嘉实绝对收益策略定期混合：2016年第二季度报告

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券

投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实绝对收益策略定期混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合

基金主代码 000414

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 239,229,248.76 份

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风

投资目标

险,寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收

投资策略

益策略,剥离系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益

策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一

风险收益特征 般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较

基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此

不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 511,335.58

2.本期利润 499,681.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0019

4.期末基金资产净值 277,580,160.69

5.期末基金份额净值 1.160

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.17% 0.05% 0.37% 0.00% -0.20% 0.05%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图:嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2013 年 12 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉实 硕士研究生。2005 年

研究阿尔法股 2013 年 12 月 7 月加入嘉实基金,历

张琦 - 10 年

票、嘉实对冲 6日 任行业研究员、金融

套利定期混 地产研究组组长,

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合、嘉实沪深 2011 年 3 月至今担任

300 指数研究 研究部副总监。具有

增强基金经 基金从业资格,中国

理,公司研究 国籍。

部副总监

曾任长盛基金管理有

限公司金融工程研究

员、高级金融工程研

本基金、嘉实

究员、基金经理、金

研究阿尔法股

融工程与量化投资部

票、嘉实腾讯 2014 年 5 月

刘斌 - 10 年 总监等职务。2013 年

自选股大数据 15 日

12 月加入嘉实基金管

策略股票基金

理有限公司股票投资

经理

部,从事投资、研究

工作。博士,具有基

金从业资格。

注:(1)基金经理张琦任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理刘斌任职日期是指公司

作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协

会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持

有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份

额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

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边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,A 股市场呈现整体窄幅震荡,个股严重分化格局。一方面,存量博弈环境下

市场估值难以大幅提升,美元加息与人民币贬值预期等因素的存在也制约了投资者风险偏好的改

善,而另一方面,相对充裕的流动性也给予市场一定的支撑,使得市场难以出现大幅向下调整,

同时个股分化剧烈,投资热点此起彼伏。行业和风格方面,在市场整体窄幅震荡的情况下,行业

分化相对较大,业绩增长确定性高的行业表现较好,而高估值的行业仍处于估值消化过程,表现

相对较差。在各版块和主题中,新能源汽车和次新股成为市场资金追逐的热点。食品饮料、电子、

家电和有色等行业涨幅居前,而餐饮旅游、传媒、商贸以及建筑等行业跌幅相对较大。

本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥

离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.160 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.17%,业绩

比较基准收益率为 0.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,670,039.00 0.96

其中:股票 2,670,039.00 0.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 150,000,000.00 53.88

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 124,751,593.92 44.81

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8 其他资产 952,552.58 0.34

合计 278,374,185.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 191,123.00 0.07

B 采矿业 136,104.00 0.05

C 制造业 1,602,292.00 0.58

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 14,325.00 0.01

F 批发和零售业 90,507.00 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 334,506.00 0.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 135,415.00 0.05

J 金融业 119,133.00 0.04

K 房地产业 10,557.00 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 15,228.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 20,849.00 0.01

S 综合 - -

合计 2,670,039.00 0.96

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002013 中航机电 26,850 361,938.00 0.13

2 600270 外运发展 17,800 311,322.00 0.11

3 600433 冠豪高新 32,600 281,664.00 0.10

4 600478 科力远 23,000 277,610.00 0.10

5 002466 天齐锂业 5,400 230,526.00 0.08

6 000762 西藏矿业 5,400 133,488.00 0.05

7 600056 中国医药 7,700 122,122.00 0.04

8 000563 陕国投A 21,700 119,133.00 0.04

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9 002299 圣农发展 4,200 108,780.00 0.04

10 600755 厦门国贸 10,900 86,655.00 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 公允价值变

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

卖) 动(元)

中证500股指

IC1607 期货IC1607 -2 -2,417,360.00 -53,960.00 -

合约

公允价值变动总额合计(元) -53,960.00

股指期货投资本期收益(元) -485,384.32

股指期货投资本期公允价值变动(元) -47,795.68

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环

境中积极参与和把握期限套利机会,以获取绝对收益。

本基金投资于股指期货,剥离系统性风险,大幅降低净值波动率,符合既定的投资政策和投资目

标。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 647,263.74

2 应收证券清算款 224,836.44

3 应收股利 -

4 应收利息 80,452.40

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 952,552.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 269,404,636.54

报告期期间基金总申购份额 132,067.80

减:报告期期间基金总赎回份额 30,307,455.58

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 239,229,248.76

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,350.03

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,350.03

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

4.18

额比例(%)

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份额总 发起份额承

项目 基金总份额 基金总份额

数 数 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有资

10,000,350.03 4.18 10,000,350.03 4.18 3年

金

基金管理人高级管

- - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,350.03 4.18 10,000,350.03 4.18 3年

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金托管协议》;

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(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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