鹏华上证民企ETF：2016年第二季度报告

上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投

资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

民企 ETF2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民企 ETF

场内简称 民企 ETF

基金主代码 510070

交易代码 510070

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 54,124,067.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

化。

本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在

上证民营企业 50 指数中的基准权重构建指数化投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红

投资策略 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流

动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的

指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通

和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力求降低

跟踪误差。

业绩比较基准 上证民营企业 50 指数

本基金属股票型基金,其预期的风险与收益高于混合基

风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高

预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金,

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主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益

特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -1,256,843.18

2.本期利润 -2,520,365.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0463

4.期末基金资产净值 81,981,247.10

5.期末基金份额净值 1.515

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -3.01% 1.15% -3.73% 1.15% 0.72% 0.00%

注:业绩比较基准=上证民营企业 50 指数

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2010 年 8 月 5 日起正式生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

崔俊杰先生,国籍中国,管

理学硕士,8 年证券从业经

验。2008 年 7 月加盟鹏华基

本基金基 2013 年 3 月 金管理有限公司,历任产品

崔俊杰 - 8

金经理 30 日 规划部产品设计师、量化投

资部量化研究员,先后从事

产品设计、量化研究工作,

2013 年 3 月起担任鹏华深

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证民营 ETF 基金及其联接基

金基金经理,2013 年 3 月起

兼任鹏华上证民企 50ETF 基

金及其联接基金基金经理,

2013 年 7 月起兼任鹏华沪

深 300ETF 基金基金经理,

2014 年 12 月起兼任鹏华资

源分级基金基金经理,2014

年 12 月起兼任鹏华传媒分

级基金基金经理,2015 年 4

月起兼任鹏华银行分级基

金基金经理,2015 年 8 月起

兼任鹏华医药分级基金基

金经理。崔俊杰先生具备基

金从业资格。本报告期内本

基金基金经理未发生变动。

张羽翔先生,国籍中国,工

学硕士,9 年金融证券从业

经验。曾任招商银行软件中

心(原深圳市融博技术公

司)数据分析师;2011 年 3

月加盟鹏华基金管理有限

公司,历任监察稽核部资深

金融工程师、量化及衍生品

本基金基 2015 年 9 月 投资部资深量化研究员,先

张羽翔 - 9

金经理 17 日 后从事金融工程、量化研究

等工作;2015 年 9 月起担任

鹏华上证民企 50ETF 基金及

其联接基金基金经理,2016

年 6 月起兼任鹏华新丝路分

级基金基金经理。张羽翔先

生具备基金从业资格。本报

告期内本基金基金经理未

发生变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

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和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度市场波动仍然较高,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进

行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期末,基金份额净值为 1.28,累计净值为 1.28,本报告期基金份额净值增长率为-2.96%

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

注:无

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 81,649,262.88 99.09

其中:股票 81,649,262.88 99.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

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7 银行存款和结算备付金合计 632,245.12 0.77

8 其他资产 113,897.97 0.14

9 合计 82,395,405.97 100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2.1 的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,297,956.24 5.24

C 制造业 37,232,300.85 45.42

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,562,316.88 5.57

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 8,501,889.29 10.37

务业

J 金融业 17,625,146.19 21.50

K 房地产业 7,737,638.91 9.44

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 892,556.00 1.09

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 799,458.52 0.98

合计 81,649,262.88 99.60

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600016 民生银行 1,354,278 12,093,702.54 14.75

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2 600276 恒瑞医药 115,858 4,647,064.38 5.67

3 600518 康美药业 254,398 3,864,305.62 4.71

4 600570 恒生电子 40,703 2,717,739.31 3.32

5 601099 太平洋 373,800 2,291,394.00 2.80

6 600066 宇通客车 109,213 2,162,417.40 2.64

7 600703 三安光电 104,785 2,092,556.45 2.55

8 600109 国金证券 149,248 2,011,863.04 2.45

9 600535 天士力 53,275 1,905,114.00 2.32

10 600089 特变电工 213,458 1,818,662.16 2.22

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的恒生电子股份有限公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有

限公司(以下简称“恒生网络”)于 2015 年 9 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证

监会”) 行政处罚事先告知书(处罚字[2015]68 号)。恒生网络开发运营的 HOMS 系统,包含子账

户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营

方式,仍向不具有经营证券资质的客户销售该系统、提供相关服务,并获取收益的行为违反了《证

券法》第一百二十二条的规定,构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。

时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员,总经理官晓岚为其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条

的规定,我会拟决定:

一、 没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元,并处以 398,557,152.18 元罚款;

二、 对刘曙峰给予警告,并处以 30 万元罚款;

三、 对官晓岚给予警告,并处以 30 万元罚款

本基金投资的前十名证券之一的太平洋证券股份有限公司董事会收到中国证券监督管理

委员会云南监管局(以下简称“云南证监局”)于 2016-01-22 日做出的《关于对太平洋证券股份

有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施的决定》。公司温州瓯江路证券营业部个别经纪人涉

嫌违规为客户间融资提供便利,公司内部检查时发现了该问题,但未能及时自纠,存在内部控制

不完善情形。上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第三条、《中国证监会关于加强

证券经济业务管理的规定》第三条和《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款的规定。按照

《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,云南证监局责令公司在 2016 年 1 月 25 日至 2016

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年 2 月 24 日期间暂停新开证券账户 1 个月,暂停期间公司不得新增经纪业务客户。同时要求

公司按照相应法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改,进一步梳理相关流程,强化有

关人员合规守法意识。

公司高度重视上述决定,第一时间积极组织整改,进一步梳理内控制度和相关流程,完善相

关工作程序,强化有关人员合规守法意识,依法合规开展业务。

对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为 ETF 基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪

误差,对上述证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合 ETF 基金的管理规定,该证券

的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,172.82

2 应收证券清算款 112,584.15

3 应收股利 -

4 应收利息 141.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 113,897.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 55,624,067.00

报告期期间基金总申购份额 3,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 4,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 54,124,067.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)《上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

(二)《上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

(三)《上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》(原文)。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

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人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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