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广发中证全指金融地产ETF联接:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:16:08 来源:巨潮网
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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

1

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发金融地产联接

基金主代码 001469

交易代码 001469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 44,928,948.59 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指

数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF

实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制

2

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

在 4%以内。

业绩比较基准 95%×中证全指金融地产指数收益率+5%×银行活期

存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基

基金名称

基金主代码 159940

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日

基金份额上市的证券交

深圳证券交易所

易所

上市日期 2015 年 4 月 17 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份

股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的

投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金

投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于

基金资产净值的 95%。

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数

业绩比较基准

为中证全指金融地产指数。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、

风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,

主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标

3

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -883,908.31

2.本期利润 -429,509.30

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0088

4.期末基金资产净值 37,595,887.01

5.期末基金份额净值 0.8368

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公

允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

-0.84% 0.83% -1.29% 0.87% 0.45% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

4

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

(2015 年 7 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:(1)本基金合同生效日为 2015 年 7 月 9 日,至披露时点本基金成立未

满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月,建仓期结束时各项资产配置

比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 男,中国籍,经济学硕

金的 士,持有中国证券投资

基金 基金业从业证书,1999

经理; 年 5 月至 2001 年 5 月在

广发 大鹏证券有限公司任研

陆志 中小 究员,2001 年 5 月至

2015-07-09 - 17 年

明 板 2010 年 8 月在深圳证券

300E 信息有限公司任部门总

TF 基 监,2010 年 8 月 9 日至

金的 2016 年 5 月 29 日任广发

基金 基金管理有限公司数量

经理; 投资部总经理,2011 年

5

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

广发 6 月 3 日起任广发中小

中小 板 300ETF 基金的基金

板 经理,2011 年 6 月 9 日

300E 起 任 广 发 中 小 板

TF 联 300ETF 联接基金的基

接基 金经理,2012 年 5 月 7

金的 日起任广发深证 100 指

基金 数分级基金的基金经

经理; 理,2014 年 6 月 3 日起

广发 任广发中证全指可选消

深 100 费 ETF 基金的基金经

指数 理,2014 年 10 月 30 日

分级 起任广发百发 100 指数

基金 基金的基金经理,2014

的基 年 12 月 1 日起任广发中

金经 证全指医药卫生 ETF 基

理;广 金的基金经理,2015 年

发中 1 月 8 日起任广发中证

证全 全指信息技术 ETF 基金

指可 的基金经理,2015 年 1

选消 月 29 日起任广发中证全

费 指信息技术 ETF 联接基

ETF; 金的基金经理,2015 年

广发 3 月 23 日起任广发中证

百发 全指金融地产 ETF 基金

100 指 的基金经理,2015 年 4

数基 月 15 日起任广发可选消

金的 费联接基金的基金经

基金 理,2015 年 5 月 6 日起

经理; 任广发医药卫生联接基

广发 金的基金经理,2015 年

中证 6 月 25 日起任广发中证

全指 全指能源 ETF 和广发中

医药 证全指原材料 ETF 基金

卫生 的基金经理,2015 年 7

ETF 月 1 日起任广发中证全

基金 指主要消费 ETF 基金的

的基 基金经理,2015 年 7 月

金经 9 日起任广发能源联接

理;广 和广发金融地产联接基

发中 金的基金经理,2015 年 7

证全 月 23 日起任广发医疗指

指信 数分级基金的基金经

息技 理,2015 年 8 月 18 日起

6

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

术 任广发原材料联接和广

ETF 发主要消费联接基金的

基金 基金经理,2016 年 5 月

的基 30 日起任广发基金管理

金经 有限公司数量投资部副

理;广 总经理。

发信

息技

术联

接基

金的

基金

经理;

广发

中证

全指

金融

地产

ETF

基金

的基

金经

理;广

发可

选消

费联

接基

金的

基金

经理;

广发

医药

卫生

联接

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指能

ETF

基金

7

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

的基

金经

理;广

发中

证全

指原

材料

ETF

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指主

要消

ETF

基金

的基

金经

理;广

发能

源联

接基

金的

基金

经理;

广发

医疗

指数

分级

基金

的基

金经

理;广

发原

材料

联接

基金

的基

金经

理;广

发主

8

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

要消

费联

接基

金的

基金

经理;

数量

投资

部副

总经

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有

关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报

告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,

但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何

利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

(1)投资策略

作为 ETF 联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广

发中证全指金融地产 ETF 及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份

股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟

踪误差。

(2)运作分析

报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,其净值增长率为-0.84%,同期业绩比较基准收益率为-1.29%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2 季度市场维持震荡格局,并随着英国脱欧、外汇贬值等风险的进一步释放,

以及企业盈利增速符合预期,市场出现了震荡上行的走势。中国经济“L”走势成

为共识,经济转型正有序进行,预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 548,921.34 1.44

其中:股票 548,921.34 1.44

2 基金投资 34,994,813.05 91.65

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,594,119.50 6.79

8 其他各项资产 43,563.76 0.11

9 合计 38,181,417.65 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金

基金 运作 资产净

序号 基金名称 管理人 公允价值

类型 方式 值比例

(%)

广发中证全指金融 交易 广发基金

股票

1 地产交易型开放式 型开 管理有限 34,994,813.05 93.08

指数证券投资基金 放式 公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

B 采矿业 - -

C 制造业 12,980.00 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 266,624.20 0.71

K 房地产业 267,512.76 0.71

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 1,804.38 0.00

合计 548,921.34 1.46

5.3.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 000002 万 科A 9,000 163,800.00 0.44

2 000718 苏宁环球 4,800 62,832.00 0.17

3 601318 中国平安 900 28,836.00 0.08

4 601166 兴业银行 1,200 18,288.00 0.05

5 600016 民生银行 2,000 17,860.00 0.05

6 600036 招商银行 900 15,750.00 0.04

7 601966 玲珑轮胎 1,000 12,980.00 0.03

8 601328 交通银行 2,300 12,949.00 0.03

9 600030 中信证券 700 11,361.00 0.03

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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

10 600837 海通证券 700 10,794.00 0.03

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.12015 年 9 月 10 日,海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会

行政处罚事先告知书(处罚字【2015】73 号),海通证券股份有限公司涉嫌未按

规定审查、了解客户真实身份违法违规案。

本基金公司投资该公司的原因:首先,公司作为国内证券行业龙头之一,在券商

创新业务蓬勃发展的时期,有着较强的业绩增长预期和较大发展空间,具备投资

价值;其次,本次核查和处罚并不影响公司两融业务的发展,在公司对相关问题

做出整改后,将对经营层面不造成重大负面影响。综合来看,公司仍然具备投资

价值。

除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案

调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和出发的情况。

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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,194.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 530.73

5 应收申购款 11,328.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 6,509.71

9 合计 43,563.76

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大事项

1 000002 万 科A 163,800.00 0.44

停牌

重大事项

2 000718 苏宁环球 62,832.00 0.17

停牌

新股流通

3 601966 玲珑轮胎 12,980.00 0.03

受限

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 53,798,998.68

本报告期基金总申购份额 24,553,410.75

减:本报告期基金总赎回份额 33,423,460.84

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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 44,928,948.59

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

22.26

例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 持 有 份 额 发 起 份 发起份额占 发起份额承

项目 额总数 占 基 金 总 额总数 基金总份额 诺持有期限

份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,0 22.26% 10,000,0 22.26% 三年

00.00 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,0 22.26% 10,000,0 22.26% 三年

00.00 00.00

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

15

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2016 年第 2 季度报告

(一)中国证监会批准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金募集的文件

(二)《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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