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创新优选:2016年第二季度报告

2016-07-21 17:07:16 来源:巨潮网
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华宝兴业创新优选混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

华宝创新优选混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝创新优选混合

基金主代码 000601

交易代码 000601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 146,673,611.38 份

本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制

投资目标 风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增

值。

(1)本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观

策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币

政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相

关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产

配置比例;

(2)本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,

投资策略 通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分

析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会;

(3)本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,

将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资

的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,

提高基金资产的投资收益;本基金将密切关注国内外

宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来

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利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结

合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投

资组合;

(4)在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎

原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合

进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险

水平,以更好地实现本基金的投资目标。

中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率

业绩比较基准

×20%

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预

风险收益特征 期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基

金、货币市场基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -5,012,287.76

2.本期利润 350,625.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0020

4.期末基金资产净值 127,804,656.83

5.期末基金份额净值 0.871

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 1.99% 1.50% -1.04% 0.94% 3.03% 0.56%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2014 年 5 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2014 年 11 月

14 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。曾在中信建投

证券有限责任公司从

事行业研究工作。

2010 年 5 月加入华宝

本基金基 2014 年 10 月 兴业基金管理有限公

陈乐华 - 10 年

金经理 22 日 司担任基金经理助理

的职务,2014 年 10 月

起任华宝兴业创新优

选混合型证券投资基

金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

金法》及其各项实施细则、《华宝兴业创新优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律

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法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2016 年二季度,我国国内经济仍在低位运行,各项经济指标并没有出现持续性的好转。

美国继续加息的预期以及人民币本身的贬值压力也使得汇率继续贬值,导致国内资金外流压力加

大,从而对国内经济产生负面影响。另外,英国退欧也可能对全球经济增长前景造成一定的负面

影响。

A 股市场在经历了去年以及今年一季度的大跌之后,市场运行相对平稳,是赚钱效应相对较

好的一个季度。报告期内,各大指数均涨跌不一,其中,上证指数下跌 2.37%,深成指上涨 0.42%,

沪深 300 下跌 1.94%,中小板指数上涨 0.25%,创业板下跌 0.93%。板块表现方面,电子、食品饮

料、有色金属和家用电器行业涨幅靠前,涨幅均在 5%以上;休闲服务、交通运输、商业贸易和传

媒等行业指数跌幅靠前,跌幅均在 5%以上。

报告期间,本基金依然坚持自下而上的选股思路,主要投资于代表中国经济未来发展方向,

未来发展前景较好的成长股。但考虑到今年的经济形势以及基于全年的市场行情判断,我继续持

有了周期股中的煤炭个股,以应对今年可能存在的市场波动风险。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 1.99%,同期业绩比较基准收益率为

-1.04%,基金表现领先于比较基准 3.03%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低

于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 111,193,382.23 81.80

其中:股票 111,193,382.23 81.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,865,429.87 16.82

8 其他资产 1,881,817.17 1.38

9 合计 135,940,629.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 2,559,900.00 2.00

B 采矿业 40,123,570.75 31.39

C 制造业 58,342,337.43 45.65

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 5,524.10 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,570.00 0.00

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,431,500.00 1.90

J 金融业 - -

K 房地产业 4,935,688.75 3.86

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,791,291.20 2.18

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 111,193,382.23 87.00

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002551 尚荣医疗 360,000 8,416,800.00 6.59

2 601699 潞安环能 1,050,000 6,867,000.00 5.37

3 000937 冀中能源 1,220,000 6,490,400.00 5.08

4 300263 隆华节能 560,000 6,260,800.00 4.90

5 000983 西山煤电 660,205 5,380,670.75 4.21

6 300145 中金环境 213,716 4,676,106.08 3.66

7 002077 大港股份 179,000 3,973,800.00 3.11

8 002318 久立特材 340,000 3,933,800.00 3.08

9 002501 利源精制 362,600 3,916,080.00 3.06

10 600594 益佰制药 240,000 3,835,200.00 3.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 139,502.65

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2 应收证券清算款 1,090,465.09

3 应收股利 -

4 应收利息 4,964.05

5 应收申购款 646,885.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,881,817.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 195,255,165.61

报告期期间基金总申购份额 5,189,127.34

减:报告期期间基金总赎回份额 53,770,681.57

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 146,673,611.38

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 49,558.43

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 49,558.43

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.03

额比例(%)

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业创新优选混合型证券投资基金基金合同;

华宝兴业创新优选混合型证券投资基金招募说明书;

华宝兴业创新优选混合型证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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