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汇添富稳添利定期开放债券:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:32:13 来源:巨潮网
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汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资

基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富稳添利定期开放债券

交易代码 002487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,004,490,469.52 份

在追求本金安全的基础上,本基金力争创造超越

投资目标

业绩比较基准的较高稳健收益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险

收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运

行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久

期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被

投资策略

低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包

括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。

在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增

值。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低

预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及

风险收益特征

预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基

金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富稳添利定期开放 汇添富稳添利定期开

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汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 002487 002488

报告期末下属分级基金的份额总额 2,003,360,944.70 份 1,129,524.82 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

汇添富稳添利定期开放

汇添富稳添利定期开放债券 A

债券 C

1.本期已实现收益 9,165,898.35 4,045.13

2.本期利润 9,377,229.40 4,158.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 0.0037

4.期末基金资产净值 2,011,866,323.33 1,133,006.90

5.期末基金份额净值 1.004 1.003

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富稳添利定期开放债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.40% 0.07% -0.52% 0.07% 0.92% 0.00%

汇添富稳添利定期开放债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.40% 0.05% -0.52% 0.07% 0.92% -0.02%

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汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

注:本《基金合同》生效日期未 2016 年 3 月 16 日,截至报告期末,基金成立未满 6 个月;本基

金建仓期为本《基金合同》生效日(2016 年 3 月 16 日)起 6 个月,截止本报告期末,本基金尚

处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍:中国。学历:中国科

多元收 技大学学士,清华大学 MBA。

益、可转 基金从业资格。从业经历:

换债券、 2011 年 11 月加入汇添富基

实业债 金任固定收益投资副总监。

2016 年 3

曾刚 债券、双 - 15 年 2012 年 5 月 9 日至 2014 年

月 16 日

利增强 1 月 21 日任汇添富理财 30

债券、汇 天基金的基金经理,2012 年

添富安 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21

鑫智选 日任汇添富理财 60 天基金

混合、汇 的基金经理,2012 年 9 月

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添富稳 18 日至今任汇添富多元收

健添利 益基金的基金经理,2012 年

定期开 10 月 18 日至 2014 年 9 月

放债券 17 日任汇添富理财 28 天基

基金、汇 金的基金经理,2013 年 1 月

添富 6 24 日至 2015 年 3 月 31 日任

月红定 汇添富理财 21 天基金的基

期开放 金经理,2013 年 2 月 7 日至

债券基 今任汇添富可转换债 券基

金、汇添 金的基金经理,2013 年 5 月

富盈安 29 日至 2015 年 3 月 31 日任

保本基 汇添富理财 7 天基金的基金

金的基 经理,2013 年 6 月 14 日至

金经理, 今任汇添富实业债基 金的

固定收 基金经理,2013 年 9 月 12

益投资 至 2015 年 3 月 31 日任汇添

副总监。 富现金宝货币基金的 基金

经理,2013 年 12 月 3 日至

今任汇添富双利增强 基金

的基金经理,2015 年 11 月

26 日至今任汇添富安鑫智

选基金的基金经理,2016 年

2 月 17 日至今任汇添富 6 月

红基金的基金经理,2016 年

3 月 16 日至今任汇添富稳健

添利基金的基金经理,2016

年 4 月 19 日至今任汇添富

盈安保本基金的基金经理。

汇添富 国籍:中国。学历:复旦大

季季红 学经济学博士。相关业务资

定期开 格:基金从业资格。从业经

放债券 历:曾任光大证券股份有限

基金和 公司研究所债券分析师,国

汇添富 信证券股份有限公司 经济

互利分 研究所固定收益高级 分析

级债券 师。2012 年 5 月加入汇添富

2016 年 3

李怀定 基金、汇 - 8年 基金管理股份有限公 司任

月 16 日

添富达 固定收益高级分析师。2015

欣混合 年 5 月 25 日至今任汇添富

基金、汇 增强收益债券基金的 基金

添富盈 经理助理,2015 年 11 月 18

鑫保本 日至今任汇添富季季 红定

混合基 期开放债券基金、汇添富互

金、汇添 利分级债券基金的基 金经

富稳健 理,2015 年 12 月 2 日至今

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汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

添利定 任汇添富达欣混合基 金的

期开放 基金经理,2016 年 3 月 11

债券基 日至今任汇添富盈鑫 保本

金的基 混合基金的基金经理,2016

金经理。 年 3 月 16 日至今任汇添富

稳健添利定期开放债 券基

金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

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单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

因为一季度信贷投放和基建投资的发力,市场对经济企稳的回升预期逐渐升温,但二季度随

着信贷投放的回落,经济升温的预期最终落空,从 4、5 月公布的主要经济指标看,目前宏观经济

下行压力依然非常大,工业增加值、投资、进口等指标保持弱势,尤其是民间投资在一季度天量

信贷投放后为出现任何回升的迹象,显示内需增长回升依旧乏力。一季度在天量信贷投放、一二

线城市房价暴涨以及主要大宗商品暴涨的情况下,市场对通胀的担忧也明显提升,但二季度开始

这种担忧开始减弱,前两个月的物价数据显示当前通胀压力并不大,尤其是核心 CPI 持续低位徘

徊甚至继续下行。为应对经济、通胀低迷,二季度货币政策尽管受一季度信贷投放影响,前期出

现边际收紧迹象,但整体持续保持宽松,政策稳中趋松的基调依然较为明确。二季度债券市场出

现较大震荡,前半段时间伴随违约风险增加、金融机构“营改增”、数只平台债宣布提前还款、

资金紧张和机构赎回多重负面因素叠加影响下,债券收益率大幅上升,但 6 月伴随国内经济金融

指标低于预期,叠加美国非农低于预期以及英国“脱欧”影响,收益率快速下行。二季度整体看,

债券收益率有所上行,出现明显分化,高评级和利率债小幅上行,但低评级信用债收益率整体则

上行 20-40bp。

本组合 3 月中旬成立,二季度基本处于建仓阶段,自始至终追求绝对收益目标逐渐加大信用

债和利率债的买入操作,并适度参与了转债的波段操作;总体看,二季度末组合久期和杠杆水平

相对适中。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 级净值增长率为 0.4%,C 级净值增长率为 0.4%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

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1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 2,599,767,022.15 92.93

其中:债券 2,599,767,022.15 92.93

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,127,910.26 0.18

7 其他资产 192,520,822.68 6.88

8 合计 2,797,415,755.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 344,465,000.00 17.11

其中:政策性金融债 344,465,000.00 17.11

4 企业债券 1,565,225,547.79 77.76

5 企业短期融资券 440,754,000.00 21.90

6 中期票据 222,344,000.00 11.05

7 可转债 26,978,474.36 1.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,599,767,022.15 129.15

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160210 16 国开 10 1,600,000 159,920,000.00 7.94

15 中海运

2 011530005 1,000,000 100,410,000.00 4.99

SCP005

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16 国电集

3 011699042 1,000,000 100,160,000.00 4.98

SCP001

4 150218 15 国开 18 800,000 82,520,000.00 4.10

16 安泰债

5 139071 600,000 60,036,000.00 2.98

01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 92,151.98

2 应收证券清算款 159,163,376.82

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3 应收股利 -

4 应收利息 33,265,293.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 192,520,822.68

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110031 航信转债 8,547,475.00 0.42

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

汇添富稳添利定期开

项目 汇添富稳添利定期开放债券 A

放债券 C

报告期期初基金份额总额 2,003,360,944.70 1,129,524.82

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,003,360,944.70 1,129,524.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

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3、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

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