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嘉实新优选混合:2016年第二季度报告

2016-07-21 15:47:32 来源:巨潮网
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嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实新优选混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 8 日(基金合同生效日)起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新优选混合

基金主代码 002149

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 537,569,751.46 份

本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产

投资目标 配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的

长期稳健增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个

角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定

投资策略 本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比

例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行

动态调整。

业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50%

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券

风险收益特征 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高

风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期( 2016 年 4 月 8 日(基金合同生效日) -

主要财务指标

2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 3,478,528.39

2.本期利润 4,978,167.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091

4.期末基金资产净值 542,528,104.79

5.期末基金份额净值 1.009

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本基金合同生效日为 2016 年 4 月 8 日,本报告期自 2016 年 4 月 8 日起至 2016 年 6 月 30

日止。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

2016 年 4 月

8 日(基金合

同生效日) 0.90% 0.04% -0.63% 0.51% 1.53% -0.47%

至 2016 年 6

月 30 日

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图:嘉实新优选混合份额累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 4 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日)

注 1:本基金基金合同生效日 2016 年 4 月 8 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的

约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

注 2:2016 年 4 月 26 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实新优选混合基金经理的公告》,增聘

曲扬女士担任本基金基金经理职务,与基金经理刘宁女士共同管理本基金。

注 3:2016 年 5 月 5 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实新优选混合基金经理的公告》,增聘胡

永青先生担任本基金基金经理职务,与基金经理刘宁女士、曲扬女士共同管理本基金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

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任职日期 离任日期 年限

经济学硕士,2004

年 5 月加入嘉实

基金管理有限公

本基金、嘉实如意宝定 司,在公司多个业

期债券、嘉实增强信用 务部门工作,2005

定期债券、嘉实丰益信 2016 年 4 月 8 年开始从事投资

刘宁 - 12 年

用定期债券、嘉实新起 日 相关工作,曾任债

点混合、嘉实新趋势混 券专职交易员、年

合基金经理 金组合组合控制

员、投资经理助

理、机构投资部投

资经理。

曾任中信基金任

本基金、嘉实债券、嘉

债券研究员和债

实纯债债券、嘉实丰益

券交易员、光大银

纯债定期债券、嘉实稳

行债券自营投资

固收益债券、嘉实中证

业务副主管,2010

中期企业债指数(LOF)、

年 6 月加入嘉实

嘉实中证中期国债 ETF

2016 年 4 月 基金管理有限公

曲扬 及其联接、嘉实稳瑞纯 - 11 年

26 日 司任基金经理助

债债券、嘉实稳祥纯债

理,现任职于固定

债券、嘉实新财富混合、

收益业务体系全

嘉实新起航混合、嘉实

回报策略组。硕士

新常态混合、嘉实新思

研究生,具有基金

路混合、嘉实稳丰纯债

从业资格,中国国

债券基金经理

籍。

本基金、嘉实稳固收益 曾任天安保险股

债券、嘉实丰益策略定 份有限公司固定

期债券、嘉实增强收益 收益组合经理,信

定期债券、嘉实信用债 诚基金管理有限

券、嘉实元和、嘉实中 公司投资经理,国

证中期企业债指数 泰基金管理有限

(LOF)、嘉实新财富混 公司固定收益部

合基金、嘉实新常态混 2016 年 5 月 5 总监助理、基金经

胡永青 - 13 年

合、嘉实新思路混合、 日 理。2013 年 11 月

嘉实稳泰债券、嘉实新 加入嘉实基金管

起航混合、嘉实新趋势 理有限公司,现任

混合、嘉实稳丰纯债债 固定收益业务体

券、嘉实稳盛债券基金 系全回报策略组

经理,公司固定收益业 组长。硕士研究

务体系全回报策略组组 生,具有基金从业

长 资格。

注:(1)基金经理刘宁的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理曲扬、胡永青的任职

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日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理

办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最

大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2 季度经济回顾:以工业增加值作为参考,2 季度 4、5 月份增速均为 6.0%,较 1 季度累计增

速 5.8%均有所提高。2 季度 CPI 同比增速有所回落,4、5 月份数据分别为 2.3%、2.0%。PPI 同比

数据持续回升,4、5 月份数据分别为-3.4%、-2.8%。同样关注的城镇固定资产投资数据在 2 季度

有所回落,4、5 月份累计增速分别为 10.5%、9.6%。总体来看,2 季度经济数据运行较为平稳、

各项数据没有出现大幅波动。但其中需要注意的是,制造业投资仍然低迷,同时地产投资增速可

能难以持续回升。

2 季度债券市场回顾:从主要券种的季度收益率比较来看,全季度债市整体出现较为明显的

分化。其中利率债呈现出窄幅波动的走势,没有形成较为明显的趋势变化。信用债利差均有所扩

大,其中高等级利差扩大幅度较小,中低等级信用利差扩大幅度较大。同时,短端收益率有所上

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升,期限利差进一步收窄到历史偏低水平。期间资金面持续相对稳定,半年末的传统季节因素并

不明显。

2 季度权益市场回顾:全季度来看,各类性指数整体呈现震荡上行的走势。期间呈现的特点

是,虽然各类指数整体涨幅不大,并且仍然伴随有短期的大幅波动,但是细分板块的差异巨大。

以新能源链条为代表的新经济板块涨幅最为明显,同时食品饮料板块、家电板块、农业板块也涨

幅较大。

报告期内本基金处于建仓期,本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对

回报为主的前提下,积极参与股票打新和可转债打新,大类资产配置上以利率债和高等级信用债

投资为主,维持组合较低杠杆和较低久期,自下而上精选信用债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.009 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.90%,业绩

比较基准收益率为-0.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 21,664,329.28 3.59

其中:股票 21,664,329.28 3.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 563,784,429.40 93.31

其中:债券 563,784,429.40 93.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,256,043.30 1.37

8 其他资产 10,469,462.93 1.73

合计 604,174,264.91 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,854,031.78 1.45

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 4,854,192.00 0.89

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8,956,105.50 1.65

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,664,329.28 3.99

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000726 鲁 泰A 570,200 6,334,922.00 1.17

2 600138 中青旅 232,000 4,482,240.00 0.83

3 601888 中国国旅 101,725 4,473,865.50 0.82

4 000690 宝新能源 475,000 3,220,500.00 0.59

5 600900 长江电力 130,800 1,633,692.00 0.30

6 002271 东方雨虹 82,162 1,415,651.26 0.26

7 601966 玲珑轮胎 4,273 55,463.54 0.01

8 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01

9 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00

注:报告期末,本基金仅持有上述 9 只股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 29,997,000.00 5.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,976,000.00 3.68

其中:政策性金融债 19,976,000.00 3.68

4 企业债券 136,339,429.40 25.13

5 企业短期融资券 190,266,000.00 35.07

6 中期票据 186,667,000.00 34.41

7 可转债(可交换债) 539,000.00 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

合计 563,784,429.40 103.92

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

16 中石油

1 101651023 500,000 50,490,000.00 9.31

MTN002

15 青岛地

2 101556041 300,000 30,465,000.00 5.62

铁 MTN001

16 大连港

3 011699155 300,000 30,075,000.00 5.54

SCP001

16 深圳特

4 011699725 300,000 30,042,000.00 5.54

发 SCP002

16 川水电

5 011699653 300,000 30,024,000.00 5.53

SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,941.72

2 应收证券清算款 1,989,984.12

3 应收股利 -

4 应收利息 8,461,548.94

5 应收申购款 988.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 10,469,462.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 601966 玲珑轮胎 55,463.54 0.01 未上市

2 603016 新宏泰 13,600.98 0.00 未上市

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2016 年 4 月 8 日 )基金份

562,799,190.32

额总额

报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

14,486.61

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减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎

25,243,925.47

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

-

份额

报告期期末基金份额总额 537,569,751.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

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嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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