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广发天天利货币:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:36:00 来源:巨潮网
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广发天天利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

广发天天利货币市场基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

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广发天天利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发天天利货币

基金主代码 000475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 376,645,777.89 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持

有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋

势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率

曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风

险特征,对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。

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风险收益特征 本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合

型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属三级基金的基金简

广发天天利货币 A 广发天天利货币 B 广发天天利货币 E

下属三级基金的交易代

000475 000476 001134

报告期末下属三级基金

267,217,366.61 份 51,615,270.06 份 57,813,141.22 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

主要财务指标 广发天天利货币 广发天天利货

广发天天利货币 A

B 币E

1.本期已实现收益

1,630,305.64 329,661.76 488,011.96

2.本期利润 1,630,305.64 329,661.76 488,011.96

3.期末基金资产净值 267,217,366.61 51,615,270.06 57,813,141.22

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,

由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

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3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发天天利货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.5833% 0.0046% 0.0873% 0.0000% 0.4960% 0.0046%

2、广发天天利货币 B:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.6433% 0.0046% 0.0873% 0.0000% 0.5560% 0.0046%

3、广发天天利货币 E:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.5829% 0.0046% 0.0873% 0.0000% 0.4956% 0.0046%

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

广发天天利货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 1 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日)

1、广发天天利货币 A

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2、广发天天利货币 B

3、广发天天利货币 E

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注:本基金E类合同生效日为2015年3月23日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金的基 女,中国籍,经济学

金经理;广发 硕士,持有中国证券

纯债债券基 投资基金业从业证

金的基金经 书,2008 年 7 月至今

理;广发理财 在广发基金管理有限

7 天债券基金 公司固定收益部兼任

任爽 的基金经理; 2014-01-27 - 8年 交易员和研究员,

广发天天红 2012 年 12 月 12 日起

货币基金的 任广发纯债债券基金

基金经理;广 的基金经理,2013 年

发钱袋子货 6 月 20 日起任广发理

币市场基金 财 7 天债券基金的基

的基金经理; 金经理,2013 年 10

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广发活期宝 月 22 日起任广发天

货币基金的 天红发起式货币市场

基金经理;广 基金的基金经理,

发聚泰混合 2014 年 1 月 27 日起

基金的基金 任广发天天利货币市

经理;广发稳 场基金的基金经理,

鑫保本基金 2014 年 5 月 30 日起

的基金经理 任广发钱袋子货币市

场基金的基金经理,

2014 年 8 月 28 日起

任广发活期宝货币市

场基金的基金经理,

2015 年 6 月 8 日起任

广发聚泰混合基金的

基金经理,2016 年 3

月 21 日起任广发稳

鑫保本基金的基金经

理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

法规、《广发天天利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有

人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基

金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过

实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股

票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资

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组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,

公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时

监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程

的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对

待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资

的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回

等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情

况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,央行货币政策维稳态度明显。市场经历了三月底 MPA 首次考核后谨慎情绪

加剧,但二季度资金面在央行 MLF 和逆回购操作之下基本平稳,六月底货币市场也并未

出现大幅波动。中期来看,央行操控能力已经稳住了市场机构信心,预计货币市场利率

将保持平稳。债券市场在二季度经历了巨幅震荡。4 月后,受营改增、信用违约事件频

发影响,市场出现调整,特别是基金遭遇赎回,造成利率债和信用债齐跌;直到 5 月营

改增补丁出台,城投提前偿还取消、铁物资风波得到后续处理,债市恐慌情绪才有所缓

解,利率债收益率也较此前小幅下行。 月初,10 年国开债利率在 3.30-3.40%左右震荡,

10 年国债利率也回到 3.00%以上;中下旬,市场虽然对 MPA 考核仍存警惕,但受到美联

储加息节奏放缓、英国脱欧事件影响,避险情绪大幅提升,债券市场情绪回暖,收益率

出现大幅下行。

本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。三月底央行首次执行 MPA 考

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核,对市场影响很大。因此四月以来,各类机构普遍对六月底 MPA 考核时点采取谨慎态

度。本基金也准备了大量的现金安排在六月到期。但六月较为平稳的资金面增强了市场

信心,因此本基金也适当降低了一个月内到期现金流的安排,增加了流动性与收益兼顾

的同业存单的配置,争取总体做到在保证足够流动性的前提下,尽量提高组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发天天利 A 类净值增长率为 0.5833%,广发天天利 B 类净值增长率

为 0.6433%,广发天天利 E 类净值增长率为 0.5829%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度,央行货币政策维稳态度明显。市场经历了三月底 MPA 首次考核后谨慎情绪

加剧,但二季度资金面在央行 MLF 和逆回购操作之下基本平稳,六月底货币市场也并未

出现大幅波动。展望三季度,预计央行操控能力可以继续稳定市场信心,货币市场利率

将保持平稳。本基金将继续以流动性管理作为第一要务,在合规的基础上进行组合管理,

争取为投资者获得稳健的投资回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 348,114,132.29 88.32

其中:债券 348,114,132.29 88.32

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 40,201,338.01 10.20

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4 其他资产 5,836,916.77 1.48

5 合计 394,152,387.07 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 6.51

其中:买断式回购融资

-

项目 占基金资产净值

序号 金额

比例(%)

报告期末债券回购融资余额 17,051,871.47 4.53

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 97

报告期内投资组合平均剩余期限最

98

高值

报告期内投资组合平均剩余期限最

11

低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

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本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,

本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 0.05 4.53

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

2 30天(含)—60天 - -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

3 60天(含)—90天 79.19 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

4 90天(含)—180天 15.77 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

5 180天(含)—397天(含) 8.09 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

合计 103.10 4.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本(元)

比例(%)

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,479,245.06 8.09

其中:政策性金融债 30,479,245.06 8.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 317,634,887.23 84.33

8 其他 - -

9 合计 348,114,132.29 92.42

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 111610330 16 兴业 CD330 400,000.00 39,728,788.53 10.55

2 111608199 16 中信 CD199 400,000.00 39,728,752.83 10.55

3 111615118 16 民生 CD118 400,000.00 39,724,589.58 10.55

3 111618154 16 华夏 CD154 400,000.00 39,724,589.58 10.55

4 140201 14 国开 01 300,000.00 30,479,245.06 8.09

5 111611225 16 平安 CD225 300,000.00 29,816,326.12 7.92

6 111617124 16 光大 CD124 300,000.00 29,799,037.24 7.91

7 111609230 16 浦发 CD230 300,000.00 29,796,591.40 7.91

16 包商银行

8 111693327 200,000.00 19,765,553.59 5.25

CD023

16 常熟农村商行

9 111694749 100,000.00 9,928,899.28 2.64

CD046

16 九江银行

10 111694926 100,000.00 9,924,514.50 2.63

CD044

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5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0808%

报告期内偏离度的最低值 -0.0040%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0254%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑

其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利

率债券。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 800,053.88

4 应收申购款 5,036,862.89

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5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 5,836,916.77

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E

本报告期期初基金份额总额 255,350,580.92 26,220,709.40 55,670,323.21

本报告期基金总申购份额 300,862,461.05 124,017,380.15 293,700,174.77

本报告期基金总赎回份额 288,995,675.36 98,622,819.49 291,557,356.76

报告期期末基金份额总额 267,217,366.61 51,615,270.06 57,813,141.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

一、中国证监会核准广发天天利货币市场基金募集的文件

二、《广发天天利货币市场基金基金合同》

三、《广发天天利货币市场基金托管协议》

四、《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

五、法律意见书

六、基金管理人业务资格批件、营业执照

七、基金托管人业务资格批件、营业执照

八、中国证监会要求的其他文件

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8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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