华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 21 日
华宝事件驱动混合 2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝事件驱动混合
基金主代码 001118
交易代码 001118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日
报告期末基金份额总额 4,688,725,692.35 份
本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产
生重大影响的各类事件,把握各类事件创造出的投资
投资目标
机会,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长
期、稳定的资本增值。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略
研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析
判断决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
投资策略
本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作
为投资的主线,以事件驱动作为核心的投资策略,通
过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资
于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的
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是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基
金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经
济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变
动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用
分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
4、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与
股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场
运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合
约,达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运
用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动
性风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投
资组合的整体风险的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并
进行分散投资,以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金
融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金
的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例
限制、信息披露方式等。
沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率
业绩比较基准
×20%
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预
风险收益特征 期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -550,180,721.86
2.本期利润 171,014,273.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0357
4.期末基金资产净值 3,678,044,674.00
5.期末基金份额净值 0.784
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 4.67% 1.77% -1.42% 0.81% 6.09% 0.96%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2015 年 4 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日)
注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年 10 月 8 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基 硕士。曾在南方证券
金经理、 上海分公司工作。
华宝兴业 2015 年 4 月 2007 年 8 月加入华宝
陈建华 - 15 年
中 证 100 8日 兴业基金管理有限公
指数基金 司,先后在研究部、
经理 量化投资部任助理分
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析师、数量分析师、
华宝兴业上证 180 价
值 ETF、华宝兴业上证
180 价值 ETF 联接基金
经理助理,兼任华宝
兴 业 上 证 180 成 长
ETF 、 华 宝 兴 业 上 证
180 成长 ETF 联接基金
经理助理,2012 年 12
月起任华宝兴业中证
100 指数型证券投资
基金基金经理,2015
年 4 月起任华宝兴业
事件驱动混合型证券
投资基金基金经理。
复旦大学经济学硕
士,FRM,曾在兴业证
券、凯龙财经(上海)
有限公司、中原证券
从事金融工程研究工
作。2005 年 8 月加入
华宝兴业基金管理有
限公司,曾任金融工
程部数量分析师、金
融工程部副总经理。
助理投资 2009 年 9 月至 2015 年
总监、量 11 月任华宝兴业中证
化投资部 100 指数型证券投资
总经理、 基金基金经理,2010
本基金基 2015 年 4 月 年 2 月起任量化投资
徐林明 - 14 年
金经理、 8日 部总经理,2010 年 4
华宝兴业 月至 2015 年 11 月任
量化对冲 华宝兴业上证 180 价
混合基金 值交易型开放式指数
经理 证券投资基金、华宝
兴业上证 180 价值交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金基
金经理,2014 年 6 月
任助理投资总监,
2014 年 9 月兼任华宝
兴业量化对冲策略混
合型发起式证券投资
基金基金经理。2015
年 4 月任华宝兴业事
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件驱动混合型证券投
资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,事件驱动混合型证券投资
基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%的
情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年二季度,国内经济仍在低位运行,各项经济指标并没有出现持续性的好转。美国
加息推后、人民币贬值以及英国退欧等可能影响国内经济。本报告期,沪深 A 股市场在经历了去
年以及今年一季度的大跌之后,市场低位平稳运行,行业间差异较大,有基本面支撑的新能源汽
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车及电子行业有较好的涨幅。本报告期中,沪深 300 和中证 100 指数分别下跌 1.99%和 1.60%,而
中证 500 和创业板分别下跌 0.53%和 0.47%。
本报告期增加了新能源汽车产业链、电子等行业配置,降低了医药生物、休闲服务、传媒等
行业配置。本基金坚持以并购重组、员工持股、股权激励等事件股票为投资方向,主要采取国企
改革主题的并购重组事前量化埋伏策略和方案公布后的事件精选策略,综合考虑估值、并购重组
效应和流动性等因素精选个股,目前基金板块前 5 大行业为:电子、计算机、汽车、电气设备、
机械设备等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 4.67%,同期业绩比较基准收益率为
-1.42%,基金表现领先于比较基准 6.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,294,905,775.83 88.82
其中:股票 3,294,905,775.83 88.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 408,512,752.90 11.01
8 其他资产 6,078,380.96 0.16
9 合计 3,709,496,909.69 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 43,139,164.12 1.17
B 采矿业 20,150,000.00 0.55
C 制造业 2,425,833,483.17 65.95
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和零售业 31,835,514.55 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 62,140,726.26 1.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 451,637,546.68 12.28
J 金融业 35,239,895.08 0.96
K 房地产业 54,670,201.03 1.49
L 租赁和商务服务业 26,465,767.76 0.72
M 科学研究和技术服务业 32,227,745.70 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 25,119,244.25 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 23,083,979.90 0.63
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 62,587,233.05 1.70
S 综合 - -
合计 3,294,905,775.83 89.58
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002156 通富微电 7,300,493 102,936,951.30 2.80
2 600584 长电科技 4,700,591 95,374,991.39 2.59
3 002664 信质电机 2,208,121 75,120,276.42 2.04
4 002580 圣阳股份 3,600,064 68,257,213.44 1.86
5 002456 欧菲光 2,300,036 67,851,062.00 1.84
6 002341 新纶科技 3,120,400 67,182,212.00 1.83
7 000970 中科三环 4,609,986 66,890,896.86 1.82
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8 002079 苏州固锝 5,705,787 63,733,640.79 1.73
9 300188 美亚柏科 2,300,663 61,289,662.32 1.67
10 600460 士兰微 7,709,658 61,137,587.94 1.66
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场
和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到管理投资组合风险的目
的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体
风险的目的。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,
高于债券型基金、货币市场基金。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 512,087.92
2 应收证券清算款 4,980,933.14
3 应收股利 -
4 应收利息 175,893.74
5 应收申购款 409,466.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,078,380.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 4,820,201,631.15
报告期期间基金总申购份额 89,391,887.10
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减:报告期期间基金总赎回份额 220,867,825.90
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 4,688,725,692.35
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 1,289,377.99
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 1,289,377.99
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.03
额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同;
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
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8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年 7 月 21 日
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