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南方稳健:2016年第二季度报告

2016-07-21 15:48:30 来源:巨潮网
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南方稳健成长证券投资基金 2016 年第 2 季

度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

南方稳健成长混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方稳健成长混合

交易代码 202001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2001 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,711,826,074.81 份

本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投

投资目标 资组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期

稳定的资本利得。

本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的

调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的

投资策略 证券,采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的

组合投资,降低投资风险,以中长期投资为主,追求

基金资产的长期稳定增值。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方稳健”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -37,923,040.28

2.本期利润 61,493,031.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0356

4.期末基金资产净值 2,113,669,955.51

5.期末基金份额净值 1.2347

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 2.99% 1.14% 0.00% 0.00% 2.99% 1.14%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北大光华管理学院管

理学硕士,具有基金

从业资格。曾担任长

城基金管理公司行业

研究员,2007 年加入

南方基金,2007 年 5

本基金基 2012 年 11 月

应帅 - 14 年 月至 2009 年 2 月,任

金经理 23 日

南方宝元基金经理;

2007 年 5 月至 2012 年

11 月,任南方成份基

金经理;2010 年 12 月

至 2016 年 3 月,任南

方宝元基金经理;

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2012 年 11 月至今,任

南方稳健基金经理;

2012 年 11 月至今,任

南稳贰号基金经理;

2016 年 3 月至今,任

南方驱动基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方稳健成长证券投资基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基

金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符

合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度国内宏观经济平稳运行,人民币汇率下行;英国脱欧超出预期导致全球资本市

场、外汇市场出现较大波动。国内资本市场在 3 月份反弹之后,进入了窄幅震荡整理区间,但是

主题以及某些行业出现了明显的获利机会,尤其是 OLED、新能源汽车、白酒、有色等行业涨幅巨

大。本基金二季度一直维持较为稳定的仓位,较少择时,注重行业和个股配置。主要是增加了食

品饮料、电力、金融行业,而在新能源汽车上则进行了个股的调整,但整体配置比重依然保持较

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高水平。本基金将继续采取自下而上的选股策略,争取获得较好的绝对收益和相对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016 年二季度沪深 300 指数增长率为-1.99%,基金净值增长率为 2.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,404,472,906.75 66.19

其中:股票 1,404,472,906.75 66.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 458,285,928.22 21.60

其中:债券 458,285,928.22 21.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 200,000,000.00 9.43

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 48,332,060.51 2.28

8 其他资产 10,769,329.58 0.51

9 合计 2,121,860,225.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 18,267,341.83 0.86

C 制造业 945,112,098.82 44.71

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 75,990,949.14 3.60

E 建筑业 775,274.28 0.04

F 批发和零售业 61,188,296.95 2.89

G 交通运输、仓储和邮政业 47,390,770.62 2.24

H 住宿和餐饮业 - -

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I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,341,475.90 3.85

J 金融业 121,437,849.00 5.75

K 房地产业 21,232,862.61 1.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 31,735,987.60 1.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,404,472,906.75 66.45

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 603008 喜临门 5,086,123 87,430,454.37 4.14

2 002304 洋河股份 1,075,670 77,362,186.40 3.66

3 000638 万方发展 2,587,243 61,188,296.95 2.89

4 601166 兴业银行 4,000,000 60,960,000.00 2.88

5 600030 中信证券 3,726,300 60,477,849.00 2.86

6 601689 拓普集团 1,679,965 55,354,846.75 2.62

7 600886 国投电力 8,017,505 52,915,533.00 2.50

8 000568 泸州老窖 1,550,000 46,035,000.00 2.18

9 000333 美的集团 1,901,395 45,101,089.40 2.13

10 600519 贵州茅台 151,709 44,286,891.28 2.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 77,909,608.22 3.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 380,376,320.00 18.00

其中:政策性金融债 380,376,320.00 18.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

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6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 458,285,928.22 21.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 080220 08 国开 20 2,100,000 212,772,000.00 10.07

2 018002 国开 1302 708,000 76,492,320.00 3.62

3 110412 11 农发 12 400,000 40,020,000.00 1.89

4 019539 16 国债 11 400,000 39,976,000.00 1.89

5 110322 11 进出 22 300,000 30,138,000.00 1.43

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 975,172.99

2 应收证券清算款 27,083.38

3 应收股利 -

4 应收利息 9,698,475.18

5 应收申购款 68,598.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,769,329.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000638 万方发展 61,188,296.95 2.89 重大资产重组停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,736,567,947.39

报告期期间基金总申购份额 13,568,751.00

减:报告期期间基金总赎回份额 38,310,623.58

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,711,826,074.81

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方稳健成长证券投资基金基金合同

2、南方稳健成长证券投资基金托管协议

3、南方稳健成长证券投资基金 2016 年 2 季度报告原文

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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