关注证券之星官方微博:

建信精工制造指数增强:2016年第二季度报告

2016-07-21 15:48:30 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

建信精工制造指数增强型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信精工制造指数增强

基金主代码 001397

交易代码 001397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 96,844,478.27 份

本基金为股票型指数增强基金,在对中证精工制造指数

投资目标 进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投

资,力争获取高于标的指数的投资收益。

本基金采用指数增强型投资策略,以中证精工制造指数

作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基

本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化

调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年

投资策略

跟踪误差不超过 8%,以实现高于标的指数的投资收益

和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他

因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管

理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步

扩大。

90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存

业绩比较基准

款利率(税前)。

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高

风险收益特征 于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预

期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

第 2 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 2,329,951.63

2.本期利润 3,815,213.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0385

4.期末基金资产净值 90,304,579.62

5.期末基金份额净值 0.9325

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 4.34% 1.35% -5.04% 1.26% 9.38% 0.09%

第 3 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2015 年 8 月 26 日生效,截至报告期末未满一年。

2、本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士。曾就职于中国国际金

融有限公司,先后担任市场

金融工程 风险管理分析员、量化分析

及指数投 经理,从事风险模型、量化

资部总经 2015 年 8 月 研究与投资;2011 年 9 月加

叶乐天 - 8

理助理、 26 日 入我公司,担任基金经理助

本基金的 理。2012 年 3 月 21 日起任

基金经理 上证社会责任交易型开放

式指数证券投资基金及其

联接基金的基金经理;2013

第 4 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

年 3 月 28 日起任建信央视

财经 50 指数分级发起式证

券投资基金的基金经理;

2014 年 1 月 27 日起任中证

500 指数增强基金经理;

2015 年 8 月 26 日起任建信

精工制造指数增强型证券

投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,在二季度市

场波动较大的情况下,坚持量化增强策略,并获得了较为显著且稳定的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率 4.34%,波动率 1.35%,业绩比较基准收益率-5.04%,波动率 1.26%。

第 5 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 73,615,308.00 80.59

其中:股票 73,615,308.00 80.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,999,700.00 3.28

其中:债券 2,999,700.00 3.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,769,242.78 13.98

8 其他资产 1,963,590.04 2.15

9 合计 91,347,840.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,863,635.36 22.00

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 5,944,835.53 6.58

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,760,195.00 5.27

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 913,171.00 1.01

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 686,790.00 0.76

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第 6 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 32,168,626.89 35.62

注:以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 504,712.00 0.56

B 采掘业 540,060.00 0.60

C 制造业 32,088,968.94 35.53

电力、热力、燃气及水生

D 464,700.00 0.51

产和供应业

E 建筑业 177,527.80 0.20

F 批发和零售业 1,178,095.89 1.30

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 2,310,686.38 2.56

术服务业

J 金融业 1,050,255.00 1.16

K 房地产业 1,714,995.00 1.90

L 租赁和商务服务业 1,126,348.00 1.25

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.02

N 水利、环境和公共设施管

- -

理业

O 居民服务、修理和其他服

- -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 270,206.00 0.30

S 综合 - -

合计 41,446,681.11 45.90

注:以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

第 7 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

1 600835 上海机电 168,900 3,241,191.00 3.59

2 601390 中国中铁 393,900 2,745,483.00 3.04

3 600031 三一重工 458,300 2,300,666.00 2.55

4 601766 中国中车 236,500 2,168,705.00 2.40

5 002465 海格通信 156,100 1,941,884.00 2.15

6 600320 振华重工 380,200 1,615,850.00 1.79

7 601186 中国铁建 156,395 1,557,694.20 1.72

8 002202 金风科技 101,500 1,535,695.00 1.70

9 000768 中航飞机 68,900 1,356,641.00 1.50

10 601800 中国交建 113,600 1,196,208.00 1.32

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002493 荣盛石化 121,200 1,468,944.00 1.63

2 000657 中钨高新 81,400 1,233,210.00 1.37

3 002286 保龄宝 78,100 1,169,938.00 1.30

4 000561 烽火电子 104,019 1,156,691.28 1.28

5 002188 巴士在线 38,900 1,125,377.00 1.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,999,700.00 3.32

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,999,700.00 3.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

第 8 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

比例(%)

1 019518 15 国债 18 30,000 2,999,700.00 3.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 公允价值变

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

卖) 动(元)

IC1607 IC1607 7 8,460,760.00 296,600.00 -

公允价值变动总额合计(元) 296,600.00

股指期货投资本期收益(元) 554,760.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) 155,760.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易

活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁

调整的交易成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

第 9 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,880,338.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 59,150.73

5 应收申购款 24,101.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,963,590.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002465 海格通信 1,941,884.00 2.15 发行股份购买资产

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

第 10 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

报告期期初基金份额总额 110,474,852.68

报告期期间基金总申购份额 1,729,000.20

减:报告期期间基金总赎回份额 15,359,374.61

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 96,844,478.27

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信大安全战略精选股票型证券投资基金设立的文件;

2、《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》;

3、《建信精工制造指数增强型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信精工制造指数增强型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

第 11 页 共 12 页

建信精工制造指数增强 2016 年第 2 季度报告

2016 年 7 月 21 日

第 12 页 共 12 页

查看公告原文

上证指数 最新: 3034.88 涨跌幅: 0.00%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。