安信灵活配置混合：2016年第二季度报告

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信灵活配置混合

交易代码 750001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日

报告期末基金份额总额 46,165,271.97 份

灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机

会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争

投资目标

为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资

回报。

本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模

式,在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础

上,以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本,结

合金融市场行为分析,根据大类资产的收益与风险特

投资策略

征及其变化趋势的判断,动态运用并不断优化资产配

置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券

投资策略、权证投资策略等多种策略,实现基金资产

长期稳定增值。

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属

于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

第 2 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 1,612,574.77

2.本期利润 -622,804.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0126

4.期末基金资产净值 69,322,353.73

5.期末基金份额净值 1.502

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 -0.73% 1.46% -1.41% 0.61% 0.68% 0.85%

注:业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%,业绩比较基准在

每个交易日实现再平衡。

第 3 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金的建仓期为 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 19 日,建仓期结束时,本基金各项

资产配置比例均符合基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为 2012 年 6 月 20 日。图示日期为 2012 年 6 月 20 日至 2016 年 6

月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

占冠良先生,管理学

硕士。历任招商证券

本基金基

股份有限公司研究部

金经理、 2015 年 12 月

占冠良 - 15 研究员,大成基金管

研究部总 1日

理有限公司研究部研

经理

究员、投资部基金经

理,南方基金管理有

第 4 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

限公司专户投资管理

部投资经理。现任安

信基金管理有限责任

公司研究部总经理。

现任安信策略精选灵

活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度市场经历各种负面事件冲击,包括美联储的鹰派言论、中铁物资债券违约事件、

权威人士谈经济、A 股入 MSCI 失败、英国脱欧成真等,投资者情绪在二季度整体转淡,避险情绪

上升,上证指数呈多次 L 型走势。在季度末期随着各项利空事件落定,市场宽松预期增强,投资

者信心在回升。二季度上证指数收跌,风格分化明显,中小创表现相对优异。主题性投资盛行,

新能源汽车产业链、稀土永磁、农业、半导体、OLED 等主题此起彼伏,表现突出,而在行业上,

除电子、有色外,稳健消费板块食品饮料、家电等也有上佳表现。

在本基金的投资管理上,二季度以行业景气及空间为主要出发点,投资相对聚焦于稀土、农

业等板块,阶段性参与半导体、OLED、3D 玻璃、汽车电子等板块的投资。从二季度净值表现来看,

第 5 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

基金业绩相对不够理想,主要由于二季度市场走势结构分化较为明显,而且热点主题的行情走势

较为迅速,热点切换较快,而本基金稀土、农业板块在季度末期表现欠佳,而其他板块主题的投

资相对分散,另外基金有部分持仓停牌,对操作灵活空间有一定限制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.502 元,本报告期份额净值增长率为-0.73%,

同期业绩比较基准增长率为-1.41%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于

5000 万元人民币的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 53,216,176.00 75.71

其中:股票 53,216,176.00 75.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,599,898.00 16.50

其中:债券 11,599,898.00 16.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,132,540.46 4.46

8 其他资产 2,336,894.10 3.32

9 合计 70,285,508.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 7,065,850.00 10.19

B 采矿业 3,034,780.00 4.38

C 制造业 32,654,766.00 47.11

第 6 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,111,690.00 3.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,826,840.00 9.85

J 金融业 - -

K 房地产业 455,250.00 0.66

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,067,000.00 1.54

S 综合 - -

合计 53,216,176.00 76.77

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002234 民和股份 133,000 3,911,530.00 5.64

2 600392 盛和资源 222,000 3,636,360.00 5.25

3 002458 益生股份 72,000 3,154,320.00 4.55

4 600259 广晟有色 53,000 3,034,780.00 4.38

5 300252 金信诺 78,200 2,590,766.00 3.74

6 601689 拓普集团 65,000 2,141,750.00 3.09

7 300156 神雾环保 103,000 2,119,740.00 3.06

8 600576 万家文化 97,000 2,111,690.00 3.05

9 002456 欧菲光 63,000 1,858,500.00 2.68

10 002121 科陆电子 150,000 1,762,500.00 2.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

第 7 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

1 国家债券 2,009,799.00 2.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 9,590,099.00 13.83

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,599,898.00 16.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 128009 歌尔转债 31,000 3,992,490.00 5.76

2 128010 顺昌转债 23,000 3,328,560.00 4.80

3 019518 15 国债 18 20,100 2,009,799.00 2.90

4 110034 九州转债 13,000 1,588,470.00 2.29

5 110031 航信转债 5,000 551,450.00 0.80

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与股指期货交易。

第 8 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 73,441.35

2 应收证券清算款 2,200,823.10

3 应收股利 -

4 应收利息 54,943.85

5 应收申购款 7,685.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,336,894.10

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

第 9 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

1 128009 歌尔转债 3,992,490.00 5.76

2 110031 航信转债 551,450.00 0.80

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600576 万家文化 2,111,690.00 3.05 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 50,775,261.87

报告期期间基金总申购份额 13,464,681.41

减:报告期期间基金总赎回份额 18,074,671.31

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 46,165,271.97

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人 2016 年 4 月 12 日发布公告,自 2016 年 4 月 11 日起聘任陈振宇为公司副总经

理。

第 10 页 共 11 页

安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

第 11 页 共 11 页

查看公告原文