国富亚洲机会股票(QDII)：2016年第二季度报告

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016年7月20日

第 1 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富亚洲机会股票(QDII)

基金主代码 457001

交易代码 457001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年2月22日

报告期末基金份额总额 350,630,347.50份

本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括日

本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚

投资目标

洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金资产的

长期增值。

本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公

司的品质与成长性的结合。采取"自下而上"的选股策

略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特

投资策略 性的公司,构建股票池。同时,在亚洲国家和地区经

济发展格局下,注重各区域市场环境、政经前景分析,

甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会,

优先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的

第 2 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

基本布局,并从中筛选出具有国际比较优势的优质上

市公司。最后通过深入的投资价值评估,形成优化的

投资组合。

在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流

动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币

市场工具等来制订具体策略。

业绩比较基准 MSCI亚洲(除日本)净总收益指数

本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资

风险收益特征 风险收益水平高于混合型基金和债券型基金,属于较

高预期风险、较高预期收益的基金品种。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

英文名 Franklin Advisers, Inc.

称

境外投资顾问

中文名 富兰克林顾问公司

称

英文名 JP Morgan Chase Bank, National

称 Association

境外资产托管人

中文名 摩根大通银行

称

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

金额单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

1.本期已实现收益 -34,172.50

2.本期利润 4,815,208.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0248

4.期末基金资产净值 262,035,626.99

5.期末基金份额净值 0.747

注:

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),

第 3 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

净值增 较基准

阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率

② 准差④

③

过去三个月 -1.19% 1.03% -0.77% 0.98% -0.42% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年2月22日-2016年6月30日)

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

2012-02-22 2012-09-28 2013-05-28 2014-01-13 2014-08-27 2015-04-16 2015-11-18 2016-06-30

国富亚洲机会股票(QDII) 基金基准

注:本基金的基金合同生效日为2012年2月22日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合

基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

第 4 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业 说明

任职日期 离任日期

年限

徐成先生,CFA,朴茨茅斯

国富亚

大学(英国)金融决策分

洲机会

析硕士。历任永丰金证券

股票

(亚洲)有限公司上海办

(QDII)

事处研究员,新加坡东京

基金及

海上国际资产管理有限公

国富大 2015年12月

徐成 — 10年 司上海办事处研究员、高

中华精 24日

级研究员、首席代表。截

选混合

至本报告期末任国海富兰

(QDII)

克林基金管理有限公司国

基金的

富亚洲机会股票(QDII)基

基金经

金及国富大中华精选混合

理

(QDII)基金的基金经理。

注:

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任

基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领

域的工作年限的总和。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

他负责韩国、巴西和印度

斯蒂芬 地区管理和销售的基金产

多佛 品和其他受托管理资产的

(Steph 董事总经理和国际首席投资 投资,以及富兰克林名下

31年

en 官 的亚洲股权类成长性投资

H.Dover 产品的投资。他也是国海

) 富兰克林基金管理有限公

司投资团队的顾问。

苏库玛 常务董事和亚洲权益资本的 他负责印度权益类投资团

25年

拉贾 首席投资官 队,并管理印度国内的富

第 5 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

(Sukum 兰克林权益类基金、富兰

ar 克林印度基金和印度以外

Rajah) 的机构帐户。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关

法律、法规和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的规

定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,

为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符

合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔

离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制

和审批。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交

易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交

易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度本基金在投资策略上有所调整,以投资香港中小盘股票为主。目前,香港市

场估值较为便宜,特别是一些中小盘的成长股颇具投资价值。同时,本基金会在选股上

进一步注重公司质地的研判,力争做到去伪存真。

行业配置上,本基金主要超配了互联网、科技、新能源和环保、以及大消费等板块;

对大金融以及通讯板块较为谨慎。

4.6 报告期内基金的业绩表现

二季度,本基金净值下跌1.19%,跑输业绩比较基准0.42%。这主要是由于国别配置

所致,香港市场中资企业表现欠佳(MXCN指数上涨0.3%),而同期菲律宾(MXPH上涨8.2%)、

印度(MXIN上涨5.7%)、印度尼西亚(MXID上涨4.1%)表现较为突出。此外,由于规模较

小,各项费用也导致本基金净值下降。

第 6 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 204,897,798.66 74.81

其中:普通股 204,897,798.66 74.81

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 56,615,493.09 20.67

8 其他资产 12,371,186.45 4.52

9 合计 273,884,478.20 100.00

注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

第 7 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

香港 204,897,798.66 78.19

英国 - -

卢森堡 - -

韩国 - -

美国 - -

马来西亚 - -

泰国 - -

台湾 - -

新加坡 - -

印度尼西亚 - -

合计 204,897,798.66 78.19

注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

材料 4,281,896.70 1.63

电信服务 - -

信息技术 62,337,535.85 23.79

非必需消费品 53,506,619.64 20.42

必需消费品 - -

能源 - -

保健 30,179,205.37 11.52

金融 - -

工业 27,321,627.32 10.43

公用事业 27,270,913.78 10.41

合计 204,897,798.66 78.19

注:以上分类采用GICS行业分类标准。

第 8 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细

金额单位:人民币元

序 公司名称 公司名 证券 所在 所属 数量 公允价值(元) 占基金

号 (英文) 称(中 代码 证券 国家 (股) 资产净

文) 市场 (地 值比例

区) (%)

1 Chinasoft 中软国 BBG0 香港 香港 4,154,000 10,721,903.5 4.09

Internationa 际 00KV 联合 2

l Ltd JJD2 交易

所

2 Geely 吉利汽 BBG0 香港 香港 2,930,000 10,492,527.1 4.00

Automobile 车 00BZ 联合 9

Holdings Ltd 3PX4 交易

所

3 Dongjiang 东江环 BBG0 香港 香港 858,600 9,745,125.11 3.72

Environmenta 保 00PN 联合

l Co Ltd 4FN8 交易

所

4 Byd Co Ltd 比亚迪 BBG0 香港 香港 225,000 8,932,369.84 3.41

00G6 联合

RLL9 交易

所

5 TravelSky 中国民 BBG0 香港 香港 679,000 8,646,781.86 3.30

Technology 航信息 00FD 联合

Ltd 网络 K190 交易

所

6 CSPC 石药集 BBG0 香港 香港 1,442,000 8,503,795.57 3.25

Pharmaceutic 团 00C3 联合

al Group Ltd N3B5 交易

所

7 Sino 中国生 BBG0 香港 香港 1,968,000 8,494,052.33 3.24

Biopharmaceu 物制药 00C6 联合

tical Ltd XDL4 交易

所

8 Beijing 北控水 BBG0 香港 香港 2,130,000 8,483,283.49 3.24

第 9 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

Enterprises 务 00BD 联合

Water Grou W6Y2 交易

所

9 Guangzhou 广州汽 BBG0 香港 香港 1,066,000 8,427,473.54 3.22

Automobile 车 00V4 联合

Group Co V0W6 交易

所

1 Zhuzhou CRRC 株洲中 BBG0 香港 香港 226,500 8,246,625.36 3.15

0 Times 车时代 00C6 联合

Electric Co 电气 Z021 交易

所

注:

1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。

2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查

的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

第 10 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.10.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,753,028.49

3 应收股利 625,698.49

4 应收利息 33.88

5 应收申购款 126,271.99

6 其他应收款 8,866,153.60

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,371,186.45

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 9,083,495.97

报告期期间基金总申购份额 342,271,067.54

减:报告期期间基金总赎回份额 724,216.01

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 350,630,347.50

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

第 11 页 共 12 页

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2016年第2季度报告

1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金设立的

文件;

2、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

8.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本

费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

第 12 页 共 12 页

查看公告原文