关注证券之星官方微博:

500信息:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:22:19 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

中证 500 信息技术指数交易型开放式指数

证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证 500 信息技术 ETF

场内简称 500 信息

交易代码 512330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 29,688,000.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

化。

本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份

投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根

据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为

业绩比较基准

中证 500 信息技术指数。

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基

金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指

风险收益特征

数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500 信息 ETF”。

第 2 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -797,352.85

2.本期利润 1,466,281.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0474

4.期末基金资产净值 26,581,829.29

5.期末基金份额净值 0.8954

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 5.64% 2.03% 5.61% 2.05% 0.03% -0.02%

第 3 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓 职 任本基金的基金经理期限 证券从

说明

名 务 任职日期 离任日期 业年限

北京大学智能科学系硕士,具有基金从业资格。

2008 年 7 月加入南方基金,历任信息技术部投研

系统研发员、数量化投资部高级研究员,现任数

量化投资部总监助理;2014 年 12 月至 2016 年 4

雷 2015 年 6 月 月,任南方恒生 ETF 基金经理;2015 年 4 月至 2016

基 - 7年

俊 29 日 年 4 月,任南方中证 500 工业 ETF、南方中证 500

原材料 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任大数

据 100 基金经理;2015 年 6 月至今,任改革基金、

高铁基金、南方策略优化、大数据 300、南方 500

信息、南方量化成长的基金经理。

孙 本 2015 年 7 月 - 6年 管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师

第 4 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

伟 基 10 日 (CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职

金 于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计

基 师事务所深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南方

金 基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部

经 量化投资研究员;2014 年 12 月至 2015 年 5 月,

理 担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月

至今,任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF

基金经理;2015 年 7 月至今,任改革基金、高铁

基金、500 信息基金经理;2016 年 5 月至今,任

南方创业板 ETF、南方创业板 ETF 联接基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本着

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人

谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投

资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

经历了一季度的熊冠全球后,今年二季度,A 股振幅显著缩窄,大小盘涨跌方向出现分化。

中证 500 信息指数上涨 5.61%的季度表现强于市场主要宽基指数,并在中证 500 全部一级行业指

第 5 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

数中名列前茅。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系

统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风

险管理流程,确保了本 ETF 基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基

金整体仓位的偏离。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.8954 元,报告期内份额净值增长率为 5.64%,同期业绩

基准增长率为 5.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金至本报告期末已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形,本基金的

基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 26,602,429.57 99.03

其中:股票 26,602,429.57 99.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 250,352.57 0.93

8 其他资产 9,968.88 0.04

9 合计 26,862,751.02 100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。

第 6 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 16,780,490.60 63.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,149,489.89 34.42

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 315,061.50 1.19

S 综合 328,836.00 1.24

合计 26,573,877.99 99.98

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 26,873.23 0.10

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,678.35 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第 7 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,551.58 0.11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002405 四维图新 36,630 901,098.00 3.39

2 600584 长电科技 42,075 853,701.75 3.21

3 300113 顺网科技 17,500 664,300.00 2.50

4 600654 中 安 消 35,800 663,732.00 2.50

5 002049 紫光国芯 14,600 641,670.00 2.41

6 601012 隆基股份 45,689 596,241.45 2.24

7 002439 启明星辰 22,400 578,592.00 2.18

8 000997 新 大 陆 28,180 564,727.20 2.12

9 002179 中航光电 12,900 558,828.00 2.10

10 002273 水晶光电 19,650 550,003.50 2.07

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300515 三德科技 253 11,858.11 0.04

2 002799 环球印务 216 9,426.24 0.04

3 002802 洪汇新材 261 3,935.88 0.01

4 300502 科大国创 167 1,678.35 0.01

5 002805 丰元股份 285 1,653.00 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

第 8 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根

据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主

要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效

跟踪标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,920.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

第 9 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

4 应收利息 48.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,968.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600654 中安消 663,732.00 2.50 重大资产重组

注:本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300502 科大国创 1,678.35 0.01 新股未上市

2 002805 丰元股份 1,653.00 0.01 新股未上市

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 31,188,000.00

报告期期间基金总申购份额 500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 29,688,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

第 10 页 共 11 页

南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

2、中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议。

3、中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文。

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

第 11 页 共 11 页

查看公告原文

必达财经

上证指数 最新: 2797.49 涨跌幅: 2.50%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。