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诺安泰鑫一年定期开放债券:2016年第二季度报告

2016-07-21 17:27:36 来源:巨潮网
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诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资

基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券

交易代码 000201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 352,542,988.70 份

在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩

投资目标

比较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略

在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性

风险,并满足每次开放期的流动性需求,原则上

本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与

封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有

关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于

高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

投资策略

2、开放期投资安排

在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措

施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足

开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情

况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流

程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的

准备。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%

本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收

风险收益特征

益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,

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低于股票型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

诺安泰鑫一年定期开放 诺安泰鑫一年定期开

下属分级基金的基金简称

债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 000201 001964

报告期末下属分级基金的份额总额 278,240,712.36 份 74,302,276.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

诺安泰鑫一年定期开放债券 A 诺安泰鑫一年定期开放债券 C

1.本期已实现收益 3,760,946.72 927,848.57

2.本期利润 2,486,743.41 587,210.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0079

4.期末基金资产净值 286,850,613.73 76,431,709.76

5.期末基金份额净值 1.031 1.029

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安泰鑫一年定期开放债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.88% 0.15% 0.63% 0.01% 0.25% 0.14%

诺安泰鑫一年定期开放债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.78% 0.15% 0.63% 0.01% 0.15% 0.14%

注:本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款税后利率+1.2%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

诺安泰鑫一年定期开放债券 A

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诺安泰鑫一年定期开放债券 C

注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

诺安双利 FRM,武汉大学金融工程专业硕

债券型发 士。2009 年至 2012 年曾任招商

起式证券 银行总行金融市场部高级信用研

投资基金 究员、交易员,期间独立负责招

基金经理、 商银行总行资产管理部和金融市

诺安信用 场部全部信用资产的评级及风险

2016 年 1

程卓 债券一年 - 8年 控制工作。2012 年 9 月加入诺安

月 27 日

定期开放 基金管理有限公司,先后任固定

债券型证 收益部高级信用及策略研究员、

券投资基 基金经理助理。2016 年 1 月起任

金基金经 诺安泰鑫一年定期开放债券型证

理、诺安永 券投资基金基金经理,2016 年 2

鑫收益一 月起任诺安双利债券型发起式证

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年定期开 券投资基金基金经理,2016 年 3

放债券型 月起任诺安信用债券一年定期开

证券投资 放债券型证券投资基金及诺安永

基金基金 鑫收益一年定期开放债券型证券

经理、诺安 投资基金基金经理。

泰鑫一年

定期开放

债券型证

券投资基

金基金经

理。

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国

证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基

金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一

级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执

行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中

心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

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诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下

达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情

况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度债券市场行情跌宕起伏。首先是 4 月份利率债和信用债都遇到幅度不小的调整。

一方面是稳增长助力下经济阶段企稳,同时也有局部信用风险方面的扰动。进入 5 月份后,在“权

威人士评 1 季度经济”释放改革信号后,经济及金融数据也进一步释放调整信号,以利率债为主

的债券品种涨幅较大。基金泰鑫在 2 季度较好地把握了这一转折行情。4 月初我们提前调减信用

债头寸,赶在 5、6 月份行情之前大比例增持了长端利率债。业绩表现在 2 季度比较显著。

今年我们的观点较为一致,以信贷、基建为主导的模式仅能托底难以持续拉动经济,最终需

要依靠改革。虽然今年大宗商品上涨的扰动较大,我们认为全年通胀压力仍处于政府预期范畴,

不会从根本上影响货币政策。汇率方面也不会构成国内资金面紧张的威胁。外部经济的扰动显示

国内外避险投资仍是主流。我们会继续看好长端利率债的表现。

我们研判债市走势可能出现分化:信用债方面需要提前防范产能过剩、强周期行业、债务负

担过重、民企控制人稳定性等相关层面风险,持券结构上向短久期、流动性好的中高等级公募债

靠拢。利率债方面,若三季度地产销量的阶段调整将再次成为利率债表现的动力。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,诺安泰鑫一年定期开放债券 A 的基金份额净值为 1.031 元。本报告期基金份

额净值增长率为 0.88%,同期业绩比较基准收益率为 0.63%。

截至报告期末,诺安泰鑫一年定期开放债券 C 的基金份额净值为 1.029 元。本报告期基金份

额净值增长率为 0.78%,同期业绩比较基准收益率为 0.63%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 467,497,711.20 88.05

其中:债券 467,497,711.20 88.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,712,578.55 0.51

8 其他资产 60,731,609.50 11.44

9 合计 530,941,899.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 11,789,161.20 3.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 266,907,000.00 73.47

其中:政策性金融债 266,907,000.00 73.47

4 企业债券 148,975,550.00 41.01

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 39,826,000.00 10.96

7 可转债(可交换债) - -

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8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 467,497,711.20 128.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 占基金资产净值

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

号 比例(%)

1 160210 16 国开 10 500,000 49,975,000.00 13.76

2 140215 14 国开 15 400,000 44,304,000.00 12.20

3 160405 16 农发 05 400,000 40,096,000.00 11.04

4 150314 15 进出 14 300,000 31,179,000.00 8.58

5 150218 15 国开 18 300,000 30,945,000.00 8.52

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,128.00

2 应收证券清算款 52,962,240.44

3 应收股利 -

4 应收利息 7,762,241.06

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 60,731,609.50

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 诺安泰鑫一年定期开放债券 C

报告期期初基金份额总额 278,240,712.36 74,302,276.34

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

- -

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 278,240,712.36 74,302,276.34

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件。

②《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。

③《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告正文。

⑥报告期内诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,

亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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