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广发聚盛混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:27:00 来源:巨潮网
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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

第 1 页共 15 页

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚盛混合

基金主代码 002025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 468,158,915.62 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市

投资目标

场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健

增值。

(一)资产配置策略,本基金在研究宏观经济基本

面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏

投资策略

观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策

对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市

2

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大

类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的

资产配置比例,并适时进行调整。

(二)股票投资策略,本基金将主要遵循“自下而

上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合

的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合

理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。

(三)债券投资策略,在债券投资方面,本基金将

坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本

基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限

结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,

构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。

(四)金融衍生品投资策略

本基金业绩比较基准:30%×沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

+70%×中证全债指数收益率。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

下属分级基金的交易代

002025 002026

报告期末下属 分级基金

467,583,212.91 份 575,702.71 份

的份额总额

3

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

1.本期已实现收益 3,387,189.79 4,523.43

2.本期利润 5,581,706.23 6,752.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0097

4.期末基金资产净值 508,343,900.62 592,266.44

5.期末基金份额净值 1.087 1.029

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发聚盛混合 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

1.12% 0.08% -0.34% 0.31% 1.46% -0.23%

2、广发聚盛混合 C:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个 1.08% 0.07% -0.34% 0.31% 1.42% -0.24%

4

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 11 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)

1.广发聚盛混合 A:

2.广发聚盛混合 C:

5

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注:(1)本基金合同生效日为 2015 年 11 月 23 日,至披露时点不满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月 ,建仓期结束时各项资产配置比例

符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 女,中国籍,金融学硕士、

金的 MBA,持有中国证券投资基

基金 金业从业证书,2001 年 6 月至

经理; 2012 年 2 月曾在中国银河证

广发 券研究中心、中国人保资产管

纯债 理有限公司、工银瑞信基金管

债券 2015-11-2 理有限公司和长盛基金管理

张芊 - 15 年

基金 3 有限公司从事固定收益类投

的基 研工作,2012 年 2 月起任广发

金经 基金管理有限公司固定收益

理;广 部总经理,2012 年 12 月 14

发聚 日起任广发纯债债券基金的

鑫债 基金经理,2013 年 7 月 12 日

券基 起任广发聚鑫债券基金的基

6

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金的 金经理,2015 年 11 月 23 日起

基金 任广发聚盛混合基金的基金

经理; 经理,2015 年 12 月 25 日起任

广发 广发集鑫债券基金的基金经

集鑫 理,2015 年 12 月 29 日任广发

债券 安富回报混合基金的基金经

基金 理,2015 年 12 月 30 日任广发

的基 安宏回报混合基金的基金经

金经 理,2016 年 3 月 1 日起任广发

理;广 鑫裕混合基金的基金经理,

发安 2016 年 5 月 11 日起任广发集

富回 裕债券基金的基金经理,2016

报混 年 5 月 30 日起任广发基金管

合基 理有限公司固定收益投资总

金的 监。

基金

经理;

广发

安宏

回报

混合

基金

的基

金经

理;广

发鑫

裕混

合基

金的

基金

经理;

广发

集裕

债券

基金

的基

金经

理;固

定收

益投

资总

监、固

定收

益部

7

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

总经

本基 男,中国籍,经济学硕士,持

金的 有中国证券投资基金业从业

基金 证书,2007 年 1 月至 2011 年

经理; 2 月在广发基金管理有限公司

广发 固定收益部债券交易员兼研

安宏 究员,2011 年 3 月 25 日至 2015

回报 年 3 月 26 日先后在广发基金

混合 管理有限公司机构投资部、权

基金 2015-12- 益投资二部及固定收益部任

王予柯 - 9年

的基 25 投资经理,2015 年 5 月 27 日

金经 至 2016 年 6 月 23 日任广发集

理;广 鑫债券基金的基金经理,2015

发稳 年 12 月 25 日起任广发聚盛混

裕保 合基金的基金经理,2016 年 1

本基 月 8 日起任广发安宏回报混合

金的 基金的基金经理,2016 年 6

基金 月 27 日起任广发稳裕保本基

经理 金的基金经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的

规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础

上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的

行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选

股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,

投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”

8

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过

程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及

交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投

资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额

赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他

主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生

过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。

这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

权益方面,本基金继续坚持年初以来的稳健策略,主要持有基本面稳定、估值合

理的股票,行业分布上侧重于食品饮料、家用电器、公用事业类股票,并择机增持了

部分黄金股。

债券方面,本基金主要进行流动性管理,择机配置部分性价比较高的信用债券。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发聚盛 A 类本报告期净值增长率为 1.12%,广发聚盛 C 类本报告

期净值增长率为 1.08%。同期业绩比较基准收益率为-0.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间内,国际国内经济形势仍然错综复杂,需要密切关注各类宏观事件

的进展。权益市场方面,可能仍然处于较为痛苦的震荡整理阶段,本基金将继续侧重

从宏观交易策略上把握市场机会。

债券市场长期趋势未变,但是短期内风险因素也在积聚,本基金将择机加大债券

配置力度,同时适度增强波段操作。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 16 日,本基金连续 51 个工作日出现持有人

人数不足 200 人。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 27,864,420.32 5.47

其中:股票 27,864,420.32 5.47

2 固定收益投资 467,149,429.00 91.72

其中:债券 467,149,429.00 91.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.96

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,146,360.79 0.42

7 其他各项资产 2,141,534.72 0.42

8 合计 509,301,879.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,173,200.00 0.43

1,950,900.00 0.38

B 采矿业

C 制造业 19,171,787.36 3.77

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电力、热力、燃气及水生产和供应

D 2,123,300.00 0.42

E 建筑业 297,440.56 0.06

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,118,360.00 0.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,306.30 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 27,864,420.32 5.48

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 100,000 3,253,000.00 0.64

2 000333 美的集团 127,500 3,024,300.00 0.59

3 000895 双汇发展 127,200 2,655,936.00 0.52

4 600519 贵州茅台 9,000 2,627,280.00 0.52

5 002157 正邦科技 108,000 2,533,680.00 0.50

6 300498 温氏股份 60,000 2,173,200.00 0.43

7 603288 海天味业 71,200 2,164,480.00 0.43

8 600900 长江电力 170,000 2,123,300.00 0.42

9 600377 宁沪高速 254,000 2,118,360.00 0.42

10 600019 宝钢股份 352,800 1,728,720.00 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 5,090,180.00 1.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,004,000.00 3.93

其中:政策性金融债 20,004,000.00 3.93

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 419,952,000.00 82.52

6 中期票据 20,732,000.00 4.07

7 可转债(可交换债) 1,371,249.00 0.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 467,149,429.00 91.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

16 魏桥铝电 30,072,000.0

1 011699579 300,000 5.91

SCP006 0

16 财通证券 30,039,000.0

2 071630002 300,000 5.90

CP002 0

16 苏国信 30,039,000.0

2 011699500 300,000 5.90

SCP001 0

16 兴业证券 30,036,000.0

3 071626001 300,000 5.90

CP001 0

16 联通 30,033,000.0

4 011605001 300,000 5.90

SCP001 0

16 苏交通 30,030,000.0

5 011699664 300,000 5.90

SCP006 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.12016 年 6 月 12 日,兴业证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调

查通知书(沈稽查调查通字 16005 号),因公司涉嫌未按规定履行法定职责,根据《中

华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。此次调查系丹

东欣泰电气股份有限公司因报送证监会的申请首次公开发行股票并在创业板上市申

请文件中相关财务数据存在虚假记载、上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大

遗漏,中国证监会对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施;作为欣泰

电气的保荐机构,兴业证券涉嫌未按规定履行法定职责,接受中国证监会的立案调查;

公司表示将全面配合监管部门的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

本基金投资该公司的主要原因:此事项将对兴业证券的投资银行业务产生一定的影响。

目前,兴业证券经营情况正常,上述事件对其存续债券的付息、兑付等不会构成重大

影响。外部评级机构尚未对评级做出任何调整,信用水平仍稳定在 AAA。

除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,

在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 46,113.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4 应收利息 2,095,421.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,141,534.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大事项

1 600019 宝钢股份 1,728,720.00 0.34

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发聚盛混合A 广发聚盛混合C

本报告期期初基金份额总额 467,772,565.79 964,635.74

本报告期基金总申购份额 298.53 381.01

减:本报告期基金总赎回份额 189,651.41 389,314.04

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 467,583,212.91 575,702.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

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§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会注册广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电

话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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