交银现金宝：2016年第二季度报告

交银施罗德现金宝货币市场基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银现金宝货币

基金主代码 000710

交易代码 000710

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 3,280,749,524.64 份

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超

投资目标

过业绩比较基准的投资收益。

本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外

宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市

投资策略 场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限

结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精

细化的操作手法。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金

和债券型基金。

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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 16,796,296.49

2.本期利润 16,796,296.49

3.期末基金资产净值 3,280,749,524.64

注:1、自合同生效日起,本基金按照0.25%的年费率计提销售服务费。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,

由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.5326% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.4453% 0.0004%

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

交银施罗德现金宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 9 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)

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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产

配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

交银货币、

交银理财 黄莹洁女士,香港大

21 天债券、 学工商管理硕士、北

交银现金宝 京大学经济学、管理

货币、交银 学双学士。历任中海

黄莹洁 丰享收益债 2015-05-27 - 8年 基金管理有限公司交

券、交银丰 易员。2012 年加入交

泽收益债 银施罗德基金管理有

券、交银裕 限公司,历任中央交

通纯债债券 易室交易员。

的基金经理

交银货币、 连端清先生,复旦大

连端清 交银理财 2015-08-04 - 5年 学经济学博士。历任

60 天债券、 交通银行总行金融市

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交银丰盈收 场部、湘财证券研究

益债券、交 所研究员、中航信托

银现金宝货 资产管理部投资经

币、交银丰 理。2015 年加入交银

润收益债券 施罗德基金管理有限

的基金经理 公司。

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公

告。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金

合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

中国证监会于 2015 年对公司进行了“两加强两遏制”检查,后续并就公司内部控制

提出了相应改进意见及采取责令改正的行政监管措施。公司已经完成了相关问题的整改,

并已向监管部门上报了专项报告。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公

平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建

议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立

公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分

配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行

的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果

进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账

户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,

通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违

反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交

量 5%的情况有 1 次,是由于投资组合被动超标的合规调整需要而发生同日反向交易,

未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间

窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016 年二季度,房价飙升引发各界担忧,部分城市开始再次收紧房地产政策。5 月

份权威人士指出未来几年经济呈 L 型走势,强调“坚定不移以推进供给侧结构性改革为

主线……不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长”。4 月份房地产投资增速虽然惯性

上冲到 7.2%,但 5 月份回落至 7%。2016 年二季度,CPI 与中采 PMI 也呈回落态势。货

币政策上,央行通过公开市场操作与定向工具来维持适度宽松的流动性,公开市场净投

放力度较 2016 年一季度增强。

2016 年二季度在央行呵护下市场资金面整体上相对宽松,债市波动较大。4 月份,

受中铁物资等信用违约事件超预期影响,政金债及信用债收益率快速大幅回调。5 月份

及 6 月份,债市迎来诸多利好,经济走弱,信用事件相对平稳,市场资金面宽松,同时

在美联储加息预期减弱及英国退欧风险冲击下,债市再度大涨。

基金操作方面,报告期内本基金通过流动性管理满足客户赎回需求,控制信用风险,

保持适度的组合久期。在资产类别配置上以存款及同业存单为主,择机配置了部分债券。

展望 2016 年三季度,房地产投资较大概率走弱,基建投资可能维持一定的增速,

央行货币政策操作思路预计以中性偏松为主,主要以定向工具及公开市场操作为主来调

节流动性。组合管理方面,本基金将密切关注经济走势与央行货币政策动态,保持良好

的流动性,紧抓市场机会,控制信用风险,努力为投资者创造稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金净值收益率为 0.5326%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

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的比例(%)

1 固定收益投资 1,570,897,498.07 43.65

其中:债券 1,570,897,498.07 43.65

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 1,674,548,230.43 46.53

计

4 其他资产 353,229,459.21 9.82

5 合计 3,598,675,187.71 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

报告期内债券回购融资余

9.32

额

1

其中:买断式回购融资 -

序号 占基金资产净值

项目 金额

的比例(%)

报告期末债券回购融资余

315,899,442.05 9.63

2 额

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易

日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

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报告期末投资组合平均剩余期限 111

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。

本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限负债占基金

各期限资产占基金资

序号 平均剩余期限 资产净值的比例

产净值的比例(%)

(%)

1 30天以内 15.69 9.63

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

2 30天(含)—60天 10.64 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

3 60天(含)—90天 16.71 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

4 90天(含)—180天 36.45 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

5 180天(含)—397天(含) 19.44 -

其中:剩余存续期超过397天的

- -

浮动利率债

合计 98.92 9.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本(元)

比例(%)

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 197,899,723.48 6.03

其中:政策性金融债 197,899,723.48 6.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 330,166,591.16 10.06

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,042,831,183.43 31.79

8 其他 - -

9 合计 1,570,897,498.07 47.88

剩余存续期超过 397 天的

10 - -

浮动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量 摊余成本

序号 债券代码 债券名称 产净值比

(张) (元)

例(%)

15 徽商银行

1 111593457 1,000,000 99,216,874.73 3.02

CD145

2 150215 15 国开 15 600,000 60,002,663.20 1.83

3 160401 16 农发 01 570,000 56,970,897.42 1.74

4 140401 14 农发 01 500,000 50,815,232.82 1.55

15 中材泥

5 041559069 500,000 50,016,865.11 1.52

CP001

15 双桥经开

6 041568009 500,000 49,988,241.29 1.52

CP001

16 生态城投

7 041673001 500,000 49,987,096.25 1.52

CP001

15 泉州银行

8 111593475 500,000 49,986,385.86 1.52

CD075

16 九江银行

9 111690444 500,000 49,863,651.48 1.52

CD003

16 甘肃银行

10 111690438 500,000 49,861,571.29 1.52

CD001

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0461%

报告期内偏离度的最低值 -0.0013%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0248%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20%。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编

制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.8.4 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 17,725,066.35

4 应收申购款 335,504,392.86

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 353,229,459.21

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,896,249,172.22

本报告期期间基金总申购份额 19,631,187,303.54

本报告期期间基金总赎回份额 19,246,686,951.12

报告期期末基金份额总额 3,280,749,524.64

注:1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务,则总申购份额中

包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利再投 2016-06-30 1,352,849.67 1,352,849.67 -

合计 1,352,849.67 1,352,849.67 -

注:1、本基金管理人本报告期末持有本基金份额255,390,410.28份,占本基金期末总份

额的7.78%。

2、本基金收益分配按日结转份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件;

2、《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》;

3、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》;

4、《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》;

5、关于申请募集交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2 存放地点

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备查文件存放于基金管理人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金

管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投

资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:

services@jysld.com。

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