公司担任

年起)

混合型 独立董事;2010 年 3 月至

证券投 2012 年 10 月在光大证券资

资基金 产管理有限公司担任投资

基金经 经理助理;2012 年 10 月至

理、国 2013 年 12 月在光大证券资

联安主 产管理有限公司担任投资

题驱动 经理。2013 年 12 月起加入

混合型 国联安基金管理有限公司,

证券投 担任基金经理助理。2014

资基金 年 2 月起担任国联安优选行

基金经 业混合型证券投资基金基

理。 金经理。2015 年 4 月起兼任

国联安德盛红利混合型证

券投资基金。2015 年 4 月起

兼任国联安主题驱动混合

型证券投资基金基金经理。

2016 年 1 月起兼任国联安

科技动力股票型证券投资

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基金基金经理。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安科技

动力股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最

大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司

公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决

策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环

节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确

保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严

格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件

都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的

交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的投资策略在一定程度上比较关注计算机行业。计算机行业在 2016 年二季度呈

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现先抑后扬的行情表现,整体二季度收益为正。本基金继续坚持越跌越买的建仓期操作策略,

在二季度相对有利的市场环境中再次获得了绝对收益。

计算机行业在二季度分化加剧的 TMT 行业中表现得中规中矩,比较平稳。虽然科技创新

的短期焦点由虚入实,看似从软件转向硬件,但本基金认为科技创新的长期焦点还是在软件。

与一季度相比,本基金的仓位大幅提升,并自下而上的增配了 FinTech(金融科技)、

国产存储、跨境支付、区块链、金融大数据和驾考信息化的标的,减持了对音乐制作领域的

配置。上市 TMT 企业中报的净利润超预期程度将成为本基金三季度投资组合优化过程中比较

看重的指标之一。本基金争取在三季度初建仓期结束后维持比较稳健的仓位和行业配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为 9.08%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 89,408,688.37 68.73

其中:股票 89,408,688.37 68.73

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 36,335,022.64 27.93

7 其他各项资产 4,342,524.15 3.34

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8 合计 130,086,235.16 100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 55,122,065.29 50.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,286,623.08 31.27

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 89,408,688.37 81.54

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002537 海立美达 356,238 10,829,635.20 9.88

2 002530 丰东股份 379,424 10,737,699.20 9.79

3 002452 长高集团 833,400 10,017,468.00 9.14

4 603528 多伦科技 83,300 8,162,567.00 7.44

5 300496 中科创达 97,099 6,575,544.28 6.00

6 300365 恒华科技 110,700 5,064,525.00 4.62

7 300369 绿盟科技 111,400 4,713,334.00 4.30

8 300302 同有科技 144,940 4,706,201.80 4.29

9 600870 厦华电子 405,519 4,586,419.89 4.18

10 002103 广博股份 223,500 4,516,935.00 4.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎

适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动

性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展

趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及

时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门

立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 34,418.36

2 应收证券清算款 3,496,709.78

3 应收股利 -

4 应收利息 8,642.38

5 应收申购款 802,753.63

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,342,524.15

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 002452 长高集团 10,017,468.00 9.14 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 252,810,701.53

报告期基金总申购份额 5,868,314.43

减:报告期基金总赎回份额 160,535,838.54

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 98,143,177.42

注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期

内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安科技动力股票型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安科技动力股票型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

8.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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