建信安心回报债券：2016年第二季度报告

建信安心回报定期开放债券型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

建信安心回报债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信安心回报债券

基金主代码 000105

交易代码 000105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 120,517,326.98 份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通

过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较

投资目标

基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增

值。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,

结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组

合。本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处

阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点

分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券

市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例

投资策略 范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券

与现金之间进行动态调整。本基金在综合分析宏

观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管

理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投

资策略。在个券选择上,本基金将综合运用利率

预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性

分析等方法来评估个券的投资价值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款

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收益率(税前)。

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低

风险收益特征

于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C

下属分级基金的交易代码 000105 000106

报告期末下属分级基金的份额总额 66,714,703.57 份 53,802,623.41 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C

1.本期已实现收益 585,551.94 425,053.28

2.本期利润 647,410.54 466,118.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0069

4.期末基金资产净值 79,769,173.84 63,466,687.53

5.期末基金份额净值 1.196 1.180

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信安心回报债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.76% 0.04% 0.38% 0.00% 0.38% 0.04%

月

建信安心回报债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.68% 0.04% 0.38% 0.00% 0.30% 0.04%

月

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾任大连博达系统工

程公司职员、中诚信国际信

用评级公司项目组长,2007

年 10 月起任中诚信证券评

估有限公司公司评级 部总

经理助理,2008 年 8 月起任

本基金

2013 年 5 国泰基金管理公司高 级研

朱建华 的基金 - 8

月 14 日 究员。朱建华于 2011 年 6

经理

月加入本公司,历任高级债

券研究员、货币市场基金的

基金经理助理,2012 年 8 月

28 日至 2015 年 8 月 11 日任

建信双周安心理财债 券型

证券投资基金基金经 理;

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2012 年 11 月 15 日至 2014

年 3 月 6 日任建信纯债债券

型证券投资基金基金经理;

2012 年 12 月 20 日至 2014

年 3 月 27 日任建信月盈安

心理财债券型证券投 资基

金基金经理;2013 年 5 月

14 日起任建信安心回报定

期开放债券型证券投 资基

金基金经理;2013 年 12 月

10 日起任建信稳定添利债

券型证券投资基金基 金经

理;2016 年 3 月 14 日起任

建信鑫丰回报灵活配 置混

合型证券投资基金基 金经

理;2016 年 4 月 28 日起任

建信安心保本六号基 金经

理;2016 年 6 月 1 日任建信

转债增强债券基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规

的规定和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,整体宏观经济数据依旧低迷,不仅 pmi 指数低于荣枯线而且投资出现进一步下降的

趋势,特别是民间投资增长乏力,除地产投资外其余领域均呈现下滑,仅仅依靠中央投资已不足

以拉动经济。此外,二季度资金脱实进虚现象更加明显,虽然贷款数据超出预期,但大量资金并

未进入实体,m1 与 m2 剪刀差创出新高,金融繁荣在个别金融领域或品种中体现明显,大宗商品

的涨价品种呈现扩散化趋势。二季度,英国的脱欧增加了全球资金的避险情绪,也在一定程度上

对联储下半年加息的预期有所弱化,资金涌入债市,欧洲有进一步宽松的预期,而人民币汇率则

继续承压。货币政策方面,通胀目前总体可控,二季度央行主要通过公开市场操作调控资金流动

性,货币政策整体中性,即使季末资金利率波动也较低。

债券市场在经历了季度初的调整后,六月份明显企稳,在交易盘带动下收益率出现下行,但

因目前基础利率下降幅度缓慢压制了长端的下行幅度,特别是随着委外资金的增加在收益与久期

等综合因素作用下银行的配置行为与过去发生一定变化,资金买盘显得偏谨慎。二季度信用事件

的频发导致信用债个券明显分化,部分过剩产能债券出现抛售,利差扩大,但好资质信用债息差

仍处于历史低位,也显示市场资金的充裕。因目前债市整体收益水平较低,因此即使收益下行也

是相对缓慢的过程。

回顾二季度的基金管理工作,建信安心定期开放债券型基金总体上保持稳健的投资风格,杠

杆不高,即使在市场出现下跌时净值波动也很小。由于本基金于六月中旬打开申购赎回,为保证

流动性本基金在到期日之前除了部分长久期利率债外主要配置了与到期日匹配的债券,因此在打

开赎回阶段也错过了部分利率债的行情。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期安心回报 A 净值增长率 0.76%,波动率 0.04%,安心回报 C 净值增长率 0.68%,波动

率 0.04%;业绩比较基准收益率 0.38%,波动率 0.00%。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 98,734,986.70 68.42

其中:债券 98,734,986.70 68.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 13.86

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,759,999.40 8.84

8 其他资产 12,808,388.52 8.88

9 合计 144,303,374.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 71,715,000.00 50.07

其中:政策性金融债 71,715,000.00 50.07

4 企业债券 17,227,986.70 12.03

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 9,792,000.00 6.84

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7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 98,734,986.70 68.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150205 15 国开 05 300,000 31,053,000.00 21.68

2 150216 15 国开 16 200,000 20,686,000.00 14.44

3 160206 16 国开 06 200,000 19,976,000.00 13.95

4 124391 13 葫岛 02 99,050 10,413,126.50 7.27

13 辽方大

5 1382189 100,000 9,792,000.00 6.84

MTN1

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 344.00

2 应收证券清算款 10,006,011.11

3 应收股利 -

4 应收利息 2,126,315.78

5 应收申购款 675,717.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,808,388.52

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C

报告期期初基金份额总额 81,611,568.62 70,414,212.80

报告期期间基金总申购份额 11,980,518.35 5,912,172.36

减:报告期期间基金总赎回份额 26,877,383.40 22,523,761.75

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 66,714,703.57 53,802,623.41

注:上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信安心回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 21 日

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