嘉实主题混合：2016年第二季度报告

嘉实主题精选混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实主题混合

基金主代码 070010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 2,757,990,643.65 份

充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产

投资目标

长期稳定增值。

采用“主题投资策略”,从主题发掘、主题配置和个

股精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票

投资策略

类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类

等大类资产。

业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95%+同业存款收益率×5%

风险收益特征 较高风险,较高收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

第 2 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -84,088,055.05

2.本期利润 267,966,696.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0960

4.期末基金资产净值 4,568,616,978.02

5.期末基金份额净值 1.657

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 6.22% 1.72% -1.87% 0.96% 8.09% 0.76%

第 3 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006 年 7 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各

项投资比例符合基金合同第十四条((二)投资范围、(八)2.投资组合比例限制)约定:(1)资

产配置范围为:股票资产 30%~95%,债券 0~70%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的 5%;(2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的

10%;(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的

10%;(4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五;(5)持

有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的 3%;(6)法律法规和基金合同规定的其他限制。

第 4 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任职于长城证券研

究发展中心;嘉实基

金管理有限公司研究

部,先后任嘉实浦安

保本、嘉实稳健混合、

嘉实策略混合和嘉实

本基金基 2013 年 10 月 主题混合基金经理;

邹唯 - 14 年

金经理 29 日 上海磐信投资管理有

限公司,任董事总经

理。2013 年 7 月加入

嘉实基金管理有限公

司,硕士研究生,具

有基金从业资格,中

国国籍。

注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会

《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

第 5 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

边交易量未超过该证券当日成交量的 5%,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度 A 股市场整体先抑后扬,期间有几次较大幅度波动。本基金判断市场和上市公司的基

本面在二季度没有出现太大变化,变化的基本都是外部市场环境和事件带来的市场情绪躁动下的

估值波动和热点切换,因此本基金并没有追随市场波动频繁操作,换手率较低,坚定持有了一直

以来长期看好的新兴成长类的创新转型和外延并购主题下的个股,坚持选择和持有优质的、符合

未来发展方向、有实质性外延并购预期的成长性公司。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.657 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.22%,业绩

比较基准收益率为-1.87%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,295,353,436.20 93.47

其中:股票 4,295,353,436.20 93.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,058,000.00 0.65

其中:债券 30,058,000.00 0.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 246,700,400.14 5.37

8 其他资产 23,381,258.99 0.51

合计 4,595,493,095.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

第 6 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

A 农、林、牧、渔业 94,989,985.06 2.08

B 采矿业 - -

C 制造业 3,056,477,475.53 66.90

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 443,537,416.00 9.71

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 188,899,125.31 4.13

J 金融业 - -

K 房地产业 196,897,231.02 4.31

L 租赁和商务服务业 110,239,680.00 2.41

M 科学研究和技术服务业 132,357,085.88 2.90

N 水利、环境和公共设施管理业 71,955,437.40 1.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,295,353,436.20 94.02

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002283 天润曲轴 16,800,000 305,760,000.00 6.69

2 002618 丹邦科技 8,813,558 298,691,480.62 6.54

3 002175 东方网络 4,942,636 269,670,220.16 5.90

4 002450 康得新 14,000,000 239,400,000.00 5.24

5 002619 巨龙管业 14,085,010 199,021,191.30 4.36

6 002617 露笑科技 11,522,282 194,035,228.88 4.25

7 600892 大晟文化 2,840,300 182,688,096.00 4.00

8 000028 国药一致 2,700,000 175,770,000.00 3.85

9 300317 珈伟股份 4,460,736 147,204,288.00 3.22

10 002446 盛路通信 4,491,560 142,202,789.60 3.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,092,000.00 0.22

第 7 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,966,000.00 0.44

其中:政策性金融债 19,966,000.00 0.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

合计 30,058,000.00 0.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 160209 16 国开 09 200,000 19,966,000.00 0.44

2 080025 08 国债 25 100,000 10,092,000.00 0.22

注:报告期末,本基金仅持有上述 2 只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

第 8 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,020,570.78

2 应收证券清算款 21,161,228.94

3 应收股利 -

4 应收利息 193,516.26

5 应收申购款 1,005,943.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 23,381,258.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002283 天润曲轴 305,760,000.00 6.69 重大事项停牌

2 002175 东方网络 269,670,220.16 5.90 重大事项停牌

3 002617 露笑科技 194,035,228.88 4.25 重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,789,221,964.72

报告期期间基金总申购份额 198,957,202.25

减:报告期期间基金总赎回份额 230,188,523.32

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 2,757,990,643.65

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

第 9 页 共 10 页

嘉实主题混合 2016 年第 2 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

第 10 页 共 10 页

查看公告原文