嘉实策略混合：2016年第二季度报告

嘉实策略增长混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实策略混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实策略混合

基金主代码 070011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 4,078,244,967.98 份

通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长

投资目标

期资产增值

从宏观面、政策面、资金面和基本面进行综合分析,

在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考

虑股票类资产配置,剩余资产配置于债券类和现金类

投资策略 等大类资产。股票投资采用自上而下和自下而上相结

合的方法,主策略为积极成长策略,辅之以廉价证券

策略和周期反转策略等;债券投资采取“自上而下”

策略,以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%

风险收益特征 较高风险,较高收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 187,428,733.49

2.本期利润 330,350,066.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0805

4.期末基金资产净值 5,584,607,546.87

5.期末基金份额净值 1.369

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 6.21% 1.81% -1.28% 0.76% 7.49% 1.05%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图:嘉实策略混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006 年 12 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各

项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和六、(二)投资组合限制)的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任光大证券研究所

本基金基 行业研究员,银河基

金经理, 金管理有限公司研究

嘉实全球 2014 年 3 月 员、基金经理,2013

丁杰人 - 9年

互联网股 28 日 年 11 月加入嘉实基金

票基金经 管理有限公司。硕士

理 研究生,具有基金从

业资格,中国国籍。

注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会

《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期,市场经过 1 季度的大幅下跌之后,全球市场表现明显回暖,A 股呈现出横盘震荡

的结构性行情,其中代表小盘新兴行业的创业板指表现要优于代表大盘价值的沪深 300。

从行业上看,分化显著,在新能源车产业链带动了多个行业表现较好,其中电子行业由于处

于 OLED、半导体、智能驾驶等多主题催化下表现最为强佳。报告期内,上证综指下跌 2.47%,沪

深 300 下跌 1.67%,中小板指数上涨 3.64%,创业板指数上涨 6.77%。从消费行业内部来看,以食

品饮料、家电为代表的传统消费行业表现优于休闲服务、传媒等新兴消费行业。

本基金从建仓开始重点配置了区块链,新能源汽车,半导体;二季度表现超越基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.369 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.21%,业绩

比较基准收益率为-1.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,022,046,133.18 89.55

其中:股票 5,022,046,133.18 89.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,000,000.00 0.89

其中:债券 50,000,000.00 0.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 475,809,039.44 8.48

8 其他资产 60,285,939.89 1.07

合计 5,608,141,112.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

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(%)

A 农、林、牧、渔业 97,704,556.08 1.75

B 采矿业 36,775,346.06 0.66

C 制造业 2,874,629,991.81 51.47

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 597.96 0.00

业

E 建筑业 871,372.05 0.02

F 批发和零售业 244,722,138.85 4.38

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,573,733,424.21 28.18

J 金融业 805,864.89 0.01

K 房地产业 85,346,368.20 1.53

L 租赁和商务服务业 4,398.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 2,408.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 107,312,859.22 1.92

S 综合 - -

合计 5,022,046,133.18 89.93

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600570 恒生电子 4,924,091 328,781,556.07 5.89

2 300377 赢时胜 6,058,596 299,839,916.04 5.37

3 002426 胜利精密 28,229,689 278,062,436.65 4.98

4 300054 鼎龙股份 10,968,769 274,438,600.38 4.91

5 002425 凯撒股份 12,413,559 273,098,298.00 4.89

6 300302 同有科技 7,965,617 258,643,583.99 4.63

7 002462 嘉事堂 6,566,851 244,615,199.75 4.38

8 300065 海兰信 5,790,080 223,960,294.40 4.01

9 300104 乐视网 4,191,129 221,752,635.39 3.97

10 603609 禾丰牧业 10,785,896 170,740,733.68 3.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,000,000.00 0.90

其中:政策性金融债 50,000,000.00 0.90

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

合计 50,000,000.00 0.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 0.90

注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

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5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,946,151.06

2 应收证券清算款 54,138,220.79

3 应收股利 -

4 应收利息 1,430,809.92

5 应收申购款 1,770,758.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 60,285,939.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,106,107,221.36

报告期期间基金总申购份额 141,607,090.18

减:报告期期间基金总赎回份额 169,469,343.56

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 4,078,244,967.98

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1) 中国证监会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》;

(2)《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实策略增长混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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