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新兴成长混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:46:29 来源:巨潮网
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长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长盛新兴成长混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛新兴成长混合

基金主代码 001892

交易代码 001892

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 998,710,037.64 份

本基金的投资目标在于把握经济转型时期新兴产业和传统产

投资目标 业升级快速发展所带来的投资机遇,深度挖掘具备阶段性成长

机会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、

规范化的资产配置方法,灵活配置新兴成长主题的上市公司股

票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。

(一)大类资产配置策略

在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标;

(2)微观经济指标;(3)市场指标;(4)政策因素。

本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在

投资策略 股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市

场风险,提高配置效率。

(二)股票投资策略

1、新兴成长主题的界定

本基金所界定的新兴成长主题不仅包括随着新的科研成果和

新兴技术的发明应用而出现,代表未来科技与创新的方向的新

兴产业,也包括目前传统产业中依托于新技术和新的商业模式

进行产业升级换代并快速成长的行业和上市公司。

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2、子行业成长性评估

在本基金管理人界定的新兴行业中,将重点对行业的成长性进

行评估,挑选成长性较好的新兴行业进行投资。

3、个股选择

本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队

和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续

成长能力的公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,

风险收益特征 其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市

场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -48,489,748.25

2.本期利润 66,052,051.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0725

4.期末基金资产净值 1,199,547,784.93

5.期末基金份额净值 1.201

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 6.85% 1.59% -0.72% 0.51% 7.57% 1.08%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2015 年 11 月 6 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为

0%-95%,其中投资于新兴成长主题的证券不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净

值的比例不高于 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保

持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。截至报告日,本基金的各项资

产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金 2015 年 12 月 男,1980 年 3 月出生,中

赵楠 - 10 年

经理,长盛 28 日 国国籍。经济学学士,北京

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电子信息产 大学光华 MBA 在读。历任安

业股票型证 信证券研究中心研究员,光

券投资基金 大永明资产管理股份有限

基金经理, 公司权益投资部高级股票

长盛互联网 投资经理、资深股票投资经

+主题灵活 理、权益创新业务负责人、

配置混合型 投行总部执行董事等职务。

证券投资基 2015 年 2 月加入长盛基金

金 基 金 经 管理有限公司,现任社保组

理。 合组合经理,长盛电子信息

产业股票型证券投资基金

基金经理,长盛新兴成长主

题混合型证券投资基金(本

基金)基金经理,长盛互联

网+主题灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

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交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第二季度股票市场小幅震荡走势,上证指数下跌 2.47%,深圳成分指数上涨 0.33%,

创业板指数小幅下跌 0.47%。指数逐步企稳,部分行业和主题表现较佳,市场悲观的情绪也在逐

步恢复。在账户操作方面,始终坚持长期、稳健的操作策略,努力争取绝对回报,降低净值回撤。

在投资运作方面,5 月份提高了账户股票仓位,获得了一定的择时收益,抓住了一些行业和个股

的投资机会,但仍有提高空间。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 1.201 元,本报告期份额净值增长率为 6.85%,同期业绩

比较基准增长率为-0.72%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,013,906,312.07 80.43

其中:股票 1,013,906,312.07 80.43

2 基金投资 - -

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3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 229,564,610.94 18.21

8 其他资产 17,101,613.21 1.36

9 合计 1,260,572,536.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 491,001,933.14 40.93

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 461,134,725.53 38.44

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 12,694,767.30 1.06

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 30,894,760.00 2.58

S 综合 18,160,000.00 1.51

合计 1,013,906,312.07 84.52

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300373 扬杰科技 1,473,750 35,532,112.50 2.96

2 300236 上海新阳 699,831 35,404,450.29 2.95

3 002354 天神娱乐 400,000 34,912,000.00 2.91

4 300364 中文在线 594,130 30,894,760.00 2.58

5 300452 山河药辅 627,200 30,557,184.00 2.55

6 300346 南大光电 655,746 29,331,518.58 2.45

7 300168 万达信息 1,049,000 27,263,510.00 2.27

8 002537 海立美达 880,300 26,761,120.00 2.23

9 002599 盛通股份 725,600 25,990,992.00 2.17

10 300075 数字政通 974,321 24,991,333.65 2.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,086,500.33

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 36,551.61

5 应收申购款 15,978,561.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,101,613.21

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 977,704,564.90

报告期期间基金总申购份额 519,737,661.66

减:报告期期间基金总赎回份额 498,732,188.92

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 998,710,037.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

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客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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