长城环保：2016年第二季度报告

长城环保主题灵活配置混合型

证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长城环保主题混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城环保主题混合

基金主代码 000977

交易代码 000977

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,983,755,692.47 份

本基金重点投资于环保主题类相关的上市公司,通过

投资目标 定量定性相结合的积极策略,在控制风险的前提下,

力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为灵活配置混合型证券投资基金,将采用“自

上而下”的策略进行大类资产配置。本基金主要综合

分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,并结

合市场流动性水平、市场波动水平、未来利率变动趋

势、以及债券的供求等因素的判断,分析股票市场、

债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态

调整基金大类资产的投资比例,控制系统性风险。

投资策略

随着工业及社会的发展,生态文明建设已经成为新时

期的主要任务之一。本基金将主要挖掘生态文明发展

中的各种环保主题投资机会。

传统意义上,狭义的环保,是指我们日常所见到的废

水废气废物的处理。从实现生态文明社会的目标来

看,这个只是环境问题的最显性的冰山一角,要真正

实现生态文明社会,环保主题应有更大的外延。环保

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的本质是一种更科学化的工农业生产和生活方式,其

最终实现,首先离不开整个产业链上的企业,包括前

中后端企业的共同努力,同时,也依托于其他行业中

为环境保护献计献策、履行责任、或向环保产业转型

的公司的努力。

本基金定义的环保主题包括两种类型的公司: 第一,

环保产业链的前端、中端、后端涉及的公司。第二,

对环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保

责任或致力于向环保转型的公司,包括但不限于碳交

易等。

未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,环保主

题的外延将不断扩大,本基金将根据实际情况对环保

主题的界定方法进行调整。

50%×中证环保产业指数收益率+50%×中债综合财

业绩比较基准

富指数收益率

本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基

风险收益特征 金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、

中等收益的基金产品。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 58,243,623.26

2.本期利润 103,743,954.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0515

4.期末基金资产净值 1,839,985,673.36

5.期末基金份额净值 0.928

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 5.94% 1.23% 0.89% 0.79% 5.05% 0.44%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金合同规定本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的

0%-95%,其中投资于环保主题类公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金现金或者

到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自基

金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

公司研究部总

经理、长城久

男,中国籍,上海交通大学生

恒、长城双动

物医学工程博士。2010 年进入

力、长城安心回

2015 年 4 月 长城基金管理有限公司,曾任

吴文庆 报、长城新兴产 - 7年

8日 研究部行业研究员,“长城品

业、长城环保、

牌优选混合型证券投资基金”

长城改革红利

基金经理助理。

基金的基金经

理

男,中国籍。天津大学材料系

工学学士、天津大学管理学院

工学硕士。曾就职于深圳市华

为技术有限公司、海南富岛资

产管理有限公司。2001 年 10

久嘉证券投资

月 进 入 长城 基金 管 理有限 公

基金、长城环保 2015 年 4 月

蒋劲刚 - 18 年 司,历任运行保障部交易室交

基金的基金经 8日

易员、交易主管、研究部行业

理

研究员、机构理财部投资经理、

长城消费增值混合基金的基金

经理、长城景气行业龙头灵活

配置混合型证券投资基金的基

金经理。

男,中南大学环境工程专业工

久嘉证券投资 学学士、南开大学金融学硕士。

基金、长城环保 2015 年 4 月 2010 年进入长城基金管理有限

乔春 - 6年

基金的基金经 20 日 公司,曾任行业研究员,“长

理 城安心回报混合型证券投资基

金”基金经理助理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城环保主题灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反

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法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损

失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,我们适当提升了仓位,参与了以新能源汽车产业链为主的主题投资,并增加了消费

类板块的配置比例,最终取得了一定的超额收益。展望三季度,主要策略依然是在控制好仓位的

前提下,坚守核心底仓,参与结构性行情,保持组合的均衡性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为 5.94%,本基金业绩比较基准收益率为 0.89 %。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,262,757,746.31 68.07

其中:股票 1,262,757,746.31 68.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 95,412,500.00 5.14

其中:债券 95,412,500.00 5.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

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5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.70

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 67,856,736.58 3.66

8 其他资产 379,171,797.80 20.44

9 合计 1,855,198,780.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 18,840,000.00 1.02

B 采矿业 29,736,024.78 1.62

C 制造业 836,203,358.72 45.45

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 70,295,000.00 3.82

业

E 建筑业 775,274.28 0.04

F 批发和零售业 24,380,390.08 1.33

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,640,039.25 11.01

J 金融业 23,475,760.59 1.28

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 16,371,943.74 0.89

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 20,091,828.77 1.09

R 文化、体育和娱乐业 19,928,000.00 1.08

S 综合 - -

合计 1,262,757,746.31 68.63

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000625 长安汽车 5,000,044 68,350,601.48 3.71

2 300182 捷成股份 3,350,091 57,320,057.01 3.12

3 300271 华宇软件 2,600,097 49,193,835.24 2.67

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4 300072 三聚环保 1,600,079 44,226,183.56 2.40

5 300156 神雾环保 2,000,013 41,160,267.54 2.24

6 300196 长海股份 900,057 35,255,232.69 1.92

7 300068 南都电源 1,600,038 34,976,830.68 1.90

8 002179 中航光电 800,007 34,656,303.24 1.88

9 002196 方正电机 1,000,035 34,191,196.65 1.86

10 601199 江南水务 4,250,000 33,065,000.00 1.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 94,953,500.00 5.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 459,000.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 95,412,500.00 5.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

16 附息国

1 160005 800,000 79,952,000.00 4.35

债 05

2 019515 15 国债 15 150,000 15,001,500.00 0.82

3 127003 海印转债 4,590 459,000.00 0.02

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指

期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债

期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,153,875.96

2 应收证券清算款 375,939,914.80

3 应收股利 -

4 应收利息 1,063,326.25

5 应收申购款 14,680.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 379,171,797.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,039,574,518.08

报告期期间基金总申购份额 5,154,219.72

减:报告期期间基金总赎回份额 60,973,045.33

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,983,755,692.47

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会许可长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金注册的文件

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2.《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他文件

8.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

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