关注证券之星官方微博:

低碳先锋基金:2016年第二季度报告

2016-07-21 17:21:44 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信低碳先锋股票

交易代码 540008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 455,213,682.19 份

本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成

投资目标 长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓

展收益空间,以寻求资本的长期增值。

(1)资产配置策略

在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险

收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股

票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

(2)行业配置策略

本基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概念、具

有持续成长潜力的上市公司,这些上市公司会包含很

投资策略

多一般意义的行业。本基金在行业选择上综合考虑多

方面的因素,择优而选。行业研究员通过分析行业特

征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分

析师综合内、外部研究资源,对受益于低碳经济领域、

行业基本面因素已出现积极变化、景气程度增加,但

股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基

金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数

第 2 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资

机会,实现“资本增值”目标。

(3)股票资产投资策略

本基金根据上市公司的基本面情况,首先对股票进行

初步筛选,将基本面较差、投资价值较低的上市公司

剔出基础股票池。在此基础上,按照本基金对于低碳

经济概念的识别,我们将依靠研究团队,主要采取自

下而上的选股策略,对基础股票池进行二次筛选,筛

选出与低碳经济主题相关的上市公司。

根据上市公司与低碳经济主题之间的关系,本基金将

低碳经济主题的上市公司细分为两类:1)直接从事

或受益于低碳经济主题的上市公司;2)与低碳经济

主题密切相关的上市公司。

业绩比较基准 中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%

本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期

风险收益特征 风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期

收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 9,847,529.88

2.本期利润 16,380,233.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0320

4.期末基金资产净值 787,197,926.07

5.期末基金份额净值 1.7293

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标

不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基

金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

第 3 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

过去三个月 2.33% 1.94% 0.91% 1.41% 1.42% 0.53%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 6 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%,

权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为

基金资产的 5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2010 年 12 月 8 日,本基金的各

项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.基金合同生效日(2010 年 6 月 8 日)起至 2015 年 3 月 31 日,本基金的业绩比较基准为“沪深

300 指数*90% + 同业存款利率*10%”。自 2015 年 4 月 1 日起,本基金的业绩比较基准调整为“中

证环保指数*90% + 同业存款利率(税后)*10%”。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩

比较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数与中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收

益。

第 4 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曹庆先生,伦敦政治

经济学院硕士。曾任

东方基金管理有限公

司研究员、法国巴黎

银行证券上海代表处

研究员、汇丰晋信基

投资部总

金管理有限公司高级

监、汇丰

研究员、研究副总监、

晋信龙腾

研究总监、本基金、

混合型证

汇丰晋信新动力混合

券投资基

2013 年 12 月 2016 年 4 月 型证券投资基金、汇

曹庆 金、汇丰 13

21 日 30 日 丰晋信科技先锋股票

晋信智造

型证券投资基金和汇

先锋股票

丰晋信双核策略混合

型证券投

型证券投资基金基金

资基金基

经理。现任汇丰晋信

金经理

基金管理有限公司投

资部总监、汇丰晋信

龙腾混合型证券投资

基金、汇丰晋信智造

先锋股票型证券投资

基金基金经理。

汇丰晋信基金管理有

限公司交易员、高级

交易员、交易副总监、

本基金基 2015 年 9 月

方超 - 8.5 研究员、高级研究员。

金经理 19 日

现任汇丰晋信低碳先

锋股票型证券投资基

金基金经理。

注:1.任职日期为本基金管理人公告曹庆先生、方超先生担任本基金基金经理的日期;

2.离任日期为本基金管理人公告曹庆先生不再担任本基金基金经理的日期;

3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规

定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

第 5 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,

汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限

公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资

组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制

度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易

执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以

及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了

相关记录。

报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的

交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组

合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管

理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为

进行了监控分析,未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了一季度的大幅波动之后,A 股市场在过去的二季度基本呈现了低位震荡但结构性行

情非常突出的局面。上证综指在二季度小幅下跌 2.5%,深成指数微涨 0.3%,但创业板综合指数则

上涨了 6.7%。从中信行业指数的表现来看,行业表现的分化现象也比较突出,食品饮料、电子元

器件和家电位列二季度涨幅前三位,分别上涨了 11.2%、9.9%和 7.4%,跌幅前三的行业则为餐饮

第 6 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

旅游、传媒和交通运输,分别下跌了 10.3%、8.8%和 7.0%。同时市场概念指数方面,OLED 指数、

稀土永磁指数和锂电池指数在二季度的涨幅都超过了 30%,市场依旧存在很多热点板块和不断追

逐热点的资金,投资者的信心在二季度出现了相对明显的恢复。

在经历 3 月份的上涨之后,本基金在二季度刚开始时采取了相对保守的策略,寄望于盈利分

红稳定的大盘股票的价值在市场震荡期能够被充分发掘,但由于当时市场依旧维持弱势格局下存

量资金博弈的状态,大盘股的相对防御价值有限并且在市场反弹期表现明显落后,这一策略并未

能取得比较良好的收获,之后便一直在积极寻找新的更加顺应市场发展的投资思路。在五月初权

威人士的讲话发表之后,市场表现持续低位震荡但并未再度大跌,个人分析理解为权威人士的文

章击破了市场对于经济短期内强复苏的幻想,发展思路进一步统一到改革创新上来,市场对于新

经济的关注将不断提高,同时加入 MSCI 的失利并未让市场失去信心,热情依旧高涨投资者的风险

偏好在逐渐提升。本基金在这段时间内逐步加大了对于新能源汽车、智能驾驶、能源互联网等低

碳核心板块的布局并坚定持有,市场表现也逐渐验证了之前的判断,取得了一定的相对收益。

在二季度指数平稳波动的同时,相关的概念板块却有非常突出的表现,这种结构性行情的背

后其实也反映了投资者对于未来经济发展的预期所在。在当前经济进入中低速增长,国内外政经

局势日益复杂的新常态下,唯有创新改造才能带来新的突破,在资本市场上这一观点就体现为能

够打造新产品、创造新模式、培育新业态的公司受到投资者的不断追捧,因为这些具有创新能力

的公司才有可能成为在未来引领经济发展的龙头企业,而市场也将在这种理念的支持下呈现出“景

气为王 强者恒强”的局面,相关热点板块的表现很有可能会远超投资者的预期。本基金将继续专

注于低碳领域,积极寻找相关投资标的,同时也将坚持股票型基金的特性,努力实现投资者的资

产配置目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内基金业绩表现为 2.33%,同期业绩比较基准表现为 0.91%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 738,433,887.50 92.62

第 7 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

其中:股票 738,433,887.50 92.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 48,242,365.14 6.05

8 其他资产 10,591,579.42 1.33

9 合计 797,267,832.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,315,000.00 1.82

C 制造业 651,954,158.80 82.82

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 15,032,110.20 1.91

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 18,516,000.00 2.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 20,040,000.00 2.55

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 18,486,000.00 2.35

合计 738,433,887.50 93.81

第 8 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 603601 再升科技 960,000 46,204,800.00 5.87

2 002364 中恒电气 1,600,000 43,888,000.00 5.58

3 002466 天齐锂业 1,000,000 42,690,000.00 5.42

4 000920 南方汇通 2,500,000 42,625,000.00 5.41

5 002460 赣锋锂业 1,200,000 40,140,000.00 5.10

6 002055 得润电子 1,200,000 36,744,000.00 4.67

7 000957 中通客车 800,000 36,320,000.00 4.61

8 601777 力帆股份 3,000,000 35,310,000.00 4.49

9 600549 厦门钨业 1,000,000 29,710,000.00 3.77

10 002108 沧州明珠 1,100,085 28,492,201.50 3.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

第 9 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,150,798.35

2 应收证券清算款 9,027,782.03

3 应收股利 -

4 应收利息 24,894.16

5 应收申购款 388,104.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,591,579.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000920 南方汇通 42,625,000.00 5.41 重大事项

第 10 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 595,761,339.94

报告期期间基金总申购份额 37,374,529.15

减:报告期期间基金总赎回份额 177,922,186.90

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 455,213,682.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1) 中国证监会批准汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金设立的文件

2) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同

3) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金招募说明书

4) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金托管协议

5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6) 基金管理人业务资格批件和营业执照

7) 基金托管人业务资格批件和营业执照

第 11 页 共 12 页

汇丰晋信低碳先锋股票 2016 年第 2 季度报告

8) 报告期内汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9) 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼本基金管理人办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话:021-20376888

公司网址:http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

第 12 页 共 12 页

查看公告原文

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。