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汇添富可转换债券:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:47:42 来源:巨潮网
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汇添富可转换债券债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富可转换债券

交易代码 470058

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 124,895,124.89 份

本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可

投资目标 转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上

实现基金资产的长期稳健增值。

本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金

融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全

球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行

周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券

市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配

投资策略 置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健

回报。类属资产配置由本基金管理人根据宏观经

济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利

差水平研究,判断不同类属债券的相对投资价

值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比

例。

天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益

业绩比较基准

率×20%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低

风险收益特征 预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收

益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股

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汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告

票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C

下属分级基金的交易代码 470058 470059

报告期末下属分级基金的份额总额 56,673,854.14 份 68,221,270.75 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C

1.本期已实现收益 -406,329.02 -554,177.27

2.本期利润 -2,109,329.68 -2,572,549.57

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0361 -0.0368

4.期末基金资产净值 73,693,057.41 87,004,323.24

5.期末基金份额净值 1.300 1.275

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富可转换债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-2.69% 0.47% -3.24% 0.43% 0.55% 0.04%

汇添富可转换债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-2.82% 0.47% -3.24% 0.43% 0.42% 0.04%

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汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 6 月 17 日)起 6 个月,建仓期结束时各

项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍:中国。学历:中国科

多元收 技大学学士,清华大学 MBA。

益、可转 基金从业资格。从业经历:

换债券、 2011 年 11 月加入汇添富基

实业债 金任固定收益投资副总监。

2013 年 2

曾刚 债券、双 - 15 年 2012 年 5 月 9 日至 2014 年

月7日

利增强 1 月 21 日任汇添富理财 30

债券、汇 天基金的基金经理,2012 年

添富安 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21

鑫智选 日任汇添富理财 60 天基金

混合、汇 的基金经理,2012 年 9 月

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汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告

添富稳 18 日至今任汇添富多元收

健添利 益基金的基金经理,2012 年

定期开 10 月 18 日至 2014 年 9 月

放债券 17 日任汇添富理财 28 天基

基金、汇 金的基金经理,2013 年 1 月

添富 6 24 日至 2015 年 3 月 31 日任

月红定 汇添富理财 21 天基金的基

期开放 金经理,2013 年 2 月 7 日至

债券基 今任汇添富可转换债 券基

金、汇添 金的基金经理,2013 年 5 月

富盈安 29 日至 2015 年 3 月 31 日任

保本基 汇添富理财 7 天基金的基金

金的基 经理,2013 年 6 月 14 日至

金经理, 今任汇添富实业债基 金的

固定收 基金经理,2013 年 9 月 12

益投资 至 2015 年 3 月 31 日任汇添

副总监。 富现金宝货币基金的 基金

经理,2013 年 12 月 3 日至

今任汇添富双利增强 基金

的基金经理,2015 年 11 月

26 日至今任汇添富安鑫智

选基金的基金经理,2016 年

2 月 17 日至今任汇添富 6 月

红基金的基金经理,2016 年

3 月 16 日至今任汇添富稳健

添利基金的基金经理,2016

年 4 月 19 日至今任汇添富

盈安保本基金的基金经理。

国籍:中国,学历:厦门大

汇添富

学金融工程硕士,4 年证券

可转换

从业经验。2011 年加入汇添

债券基

富基金管理股份有限 公司

金、汇添

2015 年 7 任固定收益分析师。2015 年

吴江宏 富盈安 - 5年

月 17 日 7 月 17 日至今任汇添富可转

保本混

换债券基金的基金经 理,

合基金

2016 年 4 月 19 日至今任汇

的基金

添富盈安保本混合基 金的

经理。

基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债券市场发生了多起信用违约事件,信用风险担忧引发流动性冲击是触发收益率调整

最重要的因素。6 月底市场资金面相对平稳,大量配置性需求逐步释放,收益率重新回到前期水

平。长端利率品 10 年国开债从低点到高点上行幅度超过 20BP,6 月下旬又回落到 3.2%以下水平,

以城投债为代表的信用债波动幅度显著大于长久期利率债。股票市场相比一季度,波动率大幅降

低。上证指数窄幅波动,新增入市资金有限,但个股和主题板块非常活跃。可转债受一级潜在供

给影响,转债估值回落,整体表现弱于股票。报告期内,中债综合财富指数当季涨幅 0.24%,沪

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深 300 指数当季下跌 2%。

二季度本组合增持了可转债并降低了可交换债和分离债的仓位。股票操作上更为积极,平均

仓位在 10%左右。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金 A 级净值收益率为-2.69%,C 级净值收益率为-2.82%,同期业绩比较基准收

益率为-3.24%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 12,387,530.40 7.05

其中:股票 12,387,530.40 7.05

2 固定收益投资 160,381,057.32 91.34

其中:债券 160,381,057.32 91.34

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,063,669.26 1.18

7 其他资产 759,725.16 0.43

8 合计 175,591,982.14 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,554,000.00 0.97

B 采矿业 - -

C 制造业 5,877,734.40 3.66

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,187,000.00 0.74

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

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H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 2,055,496.00 1.28

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 966,000.00 0.60

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 747,300.00 0.47

S 综合 - -

合计 12,387,530.40 7.71

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600570 恒生电子 24,800 1,655,896.00 1.03

2 002299 圣农发展 60,000 1,554,000.00 0.97

3 600867 通化东宝 63,960 1,323,332.40 0.82

4 000906 物产中拓 100,000 1,187,000.00 0.74

5 000915 山大华特 30,000 1,061,100.00 0.66

6 600138 中青旅 50,000 966,000.00 0.60

7 600172 黄河旋风 50,200 925,186.00 0.58

8 300144 宋城演艺 30,000 747,300.00 0.47

9 601028 玉龙股份 100,000 714,000.00 0.44

10 002030 达安基因 25,520 709,456.00 0.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,000,000.00 12.45

其中:政策性金融债 20,000,000.00 12.45

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 140,381,057.32 87.36

8 同业存单 - -

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9 其他 - -

10 合计 160,381,057.32 99.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 110031 航信转债 193,040 21,290,381.60 13.25

2 150219 15 国开 19 200,000 20,000,000.00 12.45

3 128009 歌尔转债 138,920 17,891,506.80 11.13

4 110032 三一转债 114,890 12,218,551.50 7.60

5 110030 格力转债 83,300 9,608,655.00 5.98

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 53,450.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 664,205.23

5 应收申购款 42,069.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 759,725.16

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110031 航信转债 21,290,381.60 13.25

2 128009 歌尔转债 17,891,506.80 11.13

3 110030 格力转债 9,608,655.00 5.98

4 132002 15 天集 EB 8,126,068.20 5.06

5 113008 电气转债 7,602,295.20 4.73

6 132001 14 宝钢 EB 4,179,456.00 2.60

7 123001 蓝标转债 200,322.00 0.12

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C

报告期期初基金份额总额 60,490,591.53 71,630,234.87

报告期期间基金总申购份额 1,709,889.69 1,235,023.54

减:报告期期间基金总赎回份额 5,526,627.08 4,643,987.66

报告期期末基金份额总额 56,673,854.14 68,221,270.75

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汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

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