大成纳斯达克 100 指数证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 20 日
大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 大成纳斯达克 100 指数(QDII)
交易代码 000834
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额 10,366,887.00 份
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,
投资目标 实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟
踪误差最小化。
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基
金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票
停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票
时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当
投资策略 的替代。
本基金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯
达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型
基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合
的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表
现的目的。
业绩比较基准 纳斯达克 100 价格指数
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预
风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基
金,属于预期风险较高的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
名称
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 One Wall Street New York,NY10286
办公地址 One Wall Street New York,NY10286
邮政编码 NY10286
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月
主要财务指标
30 日 )
1.本期已实现收益 23,288.45
2.本期利润 17,154.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0017
4.期末基金资产净值 11,561,030.33
5.期末基金份额净值 1.115
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三
0.00% 0.98% -1.47% 1.08% 1.47% -0.10%
个月
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
金融学硕士。2003 年 4 月
至 2004 年 6 月就职于国信
证券研究部,任研究员;
2004 年 6 月至 2005 年 9
月就职于华西证券研究
部,任高级研究员;2005
年 9 月加入大成基金管理
冉凌浩先 本基金基 2014 年 11
- 13 年 有限公司,历任金融工程
生 金经理 月 13 日
师、境外市场研究员及基
金经理助理。2011 年 8 月
26 日起担任大成标普 500
等权重指数型证券投资基
金基金经理。2014 年 11
月 13 日起担任大成纳斯达
克 100 指数证券投资基金
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基金经理。具有基金从业
资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成纳斯达克 100
指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成纳斯达克 100
指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律
法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产
进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金
份额持有人谋求最大利益。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间
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债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可
能性。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2016 年 2 季度,国际经济局势有较大变动。6 月底,英国举行公投,其结果为“脱离欧盟”。
公投结果公布后,对全球金融市场造成了较大的动荡,各大股票市场都出现了明显的短期下跌,
但美国股票市场的跌幅随后又得以回复。
对于全球经济而言,由于英国退欧的过程较为漫长和复杂,因此其确切的影响较难估算。但
就中长期而言,如果由退欧这一政治事件对英国和欧盟的经济政策所产生的不确定性不断发酵,
则英国与欧盟的投资将持续受到抑制,其未来经济的复苏也将更加步履维艰。
2 季度,美国宏观经济表现较为平淡,但仍保持在增长的轨迹上。美国一季度 GDP 环比年化
增长率为 1.1%,低于此前的三个季度,但其是近三年来一季度 GDP 增速中最高值。
美国一季度 GDP 保持增长的原因是,企业投资、居民消费、营建支出和商品贸易都保持增长。
同时,因就业率维持高位,居民收入大幅上升,而通胀维持低位,消费支出低于收入增速,美国
储蓄率上升至近年来最高水平。即使在英国退出欧盟过程中,美国经济受到的影响也相对较小。
由于英国“退欧”事件,美联储对于加息表现更为审慎,当前预计 2016 年仅还有一次加息机
会。虽然加息预期降低,但由于欧洲不稳定性增强,因此美元预计仍会保持强势。
2 季度,美元相对于人民币继续保持升值的趋势,这有利于本基金净值的表现。
在本报告期内,本基金的目标指数下跌 1.47%,美元兑人民币中间价上涨 2.63%,本基金净值
基本持平。在本报告期内,本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为 1.80%,日均偏差绝对值为
0.0189%,均显著低于本基金合同中的目标值。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.115 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.00%,
同期业绩比较基准收益率为-1.47%,高于业绩比较基准的表现。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内,曾于 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日出现了连续 60 个工作日资
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产净值低于五千万元的情形。本基金已按法律法规相关规定向中国证监会报告清盘解决方案,本
基金管理人后续将根据法规规定对该事项的最新进展进行信息披露。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,650,615.96 88.32
其中:普通股 10,650,615.96 88.32
优先股 - 0.00
存托凭证 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中:远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入
- 0.00
返售金融资产
6 货币市场工具 - 0.00
银行存款和结算备付金
7 876,867.58 7.27
合计
8 其他资产 531,142.29 4.40
9 合计 12,058,625.83 100.00
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 10,650,615.96 92.13
合计 10,650,615.96 92.13
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 5,972,662.11 51.66
消费者非必需品 2,353,241.72 20.35
医疗保健 1,280,245.00 11.07
消费者常用品 790,178.64 6.83
工业 201,689.28 1.74
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电信服务 52,599.21 0.45
金融 0.00 0.00
能源 0.00 0.00
公用事业 0.00 0.00
基础材料 0.00 0.00
合计 10,650,615.96 92.13
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
明细
占基金
所属国
序 公司名称 公司名称 证券代 所在证 数量 公允价值(人 资产净
家(地
号 (英文) (中文) 码 券市场 (股) 民币元) 值比例
区)
(%)
纳斯达
1 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 克交易 美国 1,766 1,119,542.84 9.68
所
纳斯达
Microsoft
2 微软公司 MSFT UQ 克交易 美国 2,535 860,172.41 7.44
Corp
所
纳斯达
Amazon.com 亚马逊公
3 AMZN UQ 克交易 美国 152 721,303.74 6.24
Inc 司
所
纳斯达
Facebook Facebook
4 FB UQ 克交易 美国 745 564,571.08 4.88
Inc A 公司
所
纳斯达
Alphabet Alphabet GOOGL
5 克交易 美国 110 504,839.89 4.37
Inc C 公司 UQ
所
纳斯达
Alphabet Alphabet GOOGL
6 克交易 美国 94 438,533.32 3.79
Inc A 公司 UQ
所
纳斯达
Comcast CMCSA
7 康卡斯特 克交易 美国 779 336,752.30 2.91
Corp A UQ
所
纳斯达
英特尔公
8 Intel Corp INTC UQ 克交易 美国 1,523 331,257.62 2.87
司
所
9 Cisco 思科公司 CSCO UQ 纳斯达 美国 1,622 308,584.09 2.67
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Systems 克交易
Inc 所
纳斯达
10 Amgen Inc 安进公司 AMGN UQ 克交易 美国 242 244,162.77 2.11
所
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,791.12
4 应收利息 20.46
5 应收申购款 393,982.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 133,348.26
8 其他 -
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9 合计 531,142.29
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 11,133,578.36
报告期期间基金总申购份额 2,052,906.12
减:报告期期间基金总赎回份额 2,819,597.48
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 10,366,887.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成纳斯达克 100 指数证券投资基金的文件;
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2、《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2016 年 7 月 20 日
第 10 页
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