宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
更新招募说明书摘要
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 8 月
25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】1995 号文注
册募集。本基金基金合同于 2016 年 1 月 20 日正式生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券
市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说
明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金
投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的
系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理
人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自
行负责。
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中
小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险
和流动性风险。
本基金除了投资于 A 股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上
市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本
基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 7 月 20 日,有关财务数据和净值表现截止
日为 2016 年 6 月 30 日。本招募说明书(更新)中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已
经由本基金托管人复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:宝盈基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
成立时间:2001年5月18日
法定代表人:李文众
总经理:汪钦
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
注册资本:10000万元人民币
电话:0755 - 83276688
传真:0755 - 83515599
联系人:王中宝
股权结构:本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立,现有
股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任
公司持有本公司75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。
(二)主要人员情况
1、公司高级管理人员
李文众先生,董事长,1959年生,中共党员,经济师。1978年12月至1985年5月在中国
人民银行成都市支行解放中路办事处工作;1985年6月至1997年12月在中国工商银行成都市
信托投资公司任职,先后担任委托代理部、证券管理部经理;1997年12月至2002年11月成都
工商信托投资有限责任公司任职,历任部门经理、总经理助理;2002年11月至今在中铁信托
投资有限责任公司任副总经理。
景开强先生,董事,1958年生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月至1989年10月在
中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管;1989
年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计师;2001
年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委员会财务组组
长;2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家
委员会成员;现任中铁信托有限责任公司总经理。
陈赤先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财
经大学公共与行政管理学院教研室副主任;1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人
事部任职;1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理,2000
年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作;2003年6月开始任衡平信托投资有限责任
公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。
马宏先生,董事,1967年生,硕士研究生。1989年7月至1991年9月,在中国新兴(集团)
总公司工作;1994年7月至1995年12月,在中化财务公司证券部工作;1995年12月至1997年6
月,在中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部工作;1997年7月至2001年3月,在中化国
际贸易股份有限公司投资部担任副总经理;2001年3月至今,在中国对外经济贸易信托有限
公司任职,先后担任资产管理二部副总经理、投资发展部副总经理,现任中国对外经济贸易
信托有限公司投资发展部总经理。
贺颖奇先生,独立董事,1962年生,中共党员,管理学博士。 1986年至1992年,在河
北大学经济系任教;1995年至2001年,在厦门大学管理学院任教;2001年至2003年在清华大
学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作;2003年7月至2010年4月,在清华
大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教授;2010
年5月至今,在北京国家会计学院任副教授。兼任福建星网锐捷公司独立董事。
屈文洲先生,独立董事,1972年生,中共党员,金融学博士。1995至1997年,任厦门建
发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任; 1997至2001年,任厦门建发信托投资公
司投资银行部经理;1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处; 2001至
2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理;2003至2005年任深圳证券交易所研究员;
2005至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生
导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任。兼任厦门
空港、山东航空、莱宝高科的独立董事。
徐加根先生,独立董事,1969年生,中共党员,西南财经大学教授。1991年至1996年在
中国石化湖北化肥厂工作;1996年至1999年,在西南财经大学学习;1999年至今,在西南财
经大学任教,现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。
汪钦先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分
行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、
国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈
基金管理有限公司总经理。
(2)监事会
张建华女士,监事,1969年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险
投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司金
融同业部总经理。
张新元先生,员工监事,1973年生,硕士。曾就职于黄河证券有限责任公司周口营业部、
民生证券有限责任公司周口营业部、长城基金管理有限公司。2011年7月起至今,在宝盈基
金管理有限公司工作,先后担任总经理办公室主任、机构业务部总监,现任宝盈基金管理有
限公司总经理助理、创新业务部总监、投资经理。
(3)其他高级管理人员
张瑾女士,督察长,1964年生,工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、
华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001年加入宝盈基金管理有限公司,
历任监察稽核部总监助理、副总监、总监,2013年12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。
杨凯先生,1974年生,中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今,在宝盈基金管理有限公
司工作,先后担任市场部总监助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、
总经理助理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理兼鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈转型
动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2、基金经理简历
张小仁先生,经济学硕士,具有 8 年的证券从业经历。2007 年 7 月加入宝盈基金管理
有限公司,历任研究部核心研究员、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理助理,
现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈国家安全
战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。
易祚兴先生,浙江大学计算机科学与技术硕士。曾任浙江天堂硅谷资管集团产业整合部
任职投资经理,中国中投证券资产管理部任职投资经理、研究员。自 2014 年 11 月加入宝盈
基金管理有限公司,历任研究部研究员、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵
活配置混合型证券投资基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投资基金和宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理助理,现任宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国
家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
汪钦先生:宝盈基金管理有限公司总经理。
杨凯先生:宝盈基金管理有限公司副总经理、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈转型动
力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
彭敢先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、宝盈资源优选混合型证券
投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技 30 灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。
段鹏程先生:宝盈基金管理有限公司研究部总监、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资
基金基金经理。
葛俊杰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总监、专户投资经理。
张新元先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、创新业务部总监、投资经理。
陈若劲女士:宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基
金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金
经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2016 年 06 月 30 日,中国银行已托管 475 只证券投资基金,其中境内基金 444 只,
QDII 基金 31 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2016 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金份额,
并及时公告。
直销机构:宝盈基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层
法定代表人:李文众
总经理:汪钦
成立日期:2001 年 5 月 18 日
客户服务统一咨询电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费)
传真:0755-83515880
联系人:陈坤、倪佳真
公司网站:www.byfunds.com
(二)其他相关机构
1、登记机构
登记人名称:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层
法定代表人:李文众
电话:0755-83276688
传真:0755-83515466
联系人:陈静瑜
2、代销机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
传真:010-66594942
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
联系电话:021-38637673
业务传真:021-50979507
客服热线:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
(3)东莞农村商业银行
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:杨亢
联系电话:0769-22866270
业务传真:0769-22866282
客服热线:0769-961122
公司网址:www.drcbank.com
(4) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
业务传真:0755-82558355
客服电话:400-8001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(5) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
联系电话:022-28451991
业务传真:022-28451958
客服热线:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(6) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人:刘学民
客服热线:400-8881-888
公司网址:www.fcsc.cn
(7) 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555133
客服电话:4008888993
网址:www.dxzq.net
(8) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
业务传真:021-22169134
客服热线:95525
公司网址:www.ebscn.com
(9) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(10) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺、朱雅崴
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服务热线:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com.
(11) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
联系电话:0755-82130833
客服热线:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(12) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
联系电话:021-38631117
业务传真:021-33830395
客服热线:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(13) 五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人:张永衡
联系人:王鹏宇
联系电话:0755-83219194
客服热线:40018-40028
公司网站:www.wkzq.com.cn
(14) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客服热线:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(15) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
业务传真:0755-83515567
客服热线:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(16) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
联系电话:027-65799999
业务传真:027-85481860
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
客户服务网站:www.95579.com
(17) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客服热线:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(18) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
联系电话:010-85156398
业务传真:010-65182261
客服热线:4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
(19) 海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(20) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(21) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:李季
联系人:王君
电话:0991-7885083
传真:0991-2301927
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(22) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
业务传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(23) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系电话:021-60897840
客服热线:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
(24) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
联系电话:0755-33227950
业务传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(25) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(26)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室
法定代表人:王翔
联系人:安彬
客服电话:021-65370077
传真:021-55085991
公司网址:www.jiyu.com.cn
(27)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼
法定代表人:鲍东华
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-50783597
客户服务电话:4008-219-031
网址:www.lufunds.com
(28)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路一号 903 室
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818-8653
业务传真:0571-88911818-8002
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(29)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
业务传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
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(30)北京汇成基金销售有限公司
住所: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
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客户服务电话:4006-199-059
(31)大泰金石投资管理有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人:袁顾明
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客户服务电话:400-928-2266
(32)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
法定代表人:陈继武
联系人:葛佳蕊
联系电话:021-80365020
业务传真:021-63332523
客服电话:4006-433-389
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(33)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
电话: 021-50583533
传真: 021-50583633
联系人: 曹怡晨
客户服务电话:400-067-6266
网址: www.leadfund.com.cn
3、律师事务所和经办律师
律师事务所名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
联系人:刘佳
经办律师:廖海、刘佳
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
4、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
经办注册会计师:薛竞、周祎
联系人:周祎
四、基金的名称
本基金名称:宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券,在严格控制投资风险的条件
下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制下
允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券
(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资
占基金资产的比例不低于 80%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%,
投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;本
基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管
理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
八、基金的投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略
和金融衍生品投资策略四部分组成。
(一)大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一
方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖
析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并在基金合同约定的投资比例范围内制定并
适时调整内地和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。研判宏观形势的过程中主要考
虑的因素包括:
(1)宏观经济环境
①季度 GDP 及其增长速度;
②月度工业增加值及其增长率;
③月度固定资产投资完成情况及其增长速度;
④月度社会消费品零售总额及其增长速度;
⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数;
⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据;
⑦货币供应量 M0、M1、M2 的增长率以及贷款增速。
(2)政策环境
①财政政策;
②货币政策;
③产业政策;
④证券市场监管政策。
(3)市场指标
①市场整体估值水平;
②市场资金的供需;
③市场的参与情绪;
④两地市场估值/资金差异性。
(二)股票投资策略
1、国家安全战略相关上市公司的界定
近年,国内外政治、军事形势错综复杂,国家安全战略成为了不可避免的话题。国防军
工战略、能源战略和信息安全战略是国家安全战略的重要组成部分,是我国政策扶持、大力
改革、积极引导的重要战略领域。具体而言,本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市
公司主要分布在以下领域:
(1)国防安全相关的军工及其上、下游领域,包括航海、航空、航天、兵器、核工业
等;
(2)能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其上、下游领域,包括石油开采、
采掘服务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保工程及服务等;
(3)信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域,包括通讯设备、计算机、电子
元器件等。
未来如果由于经济与行业发展、技术进步或国家政策变更造成国家安全战略主题的覆盖
范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。
2、子板块配置策略
按照所提供的产品与服务的不同,可以将国家安全战略相关行业细分为不同的子板块,
各个子板块的行业属性与市场特征都存在差异。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶
段中不同的驱动因素,有效结合国家政策导向,分析各子版块成长空间、盈利周期、竞争格
局和行业估值水平,通过对以下各指标的深入研究,动态调整股票资产在各细分子板块间的
配置。
(1)盈利周期
A:宏观经济对各板块的影响;
B:经济周期与板块发展的相关性;
C:板块本身的盈利周期。
(2)国家产业政策
A:国家产业政策对产业的扶持态度;
B:国家产业政策对行业的限制情况。
(3)行业竞争力
A:行业的集中度及变化趋势;
B:进出入壁垒的强弱;
C:替代产品对行业的威胁;
D:上下游行业的景气度及议价能力。
(4)行业估值
本基金根据行业特点,通过横向全球估值比较和纵向行业历史数据比较,结合当前影响
该行业的特定因素,如成长性、市场情绪等,确定行业合理估值。
3、个股精选策略
本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选出国家安全
战略主题的优质上市公司进行投资。
(1)首先,使用定性分析的方法,从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对
上市公司的基本情况进行分析。
竞争优势分析:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场
的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的
资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品
优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。
市场前景分析:需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司
利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。
公司治理分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水
平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方
面对公司治理结构进行评价。
(2)其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主
要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
①盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收
益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
②成长能力
本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括 EPS
增长率和主营业务收入增长率等。
③估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率
(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值
/EBITDA 等。
(三)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套
利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券投资策略,
选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
1、利率预期策略
通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可
能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化
趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度
变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制
定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降
时,提高组合的久期。
2、信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业
务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信
用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信
用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时
需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
3、套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不
同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交
易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比
如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定
关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
4、可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价
值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。
本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成
长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率
水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模
型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可
转换债券的投资策略。
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲
线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将
综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略,
结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析,在严格遵守法律法规和基金合同基础
上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判,根据
经济周期的景气程度,合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例,降低宏观经济系
统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施
的分析,选择风险调整后收益最具优势的个券,保证本金安全并获得长期稳定收益。
本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中,根据基金资产现有持
仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等,充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的
影响,并通过分散投资等措施,提高中小企业私募债券的流动性。
(四)金融衍生品投资策略
1、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采
取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:
(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主
要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;
(2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保
本投资组合;
(3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形
成多元化的盈利模式;
(4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入
研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原
则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
九、基金的业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。
沪深 300 指数选样科学客观,流动性高,是目前 A 股市场上较有影响力的股票投资业
绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回
报情况。恒生综合指数涵盖香港联合交易所主板上市股份总市值约 95%,是全面的香港市
场指标。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金
管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基
准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中
列示,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市
的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基
金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
十一、基金投资组合报告(截至2016年6月30日)
1、期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
(%)
1 权益投资 173,965,463.14 78.73
其中:股票 173,965,463.14 78.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
- -
入返售金融资产
银行存款和结算备付金
7 17,330,070.11 7.84
合计
8 其他资产 29,655,649.07 13.42
9 合计 220,951,182.32 100.00
2、期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,886,000.00 8.50
C 制造业 138,104,477.48 73.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供
- -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
56,156.30 0.03
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 8,640,000.00 4.62
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 11,278,829.36 6.04
合计 173,965,463.14 93.11
3、期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序 股票代
股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
号 码
(%)
1 002519 银河电子 900,000 20,178,000.00 10.80
2 300084 海默科技 1,300,000 15,886,000.00 8.50
3 000070 特发信息 600,000 15,732,000.00 8.42
4 002520 日发精机 1,049,855 15,495,859.80 8.29
5 002102 冠福股份 1,214,700 15,208,044.00 8.14
6 002533 金杯电工 1,000,000 13,430,000.00 7.19
7 600478 科力远 999,950 12,069,396.50 6.46
8 000881 大连国际 511,048 11,278,829.36 6.04
9 300207 欣旺达 400,000 10,268,000.00 5.50
10 300071 华谊嘉信 800,000 8,640,000.00 4.62
报告期末受市场波动及基金规模变动等影响,本基金持有的银河电子占基金资产净值比
例被动超过 10%。本基金管理人将按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调整。
5、期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
12、投资组合报告附注
(1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 85,048.26
2 应收证券清算款 27,485,068.43
3 应收股利 -
4 应收利息 5,282.98
5 应收申购款 2,080,249.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,655,649.07
(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为 2016 年 1 月 20 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的
比较如下表所示: (截至 2016 年 6 月 30 日)
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
2016 年 1 月
20 日-2016 13.10% 0.77% -0.52% 1.12% 13.62% -0.35%
年 6 月 30 日
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的相关账户的开户及维护费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份
额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公
告。
(六)与基金销售有关的费用
1、申购费
费 用 费率(设申购金额为 M)
M<100 万 1.50%
100 万≤M<200 万 1.00%
申购费
200 万≤M<500 万 0.80%
M ≥500 万 固定费用 1000 元
基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整,请查阅网上交易平台及相关公
告。
2、赎回费
本基金赎回费率最高不超过 1.5%,按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段
设定如下:
费 用 费率
持有期限<7 日 1.50%
全额计入基金资产
7 日≤持有期限<30 日 0.75%
30 日≤持有期限<90 日 0.50% 75%计入基金资产
赎回费 90 日≤持有期限<180 日 0.50% 50%计入基金资产
180 日≤持有期限<365 日 0.20%
25%计入基金资产
365 日≤持有期限<730 日 0.10%
持有期限≥730 日 0%
3、转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转
换业务,具体内容详见 2016 年 2 月 19 日发布的《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资
基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关基金转换公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募
说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、 在“第三部分 基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的
相应内容。
3、 在“第四部分、基金托管人” 中,更新了基金托管人相应内容。
4、 在“第五部分、相关服务机构” 中,更新了基金份额销售机构、其他相关机构相
应内容。
5、 在“第六部分、基金的募集” 中,更新了基金募集情况的说明。
6、 在“第七部分、基金合同的生效” 中,更新了基金备案的条件的说明。
7、 在“第八部分、基金份额的申购和赎回” 中,更新了申购费用与赎回费用及其用
途和基金转换的内容。
8、 在“第九部分、基金的投资” 中,增加了基金管理人代表基金行使股东权利的处
理原则及方法及基金投资组合报告的内容。
9、 增加了“第十部分、基金的业绩” 中,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
10、在“第二十二部分、其他应披露事项” 中,披露了本期已刊登的公告事项。
宝盈基金管理有限公司
二〇一六年九月二日
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