关注证券之星官方微博:

建信稳健回报灵活配置混合:2016年第二季度报告

2016-07-21 15:48:30 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信稳健回报灵活配置混合

基金主代码 001205

交易代码 001205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,107,151,535.33 份

投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。

本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,

动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。

本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管

理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大

投资策略

类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个

股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资

策略、固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略

和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准 6%/年

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低

风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属

于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

第 2 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 7,306,628.47

2.本期利润 392,303.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0003

4.期末基金资产净值 1,189,364,722.37

5.期末基金份额净值 1.074

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.00% 0.15% 1.53% 0.02% -1.53% 0.13%

第 3 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,曾任神州数码

中国有限公司投资专

员;2010 年 9 月加入

中诚信国际信用评级

有限责任公司,历任

本基金的 2015 年 4 月

牛兴华 - 5 分析师、分析师/项目

基金经理 17 日

经理、高级分析师/项

目经理。2013 年 4 月

加入我公司,历任研

究部债券研究员、固

定收益投资部基金经

第 4 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

理。2014 年 12 月 2 日

起任建信稳定得利债

券基金基金经理;

2015 年 4 月 17 日起任

建信稳健回报灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理;2015 年

5 月 13 日起任建信回

报灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理;2015 年 5 月 14 日

起任建信鑫安回报灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理;

2015 年 6 月 16 日起任

建信鑫丰回报灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理;2015 年

7 月 2 日至 2015 年 11

月 25 日任建信鑫裕回

报灵活配置混合型证

券投资基金;2015 年

10 月 29 日起任建信安

心保本二号混合型证

券投资基金基金经

理;2016 年 2 月 22 日

起任建信目标收益一

年期债券型证券投资

基金基金经理。

硕士。2010 年 5 月加

入我公司研究部,从

事行业和公司研究工

作,历任助理研究员、

初级研究员、研究员、

研究组长,2015 年 4

本基金的 2015 年 4 月

何珅华 - 5 月 17 日起任建信稳健

基金经理 17 日

回报灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理;2015 年 6 月 23 日

起任建信互联网+产

业升级股票型证券投

资基金基金经理。

第 5 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度宏观经济内生动能有所减弱。6 月份,制造业 PMI 为 50.0%,较上月份微降 0.1 个百分

点,终止了连续多月的回升势头。从需求端数据来看,投资增速相比于一季度有小幅下滑,1-5

月累计增速从一季度末的 10.7%下降至 9.6%。分项数据方面,基建投资二季度仍维持较强的动能,

1-5 月累计增速 19.8%较一季度末微增 0.6 个百分点;地产投资 1-5 月累计增速同比相较 3 月末提

高 0.8 个百分点到 7%;制造业投资增速则延续下滑态势,1-5 月累计增速仅为 4.6%。需要关注的

是,占投资比重超过 6 成的民间固定资产投资增速进一步恶,1-5 月累计同比增速仅为 3.9%,对

总体投资增速有较大拖累影响。消费数据基本保持平稳,预计基本与一季度持平;对外贸易方面,

衰退性顺差二季度依然维持,1-5 月累计贸易顺差为 2174.9 亿元,出口依然负增长但边际有一定

改善。通胀方面,居民消费物价水平二季度呈现下行态势,虽然猪价仍维持涨价态势,但是蔬菜

价格回落较大,5 月 CPI 当月同比 2%。工业品物价降幅收窄,在大宗商品价格回升带动下,4、5

月 PPI 当月环比涨幅分别为 0.7%和 0.5%,带动 PPI 同比降幅收窄,5 月 PPI 当月同比-2.8%相比

第 6 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

于一季度收窄 1.5 个百分点。

货币政策方面,央行货币政策维持灵活适度宽松基调,资金面基本保持稳定。二季度央行多

次采用 MLF、公开市场逆回购等方式进行基础货币投放,平抑资金面波动,此外央行在 6 月对于

准备金考核基数进行了改革,从期末时点数调整为考核期内日终余额算术平均值,有助于减少缴

准期时点对于资金面的扰动。从汇率上看,美元中间价二季度波动较大,总体呈现贬值态势,中

间价从一季度末的 6.46 元贬值到二季度末 6.63 的水平,CFETS 人民币指数也呈现贬值态势,从

一季度末的 98.14 下降到二季度末的 95.02。

在此背景下,二季度债券呈现先上行后下行的走势。以 10 年期政策性金融债为例,受到 3

月经济数据较强、营改增和以及信用风险发酵等因素影响,4 月收益率一度上行到 3.68%的高点。

随着经济内生动力减弱与资金面保持平稳,收益率开始回落,二季度末 10 年证金债收益率相比于

一季度末下行 6BP,10 年国债收益率基本持平。信用品方面,4 月伴随信用事件的增多,信用利

差有所走扩,5、6 月则有一定修复;以 5 年期 AA+企业债利差为例,利差水平从一季度末 122BP

一度走扩到 4 月末 148BP 的水平,而二季度末利差水平回到 116BP 的水平,相比于一季度有小幅

回落。

回顾二季度的基金管理工作,基金组合的久期基本保持稳定,小幅增持长久期利率品做波段

交易,杠杆比例较低。择机参与了包括股票和转债在内的权益产品的波段操作,并积极参与新股

申购增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率 0.00%,波动率 0.15%,业绩比较基准收益率 1.53%,波动率 0.02%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 105,352,659.23 8.16

其中:股票 105,352,659.23 8.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,144,125,000.00 88.62

其中:债券 1,144,125,000.00 88.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

第 7 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,195,748.79 1.72

8 其他资产 19,428,855.08 1.50

9 合计 1,291,102,263.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 6,921,980.00 0.58

B 采矿业 3,147,945.65 0.26

C 制造业 53,002,434.52 4.46

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 9,614,827.36 0.81

E 建筑业 8,432,585.24 0.71

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5,000,598.00 0.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,300,597.36 0.61

J 金融业 - -

K 房地产业 3,930,976.00 0.33

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,091,949.00 0.34

S 综合 3,888,640.00 0.33

合计 105,352,659.23 8.86

注:以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

第 8 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300323 华灿光电 1,026,012 9,223,847.88 0.78

2 600681 百川能源 706,394 7,657,310.96 0.64

3 300356 光一科技 133,800 7,219,848.00 0.61

4 002458 益生股份 158,000 6,921,980.00 0.58

5 002236 大华股份 449,750 5,891,725.00 0.50

6 601199 江南水务 724,812 5,639,037.36 0.47

7 002597 金禾实业 393,956 5,306,587.32 0.45

8 300043 互动娱乐 369,600 5,237,232.00 0.44

9 300113 顺网科技 134,576 5,108,504.96 0.43

10 600029 南方航空 708,300 5,000,598.00 0.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 462,472,000.00 38.88

其中:政策性金融债 462,472,000.00 38.88

4 企业债券 86,897,000.00 7.31

5 企业短期融资券 520,177,000.00 43.74

6 中期票据 74,579,000.00 6.27

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,144,125,000.00 96.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 160206 16 国开 06 1,200,000 119,856,000.00 10.08

16 国电集

2 011699042 1,000,000 100,160,000.00 8.42

SCP001

3 160210 16 国开 10 1,000,000 99,950,000.00 8.40

16 辽成大

4 011699024 900,000 90,153,000.00 7.58

SCP001

16 南方水

5 011699347 800,000 79,712,000.00 6.70

泥 SCP001

第 9 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

第 10 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 607,330.29

2 应收证券清算款 5,730,678.99

3 应收股利 -

4 应收利息 13,090,845.80

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,428,855.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300323 华灿光电 9,223,847.88 0.78 重大资产重组

筹划发行股份购买

2 300356 光一科技 7,219,848.00 0.61

资产

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,607,369,764.05

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 500,218,228.72

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,107,151,535.33

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

第 11 页 共 12 页

建信稳健回报灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 21 日

第 12 页 共 12 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2999.28 涨跌幅: 0.46%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。