工银沪深300指数：2016年第二季度报告

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016

年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银沪深 300 指数

交易代码 481009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 3,537,089,275.07 份

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指

投资目标 数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资

产的长期增值。

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成

份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情

投资策略

况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将

运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,

追求尽可能贴近目标指数的表现。

沪深 300 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率

业绩比较基准

×5%。

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债

券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标

风险收益特征 的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基

金中处于中等风险水平的基金产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

第 2 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 4,337,509.25

2.本期利润 -28,024,061.69

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0079

4.期末基金资产净值 3,205,192,977.99

5.期末基金份额净值 0.9062

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.85% 0.98% -1.88% 0.96% 1.03% 0.02%

第 3 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金合同于 2009 年 3 月 5 日生效。

2、按基金合同规定,建仓期为 6 个月。截至本报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同关

于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标

的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%(但因法律法规限制原因,

导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外),现金、债券资产以

及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

第 4 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

任职日期 离任日期 限

中国人民大学金融工程博

士;2010 年加入工银瑞信,

历任金融工程分析师、投资

经理助理、投资经理,现任

指数投资部基金经理。2014

年 10 月 17 日至今,担任工

银深证 100 指数分级基金基

金经理;2014 年 10 月 17

本基金的 2014 年 10 日至今,担任工银沪深 300

刘伟琳 - 6

基金经理 月 17 日 指数基金基金经理;2014

年 10 月 17 日至今,担任工

银中证 500 指数分级基金基

金经理;2015 年 5 月 21 日

至今,担任工银瑞信中证传

媒指数分级基金基金经理;

2015 年 7 月 23 日至今,担

任工银中证高铁产业指数

分级基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

第 5 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为 0.04%,偏离度年化标准差为 0.75%。本基

金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)

申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成分股票的调整等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为-0.85%,业绩比较基准收益率为-1.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,941,195,660.47 91.55

其中:股票 2,941,195,660.47 91.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 270,373,991.57 8.42

8 其他资产 1,004,690.14 0.03

9 合计 3,212,574,342.18 100.00

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

第 6 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,291,061.50 0.07

B 采矿业 103,262,483.47 3.22

C 制造业 944,713,535.18 29.47

电力、热力、燃气及水生产和

D 117,089,101.23 3.65

供应业

E 建筑业 96,756,728.96 3.02

F 批发和零售业 60,604,882.67 1.89

G 交通运输、仓储和邮政业 90,187,837.95 2.81

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 181,850,465.91 5.67

务业

J 金融业 1,067,664,829.44 33.31

K 房地产业 136,524,140.46 4.26

L 租赁和商务服务业 35,569,826.60 1.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20,800,421.74 0.65

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,023,788.25 0.16

R 文化、体育和娱乐业 55,691,131.77 1.74

S 综合 14,700,178.01 0.46

合计 2,932,730,413.14 91.50

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 191,361.36 0.01

B 采掘业 3,635,548.50 0.11

C 制造业 2,587,936.89 0.08

电力、热力、燃气及水生

D - -

产和供应业

E 建筑业 775,274.28 0.02

F 批发和零售业 106,248.66 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 246,865.00 0.01

术服务业

J 金融业 805,330.89 0.03

K 房地产业 - -

第 7 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 116,681.75 0.00

N 水利、环境和公共设施管

- -

理业

O 居民服务、修理和其他服

- -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,465,247.33 0.26

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601318 中国平安 3,771,495 120,838,699.80 3.77

2 600016 民生银行 8,348,984 74,556,427.12 2.33

3 601166 兴业银行 4,750,221 72,393,368.04 2.26

4 600036 招商银行 3,717,732 65,060,310.00 2.03

5 601328 交通银行 10,792,370 60,761,043.10 1.90

6 601288 农业银行 16,484,934 52,751,788.80 1.65

7 600519 贵州茅台 174,786 51,023,529.12 1.59

8 600000 浦发银行 3,092,906 48,156,546.42 1.50

9 600030 中信证券 2,739,922 44,468,934.06 1.39

10 600837 海通证券 2,817,564 43,446,836.88 1.36

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000629 *ST 钒钛 1,521,150 3,635,548.50 0.11

2 002797 第一创业 19,929 805,330.89 0.03

3 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02

4 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.01

5 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.01

第 8 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

第 9 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:

海通证券:

违规行为:

海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司

HOMS 系统(以下简称 HOMS 系统)开放专线接入,其中第一条专线于 2014 年 3 月由零售与网络金

融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于 2015 年 2 月由

零售与网络金融部、合规与风险管理总部、 信息技术管理部平行审核后接入上线。对于上述外部

接入第三方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对

相关客户身份情况缺乏了解。

截止调查日,海通证券客户中,有 120 个使用 HOMS 系统接入的主账户。对上述客户,海通证

券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一

致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。

海通证券通过添加白名单方式允许客户使用 HOMS 系统进行交易,缺少实质性审核。在客户回

访方面,海通证券虽然对客户进行了回访,但在回访时没有对客户交易委托电话、 IP、 MAC 等

与客户进行全面核对。使用 HOMS 系统进行分仓交易的账户由于操作子账户多,主账户的交易较为

频繁、异常,明显不同于其他普通账户,但海通证券没有对该等账户重点关注,缺少有效监督。

海通证券在未采集 、上述客户身份识别信息的情况下,未实施有效的了解客户身份的回访、检查

等程序。

综上,海通证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条,《关于加强证券期货经营机构

客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证监会关于加强证

券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》

第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八

条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利 2865.3

万元。时任海通证券零售与网络金融部总经理丁学清及邹二海、信息技术管理部总经理沈云明、

合规与风险管理总部副总经理宋世浩是直接负责的主管人员,宁波百丈东路营业部前台负责人高

宏杰、宁波百丈东路营业部总经理方贤明、杭州解放路营业部副总经理汪峥为其他直接责任人员。

处分类型:

根据当事人违法行为的事实、性质、清洁和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》

第 10 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

第八十四条的规定,我会拟决定:

一、对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处以 85,959,000 元

罚款;

二、对丁学清给予警告,并处以 10 万元罚款;

三、对邹二海给予警告,并处以 10 万元罚款;

四、对高宏杰给予警告,并处以 10 万元罚款;

五、对汪峥给予警告,并处以 5 万元罚款;

六、对方贤明给予警告,并处以 5 万元罚款;

七、对沈云明给予警告,并处以 5 万元罚款;

八、对宋世浩给予警告,并处以 5 万元罚款。

投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 580,333.35

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 56,173.85

5 应收申购款 368,128.06

6 其他应收款 54.88

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,004,690.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

第 11 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

1 000629 *ST 钒钛 3,635,548.50 0.11 重大事项

2 601611 中国核建 775,274.28 0.02 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 3,075,513,797.26

报告期期间基金总申购份额 778,061,322.28

减:报告期期间基金总赎回份额 316,485,844.47

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 3,537,089,275.07

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 17,706,197.83

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 17,706,197.83

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.50

额比例(%)

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

第 12 页 共 13 页

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准工银瑞信沪深 300 指数型证券投资基金募集的文件;

2、《工银瑞信沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

第 13 页 共 13 页

查看公告原文