关注证券之星官方微博:

华福货币:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

2016-10-12 11:26:59 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

华福基金管理有限责任公司

华福货币市场基金

更新的招募说明书摘要

(2016 年第 2 号)

基金管理人:华福基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇一六年十月

1

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2014年3月27日证监许可〔2014〕331号文准

予募集注册。本基金基金合同于2014年8月27日起正式生效,自该日起华福基金

管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)正式开始管理本基金。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得

基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人

的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全

面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理

性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风

险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基

金的特有风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本

基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机

构,本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。本基金管理人管理的其他基金的业绩

并不构成对本基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日2016年8月27日(特别事项注明除外),有

关财务数据和净值表现摘自本基金2016年第二季度报告,数据截止日为2016年6

月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本

次更新的招募说明书。

2

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

目录

第一部分 基金管理人 ....................................................................................................... 4

第二部分 基金托管人 ..................................................................................................... 11

第三部分 相关服务机构 ................................................................................................. 15

第四部分 基金的名称........................................................................................................ 20

第五部分 基金的类型 ..................................................................................................... 20

第六部分 基金的投资目标 ............................................................................................. 20

第七部分 基金的投资方向 ............................................................................................. 20

第八部分 基金的投资策略及投资组合管理 .............................................................. 22

第九部分 基金的业绩比较基准 .................................................................................... 29

第十部分 基金的风险收益特征 .................................................................................... 29

第十一部分 基金投资组合报告 .................................................................................... 30

第十二部分 基金的业绩 ................................................................................................. 34

第十三部分 基金费用与税收 ........................................................................................ 36

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明.......................................................... 39

3

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

第一部分 基金管理人

一、概况

名称:华福基金管理有限责任公司

住所:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区 11 号楼 4 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 16 楼

法定代表人:陈文奇

设立时间:2013 年 10 月 25 日

电话:021-20296245

传真:021-68630069

联系人:姚媛

注册资本:人民币 1.00 亿元

股权结构:

股东名称 出资比例

华福证券有限责任公司 76%

国脉科技股份有限公司 24%

合计 100%

二、主要人员情况

(一)董事会成员

陈文奇先生,博士研究生。历任中国银行股份有限公司福建省分行私人银行

部副总经理,兴业银行股份有限公司总行私人银行部副总经理、零售信贷部副总

经理。现任华福基金管理有限责任公司党委书记、董事长,兼任华福证券有限责

任公司党委委员、副总裁。

张力先生,本科学历、硕士学位,中级经济师。历任中国银行股份有限公司

山东省分行资金计划处科长,兴业银行股份有限公司资金营运中心市场销售板块

负责人、自营投资板块处长。现任华福基金管理有限责任公司党委委员、董事、

总经理,兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。

4

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

冯静女士,本科学历,高级经济师。历任福建华福咨询有限公司评估部副经

理、国际业务部经理、福建华福信息资源有限公司副总经理、福建华福证券有限

责任公司投行部总经理助理、投行部负责人。现任国脉科技股份有限公司董事、

董事会秘书,华福基金管理有限责任公司董事。

马庆泉先生,博士研究生。历任中共中央党校教授,广发证券股份有限公司

副总裁、总裁、副董事长,嘉实基金管理有限公司董事长,中国证券业协会副理

事长、秘书长,中国证券业协会副会长,广发基金管理有限公司董事长。现任中

国人民大学兼职教授、博士生导师、华福基金管理有限责任公司独立董事。

马光远先生,博士研究生。历任浙江省嘉兴市乡镇企业局下属企业总经理助

理、北京市境外融投资管理中心战略部经理、北京市国有资产经营有限责任公司

(由北京市境外融投资管理中心重组合并)高级经理、法律主管、中央电视台财

经评论员。现任北京中视旭晨文化传媒有限公司法律合规高级战略顾问、华福基

金管理有限责任公司独立董事。

叶少琴女士,博士研究生。现任厦门大学管理学院教授、福建龙溪轴承(集

团)股份有限公司、福建富顺光电科技股份有限公司和华福基金管理有限责任公

司独立董事。

潘越女士,博士研究生。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师、

副教授。现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师,华福基金管理有限责

任公司独立董事。

(二)监事会成员

林煜先生,硕士研究生。历任广发华福证券有限责任公司投资自营部总经理,

华福证券有限责任公司投资自营部总经理、资产管理总部总经理,华福基金管理

有限责任公司总经理。现任华福基金管理有限责任公司监事会主席。

黄辉先生,本科学历。历任华福证券有限责任公司办公室文秘宣传组经理、

华福证券有限责任公司闽侯营业部总经理、华福证券有限责任公司办公室督查督

办专员。现任华福基金管理有限责任公司综合管理部总经理、职工监事。

高宇先生,博士研究生。历任华福基金管理有限责任公司综合管理部副总经

理。现任华福基金管理有限责任公司市场营销部副总经理、职工监事。

(三)高级管理人员

陈文奇先生,博士研究生。历任中国银行股份有限公司福建省分行私人银行

5

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

部副总经理,兴业银行股份有限公司总行私人银行部副总经理、零售信贷部副总

经理。现任华福基金管理有限责任公司党委书记、董事长,兼任华福证券有限责

任公司党委委员、副总裁。

张力先生,本科学历、硕士学位,中级经济师。历任中国银行股份有限公司

山东省分行资金计划处科长,兴业银行股份有限公司资金营运中心市场销售板块

负责人、自营投资板块处长。现任华福基金管理有限责任公司党委委员、董事、

总经理,兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。

郑泽星先生,博士研究生,中级经济师。历任兴业银行股份有限公司总行资

产管理部资本市场处高级副理、兴业基金管理有限公司投资部副总经理兼兴业财

富资产管理有限公司专户投资部总经理。现任华福基金管理有限责任公司党委委

员、副总经理,兼任上海兴瀚资产管理有限公司总经理。

刘建新先生,本科学历。历任华福证券有限责任公司信息技术部总经理助理、

华福基金管理有限责任公司总经理助理兼运营保障部负责人。现任华福基金管理

有限责任公司副总经理兼华福基金管理有限责任公司上海分公司负责人。

卢银英女士,本科学历。历任中国建设银行股份有限公司龙岩分行干部、支

行行长,华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部总经理、龙岩中山路证券

营业部总经理、龙岩分公司副总经理,华福证券有限责任公司上海分公司副总经

理、资管部副总经理。现任华福基金管理有限责任公司副总经理。

林佳女士,本科学历,高级会计师。历任福建省华福证券公司总部及营业部

财务、财务经理,华福证券有限责任公司计划财务部财务管理组经理、总经理助

理,华福基金管理有限责任公司财务总监兼计划财务部总经理。现任华福基金管

理有限责任公司党委委员、纪委书记、督察长兼监察稽核部总经理。

(四)基金经理

洪木妹女士,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),拥有 9 年证券、基金

行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究

员、华福基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任华福基

金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总经理。自 2014 年 8 月起担任华

福货币市场基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福长乐半年定期开放债券型

证券投资基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金增利货币市场基金基金经理、

6

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

自 2015 年 11 月起担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自 2015 年

12 月起担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理。

(五)本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如

下:

公司总经理张力、总经理助理洪木妹、固定收益总监陈博亮、固定收益部总

经理助理许蔚、中央交易室副总经理陈晖。

(六)上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机

构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额的每万份基金净收益和 7

日年化收益率;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺:

(1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控

制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生;

7

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

(2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制

进行基金资产的投资。

2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列

投资或者活动:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺:

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

谋取不当利益;

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

(一)内部控制制度概述

基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业

务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基

本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制

组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度

包括风险控制制度、投资管理制度、业绩评估考核制度、交易工作管理制度、基

金会计制度、信息披露制度、信息系统运行管理制度、保密管理制度、危机处理

8

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的

主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

(二)内部控制的原则

1、健全性原则

内部控制包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖

到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2、有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度

的有效执行。

3、独立性原则

基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门,并保持高度的独立性与权威

性;基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立;公司基金资产、自

有资产、其他资产的运作应当分离。

4、相互制约原则

基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

5、成本效益原则

基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(三)内部控制的组织体系

基金管理人的的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,

以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以

下组成部分:

1、董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,

对公司全体人员和业务监督控制。

2、监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公

司管理层的行为行使监督权。

3、督察长:督察长对董事会直接负责。负责公司的监察与稽核工作,对公

司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控

制工作,发生重大风险事件时向董事会和中国证监会报告。

4、合规及风险管理委员会:合规及风险管理委员会是为加强公司在业务运

9

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

作过程中的风险控制而成立的专门委员会之一,向公司总经理负责。通过召开会

议形式开展工作,对公司内部控制的实施检查、监督、控制和指导,主要职责是

定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。

5、监察稽核部:监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行况进行合规性

监督检查,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内

部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进

意见,促进公司内部管理制度有效地执行。定期出具监察稽核报告提交全体董事

审阅并报送中国证监会。

6、各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的负责人在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位

员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责

进行自律。

(四)基金管理人关于内部控制制度声明书

1、基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

2、基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险

控制制度。

10

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

第二部分 基金托管人

一、基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路 154 号

办公地址:上海市江宁路 168 号

法定代表人:高建平

成立时间:1988 年 8 月 26 日

注册资本:190.52 亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74 号

托管部门联系人:刘峰

电话:021-52629999

传真:021-62159217

二、发展概况及财务状况

兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批

股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证

券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 190.52 亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,

致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。根据 2015 年年报,截至 2015

年 12 月 31 日,兴业银行资产总额近 5.30 万亿元;全年实现营业收入 1,543.48

亿元,实现归属于母公司股东的净利润 502.07 亿元。

三、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、运营管理处、稽核

监察处、科技支持处、市场处、委托资产管理处、企业年金中心等处室,共有员

工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

11

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

四、基金托管业务经营情况

兴业银行于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:

证监基金字〔2005〕74 号。截至 2016 年 6 月 30 日,兴业银行已托管开放式基

金 95 只,托管基金财产规模 3,451.64 亿元。

五、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安

全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法

权益。

2、内部控制组织架构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织架构由总行内部控制委员会、风险

管理部、审计部、法律与合规部,资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业

务处室共同组成。总行内部控制委员会作为本行内设专门委员会,主要负责本行

内部控制重大事项的审议;风险管理部作为本行风险管理战略政策制定、实施及

日常风险管理工作的主管部门,对本行资产托管业务内部控制工作进行指导和监

督;审计部作为本行内部审计的主管部门,对本行资产托管业务内部控制工作进

行检查、评价;法律与合规部作为总行内部控制委员会办公室所在部门,对本行

资产托管业务内部控制行使相关管理职责。资产托管部内设独立、专职的稽核监

察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监

督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措

施。

3、内部风险控制原则

(1)合规性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和

监管部门的监管要求;

(2)全面性原则。内部控制应当贯穿本行资产托管业务的全过程和各个操

作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,不能留有任何死角;

(3)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上突出重点,针对重要

业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施,确保不存在重大缺陷;

(4)独立性原则。内部处室和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制

衡,内部控制的监督检查部门独立于内部控制的建设和执行部门;

12

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

(5)有效性原则。内部控制体系应同所处的环境相适应,以合理的成本实

现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经

营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任

何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时

反馈和纠正;

(6)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,保证托管资产的安全

与完整为出发点,“内控优先”,“制度优先”,审慎发展本行资产托管业务;

(7)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制

度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

(8)制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务

流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

六、内部控制制度及措施

1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、

严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定

并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像

监控。

5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控

制理念,并签订承诺书。

6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾

备中心,保证业务不中断。

七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、

投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估

值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,

对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

13

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理

人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金

托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基

金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基

金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或

者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证

监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,

并及时向中国证监会报告。

14

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一)直销机构

华福基金管理有限责任公司

注册地址:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区 11 号楼 4 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 16 楼

法定代表人:陈文奇

联系人:姚媛

电话:021-20296245

传真:021-68630069

公司网站:www.hffunds.cn

(二)代销机构

1、兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 154 号

办公地址:福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

联系人:曾鸣

电话:021-52629999

传真:021-62569070

公司网址:www.cib.com.cn

客户服务电话:95561

2、华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 18 楼

法定代表人:黄金琳

联系人:张宗锐

电话:021-20655179

15

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

传真:0591-87383610

公司网站:www.hfzq.com.cn

客户服务电话:96326(全国热线:400-88-96326)

3、海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

公司网站:www.htsec.com

客户服务电话:95553

4、广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人:孙树明

公司网站:www.gf.com.cn

客户服务电话:95575

5、上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:陆敏

电话:021-20613600

传真:021-68596916

公司网站:www.ehowbuy.com

客户服务电话:400-700-9665

6、上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

16

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

公司网站:www.lufunds.com

客户服务电话:400-8219-031

7、上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

联系人:黄妮娟

电话:021-54509998

传真:021-64385308

公司网站:www.1234567.com.cn

客户服务电话:400-1818-188

8、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层

法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

联系电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

公司网站:www.5ifund.com

客服电话:4008-773-772

9、平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:谢永林

联系人:周一涵

17

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

联系电话:021-38637436

传真:021-58991896

公司网址:www.stock.pingan.com

客服电话:95511 转 8

10、中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:侯艳红

联系电话:010-60838995

传真:010-60836029

公司网站:www.cs.ecitic.com

客服电话:95548

11、中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:杨宝林

联系人:孙秋月

联系电话:0532-85022026

传真:0532-68722193

公司网站:www.citicssd.com

客服电话:95548

12、中信期货有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:韩钰

联系电话:010-60833754

18

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

传真:0755-83217421

公司网站: www.citicsf.com

客服电话:400-990-8826

(三)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销

售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

二、登记机构

华福基金管理有限责任公司

注册地址:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区 11 号楼 4 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 16 楼

法定代表人:陈文奇

联系人:高文军

电话:021-20296279

传真:021-68630068

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

电话:021-51150298

传真:021-51150398

经办律师:刘佳、张兰

联系人:刘佳

四、审计基金资产的会计师事务所

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

邮编:310007

19

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

执行事务合伙人:胡少先

电话:0571-88216700

传真:0571-88216999

经办注册会计师:谭炼、吴志辉

联系人:吴志辉

第四部分 基金的名称

华福货币市场基金

第五部分 基金的类型

契约型开放式

第六部分 基金的投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高

于业绩比较基准的投资收益。

第七部分 基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:

1、现金;

2、通知存款;

3、短期融资券;

4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

5、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;

6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

20

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;

8、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;

9、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;

10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在

履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

21

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

第八部分 基金的投资策略及投资组合管理

一、投资策略

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金

供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各

类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

(一)利率预期策略

影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为

复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素:

1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市

场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势

的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。

2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变

动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。

具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对

国家经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关

注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金

供求关系等等。

在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。

(二)期限配置策略

在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态

考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,

预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规

允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。

(三)品种配置策略

在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当

预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利

率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。

22

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

(四)银行定期存款及大额存单投资策略

银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及

大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本

基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通

过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银

行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,

提高存款及存单资产的流动性。

(五)套利策略

在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入

研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品

种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖

掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低

的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。

(六)流动性管理策略

流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基

金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基

金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的

实时管理。

具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配

置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、

降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,

将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。

二、投资决策投资程序

(一)投资决策程序

1、投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标,并综合考

虑政治、经济及债券市场状况等因素决定基金的总体投资策略,审核并批准基金

经理提出的资产、行业配置计划或重大投资决定。

2、研究部门根据宏观经济、债券市场运行态势、信用债券发行人调研、数

23

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

量化支持等研究成果对基金经理提供研究支持。

3、基金经理在授权的范围内,根据投资决策委员会授权的资产类别配置比

例(范围)、组合剩余期限(范围)和组合的信用风险结构(范围),以及内外部

的研究支持,在自身的职权范围内确定具体的投资品种、数量、价位、策略等,

构建、优化和调整投资组合,并进行投资组合的日常管理。

4、基金经理根据授权范围内的投资方案,结合市场的运行特点,根据权限

范围内作出投资决定,并通过交易系统向中央交易室发出交易委托。交易员在执

行交易前应检查核对基金经理交易指令是否符合投资限制、是否合法、合规、是

否有效等。交易员根据投资限制和市场情况,按交易委托确定的种类、价格、数

量、时间等要素,执行交易指令,最终实现投资计划。如果市场和交易出现异常

情况,及时提示基金经理。

5、投资部门对基金投资组合的收益率、收益归因分析、按风险调整的收益

率等进行分析计算、将基金实际投资业绩与投资基准,以及与同行业可类比基金

的业绩分别进行比较,定期或根据需要及时有效评价基金运作情况,为下一阶段

投资工作提供参考。

6、风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建

议,对投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据市场变化、申购赎回等情况,

对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。

三、投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。

四、投资限制

1、组合限制

本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票、权证及股指期货;

(2)可转换债券;

(3)剩余期限超过三百九十七天的债券;

24

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

(4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券;

(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后

另有规定的,从其规定;

(6)流通受限证券;

(7)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

(8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制,但需提

前公告。

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天;

(2)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得

超过基金资金净值的 10%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(4)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但如果基金

投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该

比例限制;

(5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得

超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金

资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整;

(6)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代

销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管

资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金

托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%;

(7)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天;

(8)本基金持有的剩余期限(或回售期限)不超过 397 天但剩余存续期超

过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资

25

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得

超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本

基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,本

基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布

之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:

1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;

2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信

用评级和跟踪评级具备下列条件之一:

i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;

ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,

若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级);

3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别

为准;

4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,

应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持;

(11)债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(12)中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第(5)、(9)、(10)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效

之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有

26

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受

相关限制。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。

本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活

期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如

果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生

效。

如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发

布,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基

金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩

比较基准并及时公告。

五、投资组合平均剩余期限的计算

1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:

投资于金融工具产生的资产 剩余期限 - 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限

投资于金融工具产生的资产- 投资于金融工具产生的负债+债券正回购

其中:

27

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交

易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期

存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内

(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购

产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行允许投资的其他具有良好流动性

的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断

式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式

债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限的确定

(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算款

的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余

期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;

(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至

协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的

通知期计算;

(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,

以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整

日的实际剩余天数计算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售

日的实际剩余天数计算;

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日

的实际剩余天数计算;

(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余

天数计算;

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限;

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日

的实际剩余天数计算;

(8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计

28

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

算;

(9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中

国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。

平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或

中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。

九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金

份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

方牟取任何不当利益。

六、基金的融资融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金

和债券型基金。

29

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

第十一部分 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自华福货币市场基金 2016 年度第二季度报告,

本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 15,896,019,466.71 50.43

其中:债券 15,896,019,466.71 50.43

-

资产支持证券 -

4,047,047,403.16

2 买入返售金融资产 12.84

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 11,453,785,886.57 36.34

4 其他资产 122,681,503.94 0.39

5 合计 31,519,534,260.38 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.36

其中:买断式回购融资 0.00

占基金资产净值的比例

序号 项目 金额

(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,000,125,979.81 3.28

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融

资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

3、基金投资组合平均剩余期限

30

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 107

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限不超过 120 天,按合同约定若有超过

应当在 10 个交易日内调整。本处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天

予以列示。

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占 各期限负债占基

序号 平均剩余期限 基金资产净值 金资产净值的比

的比例(%) 例(%)

1 30 天以内 14.59 3.41

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天(含)-60 天 17.38 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含)-90 天 26.48 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含)-180 天 24.02 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 180 天(含)-397 天(含) 20.58 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 103.05 3.41

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,664,459,734.23 5.46

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,021,546,646.95 16.48

6 中期票据 252,496,866.82 0.83

7 同业存单 8,957,516,218.71 29.40

8 其他 - -

9 合计 15,896,019,466.71 52.18

剩余存续期超过 397 天的

10 - -

浮动利率债券

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

31

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

债券数量 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)

(张) 净值比例(%)

1 111609084 16 浦发 CD084 10,000,000 981,349,780.35 3.22

2 111691187 16 包商银行 CD010 8,000,000 795,816,612.92 2.61

3 111609239 16 浦发 CD239 5,000,000 496,333,616.47 1.63

4 111609081 16 浦发 CD081 5,000,000 494,292,566.69 1.62

5 111619024 16 恒丰银行 CD024 5,000,000 494,102,427.51 1.62

6 111607058 16 招行 CD058 5,000,000 490,432,912.85 1.61

6 111609097 16 浦发 CD097 5,000,000 490,432,912.85 1.61

7 111619055 16 恒丰银行 CD055 5,000,000 488,974,706.94 1.60

8 150222 15 国开 22 4,200,000 420,094,874.58 1.38

9 111690933 16 昆山农村商行 CD001 4,000,000 398,214,008.91 1.31

10 111690852 16 洛阳银行 CD005 4,000,000 391,923,905.96 1.29

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0605%

报告期内偏离度的最低值 -0.0318%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0136%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

报告期内本产品未购买资产支持证券。

8、投资组合报告附注

(1)本基金估值采用“摊余成本法”计价,即估值对象以买入成本列示,

按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊

销,每日计提损益。

(2)本报告期内不存在本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过

397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

(3)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,

或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(4)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 122,670,976.13

32

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

4 应收申购款 10,527.81

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 122,681,503.94

(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

33

第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告

中所列财务数据未经审计):

华福货币 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

2014 年 8 月 27 日

(基金合同生效

1.4965% 0.0021% 0.1216% 0.0000% 1.3749% 0.0021%

日)至 2014 年 12

月 31 日

2015 年 1 月 1 日至

2015 年 12 月 31 3.7220% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.3720% 0.0028%

2016 年 1 月 1 日至

1.2548% 0.0010% 0.1744% 0.0000% 1.0804% 0.0010%

2016 年 6 月 30 日

基金合同生效至

6.5952% 0.0029% 0.6473% 0.0000% 5.9479% 0.0029%

2016 年 6 月 30 日

注:1、比较基准=人民币活期存款利率(税后)。

2、本基金收益分配按日结转份额。

华福货币 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

2014 年 8 月 27 日

(基金合同生效

1.5338% 0.0021% 0.1216% 0.0000% 1.4122% 0.0021%

日)至 2014 年 12

月 31 日

2015 年 1 月 1 日至

3.9262% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.5762% 0.0028%

2015 年 12 月 31 日

2016 年 1 月 1 日至 1.3552% 0.0010% 0.1744% 0.0000% 1.1808% 0.0010%

34

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

2016 年 6 月 30 日

基金合同生效至

6.9501% 0.0028% 0.6473% 0.0000% 6.3028% 0.0028%

2016 年 6 月 30 日

注:1、比较基准=人民币活期存款利率(税后)。

2、本基金收益分配按日结转份额。

35

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费年费率最高不超过 0.27%。

本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.27%,对于由 B 类降级为 A 类的基

金份额持有人,年管理费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额

的费率。

本基金 B 类基金份额的年管理费率为 0.17%,对于由 A 类升级为 B 类的基

金份额持有人,年管理费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额

的费率。

管理费的计算方法如下:

H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

36

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致

使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内

从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时

支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

3、基金销售服务费

本基金年销售服务费率最高不超过 0.25%。

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类

的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类

基金份额的费率。

本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%,对于由 A 类升级为 B 类

的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类

基金份额的费率。

各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额所代表的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金

销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中

一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日

或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议

37

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金

份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等

费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至

少一种指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

38

华福货币市场基金更新的招募说明书摘要

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实

施的投资经营活动,对本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日刊登的《华福货币市场

基金招募说明书(更新)(2016 年第 1 号)》进行了更新,主要更新内容如下:

一、“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数

据和净值表现截止日。

二、“基金管理人”部分

1、更新了基金管理人概况;

2、更新了主要人员情况;

3、更新基金管理人的内部控制制度。

三、“基金托管人”部分

1、更新了基金托管人的发展概况及财务状况;

2、更新了基金托管人基金托管业务经营情况。

四、“相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构概况。

五、“基金的投资”部分,更新了“(十一)基金投资组合报告”部分,数据

内容取自本基金 2016 年第二季度报告,数据截止日为 2016 年 6 月 30 日,所列

财务数据未经审计。

六、“基金的业绩”部分,更新了此部分内容,数据截止日为 2016 年 6 月

30 日,所列财务数据未经审计。

七、“其他应披露事项”,更新了基金管理人在招募说明书更新期间刊登的

与本基金相关的公告。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》(正文)所载之详细资料一

并阅读。

华福基金管理有限责任公司

2016 年 10 月 12 日

39

查看公告原文

上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。