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华夏上证50ETF:2016年第二季度报告

2016-07-21 18:20:09 来源:巨潮网
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上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§2 基金产品概况

基金简称 华夏上证 50ETF

场内简称 50ETF

基金主代码 510050

交易代码 510050

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2004 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 12,553,866,757 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的

指数的成份股组成及其权重构建基金股票投

资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动

性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基

金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当

的替代。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“上证 50 指数”。

风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数

型基金,采用完全复制策略,跟踪上证 50 指

数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

1.本期已实现收益 -167,482,316.75

2

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2.本期利润 -228,313,318.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0178

4.期末基金资产净值 26,854,188,942.46

5.期末基金份额净值 2.139

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较 业绩比较基

净值增长 净值增长率

阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差②

率③ 准差④

过去三个月 -0.79% 0.80% -1.57% 0.83% 0.78% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2004 年 12 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日)

3

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。1999 年 7 月加

入华夏基金管理有限

公司,曾任研究员、

本基金的

华夏成长证券投资基

基 金 经

金基金经理助理、兴

方军 理、数量 2004-12-30 - 17 年

华证券投资基金基金

投资部总

经理助理、华夏回报

证券投资基金基金经

理助理、数量投资部

副总经理等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指

导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金

合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,

没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相

应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告

期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华

夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为上证 50 指数,上证 50 指数由上海证券市场规模大、

流动性好、最具代表性的 50 只股票组成,自 2004 年 1 月 2 日起正式发布,以综

合反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况,其目标是建立一个

成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。本基金主要采取

完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2 季度,国际方面,美国经济继续温和复苏,美联储维持原有利率不变;欧

洲则因英国脱欧公投面临较大不确定性。国内方面,投资和消费仍面临压力,工

业增速仍然较弱,居民消费价格指数有所回落;进出口依然低迷但降幅收窄。在

此背景下,政府一方面通过改革推进结构调整,引导经济持续健康发展;一方面

努力维持经济的合理增长。货币方面,因信用违约以及政策规范等因素导致社会

融资余额增速显著回落,低于预期。

市场方面,2 季度,随着监管政策不断调整完善,市场情绪逐步企稳,流动

性有所缓解,A 股市场整体呈震荡走势,振幅较前几个季度显著收窄。

基金投资运作方面,报告期内,本基金严格按照基金合同要求,在指数权重

及成份股变动时,努力降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合至目标结构。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.139 元,本报告期份额净值增

长率为-0.79%,同期上证 50 指数增长率为-1.57%。本基金本报告期跟踪偏离度

为+0.78%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、

指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 3 季度,国际方面,美国经济或将继续维持稳定,欧洲经济可能持续回

暖,但仍需重点关注英国脱欧公投对国际金融及世界经济的影响。国内方面,政

府将在保增长的基础上全力推进结构调整,预计在削减过剩产能、降低企业成本、

消化房地产库存、扩大有效供给等方面采取动作,货币政策也将保持宽松。总体

上,经济可能出现较弱的复苏但仍面临较大挑战,市场方面也依然存在较多不确

5

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

定性,但因市场风险已经得到较大幅度释放,市场杠杆水平也更趋合理,市场整

体应呈现平稳或窄幅震荡态势。金融及大盘蓝筹等权重股仍处于合理区间,具有

明显估值优势,如果经济能够维持稳定或政府出台超预期的改革或提振市场的政

策,上证 50 指数或将有相对较好的表现。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数

投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也积极争取推动产品的进一步

创新,充分发挥 ETF 的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基

金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽

责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 25,738,644,129.85 95.78

其中:股票 25,738,644,129.85 95.78

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,133,184,824.87 4.22

7 其他各项资产 1,337,963.03 0.00

8 合计 26,873,166,917.75 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

6

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 824,121,193.11 3.07

C 制造业 4,494,421,910.92 16.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 453,054,609.78 1.69

E 建筑业 1,420,403,858.67 5.29

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 520,506,573.38 1.94

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 487,613,060.85 1.82

J 金融业 17,124,997,254.13 63.77

K 房地产业 413,525,669.01 1.54

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,738,644,129.85 95.85

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 601318 中国平安 80,265,158 2,571,695,662.32 9.58

2 600016 民生银行 177,705,271 1,586,908,070.03 5.91

3 601166 兴业银行 99,627,063 1,518,316,440.12 5.65

4 600036 招商银行 76,204,302 1,333,575,285.00 4.97

5 600519 贵州茅台 3,750,100 1,094,729,192.00 4.08

6 601328 交通银行 182,336,140 1,026,552,468.20 3.82

7 600000 浦发银行 64,798,655 1,008,915,058.35 3.76

8 600030 中信证券 58,777,663 953,961,470.49 3.55

9 600837 海通证券 60,457,609 932,256,330.78 3.47

7

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10 601288 农业银行 283,110,513 905,953,641.60 3.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2015 年 9 月 10 日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政

处罚事先告知书》。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,海通证券系标的

指数成份股,该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,133,077.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 204,885.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,337,963.03

5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 12,969,666,757

本报告期基金总申购份额 2,443,500,000

减:本报告期基金总赎回份额 2,859,300,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 12,553,866,757

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

9

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8.1 报告期内披露的主要事项

本基金本报告期无已披露的重大事项。

8.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成

都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公

司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金

管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内

地与香港基金互认基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,

香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公

司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF

基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理 10 只 ETF 产品,分别为华夏沪

深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF、华夏中证 500ETF、华夏上证 50ETF、

华夏中小板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF

和华夏沪港通恒生 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、

行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。

在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中,华夏基金获得

“2015 年度金基金债券投资回报基金管理公司”奖。

在客户服务方面,2 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户

使用的便利性和服务体验:(1)与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财,并上线

华夏财富网上交易系统,为客户提供更多优惠便捷的理财渠道;(2)网上交易

平台上线交通银行快捷支付方式,拓宽客户交易通道,增加交易便利性;(3)

开展“你定,我投”、“华夏基金微档案”、“客户个性化白皮书”、“书写华

夏印象,见证一个行业”等活动,为客户提供多样化的关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

10

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

9.1.3《上证 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

9.1.4 法律意见书;

9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付

工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

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必达财经

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