大成沪深 300 指数证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 20 日
大成沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成沪深 300 指数
交易代码 519300
前端交易代码 519300
后端交易代码 519301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日
报告期末基金份额总额 2,063,459,749.17 份
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实
现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场
投资目标
情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
投资策略
重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数
本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均
风险收益特征
收益率的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -65,475,694.28
2.本期利润 -25,095,703.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0122
4.期末基金资产净值 1,895,620,737.65
5.期末基金份额净值 0.9187
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 -1.32% 0.99% -1.99% 1.01% 0.67% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
会计学硕士。2010 年
7 月加入大成基金管
理有限公司,历任研
究部研究员、数量投
资部数量分析师。
2013 年 3 月 25 日至
2015 年 1 月 14 日担任
大成优选股票型证券
投资基金(LOF)和大
成沪深 300 指数证券
投资基金基金经理助
理。2015 年 2 月 28 日
至 2015 年 7 月 21 日
任大成核心双动力股
票型证券投资基金基
金经理,2015 年 7 月
本基金基 2015 年 8 月
张钟玉女士 - 6年 22 日起任大成核心双
金经理 26 日
动力混合型证券投资
基金基金经理。2015
年 5 月 23 日起任深证
成长 40 交易型开放式
指数证券投资基金、
大成深证成长 40 交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金及大
成中证 500 深市交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理。
2015 年 8 月 26 日起担
任大成沪深 300 指数
证券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国籍:中国
本基金基 2016 年 3 月 经济学硕士。2004 年
苏秉毅先生 - 12 年
金经理、 4日 9 月至 2008 年 5 月就
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数量与指 职于华夏基金管理有
数投资部 限公司基金运作部。
副总监 2008 年加入大成基金
管理有限公司,历任
产品设计师、高级产
品设计师、基金经理
助理、基金经理。2012
年 8 月 28 日至 2014
年 1 月 23 日担任大成
中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金基金经
理。2014 年 1 月 24 日
至 2014 年 2 月 17 日
任大成健康产业股票
型证券投资基金基金
经理。2012 年 2 月 9
日至 2014 年 9 月 11
日担任深证成长 40 交
易型开放式指数证券
投资基金及大成深证
成长 40 交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金基金经理。
2012 年 8 月 24 日起任
中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理。2013
年 1 月 1 日至 2015 年
8 月 25 日兼任大成沪
深 300 指数证券投资
基金基金经理。2013
年 2 月 7 日起任大成
中证 100 交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理。2015 年 6
月 5 日起任大成深证
成份交易型开放式指
数证券投资基金基金
经理。2015 年 6 月 29
日起担任大成中证互
联网金融指数分级证
券投资基金基金经
理。2016 年 3 月 4 日
起担任大成核心双动
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力混合型证券投资基
金及大成沪深 300 指
数证券投资基金基金
经理。现任数量与指
数投资部副总监。具
有基金从业资格。国
籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深 300 指
数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成沪深 300 指数
证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、
行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持
有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易
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所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间
债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济环境相对动荡。季初,以房地产和基建为主体,投资继续拉动经济回升。在
需求回暖和资金炒作叠加作用下,以黑色系为代表的大宗商品价格一度大幅反弹。然而,在权威
人士表态后,情况发生了变化,政策刺激力度明显减弱,大宗商品价格也迅速回落。本季度国际
环境也并不稳定,人民币汇率继续贬值,英国公投脱欧,对宏观经济有深远影响。
相对于风雨飘摇的宏观经济基本面,股市显得非常顽强。尽管有多重利空侵袭,A 股始终坚
守,并没有创出年内新低。二季度各基准指数均窄幅震荡,波动率极低。沪深 300 指数小幅下跌
1.99%。大、中、小盘指数表现非常接近,市值因子对市场的影响较小。市场风格更多体现在热点
的轮动上。本季度表现较为突出的板块包括有色、白酒、医药等。
二季度,本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据
标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。本季年化跟踪误差 0.96%,日均偏离度
0.0111%,各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额资产净值为 0.9187 元,本报告期基金份额净值增长率为-1.32%,
同期业绩比较基准收益率为-1.99%,高于业绩比较基准的表现。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,730,968,874.28 91.15
其中:股票 1,730,968,874.28 91.15
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
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4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售
- 0.00
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 167,673,823.22 8.83
8 其他资产 342,846.83 0.02
9 合计 1,898,985,544.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,421,302.22 0.07
B 采矿业 60,995,747.37 3.22
C 制造业 560,375,424.62 29.56
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 68,913,704.63 3.64
业
E 建筑业 56,696,261.04 2.99
F 批发和零售业 38,534,061.91 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 54,691,944.29 2.89
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,421,039.02 5.40
J 金融业 613,288,509.53 32.35
K 房地产业 92,939,333.98 4.90
L 租赁和商务服务业 24,656,745.39 1.30
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,449,452.47 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 2,740,809.37 0.14
R 文化、体育和娱乐业 32,016,767.84 1.69
S 综合 9,827,770.60 0.52
合计 1,730,968,874.28 91.31
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 1,841,221 58,992,720.84 3.11
2 600036 招商银行 2,068,500 36,198,750.00 1.91
3 601328 交通银行 6,207,108 34,946,018.04 1.84
4 600016 民生银行 3,853,643 34,413,031.99 1.82
5 601166 兴业银行 2,033,186 30,985,754.64 1.63
6 601939 建设银行 5,810,940 27,601,965.00 1.46
7 000002 万 科A 1,386,185 25,228,567.00 1.33
8 600000 浦发银行 1,494,506 23,269,458.42 1.23
9 601169 北京银行 2,178,034 22,586,212.58 1.19
10 600519 贵州茅台 76,193 22,242,260.56 1.17
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 183,772.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,815.80
5 应收申购款 130,258.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 342,846.83
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000002 万 科A 25,228,567.00 1.33 重大事项
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,059,723,532.76
报告期期间基金总申购份额 49,679,800.12
减:报告期期间基金总赎回份额 45,943,583.71
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 2,063,459,749.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成沪深 300 指数证券投资基金的文件;
2、《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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2016 年 7 月 20 日
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