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嘉实保证金货币:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 16:11:31
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嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实宝 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实宝 A/B

基金主代码 519808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 59,536,178,694.00 份

在有效控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获

投资目标

得高于业绩比较基准的稳定回报。

根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率

水平和市场预期、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供

应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),

决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。

投资策略 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易

量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量

等),决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风

险级别。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于

风险收益特征

股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实宝 A 嘉实宝 B

下属分级基金的交易代码 519808 519809

报告期末下属分级基金的份额总额 33,992,331,162.00 份 25,543,847,532.00 份

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嘉实宝 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

嘉实宝 A 嘉实宝 B

1. 本期已实现收益 3,011,034.56 2,419,725.28

2.本期利润 3,011,034.56 2,419,725.28

3.期末基金资产净值 339,923,311.62 255,438,475.32

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)

嘉实宝 A 与嘉实宝 B 适用不同的销售服务费率,嘉实宝 A 计提增值服务费。(3)本基金无持有人

认购/申购或交易基金的各项费用;(4)本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实宝 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5557% 0.0043% 0.0871% 0.0000% 0.4686% 0.0043%

嘉实宝 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7038% 0.0043% 0.0871% 0.0000% 0.6167% 0.0043%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图 1:嘉实宝 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日)

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嘉实宝 2016 年第 2 季度报告

图 2:嘉实宝 B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从

姓名 职务 限 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金,嘉实活 曾任职于中国农业银行黑龙

期宝货币、嘉实 江省分行及深圳发展银行的

活钱包货币、嘉 国际业务部,南方基金固定收

实 3 个月理财债 2013 年 12 益部总监助理、首席宏观研究

万晓西 - 15 年

券、嘉实机构快 月 11 日 员、南方现金增利基金经理,

线货币基金经 第一创业证券资产管理总部

理,公司固定收 固定收益总监、执行总经理,

益业务体系短端 民生证券资产管理事业部总

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嘉实宝 2016 年第 2 季度报告

alpha 策略组组 裁助理兼投资研究部总经理,

长 2013 年 2 月加入嘉实基金管

理有限公司,现任固定收益业

务体系短端 alpha 策略组组

长。经济学硕士,中国国籍。

曾任 Futex Trading Ltd 期货

交易员、北京首创期货有限责

任公司研究员、建信基金管理

本基金,嘉实机

有限公司担任债券交易员。

构快线货币、嘉

2015 年 6 2012 年 8 月加入嘉实基金管

李金灿 实超短债债券、 - 6年

月9日 理有限公司,曾任债券交易

嘉实薪金宝货币

员,现任职于固定收益业务体

基金经理

系短端 alpha 策略组。硕士研

究生,CFA,具有基金从业资

格。

本基金、嘉实货

曾任中国邮政储蓄银行股份

币、嘉实机构快

有限公司金融市场部货币市

线货币、嘉实安

场交易员及债券投资经理。

心货币、嘉实理

2016 年 1 2014 年 4 月加入嘉实基金管

张文玥 财宝 7 天债券、 - 8年

月 28 日 理有限公司, 现任职于固定

嘉实 1 个月理财

收益业务体系短端 alpha 策

债券、嘉实 3 个

略组。硕士,具有基金从业资

月理财债券基金

格。

经理

注:(1)基金经理万晓西任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理李金灿、张文玥任职

日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含

义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

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建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度,央行政策指导下的宽松资金面使得货币市场收益率保持低位运行。2 季度宏

观经济数据显示整体经济仍处低位、政府稳增长压力较大,供给侧改革和去产能过程仍面临较多

困难,通胀有一定的隐忧。国际形势动荡,外汇占款仍流出但幅度放缓,5 月英国公投退出欧盟

更引发国际市场剧烈动荡,市场对未来汇率波动的担忧未消除。2 季度央行公开市场货币净投放

6750 亿,并配合 SLO 和 MFL 等措施,调节市场流动性缺口,促进降低社会融资成本,支持实体经

济发展。同时央行更加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性,完善宏观审慎政策框架,

根据经济和市场运行情况,运用公开市场操作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调。央行

的量价配合操作取得了明显效果,市场流动性较为宽松。2 季度银行间隔夜和 7 天回购利率均值

分别为 2.03%和 2.46%,与 1 季度均值 2.02%和 2.4%基本持平。

债券市场方面,中长端利率在投资者态度多空分歧下呈现较大波动。4 月,以铁物资和东北

特钢为代表的国企债券违约事件,引发市场对信用债全面谨慎,投资者赎回增加导致基金被迫卖

出债券,流动性好的利率债也受到冲击,收益率曲线全线上行 30-50bps;但是当季信贷和固定资

产投资数据增长放缓,民间投资大幅下滑,市场对刺激政策效果再次存疑,对债市再次偏向乐观,

以银行理财为主的配置资金对债券仍有大量需求,收益转为下行。2 季度债券市场利率小幅上行,

同时短端利率跟随季末资金利率上行幅度较大,期限利差缩小。2 季末 1 年期和 10 年期国开金融

债收益率分别收于 2.60%和 3.19%,较 1 季末 2.41%和 3.24%小幅平坦化。信用产品方面,在资金

宽松和配置压力推动下,1 季度短期信用债收益率上行,信用违约风险不断导致信用利差拉大。2

季末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率由 1 季末的 2.75%上行至 2.96%,而同期中等评级的 AA+级

短融收益率则由 2.95%上行至 3.29%。不同行业的债券仍表现分化。因经济增长乏力、去过剩产能

和债务重组压力增加、信贷不良率上升、信用事件爆发等原因,投资者更加谨慎地规避周期行业

和民企等信用评级较低券种,这类券种收益率下行幅度有限,甚至有所上行。

2 季度,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务;灵活配置债

券投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;合理配置债券仓位,适当降低组合久

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期,通过短期投资过渡。在实现组合较高静态收益的同时,市场收益率下行也为组合带来部分资

本利得收益。整体看,2 季度本基金成功应对了市场和规模波动,投资业绩平稳提高,实现了安

全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一

阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实宝 A 的基金份额净值收益率为 0.5557%,嘉实宝 B 的基金份额净值收益率为

0.7038%,同期业绩比较基准收益率为 0.0871%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 189,543,868.86 30.30

其中:债券 189,543,868.86 30.30

-

资产支持证券 -

-

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 422,160,097.83 67.49

4 其他资产 13,791,056.59 2.20

合计 625,495,023.28 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.68

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 29,399,865.30 4.94

其中:买断式回购融资 - -

注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融

资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)

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嘉实宝 2016 年第 2 季度报告

报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 61

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24

注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 27.37 4.94

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 55.36 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 6.72 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 10.07 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 5.04 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 104.56 4.94

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,988,163.89 5.04

其中:政策性金融债 29,988,163.89 5.04

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 49,982,332.34 8.40

6 中期票据 - -

7 同业存单 109,573,372.63 18.40

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8 其他 - -

合计 189,543,868.86 31.84

剩余存续期超过 397 天的浮

9 - -

动利率债券

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内

在应收利息。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

16 中电投

1 011699834 500,000 49,982,332.34 8.40

SCP006

16 平安

2 111611186 500,000 49,785,616.56 8.36

CD186

3 160211 16 国开 11 300,000 29,988,163.89 5.04

16 浦发

4 111609164 300,000 29,920,114.98 5.03

CD164

16 上海农商

5 111693737 300,000 29,867,641.09 5.02

银行 CD038

报告期末,本基金仅持有上述 5 只债券。

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1120%

报告期内偏离度的最低值 -0.0031%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0208%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 0.01 人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

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嘉实宝 2016 年第 2 季度报告

5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超

过当日基金资产净值的 20%的情况

报告期内,本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,其摊

余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。

5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,524,932.73

2 应收证券清算款 5,286,487.87

3 应收利息 2,979,635.99

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

合计 13,791,056.59

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 嘉实宝 A 嘉实宝 B

报告期期初基金份额总额 42,210,384,149.00 20,361,240,479.00

报告期期间基金总申购份额 245,745,354,216.00 183,693,992,432.00

减:报告期期间基金总赎回份额 253,963,407,203.00 178,511,385,379.00

报告期期末基金份额总额 33,992,331,162.00 25,543,847,532.00

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额、基金份额自动升降级调增份额;基金总赎回份

额含基金份额自动升降级调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

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嘉实宝 2016 年第 2 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金募集的文件;

(2)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》;

(3)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金招募说明书》;

(4)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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