添富恒生：2016年年度报告摘要

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年

年度报告摘要

2016 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017 年 3 月 29 日

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富恒生指数分级（QDII）

场内简称 添富恒生

基金主代码 164705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 03 月 06 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,454,060,153.39 份

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 04 月 11 日

下属分级基金的基金简称 恒生 A 恒生 B 添富恒生

下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705

报告期末下属分级基金的份

596,645,149.00 份 596,645,149.00 份 260,769,855.39 份

额总额

注：-

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标

的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利

率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与

标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股

票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资

的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。

除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资

风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场

投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额

来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的

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恒生 A 份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和

预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生 B 份额

则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高

于普通的股票型基金份额。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李鹏 林葛

信息披露

联系电话 021-28932888 010-66060069

负责人

电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-68121816

注：-

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

名称

中文 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼

注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com

址

基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基

金管理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

合伙) 场东方经贸城安永大楼 16 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2016 年 2015 年 2014 年 03 月 06 日(基金

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间数据和 成立日)-2014 年 12 月 31

指标 日

本期已实

-1,140,718.47 -585,734,239.67 14,038,764.12

现收益

本期利润 138,595,014.42 -750,300,709.18 15,246,661.54

加权平均

基金份额 0.0891 -0.3026 0.0551

本期利润

本期基金

份额净值 7.64% -7.15% 6.20%

增长率

3.1.2 期

末数据和 2016 年末 2015 年末 2014 年末

指标

期末可供

分配基金 0.0412 -0.0347 0.0619

份额利润

期末基金

1,460,855,379.05 1,508,911,118.96 173,188,058.42

资产净值

期末基金

1.005 0.963 1.062

份额净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数

据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2016 年 12 月 31 日数据，特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -2.24% 0.86% -1.78% 0.86% -0.46% 0.00%

过去六个月 9.48% 0.89% 10.20% 0.89% -0.72% 0.00%

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过去一年 7.64% 1.11% 6.92% 1.12% 0.72% -0.01%

自基金合同

生效日起至 6.15% 1.09% 10.18% 1.11% -4.03% -0.02%

今

注： 本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日，至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010 年 6 月 25 日）起 6 个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日，至本报告期未满五年。2、合同生效当

年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金 2014 年、2015 年、2016 年均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北

京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公

司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇 添 富 资

本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII

业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人，基本养老保险基金委托投资管理人。

截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联

网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投

资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚

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定有效地贯彻和执行。2016 年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年底，汇添富基

金旗下权益主动管理型基金过去 5 年平均收益率 139%，在大型基金公司中持续排名第一（数据来

源：银河证券基金研究中心）。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016 年，公司先后获得“年

度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金TOP 公司”等多项荣誉；

汇添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。

2016 年，汇添富基金新发 16 只基金，包括 2 只股票型基金，5 只指数基金，3 只债券型基金，

4 只保本基金，以及 2 只混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位居今年所有

权益类产品发行规模首位。全年，公司公募基金产品达到 75 只，涵盖权益、固定收益、混合、灵

活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的

资产配置选择。

2016 年，汇添富基金在规范电子商务运作的基础上，陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道

及新版手机 APP 建设，加强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名

行业前列。

2016 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达 2250

亿元。12 月，公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格，未来将为做好做大养老金投资业务而

努力。

2016 年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的

渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显著提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础

上，公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道，助力新基金发行。2016 年，公司所有新发基金规

模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投汇添富”系列定投推广活动，

营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。

2016 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客

户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各

项销售业务提供全方位支持。

2016 年，香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU

选聘的 A 股投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成为其两只公募基

金的投资顾问。

2016 年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任，公益活动影响力得到进一步提升。

1 月，公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160 名乡村学

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子与汇添富员工完成结对。3 月，南京山地马拉松通过报名筹款为“河流孩子”项目筹得善款

近 7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款 12 万元。6 月，公司首次开展海外

学子支教活动，组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期 1 周的公益支教活

动。志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式，帮助乡村小学生打开视野。8 月，南方多省遭遇严

重洪涝灾害，公司员工自发地发起赈灾捐款，成功募集 20 余万元善款，全部用于为受灾地区学校

捐赠图书、教学和生活用品。10 月，上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集 17

万善款。

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年, 资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混

业竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终

坚信长期的力量，拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀

的资产管理公司的梦想努力奋斗！

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富黄 国籍：中

金及贵金 国 ， 学

属 基 金 历：北京

(LOF) 的 大学中国

基 金 经 经济研究

理、汇添 中心金融

富恒生指 学硕士，

数 分 级 相关业务

（ QDII ） 资格：证

基金、汇 券投资基

添富深证 金从业资

赖中立 2014-03-06 - 9年

300ETF 基 格。从业

金、汇添 经历：曾

富 深 证 任泰达宏

300ETF 联 利基金管

接基金、 理有限公

汇添富香 司风险管

港优势混 理 分 析

合基金的 师 。 2010

基 金 经 年 8 月加

理、汇添 入汇添富

富中证环 基金管理

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境治理指 股份有限

数（LOF） 公司，历

基金的基 任金融工

金经理。 程部分析

师、基金

经 理 助

理 。 2012

年 11 月 1

日至今任

汇添富黄

金及贵金

属 基 金

(LOF) 的

基 金 经

理 ， 2014

年 3 月 6

日至今任

汇添富恒

生指数分

级（QDII）

基金的基

金经理，

2015 年 1

月 6 日至

今任汇添

富 深 证

300ETF 基

金、汇添

富 深 证

300ETF 基

金联接基

金的基金

经 理 ，

2015 年 5

月 26 日至

2016 年 7

月 13 日任

汇添富香

港优势混

合基金的

基 金 经

理 ， 2016

年 12 月

29 日至今

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任汇添富

中证环境

治理指数

（LOF）基

金的基金

经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注: 本基金无境外投资顾问。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台

信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队

例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机

会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委

员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在

授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执

行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集

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中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时

间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，

严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公

司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包

括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反

向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，

公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，

投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由

投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益

率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5 日）同向交易

的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优

比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数

为 10 次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 16 年，香港市场全年行情震荡向上，成为亚太市场表现最为强劲的大类资产之一。随着

香港市场的投资价值不断显现，海内外投资者对港股的关注日益提升。我们认为，香港市场本轮

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上涨的驱动因素主要来自于以下两个方面：首先，经历了 2015 年市场的下跌，香港市场整体估值

已经非常便宜，风险也得到了充分释放，其投资价值在全球范围内较为突出；其次，深港通稳步

推进给予市场情绪较大催化，市场预期在未来两地互联互通的新环境下，香港市场将大大受到青

睐。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控

基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，基金净值上涨 7.64%，业绩比较基准上涨 6.92%，超额收益为 0.72%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年，深港通将继续成为市场情绪的驱动力，而香港市场较为合理的估值水平将成为

长期市场稳定的基础。从估值水平来看，当前恒生指数整体市盈率等财务指标依然处于历史相对

低位。而在以机构主导的香港市场，当估值趋于合理时市场会给予理性的反馈，2016 年下半年以

来，尤其是 2017 年年初市场的强势表现部分印证了我们的看法。我们认为，若市场非理性下行，

则股票市场的价值发现作用将起作用，香港市场价格低廉的优质股票具有很强的吸引力。而 2017

年市场的风险点主要有美国总统川普上台引发的不确定性以及美联储加息的进程，我们认为市场

对这两点的预期较为充分。从配置角度来看，在全球经济金融形势转为乐观之后，港股依然可以

贡献可观的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管

理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，

并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，

负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专

业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的

成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调

整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金

估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。报告期内，本基金依据签署的《中债收益率

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曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个

月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管

理股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会

计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的

行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人

利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运

作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损

害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师

陈露、陈军于 2017 年 3 月 28 日签字出具了安永华明（2017）审字第 60466941_B47 号标准无保留

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意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金

报告截止日：2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 213,415,655.46 191,066,769.32

结算备付金 131,724,540.75 107,805,656.06

存出保证金 16,512,654.60 18,630,132.75

交易性金融资产 1,111,861,005.54 1,191,249,116.44

其中：股票投资 1,111,861,005.54 1,191,249,116.44

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

- -

资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资

- -

产

应收证券清算款 - -

应收利息 18,031.92 6,594.61

应收股利 106,691.61 57,673.04

应收申购款 465,801.67 2,629,686.41

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,474,104,381.55 1,511,445,628.63

负债和所有者权 本期末 上年度末

益 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资

- -

产款

应付证券清算款 112.43 134.67

应付赎回款 10,112,640.75 215,144.14

第 15 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

应付管理人报酬 1,584,947.80 1,506,803.28

应付托管费 330,197.43 313,917.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 255,488.15 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 965,615.94 498,510.24

负债合计 13,249,002.50 2,534,509.67

所有者权益：

实收基金 1,400,894,948.39 1,563,251,291.04

未分配利润 59,960,430.66 -54,340,172.08

所有者权益合计 1,460,855,379.05 1,508,911,118.96

负债和所有者权

1,474,104,381.55 1,511,445,628.63

益总计

注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.005 元，基金份额总额 1,454,060,153.39

份，其中下属添富恒生份额净值 1.005 元，份额总额 260,769,855.39 份；下属恒生 A 份额净值

1.044 元，份额总额 596,645,149.00 份；下属恒生 B 份额净值 0.966 元，份额总额 596,645,149.00

份。

7.2 利润表

会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金

本报告期：2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项 目 2016 年 01 月 01

2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日

日 至 2016 年 12 月 31 日

一、收入 164,442,096.56 -699,268,015.48

1.利息收入 1,066,015.13 7,214,972.98

其中：存款利

1,066,015.13 7,214,972.98

息收入

债券利息收入 - -

资产支持证券

- -

利息收入

买入返售金融

- -

资产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益

（损失以“-” 1,176,173.83 -561,390,346.58

填列）

第 16 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

其中：股票投

-58,841,264.07 -187,784,160.89

资收益

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券

- -

投资收益

贵金属投资收

- -

益

衍生工具收益 25,005,944.35 -431,330,879.70

股利收益 35,011,493.55 57,724,694.01

3.公允价值变

动收益（损失 139,735,732.89 -164,566,469.51

以“-”号填列）

4.汇兑收益

（损失以“-” 20,308,310.47 11,152,034.24

号填列）

5.其他收入

（损失以“-” 2,155,864.24 8,321,793.39

号填列）

减：二、费用 25,847,082.14 51,032,693.70

1．管理人报酬 17,389,960.83 30,747,404.51

2．托管费 3,622,908.38 6,405,709.28

3．销售服务费 - -

4．交易费用 3,791,660.06 12,169,815.48

5．利息支出 - -

其中：卖出回

购金融资产支 - -

出

6．其他费用 1,042,552.87 1,709,764.43

三、利润总额

（亏损总额以 138,595,014.42 -750,300,709.18

“-”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金

本报告期：2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第 17 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

一、期初所有者权

1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值

- 138,595,014.42 138,595,014.42

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 -162,356,342.65 -24,294,411.68 -186,650,754.33

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购

12,590,498,816.71 -126,968,622.72 12,463,530,193.99

款

2. 基 金 赎

-12,752,855,159.36 102,674,211.04 -12,650,180,948.32

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权

1,400,894,948.39 59,960,430.66 1,460,855,379.05

益（基金净值）

上年度可比期间

2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、上年初所有者

163,086,548.73 10,101,509.69 173,188,058.42

权益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值

- -750,300,709.18 -750,300,709.18

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 1,400,164,742.31 685,859,027.41 2,086,023,769.72

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购

7,870,400,161.16 880,152,531.99 8,750,552,693.15

款

2. 基 金 赎

-6,470,235,418.85 -194,293,504.58 -6,664,528,923.43

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利 - - -

润产生的基金净

第 18 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权

1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96

益（基金净值）

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 韩丛慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1247 号文《关于核准汇添富恒生指数分级证券投资基金

募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合

同于 2014 年 3 月 6 日正式生效，首次设立募集规模为 1,270,631,138.98 份基金份额。本基金为

契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记

机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人

为香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Co., Ltd.）。 本

基金的份额包括汇添富恒生指数分级证券投资基金之基础份额（简称“添富恒生份额”）、汇添富

恒生指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“恒生 A 份额”）与汇添富恒生指数分级证

券投资基金之积极收益类份额（简称“恒生 B 份额”）。其中，恒生 A、恒生 B 的基金份额配比始

终保持 1∶1 的比率不变。本基金的基础份额为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其

预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。恒生 A 份额将具有低风险、

收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额，类似于债券型基金份额。

恒生 B 份额则具有高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金

份额，类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成

份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券

基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合

证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基

金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的 80%。本基金的业绩比较

基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。

第 19 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在

具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基

金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格

式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和半年度报告》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协

会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.5 税项

经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值

税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他境内外

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

第 20 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；

(2) 2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发

生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理

人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.6 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”） 基金境外托管人

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员

注：汇添富基金管理股份有限公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员

会批复核准，汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产

管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日就上述股东变更事项进行公

告。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12

2015年01月01日 至 2015年12月31日

关联方名称 月 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

第 21 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

东方证券股份有 1,289,493,154.2

0.7728 2,325,074,464.07 0.4559

限公司 4

- - - - -

注：-

7.4.7.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.7.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.7.1.4 基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.7.1.5 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.7.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年01月01日 至 2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例 额 总额的比例

东方证券股份有限公司 1,289,491.68 71.57% 255,488.15 100.00%

上年度可比期间

2015年01月01日 至 2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例 额 总额的比例

东方证券股份有限公司 2,325,073.08 41.62% - -%

注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和

由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本

基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

第 22 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 01 月 01 日 至 2016 2015 年 01 月 01 日 至 2015 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的

17,389,960.83 30,747,404.51

管理费

其中：支付销售机构的客户

559,366.40 570,255.97

维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝

E×1.20%÷当年天数。H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值。基金管理费每

日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月

前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 01 月 01 日 至 2016 2015 年 01 月 01 日 至 2015 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的

3,622,908.38 6,405,709.28

托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H

＝E×0.25%÷当年天数。H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日的基金资产净值。基金托管费

每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次

月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期

顺延。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

第 23 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

本期

项目

2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日

基金合同生效日

（ 2014 年 3 月 6 日 ） -

持有的基金份额

期初持有的基金份额 -

期间申购/买入总份额 -

期间因拆分变动份额 -

减：期间赎回/卖出总

-

份额

期末持有的基金份额 -

期末持有的基金份额

-

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日

基金合同生效日

（ 2014 年 3 月 6 日 ） -

持有的基金份额

期初持有的基金份额 -

期间申购/买入总份额 -

期间因拆分变动份额 -

减：期间赎回/卖出总

-

份额

期末持有的基金份额 -

期末持有的基金份额

-

占基金总份额比例

注：-

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

恒生 A

本期末 上年度末

2016 年 12 月 31 日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额

占基金总份额的

基金份额 基金份额 占基金总份额的比例

比例

第 24 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

东方证券股份有限

1,957,700.00 0.33% - -%

公司

恒生 B

本期末 上年度末

2016 年 12 月 31 日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额

占基金总份额的

基金份额 基金份额 占基金总份额的比例

比例

东方证券股份有限

200,000.00 0.03% - -%

公司

添富恒生

本期末 上年度末

2016 年 12 月 31 日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额

占基金总份额的

基金份额 基金份额 占基金总份额的比例

比例

- - -% - -%

注: :东方证券股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日买入恒生 A1,960,000 份，于 2016 年 12 月 13

日买入恒生 A1,970,000 份，于 2016 年 12 月 26 日卖出恒生 A1,972,300 份；东方证券股份有限公

司分别于 2016 年 9 月 7 日、2016 年 9 月 13 日、2016 年 9 月 30 日、2016 年 11 月 22 日买入恒生

B50,000 份。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12

关联方名称 2015年01月01日 至 2015年12月31日

月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股

90,195,287.01 974,914.93 27,797,206.79 6,883,087.91

份有限公司

中国农业银行股

123,220,368.45 - 163,269,562.53 -

份有限公司

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按使用利

率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.8 期末本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注: 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。

第 25 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注: 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余

期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币 1,111,861,005.54 元，无划分为第二层次及第三层次的余额（于 2015

年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 1,191,267,463.82 元，无划分为第二层次及第三层

次的余额）。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公

开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相

关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发

生变动。

7.4.14.2 承诺事项

第 26 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2017 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,111,861,005.54 75.43

其中：普通股 1,111,861,005.54 75.43

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 345,140,196.21 23.41

8 其他各项资产 17,103,179.80 1.16

9 合计 1,474,104,269.12 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 514,936,730.36 人民币，占期末净值比

例 35.25%。

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

香港 1,111,861,005.54 76.11

合计 1,111,861,005.54 76.11

注：-

第 27 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

10 能源 205,568,196.21 14.07

20 工业 34,913,861.31 2.39

25 非必需消费品 32,730,979.63 2.24

30 必需消费品 18,215,922.39 1.25

40 金融 544,568,192.75 37.28

45 信息科技 126,851,473.90 8.68

50 电信服务 86,945,352.25 5.95

55 公用事业 62,067,027.10 4.25

合计 1,111,861,005.54 76.11

注：-

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英 公司 证券 所 所属 数量(股) 公允价值 占基金

号 文) 名称 代码 在 国家 资产净

(中 证 （地 值比例

文) 券 区） (%)

市

场

香

港

联

HSBC HOLDINGS 汇丰

1 5 HK 合 香港 2,130,400.00 118,627,590.47 8.12

PLC 控股

交

易

所

香

港

联

TENCENT 腾讯 700

2 合 香港 668,900.00 113,504,669.08 7.77

HOLDINGS LTD 控股 HK

交

易

所

香

港

CHINA 联

建设 939

3 CONSTRUCTION 合 香港 17,895,000.00 95,563,321.01 6.54

银行 HK

B 交

易

所

4 AIA GROUP LTD 友邦 1299 香 香港 2,096,200.00 82,034,393.96 5.62

第 28 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

保险 HK 港

联

合

交

易

所

香

港

联

CHINA MOBILE 中国 941

5 合 香港 1,068,000.00 78,528,675.09 5.38

LTD 移动 HK

交

易

所

香

港

联

IND & COMM BK 工商 1398

6 合 香港 12,830,000.00 53,366,019.35 3.65

OF CHI 银行 HK

交

易

所

香

港

联

BANK OF CHINA 中国 3988

7 合 香港 13,815,000.00 42,510,335.43 2.91

LTD-H 银行 HK

交

易

所

香

港

联

CHEUNG KONG

8 长和 1 HK 合 香港 469,848.00 36,942,940.26 2.53

HOLDINGS

交

易

所

香

港

香港 联

HONG KONG 388

9 交易 合 香港 202,300.00 33,151,757.13 2.27

EXCHANGES HK

所 交

易

所

香

PING AN 中国 2318

10 港 香港 906,500.00 31,461,884.62 2.15

INSURANCE GR 平安 HK

联

第 29 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

合

交

易

所

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站

www.99fund.com 的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额

值比例（％）

1 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 72,634,905.31 4.81

TENCENT HOLDINGS

2 700 HK 63,692,991.69 4.22

LTD

3 AIA GROUP LTD 1299 HK 59,519,544.08 3.94

4 CHINA MOBILE LTD 941 HK 58,111,972.38 3.85

CHINA CONSTRUCTION

5 939 HK 56,524,690.34 3.75

B

6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 35,310,072.05 2.34

7 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 27,822,313.22 1.84

CHEUNG KONG

8 1 HK 27,175,690.74 1.80

HOLDINGS

9 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 24,812,713.99 1.64

PING AN INSURANCE

10 2318 HK 21,073,752.54 1.40

GR

11 CNOOC LTD 883 HK 17,839,590.06 1.18

CHINA PETROLEUM &

12 386 HK 15,302,994.83 1.01

CH

13 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 15,224,802.33 1.01

CHINA LIFE

14 2628 HK 15,146,712.52 1.00

INSURANCE

CHEUNG KONG

15 1113 HK 14,288,064.42 0.95

PROPERTY HOLDING

SUN HUNG KAI

16 16 HK 12,547,166.48 0.83

PROPERT

17 LINK REIT 823 HK 11,958,337.15 0.79

18 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 11,841,236.86 0.78

CITIC Pacific

19 267 HK 11,485,088.45 0.76

Limited

20 HONG KONG & CHINA GA 3 HK 11,359,430.24 0.75

注：-

第 30 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额

值比例（％）

TENCENT HOLDINGS

1 700 HK 106,827,230.33 7.08

LTD

2 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 106,271,801.16 7.04

3 CHINA MOBILE LTD 941 HK 73,517,461.11 4.87

4 AIA GROUP LTD 1299 HK 68,390,435.84 4.53

CHINA CONSTRUCTION

5 939 HK 55,171,868.57 3.66

B

6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 47,949,197.60 3.18

7 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 39,682,132.57 2.63

8 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 28,995,660.81 1.92

PING AN INSURANCE

9 2318 HK 27,201,102.60 1.80

GR

CHINA LIFE

10 2628 HK 25,339,839.09 1.68

INSURANCE

CHEUNG KONG

11 1 HK 25,265,294.45 1.67

HOLDINGS

12 CNOOC LTD 883 HK 23,286,003.43 1.54

SUN HUNG KAI

13 16 HK 20,619,222.04 1.37

PROPERT

14 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 19,894,069.55 1.32

CHINA PETROLEUM &

15 386 HK 17,925,862.32 1.19

CH

16 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 15,615,268.64 1.03

CHEUNG KONG

17 1113 HK 15,400,091.59 1.02

PROPERTY HOLDING

18 HONG KONG & CHINA GA 3 HK 13,020,441.54 0.86

19 LINK REIT 823 HK 12,777,338.23 0.85

20 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 12,719,327.38 0.84

注：-

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 756,430,795.53

卖出收入（成交）总额 912,024,855.69

注：-

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

第 31 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值

净值比例(%)

1 期货品种_股指 HSI1701 255,387,972.06 17.48

注：-

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,512,654.60

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 106,691.61

4 应收利息 18,031.92

5 应收申购款 465,801.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,103,179.80

注：-

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

第 32 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户 户均持有的

份额级别 占总份

数(户) 基金份额 占总份额比

持有份额 额比例 持有份额

例（%）

（%）

汇添富恒

生指数分 5,700.00 45,749.10 110,665,475.15 42.44 150,104,380.24 57.56

级（QDII）

恒生 a 640.00 932,258.05 529,440,125.00 88.74 67,205,024.00 11.26

恒生 b 11,550.00 51,657.59 159,604,732.00 26.75 437,040,417.00 73.25

- - - - - - -

合计 17,890.00 81,277.82 799,710,332.15 55.00 654,349,821.24 45.00

注：-

9.2 期末上市基金前十名持有人

恒生 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 中国银河证券股份有 66,316,471.00 11.11

限公司

2 中国太平洋人寿保险 54,698,648.00 9.17

股份有限公司－分红

-个人分红

3 银华财富资本－工商 38,261,060.00 6.41

银行－银华财富资本

管理（北京）有限公

司

4 工银瑞信基金－农业 38,152,474.00 6.39

银行－中油财务有限

责任公司

5 广发基金－招商银行 30,583,895.00 5.13

－招商财富资产管理

有限公司

6 全国社保基金一零零 28,215,534.00 4.73

八组合

7 中国太平洋人寿保险 24,439,266.00 4.10

股份有限公司－传统

－普通保险产品

8 银华基金－工商银行 24,000,000.00 4.02

第 33 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

－中国工商银行股份

有限公司私人银行部

9 广东君之健投资管理 18,624,500.00 3.12

有限公司－君之健翱

翔稳进证券投资基金

10 银华基金－平安银行 18,079,337.00 3.03

－南方资本管理有限

公司

恒生 B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 瑞泰人寿保险有限公 64,435,031.00 10.80

司-万能

2 中国对外经济贸易信 14,354,371.00 2.41

托有限公司－昀沣证

券投资集合资金信托

计划

3 中国对外经济贸易信 10,476,310.00 1.76

托有限公司－外贸信

托伏牛 2 期(汇富 14

4 中国对外经济贸易信 9,680,793.00 1.62

托有限公司－外贸信

托－明汯多策略对冲

私募

5 兴业全球基金－工商 7,044,344.00 1.18

银行－兴全特定策略

33 号特定多客户资产

管

6 丁锦滢 6,452,756.00 1.08

7 唐智利 5,884,232.00 0.99

8 袁杰 5,754,100.00 0.96

9 杨继耘 5,501,000.00 0.92

10 中信证券－中信银行 5,389,000.00 0.90

－中信证券卓越成长

股票集合资产管理计

划

添富恒生

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 刘泳 7,000,000.00 15.00

2 富国基金－广州农商 4,558,600.00 9.77

银行－民生证券股份

有限公司

3 上海明汯投资管理有 4,059,800.00 8.70

限公司－明汯全天候

第 34 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

一号基金

4 万端玉 2,246,234.00 4.81

5 中信证券股份有限公 1,001,710.00 2.15

司

6 义乌市浪莎小额贷款 949,991.00 2.04

股份有限公司

7 周文东 780,430.00 1.67

8 蒋长怡 740,049.00 1.59

9 中信信托有限责任公 740,000.00 1.59

司－上善若水 3 期成长

策略精选管理型证券

10 刘壮波 650,000.00 1.39

注:-

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

恒生 A -

基金管理人所 恒生 B - -

有从业人员持

添富恒生 95,668.77 0.0367

有本基金

合计 95,668.77 0.0066

注:-

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

恒生 A 0

本公司高级管理人员、基 恒生 B 0

金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 添富恒生 0

合计 0

恒生 A 0

恒生 B 0

本基金基金经理持有本

开放式基金

添富恒生 0

合计 0

注:-

第 35 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 恒生 A 恒生 B 添富恒生

基金合同生

效 日 2014

年 03 月 06 109,711,438.00 109,711,438.00 1,051,208,262.98

日基金份额

总额

本报告期期

初基金份额 718,983,211.00 718,983,211.00 129,198,186.27

总额

本报告期基

金总申购份 - - 1,673,277,978.71

额

减：本报告

期基金总赎 - - 1,835,634,321.36

回份额

本报告期基

金拆分变动 -122,338,062.00 -122,338,062.00 293,928,011.77

份额

本报告期期

末基金份额 596,645,149.00 596,645,149.00 260,769,855.39

总额

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投

资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。

2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 1 月

21 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 11 日正式生效，何旻先

生和李怀定先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人于 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投

第 36 页 共 40 页

汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 16 日正式生效，

曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

6、基金管理人 2016 年 4 月 2 日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。

7、基金管理人 2016 年 4 月 9 日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资

基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 19 日正式生效，曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 3

日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资

基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

12、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

13、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

16、基金管理人 2016 年 7 月 14 日公告，赖中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投

资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。

17、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式生效，

顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。

18、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式生效，

吴振翔先生任该基金的基金经理。

19、基金管理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型

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汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。

20、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 3 日正式生效，曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

21、基金管理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

22、基金管理人于 2016 年 8 月 25 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券

投资基金的基金经理，同时，韩贤旺先生、顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。

23、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18

日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。

24、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚

先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

25、基金管理人于 2016 年 11 月 2 日公告，刘闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投

资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。

26、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 6 日正式生效，

曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

27、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 21 日正式生

效，李怀定先生任该基金的基金经理。

28、《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年

12 月 22 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

29、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12

月 22 日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

30、《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 26 日正式生效，李怀定先

生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

31、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正

式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。

32、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日

正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

33、本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

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汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2014 年 3 月 6 日）起至本报告期末，为本基金

进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，本基金管理

人高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控

制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股

券商名称 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 票成交总 佣金

总量的比例

额的比例

东方证券 - 119,069,331.26 7.14% 154,530.90 8.58% -

海通证券 - 1,289,493,154.24 77.28% 1,289,491.68 71.57% -

招商证券 - 49,234,104.59 2.95% 49,234.48 2.73% -

瑞士信贷 - 11,109,308.72 0.67% 8,887.45 0.49% -

凯基证券 - 199,679,947.65 11.97% 299,519.94 16.62% -

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，

不单指股票交易佣金。

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汇添富恒生指数分级（QDII）2016 年年度报告摘要

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债券

券商名 占当期债券 占当期权证 占当期基金

成交金 成交金 回购 成交金

称 成交总额的 成交总额的 成交金额 成交总额的

额 额 成交总额的 额

比例 比例 比例

比例

东方证

- -% - -% - -% - -%

券

海通证

- -% - -% - -% - -%

券

招商证

- -% - -% - -% - -%

券

瑞士信

- -% - -% - -% - -%

贷

凯基证

- -% - -% - -% - -%

券

注：专用交易单元的选择标准和程序：（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投

资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券

商服务的评价控制交易单元的分配比例。（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分

配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商

的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时

每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，

作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分

布情况由投资研究部决定，投资总监审批。（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；

更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单

元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

汇添富基金管理股份有限公司

2017 年 3 月 29 日

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