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长城回报:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:32:08 来源:巨潮网
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长城安心回报混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长城安心回报混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城安心回报混合

基金主代码 200007

交易代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,717,474,221.86 份

以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率 2 倍的

回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长

投资目标

期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回

报。

分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上

市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用“注

重收益、关注成长、精选个股”的投资策略,通过把

投资策略

握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持

续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对

象。

业绩比较基准 银行一年期定期存款(税前)利率的 2 倍

本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票

风险收益特征

基金,高于债券基金与货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

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长城安心回报混合 2016 年第 2 季度报告

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 208,579,478.90

2.本期利润 1,069,576.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0004

4.期末基金资产净值 2,546,002,393.04

5.期末基金份额净值 0.9369

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.16% 1.27% 0.75% 0.01% -0.59% 1.26%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的 10%-85%;权证投资比例

为基金净资产的 0%-3%;债券投资比例为基金净资产的 10%-85%;现金或者到期日在一年以内的

政府债券为基金净资产的 5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月,建仓期

满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

公司研究 男,中国籍,上海交

部 总 经 通大学生物医学工程

理、长城 博士。2010 年进入长

2016 年 1 月

吴文庆 久恒、长 - 7年 城基金管理有限公

18 日

城 双 动 司,曾任研究部行业

力、长城 研究员,“长城品牌

安 心 回 优选混合型证券投资

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报、长城 基金”基金经理助

新 兴 产 理。

业、长城

环保、长

城改革红

利基金的

基金经理

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场两极分化,食品饮料引领市场上涨,电子元器件、家电、有色紧追其后,另一方

面在证监会对增发收购严控的新规下,传媒等转型股表现大幅下跌,市场呈现冰火两重天现象。

二季度市场交投相对于一季度上升,主题热点纷呈,新能源汽车引领前进,其余主题,如黄金、

白酒、OLED 等此起彼伏。市场虽然处于存量博弈的情况下,但个股和板块的交投仍然非常活跃,

市场挣钱效应开始显现。

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展望三季度来看,英国脱欧之后,除了头两天对全球股市有所冲击之外,市场已经缓和过来,

现在全球市场预测脱欧之后,会拖累欧洲经济下行,迫使欧洲继续放水,在此背景下,美国加息

的节奏也会放缓,年内加息的预期下降。市场对货币面的宽松的乐观预期开始抬头。

国内经济上半年维持平稳,预计下半年财政和货币政策仍然维持偏宽松的趋势,下半年市场

仍然维持存量博弈的格局,市场情绪也会维持乐观,板块轮动是下半年需要注意的地方。

二季度,本基金一直将汽车、机械、医药作为核心配置品种,并辅以新兴成长行业作为进攻

配置,在季度中对热点的版块和个股进行了一定程度的波段操作。但在本季度对热点板块的追涨

不足,在同行业中表现落后。我们将细心甄别风险,选择未来几个季度业绩增长确定,具备长期

空间的行业和公司作为本基金投资的重点,争取为持有人做出更好的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金业绩在同类可比的基金中排名位于偏下水平。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,997,020,720.68 78.15

其中:股票 1,997,020,720.68 78.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 275,408,000.00 10.78

其中:债券 275,408,000.00 10.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 121,824,080.16 4.77

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 136,388,273.09 5.34

8 其他资产 24,585,122.30 0.96

9 合计 2,555,226,196.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

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长城安心回报混合 2016 年第 2 季度报告

(%)

A 农、林、牧、渔业 43,693,995.06 1.72

B 采矿业 - -

C 制造业 1,416,085,315.67 55.62

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 29,820,000.00 1.17

E 建筑业 92,136,879.72 3.62

F 批发和零售业 284,427,227.90 11.17

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,206,401.20 2.01

J 金融业 - -

K 房地产业 37,321,509.42 1.47

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 17,369,287.83 0.68

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 24,939,977.78 0.98

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,997,020,720.68 78.44

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000963 华东医药 2,000,000 134,800,000.00 5.29

2 000513 丽珠集团 2,799,895 129,103,158.45 5.07

3 002638 勤上光电 5,799,735 124,520,310.45 4.89

4 600079 人福医药 6,500,000 109,005,000.00 4.28

5 300147 香雪制药 5,599,804 82,485,112.92 3.24

6 601777 力帆股份 5,899,899 69,441,811.23 2.73

7 000090 天健集团 7,839,786 68,990,116.80 2.71

8 002574 明牌珠宝 5,000,000 65,200,000.00 2.56

9 300199 翰宇药业 3,075,540 62,587,239.00 2.46

10 600271 航天信息 2,499,917 59,498,024.60 2.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 99,940,000.00 3.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 119,193,000.00 4.68

其中:政策性金融债 119,193,000.00 4.68

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 56,275,000.00 2.21

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 275,408,000.00 10.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

16 附息国

1 160011 1,000,000 99,940,000.00 3.93

债 11

2 130234 13 国开 34 700,000 69,888,000.00 2.75

13 甘公投

3 1382138 500,000 56,275,000.00 2.21

MTN1

4 110237 11 国开 37 500,000 49,305,000.00 1.94

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指

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期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债

期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,004,909.70

2 应收证券清算款 21,777,502.20

3 应收股利 -

4 应收利息 1,721,679.82

5 应收申购款 81,030.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,585,122.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002574 明牌珠宝 65,200,000.00 2.56 重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,534,896,616.73

报告期期间基金总申购份额 216,578,874.31

减:报告期期间基金总赎回份额 34,001,269.18

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 2,717,474,221.86

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 本基金设立批准的相关文件

2. 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》

3. 《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》

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4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件 营业执照

6. 基金托管人业务资格批件 营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

8.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

公司网址:http://www.ccfund.com.cn

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