嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 21 日
嘉实中证金融地产 ETF2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证金融地产 ETF
场内简称 金融地产
基金主代码 512640
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 20 日
报告期末基金份额总额 36,740,886.00 份
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追
投资目标 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况
投资策略 (如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或
者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证金融地产指数
本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
风险收益特征 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 286,650.26
2.本期利润 -329,552.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0085
4.期末基金资产净值 57,909,335.04
5.期末基金份额净值 1.5762
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -0.42% 0.88% -1.31% 0.90% 0.89% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图:嘉实中证金融地产 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2014 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(七)投资限制)的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金、嘉实中证 曾任职于 IA 克莱灵顿
主要消费 ETF、嘉实 投 资 管 理 公 司
2014 年 6 月
何如 中证医药卫生 ETF、 - 10 年 (IA-Clarington
20 日
嘉实中证金融地产 Investments Inc ) 、
ETF 联接、嘉实沪深 富兰克林坦普顿投资
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300ETF 及其联接、 管 理 公 司 (Franklin
嘉实中证 500ETF 及 Templeton
其联接、嘉实基本 Investments Corp.)。
面 50 指数(LOF)、 2007 年 6 月加入嘉实基
嘉实 H 股指数 金管理有限公司,先后
(QDII-LOF)、嘉实 任职于产品管理部、指
深证基本面 120ETF 数投资部,现任公司指
及其联接、嘉实黄 数投资部基金经理助
金(QDII-FOF-LOF) 理。硕士研究生,具有
基金经理 基金从业资格,加拿大
籍。
本基金、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实
中证医药卫生 ETF、
2009 年加入嘉实基金
嘉实中证金融地产
2016 年 3 月 管理有限公司,任指数
刘珈吟 ETF 联接、嘉实深证 - 7年
24 日 投资部指数研究员一
基本面 120ETF 及其
职。
联接、嘉实中创
400ETF 及其联接基
金经理
注:(1)基金经理何如任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理刘珈吟任职日期是指公
司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他
组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.05%,年度化拟合偏离度为 0.86%,符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行
业指数将中证 800 指数 800 只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数,能够反映沪深两个市场 A 股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析
工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。
本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合,以达到有效跟踪
标的指数的目的;并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行适时地调整。
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品,继续秉承指数化被动投资策
略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降
低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的中证金融地产行业指数的投资工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5762 元;本报告期基金份额净值增长率为-0.42%,业绩
比较基准收益率为-1.31%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 57,521,473.00 99.01
其中:股票 57,521,473.00 99.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,700.00 0.01
其中:债券 8,700.00 0.01
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 563,474.71 0.97
8 其他资产 2,554.46 0.00
合计 58,096,202.17 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 45,891,840.48 79.25
K 房地产业 10,948,769.42 18.91
L 租赁和商务服务业 82,794.40 0.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 272,558.00 0.47
合计 57,195,962.30 98.77
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 60,700.00 0.10
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电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I - -
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 264,810.70 0.46
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
- -
理业
O 居民服务、修理和其他服
- -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 325,510.70 0.56
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 161,000 5,158,440.00 8.91
2 000002 万 科A 141,300 3,451,959.00 5.96
3 600016 民生银行 351,487 3,138,778.91 5.42
4 601166 兴业银行 198,300 3,022,092.00 5.22
5 600036 招商银行 153,300 2,682,750.00 4.63
6 601328 交通银行 408,500 2,299,855.00 3.97
7 600000 浦发银行 128,510 2,000,900.70 3.46
8 600030 中信证券 117,000 1,898,910.00 3.28
9 600837 海通证券 120,300 1,855,026.00 3.20
10 601288 农业银行 568,400 1,818,880.00 3.14
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000718 苏宁环球 20,230 264,810.70 0.46
2 603131 上海沪工 1,000 60,700.00 0.10
注:报告期末,本基金仅持有上述 2 只积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 8,700.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 8,700.00 0.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 127003 海印转债 87 8,700.00 0.02
注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2015 年 11 月 27 日,中信证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知
书的公告》,证监会决定对公司立案调查。
2015 年 8 月 25 日,海通证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公
告》,证监会决定对公司立案调查;2015 年 9 月 11 日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告
知书的公告》,公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利,证监会将按照行政处罚事先告知书所述
事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。2015 年 11 月 27 日,海通证券发布《关于收到
中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查。
本基金投资于“中信证券(600030)”“海通证券( 600837)”的决策程序说明:本基金投资目
标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,中信证券、海通证券为标的
指数的成份股,本基金投资于“中信证券”“海通证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度
的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,427.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 127.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
合计 2,554.46
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000002 万 科A 3,451,959.00 5.96 重大事项停牌
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000718 苏宁环球 264,810.70 0.46 重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 41,240,886.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 4,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 36,740,886.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
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