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南方香港成长:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:11:48 来源:巨潮网
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南方香港成长灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

南方香港成长灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方香港成长灵活配置混合

场内简称 南方香港成长

交易代码 001691

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 59,765,007.96 份

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产

投资目标

的长期稳健增值。

本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产

配置中,通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构

性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的

发展趋势及背后的驱动因素,预测可能对资本市场产生的重大影

投资策略

响,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自

上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略,精选

出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股

票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获取超额收益。

经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存

业绩比较基准

款利率×5%

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票

风险收益特征

型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方香港成长”。

2.2 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

名称

中文 中国银行(香港)有限公司

注册地址 1 Garden Road, Hong Kong

办公地址 1 Garden Road, Hong Kong

邮政编码 999077

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -43,654.78

2.本期利润 1,516,086.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0277

4.期末基金资产净值 53,772,843.49

5.期末基金份额净值 0.900

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

2.86% 0.62% 2.55% 1.17% 0.31% -0.55%

个月

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,建

仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

女,英国朴茨茅斯大学金融决策

分析专业硕士,具有基金从业资

格。2006 年 7 月加入南方基金,

历任国际业务部研究员、高级研

本基金基 2015 年 9 月 究员,现任国际业务部总监助

蔡青 - 9年

金经理 30 日 理。2011 年 6 月至 2015 年 5 月,

担任南方全球的基金经理助理。

2015 年 5 月至今,任南方全球基

金经理;2015 年 9 月至今,任南

方香港成长基金经理。

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注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投

资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2016 年第二季度,在经济数据普遍较为平淡的背景下,全球股票市场并未延续一季度下半段

的反弹行情,而是呈现震荡整理的态势。报告期间,MSCI 发达国家指数上涨 0.3%,MSCI 新兴市场

指数下跌 0.3%,恒生指数上涨 0.1%,黄金价格上涨 7.2%,十年期美国国债、十年期日本国债及十

年期德国国债收益率分别下降了 29、19 和 28 个基点。美联储 4、6 月议息会议后均维持联邦基准

利率不变,符合市场预期。值得一提的是六月初公布的美国 5 月非农就业数据显著低于预期,因

此市场普遍认为美联储 6 月不可能进行加息,带动美国、德国、日本国债收益率在 6 月期间大幅

回落。

二季度最重要的事件无疑是 6 月 23 日的英国退欧公投。6 月 16 日亲欧派议员考克斯遇刺事

件发生以后,市场预期留欧派会占据上风,全球主要股票市场在退欧公投前一个星期普遍上扬,

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但最终英国选民以 51.9%比 48.1%的比例选择脱离欧盟。由于市场对英国退出欧盟缺乏充分预期,

因此资本市场大幅动荡,其中富时 100 指数当天下跌 3.15%,德国 DAX 指数当天下跌 6.82%,法国

CAC40 指数当天下跌 8.04%,标普 500 指数当天下跌 3.59%,日经 225 指数当天下跌 7.92%,恒生

指数当天下跌 2.92%。与此同时,避险类资产中美元指数上涨 2.54%,黄金上涨 4.71%。公投结束

后的一个星期主要股指迅速反弹,大多数收复了退欧当日的跌幅。

港股市场方面,二季度恒生指数呈现震荡整理走势,港股通 5 月以来持续大幅净流入,截止至 6

月底港股通总投资额度可用余额仅剩余 579 亿元,累计使用额度占总额度比例达到 76.8%。行业

方面,资讯科技板块及能源板块表现较好,分别跑赢恒生指数 6.9%和 6.5%;综合板块及消费者服

务板块则大幅跑输恒生指数 10.8%和 9.9%。

原油价格方面, 尽管 17 个产油国在 4 月 17 日的多哈冻产会谈上并未达成一致意见,但市场

对于原油供需关系改善的预期不断升温,在美国 EIA 原油库存无明显改善的情况下,WTI 原油期

货价格与布伦特原油期货价格均稳步上升,其中 WTI 原油期货价格二季度末收于每桶 50.66 美元,

报告期间上涨 28.0%;布伦特原油期货价格二季度末收于每桶 49.74 美元,报告期间上涨 23.9%。

本基金于本季度内在投资策略上保持灵活配置仓位,并努力挖掘成长股的投资机会。

本报告期内,本基金净值增长率为 2.86%,业绩比较基准收益率为 2.55%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 33,895,187.64 61.64

其中:普通股 33,895,187.64 61.64

优先股 - 0.00

存托凭证 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中:债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中:远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

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权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入

- 0.00

返售金融资产

6 货币市场工具 - 0.00

银行存款和结算备付金

7 20,612,489.09 37.49

合计

8 其他资产 477,653.93 0.87

9 合计 54,985,330.66 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国 29,647,904.04 55.14

美国 4,247,283.60 7.90

合计 33,895,187.64 63.03

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

通讯 1,497,381.84 2.78

非必需消费品 - -

必需消费品 - -

能源 - -

金融 12,716,720.40 23.65

保健 1,099,447.49 2.04

工业 3,859,689.72 7.18

材料 14,721,948.19 27.38

科技 - -

公用事业 - -

合计 33,895,187.64 63.03

注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

所属 占基金

所在

序 公司名称 公司名称 证券 国家 公允价值(人 资产净

证券 数量(股)

号 (英文) (中文) 代码 (地 民币元) 值比例

市场

区) (%)

Barrick 纽约

巴里克黄 ABX

1 Gold 交易 美国 30,000 4,247,283.60 7.90

金公司 UN

Corporation 所

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China

Overseas 中国海外 香港

688

2 Land And 发展有限 交易 中国 180,000 3,769,094.70 7.01

HK

Investment 公司 所

Ltd.

Zhaojin

Mining 招金矿业 香港

1818

3 Industry 股份有限 交易 中国 520,000 3,639,868.60 6.77

HK

Company 公司 所

Limited

China

Overseas 中海物业 香港

2669

4 Property 集团有限 交易 中国 3,600,000 3,507,565.68 6.52

HK

Holdings 公司 所

Limited

Luoyang

洛阳玻璃 香港

Glass 1108

5 股份有限 交易 中国 650,000 2,599,906.14 4.83

Company HK

公司 所

Limited

万科企业 香港

China Vanke 2202

6 股份有限 交易 中国 200,000 2,598,196.80 4.83

CO.,LTD. HK

公司 所

First

第一拖拉 香港

Tractor 38

7 机股份有 交易 中国 600,000 2,040,951.96 3.80

Company HK

限公司 所

Limited

洛阳栾川

China 香港

钼业集团 3993

8 Molybdenum 交易 中国 1,300,000 1,922,152.83 3.57

股份有限 HK

Co.,Ltd. 所

公司

Zoomlion

Heavy

中联重科 香港

Industry 1157

9 股份有限 交易 中国 800,000 1,818,737.76 3.38

Science And HK

公司 所

Technology

Co.,Ltd.

Citic

Telecom 中信国际 香港

1883

10 Internation 电讯集团 交易 中国 600,000 1,497,381.84 2.78

HK

al Holdings 有限公司 所

Limited

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 140,670.00

4 应收利息 333.39

5 应收申购款 336,650.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 477,653.93

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 54,202,749.12

报告期期间基金总申购份额 9,825,399.82

减:报告期期间基金总赎回份额 4,263,140.98

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 59,765,007.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

2016 年 6 月 16 5,550,005.55

1 申购 4,800,000.00 0.10%

合计 5,550,005.55 4,800,000.00

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

3、南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文。

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

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