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金鹰量化:2016年年度报告

2017-03-29 00:00:00 来源:巨潮网
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2016 年年度报告

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

(金鹰中证 500 指数分级证券投资基金)

2016 年年度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年三月二十九日

2016 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。其中,自 2016 年 8 月 25 日起,《金鹰量化

精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协

议》生效,《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

托管协议》同时失效,金鹰中证 500 指数分级证券投资基金正式变更为金鹰量化精选股票型证券投

资基金(LOF)。原中证 500 指数分级证券投资基金报告期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24

日止,金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)报告期自 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月

31 日止。

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2016 年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2

§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 6

2.1 基金基本情况(转型前) ............................................................................................................... 6

2.2 基金基本情况(转型后) .............................................................................................................. 6

2.3 基金产品说明(转型前) ............................................................................................................... 7

2.4 基金产品说明(转型后) ............................................................................................................... 8

2.5 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 9

2.6 信息披露方式 ................................................................................................................................... 9

2.7 其他相关资料 ................................................................................................................................... 9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 10

3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 10

3.1.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ............................................................................. 10

3.1.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) ................................................................... 11

3.2 基金净值表现(转型前) ............................................................................................................ 12

3.3 基金净值表现(转型后) ............................................................................................................. 14

3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前) ................................................................................ 16

3.5 过去三年基金的利润分配情况(转型后) ................................................................................ 16

§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 16

4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 16

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 20

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 20

§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21

§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 21

6.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 21

6.1.1 管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 21

6.1.2 注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 21

6.1.3 审计意见 ...................................................................................................................................... 22

6.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)............................................................................. 22

6.2.1 管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 22

6.2.2 注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 22

6.2.3 审计意见 ...................................................................................................................................... 23

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2016 年年度报告

§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23

7.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 23

7.1.1 资产负债表(转型前) .............................................................................................................. 23

7.1.2 利润表 ......................................................................................................................................... 25

7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 26

7.1.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 27

7.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)........................................................................... 57

7.2.1 资产负债表(转型后) .............................................................................................................. 57

7.2.2 利润表 ......................................................................................................................................... 59

7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 60

7.2.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 61

§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 91

8.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 91

8.1.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 91

8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 91

8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 93

8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 105

8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 106

8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 107

8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 107

8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 107

8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 107

8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 107

8.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)........................................................................... 109

8.2.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 109

8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 109

8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 110

8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 112

8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 115

8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 115

8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 115

8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 116

8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 116

8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 116

§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 117

9.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ....................................................................................... 117

9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 117

9.1.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 118

9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 119

9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 119

9.1.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 119

9.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)............................................................................ 119

9.2.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 120

9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 120

9.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 120

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2016 年年度报告

9.2.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 120

§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 121

10.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ..................................................................................... 121

10.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF).......................................................................... 121

§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 122

11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 122

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 122

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 122

11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 122

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 122

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 122

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 122

11.8 其他重大事件(转型后) ........................................................................................................ 124

11.9 其他重大事件(转型前) ........................................................................................................ 128

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 133

§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 133

13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 133

13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 133

13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 133

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2016 年年度报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况(转型前)

基金名称 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

基金简称 金鹰中证 500 指数分级

基金主代码 162107

交易代码 162107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 5 日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 19,288,947.39 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500

下属分级基金的场内简称 金鹰 500A 金鹰 500B -

下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107

报告期末下属分级基金的份额总额 2,962,615.00 份 3,425,161.00 份 12,901,171.39 份

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984 号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票

型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时

失效。

本基金转型前报告期末指 2016 年 8 月 24 日,本期期间指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日。

(下同)

2.2 基金基本情况(转型后)

基金名称 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

基金简称 金鹰量化精选股票(LOF)

场内简称 金鹰量化

基金主代码 162107

交易代码 162107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日

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2016 年年度报告

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 16,890,846.57 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 金鹰量化精选股票(LOF)

下属分级基金的场内简称 金鹰量化

下属分级基金的交易代码 162107

报告期末下属分级基金的份额总

16,890,846.57 份

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984 号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票

型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时

失效。

本基金转型后报告期末指 2016 年 12 月 31 日,本期期间指 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月

31 日。(下同)

2.3 基金产品说明(转型前)

本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率

投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差

控制在 4%以下。

本基金以中证 500 指数成分股在其指数中的基准权重为基础,在综合考

察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分

散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上,采用重点抽样与分层

抽样相结合的策略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停牌或

出现流动性不足等情形时,本基金将根据变化了的新情况,对于抽样组

合进行再调整。

投资策略

本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90%~95%,

其中,中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于

90%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~

10%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的 5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3%。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中

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2016 年年度报告

收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、

债券型、货币市场基金。从本基金拆分的两级基金来看,金鹰 500A 具

有低风险、预期收益相对稳定的特征,金鹰 500B 具有高风险、高预期收

益的特征。

下属分级基金的风险 本级基金为被动跟

收益特征 踪指数的指数型证

券投资基金,属于证

券投资基金当中收

益、风险较高的品

种。一般情形下,其

本级基金具有低风险、 风险和预期收益高

预 期 收 益 相 对 稳 定 的 本级基金具有高风险、 于混合型、债券型、

特征。 高预期收益的特征 货币市场基金。

2.4 基金产品说明(转型后)

本基金运用多种量化模型方法,精选股票进行投资,力争有效控制风险

投资目标

的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管

理人结合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业

绩比较基准表现的业绩水平。本基金采用的量化投资策略主要有:(1)

多因子选股模型(2)事件驱动模型(3)行业轮动模型(4)评级反转

策略

本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%;权证投资占基

投资策略

金资产净值的比例不高于 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值的 5%;股指期货及其他金融工具的投资比例符

合法律法规和监管机构的规定。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述

资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风

风险收益特征 险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市

场基金。

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2016 年年度报告

2.5 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 苏文锋 陆志俊

信息披露

联系电话 020-83282627 95559

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559

传真 020-83282856 021-62701216

广东省珠海市吉大九洲大道东

注册地址 上海市浦东新区银城中路188号

段商业银行大厦7楼

广州市天河区珠江东路28号越

办公地址 上海市浦东新区银城中路188号

秀金融大厦30层

邮政编码 510623 200120

法定代表人 凌富华 牛锡明

2.6 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gefund.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

2.7 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中审众环会计师事务所(特殊普 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦

会计师事务所

通合伙) 2-9 层

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦

注册登记机构 金鹰基金管理有限公司

30 层

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2016 年年度报告

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

金额单位:人民币元

2016 年 1 月 1 日-2016 年 8

2015 年末 2014 年末

3.1.1.1 期间数 月 24 日

据和指标 金鹰中证 500 指数分

金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级

本期已实

-8,870,327.04 -6,097,328.71 4,131,281.25

现收益

本期利润 -6,114,577.73 -11,558,357.94 4,399,481.50

加权平均

基金份额 -0.2617 -0.2592 0.2794

本期利润

本期加权

平均净值 -25.09% -23.37% 25.25%

利润率

本期基金

份额净值 -13.61% -2.21% 30.44%

增长率

3.1.1.2 期 末数 2016 年 8 月 24 日 2015 年末 2014 年末

据和指标 金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级

期末可供

-10,706,082.30 1,489,604.40 5,041,197.75

分配利润

期末可供

分配基金 -0.5550 0.0884 0.3786

份额利润

期末基金

19,288,949.39 21,880,134.99 17,675,175.91

资产净值

期末基金

1.0000 1.2982 1.3275

份额净值

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2016 年年度报告

3.1.1.3 累 计期 2016 年 8 月 24 日 2015 年末 2014 年末

末指标 金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级

基金份额

累计净值 61.33% 86.75% 39.91%

增长率

注:1、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股

票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时

失效。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字;

4、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3.1.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

金额单位:人民币元

3.1.2.1 期间数据和指 报告期

标 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

本期已实现收益 833,296.63

本期利润 467,433.98

加权平均基金份额本

0.0263

期利润

本期加权平均净值利

2.56%

润率

本期基金份额净值增

2.05%

长率

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2016 年年度报告

3.1.2.2 期末数据和指

2016 年末

期末可供分配利润 -8,545,421.59

期末可供分配基金份

-0.5059

额利润

期末基金资产净值 17,237,386.11

期末基金份额净值 1.0205

3.1.2.3 累计期末指标 2016 年末

基金份额累计净值增

2.05%

长率

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字;

3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期

末余额,不是当期发生数)。

4、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984 号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票

型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时

失效。无上年度及上上年度可比期间数据(下同)。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 11.74% 1.05% 11.45% 1.23% 0.29% -0.18%

过去六个月 7.17% 1.65% 5.15% 1.74% 2.02% -0.09%

过去一年 -4.01% 2.35% -7.42% 2.31% 3.41% 0.04%

过去三年 55.76% 2.04% 73.84% 2.01% -18.08% 0.03%

自基金合同生 61.33% 1.83% 74.43% 1.85% -13.10% -0.02%

第 12 页共 134 页

2016 年年度报告

效起至今

注:1、金鹰中证 500 指数型证券投资基金于 2012 年 6 月 5 日成立,存续期截止日为 2016 年 8

月 24 日,2016 年 8 月 25 日起转型为新基金。

2、过去三个月为存续期截止日 2016 年 8 月 24 日前推 3 个月,即 2016 年 5 月 25 日至 2016 年

8 月 24 日期间,其余以此类推。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 6 月 5 日至 2016 年 8 月 24 日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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2016 年年度报告

注:1、本基金于 2012 年 6 月 5 日成立,2016 年 8 月 25 日转型。

2、本基金转型前业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。

3.3 基金净值表现(转型后)

3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 2.69% 1.01% 1.05% 0.58% 1.64% 0.43%

自基金合同生

2.05% 0.98% -0.70% 0.56% 2.75% 0.42%

效起至今

注:金鹰中证 500 指数增强型证券投资基金自 2016 年 8 月 25 日起转型为金鹰量化精选股票型

证券投资基金,转型后基金合同生效未满一年。

3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日)

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2016 年年度报告

3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:1、本基金于 2016 年 8 月 25 日转型为新基金。

2、转型后业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

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2016 年年度报告

3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前)

本基金本报告期内未实施利润分配。

3.5 过去三年基金的利润分配情况(转型后)

本基金本报告期内未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准,于 2002 年 12 月 25 日成立,

总部设在广州,目前注册资本 2.5 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资

格,2013 年 7 月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观,在新经营团队的带领下,

通过全体员工的奋发努力,公司近两年各方面都发生了积极的蜕变,追求以更高的标准为投资者提

供贴心专业的财富管理服务,赢得市场认可。

截至 2016 年 12 月末,公司下设权益投资部等 17 个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、

成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至 2016 年 12 月末,公司旗下管

理公募基金 30 只以及特定客户资产管理计划 101 个、子公司专项资产管理计划 195 个,资产管理总

规模约 1800 亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助

证券从业

姓名 职务 理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

黄艳芳女士,清华大学硕士研究

生。历任天相投资顾问有限公司

分析师,中航证券资产管理分公

司投资主办,量化投资负责人,

广州证券股份有限公司资产管理

2015-07-2

黄艳芳 基金经理 - 10 部投资主办。2015 年 5 月加入金

2

鹰基金管理有限公司,任指数及

量化投资部数量策略研究员,现

任金鹰量化精选股票型证券投资

基金(LOF)、金鹰持久增利债券

型证券投资基金(LOF)、金鹰多

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2016 年年度报告

元策略灵活配置混合型证券投资

基金、金鹰添富纯债债券型证券

投资基金、金鹰鑫益灵活配置混

合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵

活配置混合型证券投资基金、金

鹰添裕纯债债券型证券投资基

金、金鹰添盈纯债债券型证券投

资基金、金鹰添润纯债债券型证

券投资基金基金基金经理。

何晓春先生,产业经济学博士,

17 年金融行业从业经验,曾任世

纪证券有限责任公司江西分公司

筹办组负责人等职,2011 年 4 月

加入金鹰基金管理有限公司,曾

2015-03-0

何晓春 - 2016-06-25 17 任公司权益投资部总监、金鹰中

6

证 500 指数分级证券投资基金、

金鹰稳健成长混合型证券投资基

金、金鹰行业优势混合型证券投

资基金、金鹰民族新兴灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。

注:1、本基金 2016 年 8 月 25 日成立(由金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型而来)。

2、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本基金转型前,从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 25 日,由何晓春先生、黄艳芳女士共同

担任金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金经理,在何晓春先生离任后由黄艳芳女士单独管理该

基金至转型前。转型后由黄艳芳女士单独管理金鹰量化股票型证券投资基金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准

则,严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份

额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人根据《中华人民共和

国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交

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2016 年年度报告

易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》

并严格执行,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者

合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能,对不同投资组合进行公平交易事前控制。

同时,本基金管理人引入公平交易分析系统,定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖

相同证券的情况进行监控和分析

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部

公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流

程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执

行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不

同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金原来为中证 500 指数分级基金,2016 年 8 月 25 日转型为主动量化基金。

在报告期内,转型前,本基金采取全复制成分股的方法跟踪中证 500 指数。转型后,本基金运

用量化策略进行投资,追求组合的弹性,主要选择相对低估并且偏成长个股,投资组合较为分散。

基金在转型后基本保持了 90%以上仓位运作,主要通过换股来获取超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 12 月 31 日,基金单位份额净值为 1.0205 元,2016 年转型前基金净值增长-13.61%,

业绩比较基准增长为-14.63%, 转型后新基金净值增长率 2.05%,业绩比较基准增长-0.70%,转型前

后表现均好于业绩比较基准。

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2016 年年度报告

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017 年,全球政治形势较为复杂,经济面临较高的不确定性;国内深化改革的政策驱动下,将

给经济带来一定的驱动力;稳经济和防风险双重目标下流动性预计较为中性;市场经过一年半的调

整,已经重新回到了风险收益比相对可接受区间。我们认为 2017 年市场整体表现为震荡市,部分个

股或进入价值投资区域,局部性机会仍然存在。因此,未来一年我们将采取相对主动的策略,仍然

保持较高的仓位,在市场震荡过程中精选个股,并逢低提高投资组合的弹性,以期在市场反弹过程

中获取较好的收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,按照规定的权限和程序独立开展本

基金运作的合规性监察,认真履行职责,通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方

法开展工作,督促各项业务的合规运作,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,

定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。

本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务

的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示,本报告期内公司

对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。

本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未

出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;基金持有的证券符合规定的比例要求;

基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定;相关的信息披露真实、完整、准确、及

时;销售工作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提

高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合

法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、2007 年 5 月 15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 证监会计字[2007]15 号)与《关

于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38 号等相关规定和基金合同

的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估

值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计

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2016 年年度报告

账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总

经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、

基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会议,讨论

和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期,会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金资产净值发生过已连续超过 60 个工作日低于 5000 万元的情形,本基金管理

人已按法规要求向证监会报送解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016 年度,基金托管人在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人

利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016 年度,金鹰基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎

回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

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2016 年年度报告

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016 年度,由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务

指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

众环审字(2017)050086 号

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金全体份额持有人:

我们审计了后附的金鹰中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“金鹰中证 500 指数分级基

金”)财务报表,包括 2016 年 8 月 24 日(基金转型前一日)的资产负债表和 2016 年 1 月 1 日至 2016

年 8 月 24 日(基金转型前一日)期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金鹰中证 500 指数分级基金管理人金鹰基金管理有限公司管理层的

责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.1.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审

计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取

决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出

会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

第 21 页共 134 页

2016 年年度报告

6.1.3 审计意见

我们认为,金鹰中证 500 指数分级基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报

表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制,公允反映了

金鹰中证 500 指数分级基金 2016 年 8 月 24 日(基金转型前一日)的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至

2016 年 8 月 24 日(基金转型前一日)期间的经营成果和基金净值变动情况。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

王兵 赵会娜

武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

2017 年 3 月 25 日

6.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

众环审字(2017)050053 号

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)全体份额持有人:

我们审计了后附的金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“金鹰量化精选基金

(LOF)”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016 年 8 月 25 日(基金转型后起

始日)至 2016 年 12 月 31 日期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.2.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金鹰量化精选基金(LOF)管理人金鹰基金管理有限公司管理层的

责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审

计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取

决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

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2016 年年度报告

评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出

会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.2.3 审计意见

我们认为,金鹰量化精选基金(LOF)财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报

表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制,公允反映了

金鹰量化精选基金(LOF)2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 8 月 25 日(基金转型后起始

日)至 2016 年 12 月 31 日期间的经营成果和基金净值变动情况。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

王兵 赵会娜

武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

2017 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

7.1.1 资产负债表(转型前)

会计主体:金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

报告截止日:2016 年 8 月 24 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016 年 8 月 24 日 2015 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 7.1.4.7.1 53,536.24 183,742.34

结算备付金 1,196,250.41 1,415,217.54

第 23 页共 134 页

2016 年年度报告

存出保证金 44,685.23 86,205.86

交易性金融资产 7.1.4.7.2 18,291,137.53 20,693,713.14

其中:股票投资 18,291,137.53 20,693,713.14

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.1.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - -

应收证券清算款 32,697.20 198,990.28

应收利息 7.1.4.7.5 7,140.72 3,031.54

应收股利 - -

应收申购款 25,503.29 1,543.27

递延所得税资产 - -

其他资产 7,663.07 -

资产总计 19,658,613.69 22,582,443.97

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 8 月 24 日 2015 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 67,185.14

应付赎回款 97,409.82 237,683.24

应付管理人报酬 12,771.38 19,724.95

应付托管费 2,809.71 4,339.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.1.4.7.6 3,809.97 17,480.39

第 24 页共 134 页

2016 年年度报告

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.1.4.7.7 252,863.42 355,895.76

负债合计 369,664.30 702,308.98

所有者权益: - -

实收基金 7.1.4.7.8 11,957,531.85 11,716,929.71

未分配利润 7.1.4.7.9 7,331,417.54 10,163,205.28

所有者权益合计 19,288,949.39 21,880,134.99

负债和所有者权益总计 19,658,613.69 22,582,443.97

注:2016 年 8 月 25 日起,金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证

券投资基金(LOF),后附报表附注为本财务报表组成部分。

7.1.2 利润表

会计主体:金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日

单位:人民币元

本期

项目 附注号

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日

一、收入 -5,504,472.76

1.利息收入 29,092.41

其中:存款利息收入 7.1.4.7.10 28,993.52

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 98.89

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) -8,420,967.09

其中:股票投资收益 7.1.4.7.11 -8,579,703.94

基金投资收益 -

第 25 页共 134 页

2016 年年度报告

债券投资收益 7.1.4.7.12 -

资产支持证券投资收益 7.1.4.7.13 -

贵金属投资收益 7.1.4.7.14 -

衍生工具收益 7.1.4.7.15 -

股利收益 7.1.4.7.16 158,736.85

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

7.1.4.7.17 2,755,749.31

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.1.4.7.18 131,652.61

减:二、费用 610,104.97

1.管理人报酬 157,620.82

2.托管费 34,676.51

3.销售服务费 -

4.交易费用 7.1.4.7.19 214,790.23

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 7.1.4.7.20 203,017.41

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-6,114,577.73

列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,114,577.73

注:2016 年 8 月 25 日起,金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证

券投资基金(LOF),后附报表附注为本财务报表组成部分。

7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日

第 26 页共 134 页

2016 年年度报告

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

11,716,929.71 10,163,205.28 21,880,134.99

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -6,114,577.73 -6,114,577.73

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

7,572,019.68 3,282,789.99 10,854,809.67

( 净 值 减 少 以 “-” 号 填

列)

其中:1.基金申购款 77,852,407.20 39,098,776.67 116,951,183.87

2.基金赎回款 -70,280,387.52 -35,815,986.68 -106,096,374.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -7,331,417.54 -7,331,417.54

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

19,288,949.39 - 19,288,949.39

金净值)

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,2016 年 8

月 24 日为金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日,原金鹰中证 500 指数分级证券

投资基金基金份额 17,331,084.06 份转换为 19,288,947.39 份金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

基金份额。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从 7.1.1 至 7.1.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君

7.1.4 报表附注

7.1.4.1基金基本情况

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国

第 27 页共 134 页

2016 年年度报告

证监会")证监许可[2012]247 号文《关于核准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》、基

金部函[2012]458 号文《关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金备案确认的函》批准,于 2012 年 6

月 5 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

本基金募集期间自 2012 年 4 月 23 日起至 2012 年 5 月 29 日止, 认购金额及认购期银行利息合

计 393,471,186.50 元,于 2012 年 6 月 5 日划至托管银行账户。首次设立募集规模为 393,471,186.50

份,根据《基金合同》约定,其中场外募集资金及其利息确认金鹰 500 份额 341,051,468.50 份,场

内募集资金及其利息按 1:1 的比例确认金鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和金鹰 500B 份额

26,209,859.00 份。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,

基金托管人为交通银行股份有限公司(简称"交通银行")。

根据《基金合同》约定,每 2 份金鹰中证 500 指数基金场内份额(初始面值为 1 元)按照 1:1

的比例,分拆成预期收益与风险特性不同的两种份额,即:优先获得收益分配权的优先级(称为金

鹰 500A,初始面值为 1 元),获得剩余收益分配权的进取级(称为金鹰 500B,初始面值为 1 元)金

鹰 500、金鹰 500A、金鹰 500B 三类基金份额的基金资产合并运作。

根据基金合同的约定,每 2 份金鹰 500 场内份额分拆为 1 份金鹰 500A 份额与 1 份金鹰 500B 份

额,每 1 份金鹰 500A 份额与 1 份金鹰 500B 份额进行配对,可申请转换成 2 份金鹰 500 份额的场内

份额。金鹰 500A 份额与金鹰 500B 份额在深交所上市交易,不可单独申赎。

本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。定期折算为金鹰中证 500 指数分级基金存续期

内每个会计年度第一个工作日。不定期折算,当金鹰 500B 份额的基金份额参考净值小于 0.2500(不

含 0.2500)元,或金鹰 500 份额净值大于 2.0000(不含 2.0000) 时,基金管理人即可确定基金份额

折算日。

根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984 号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票型

证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

7.1.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修改的《企业会计准

则-基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准

则”),中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

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2016 年年度报告

中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证

监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了

本基金于 2016 年 8 月 24 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日的经营成果和净值

变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.1.4.4重要会计政策和会计估计

7.1.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

7.1.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币

元为单位表示。

7.1.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有

至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的

持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍

生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易

性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.1.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

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2016 年年度报告

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工

具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金

融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确

认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公

允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余

成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其

中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终

止确认条件的,金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留

了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有

保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,

终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有

关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入

账。

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌

日,冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价

款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

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2016 年年度报告

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成

交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应

收利息,按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账。

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证

初始成本为零。

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价

值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全

部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较

小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.1.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下:

1、股票估值原则和方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经

济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)未上市股票的估值

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2016 年年度报告

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票

的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘

价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按

成本估值。

(3)长期停牌股票的估值

已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,本基金根据

中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采

用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技

术进行估值。

(4)有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收

盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值原则和方法

(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机

构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应

收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按

最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定

公允价格。

(3)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(5)对银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一

估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)

后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

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2016 年年度报告

(6)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,在发行利率与

二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

(7)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值原则和方法

认沽/认购权证的估值,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值

日的最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用

估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;停止交易、但未行权的

权证,采用估值技术确定公允价值。

4、股指期货估值原则和方法

股指期货合约,一般以估值当日股指期货的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国

金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

5、其他资产的估值原则和方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采

用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不

能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线

等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

7.1.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,

不予相互抵销。

7.1.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动

分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基

金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

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2016 年年度报告

7.1.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的

金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协

议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确

认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业

代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计

提;

4、买入返售金融资产收入,2007 年 7 月 1 日前,按协议金额及约定利率,在回购期内采用直

线法逐日计提;2007 年 7 月 1 日后,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合

同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入

账;

6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入

账;

7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账;

8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代

扣代缴的个人所得税后的净额入账;

9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负

债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.1.4.4.10费用的确认和计量

1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率逐日计提;

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2016 年年度报告

2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率逐日计提;

3、基金指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率逐日计提,收取下限为每季度 5

万元整,不足 5 万元按 5 万元收取;

4、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响

基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。

7.1.4.4.11基金的收益分配政策

根据本基金合同约定,存续期内,本基金(包括金鹰中证 500 份额、金鹰中证 500A 份额、金

鹰中证 500B 份额)不进行收益分配。

7.1.4.4.12分部报告

本基金本年度无分部报告。

7.1.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票

投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收

益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁

定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发

行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交

易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交

易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债

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2016 年年度报告

登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季

度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.1.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.1.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计变更说明。

7.1.4.5.3差错更正的说明

本基金在报告期间不存在重大会计差错。

7.1.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》

的规定,自 2007 年 5 月 30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 1‰调整为 3‰;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂

免征收印花税;

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规

定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券(股票)交易印花

税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004

年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买

卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

第 36 页共 134 页

2016 年年度报告

通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,

暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,

自 2016 年 5 月 1 日起,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金

买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、

债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债

券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴

20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在

1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1

年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所

得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限

超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市

公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股

期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用 20%的

税率计征个人所得税。(上市公司派发股息红利,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的,股息红利

所得按照本通知的规定执行。)

7.1.4.7重要财务报表项目的说明

7.1.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

第 37 页共 134 页

2016 年年度报告

本期末 上年度末

项目

2016 年 8 月 24 日 2015 年 12 月 31 日

活期存款 53,536.24 183,742.34

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 53,536.24 183,742.34

7.1.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 8 月 24 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 18,637,719.41 18,291,137.53 -346,581.88

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,637,719.41 18,291,137.53 -346,581.88

上年度末

项目 2015 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 23,796,044.33 20,693,713.14 -3,102,331.19

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

债券 交易所市场 - - -

第 38 页共 134 页

2016 年年度报告

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 23,796,044.33 20,693,713.14 -3,102,331.19

7.1.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金报告期末未持有衍生金融资产金融负债。

7.1.4.7.4 买入返售金融资产

7.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 8 月 24 日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 0.00 -

注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.1.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 8 月 24 日 2015 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,044.79 24.24

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3,705.84 701.35

第 39 页共 134 页

2016 年年度报告

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 2,267.40 2,267.15

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 122.69 38.80

合计 7,140.72 3,031.54

7.1.4.7.6 其他资产

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 8 月 24 日 2015 年 12 月 31 日

其他应收款 - -

待摊费用 7,663.07 -

合计 7,663.07 -

7.1.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 8 月 24 日 2015 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 3,809.97 17,480.39

银行间市场应付交易费用 - -

合计 3,809.97 17,480.39

7.1.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 8 月 24 日 2015 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 269.48 895.76

预提审计费 41,189.47 25,000.00

预提信息披露费 126,474.84 120,000.00

第 40 页共 134 页

2016 年年度报告

预提上市年费 - 60,000.00

预提指数使用费 79,508.65 150,000.00

预提律师费 5,420.98 -

合计 252,863.42 355,895.76

7.1.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 16,854,087.68 11,716,929.71

本期申购 102,346,426.16 70,520,989.66

本期赎回(以“-”号填列) -101,869,429.78 -70,280,387.52

2016 年 8 月 24 日基金拆分/份额

17,331,084.06 11,957,531.85

折算前

基金拆分/份额折算调整 - —

本期申购 1,957,863.33 7,331,417.54

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 19,288,947.39 19,288,949.39

注:1、根据基金合同,本基金于 2016 年 1 月 4 日进行定期折算,增加中证 500(162107)份

额 129000.36 份。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,2016 年 8

月 24 日为金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日,原金鹰中证 500 指数分级证券

投资基金基金份额 17,331,084.06 份转换为 19,288,947.39 份金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

基金份额。

7.1.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 1,489,604.40 8,673,600.88 10,163,205.28

本期利润 -8,870,327.04 2,755,749.31 -6,114,577.73

第 41 页共 134 页

2016 年年度报告

本期基金份额交易产生的

4,006,057.88 -723,267.89 3,282,789.99

变动数

其中:基金申购款 -4,633,490.55 43,732,267.22 39,098,776.67

基金赎回款 8,639,548.43 -44,455,535.11 -35,815,986.68

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,374,664.76 10,706,082.30 7,331,417.54

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,2016 年 8

月 24 日为金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日,在份额转换基准日将未分配利

润 7,331,417.54 元按照份额转换方案进行了分配。

7.1.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日

活期存款利息收入 13,112.62

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 0.00

结算备付金利息收入 15,586.66

其他 294.24

合计 28,993.52

7.1.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日

卖出股票成交总额 74,375,291.24

减:卖出股票成本总额 82,954,995.18

买卖股票差价收入 -8,579,703.94

7.1.4.7.13 债券投资收益

7.1.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间未投资债券。

第 42 页共 134 页

2016 年年度报告

7.1.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年8月24日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总

-

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成

0.00

本总额

减:应收利息总额 -

买卖债券差价收入 -

7.1.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未投资资产支持证券。

7.1.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。

7.1.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间未投资权证。

7.1.4.7.17 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年8月24日

股票投资产生的股利收益 158,736.85

基金投资产生的股利收益 -

合计 158,736.85

7.1.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2016年1月1日至2016年8月24日

1.交易性金融资产 2,755,749.31

——股票投资 2,755,749.31

第 43 页共 134 页

2016 年年度报告

——债券投资 0.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 2,755,749.31

7.1.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年8月24日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 131,652.61 305,923.78

其他 - 280,000.00

合计 131,652.61 585,923.78

7.1.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年8月24日

交易所市场交易费用 214,790.23

银行间市场交易费用 0.00

合计 214,790.23

7.1.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年8月24 2015年1月1日至2015年12月31日

第 44 页共 134 页

2016 年年度报告

审计费用 16,189.47 25,000.00

信息披露费 6,474.84 -

上市费 40,000.00 60,000.00

指数使用费 129,508.65 200,000.00

银行汇划费 1,086.54 2,120.45

公证费 4,336.93 -

律师费 5,420.98 -

合计 203,017.41 287,120.45

7.1.4.7.22 分部报告

本基金本报告期无分部报告。

7.1.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.1.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无须披露或有事项。

7.1.4.8.2资产负债表日后事项

无。

7.1.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.1.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.1.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称

2016年1月1日至2016年8月24日

第 45 页共 134 页

2016 年年度报告

成交金额 占当期股票成交总额的比例

广州证券股份有限

0.00 0.00%

公司

注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.1.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年8月24日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

广州证券股份有限公

0.00 0.00%

注:本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.1.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年8月24日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

广州证券股份有限公

0.00 0.00%

注:本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.1.4.10.1.4 权证交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年8月24日

成交金额 占当期权证成交总额的比例

广州证券股份有限

0.00 0.00%

公司

注:本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.1.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

第 46 页共 134 页

2016 年年度报告

本基金本年度无应支付关联方的佣金。

7.1.4.10.2关联方报酬

7.1.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年8月24日

当期发生的基金应支付的管理费 157,620.82

其中:支付销售机构的客户维护费 36,960.22

注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.0%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金管理人向基金托管人发送基

金管理人报酬划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付

给基金管理人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.1.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年8月24日

当期发生的基金应支付的托管费 34,676.51

注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.22%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金管理人向基金托管人发送基

金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇

节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.1.4.10.2.3销售服务费

第 47 页共 134 页

2016 年年度报告

本基金本报告期内及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。

7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。

7.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内,关联方未持有本基金份额。

7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年8月24日

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公

53,536.24 13,112.62

注:1、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于

中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息,在资产负债表中的"结算备付金"科目中单

独列示。本期末结算备付金余额 1,196,250.41 元,当期结算备付金存款利息收入 15,586.66 元。2015

年年末结算备付金余额 1,415,217.54 元,当期结算备付金存款利息收入 42,454.67 元。

7.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内,本基金管理人未参与关联方证券承销期内的证券交易。

7.1.4.11 利润分配情况

根据本基金基金合同约定,存续期内,本基金(包括金鹰中证 500 份额、金鹰中证 500A 份额、

金鹰中证 500B 份额)不进行收益分配。

7.1.4.12 期末(2016 年 8 月 24 日)本基金持有的流通受限证券

7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第 48 页共 134 页

2016 年年度报告

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额

60007 人福医 2016-08 重大事 2016-0 重大

21.21 21.55 3,000.00 52,465.56 63,630.00

9 药 -23 项停牌 9-01 事项

60039 安源煤 2016-07 重大事 2016-0 重大

4.67 4.90 3,597.00 20,379.79 16,797.99

7 业 -12 项停牌 9-30 事项

60050 中化国 2016-07 重大事 2016-0 重大

10.43 10.01 5,300.00 60,402.61 55,279.00

0 际 -27 项停牌 8-29 事项

60054 新疆城 2016-05 重大事 2016-1 重大

6.86 7.55 3,826.00 34,675.83 26,246.36

5 建 -31 项停牌 1-18 事项

60061 鹏起科 2016-04 重大事 2016-1 重大

8.14 8.95 12,552.00 106,436.68 102,173.28

4 技 -26 项停牌 0-10 事项

60068 刚泰控 2016-07 重大事 2017-0 重大

16.42 16.38 2,900.00 45,826.62 47,618.00

7 股 -25 项停牌 1-18 事项

60077 西藏城 2016-06 重大事 2016-1 重大

15.67 15.10 2,362.00 36,452.60 37,012.54

3 投 -30 项停牌 2-13 事项

60088 杉杉股 2016-08 重大事 2016-0 重大

17.77 16.50 2,556.00 40,568.30 45,420.12

4 份 -19 项停牌 8-31 事项

60100 重庆钢 2016-06 重大事 重大

2.52 - - 13,500.00 43,239.83 34,020.00

5 铁 -02 项停牌 事项

60388 2016-08 重大事 2016-1 重大

老百姓 50.32 49.99 100.00 5,000.00 5,032.00

3 -18 项停牌 0-18 事项

00051 *ST 烯 2016-04 重大事 2016-1 重大

8.92 8.47 22,436.00 219,295.82 200,129.12

1 碳 -26 项停牌 1-22 事项

00054 航天发 2016-04 重大事 2017-0 重大

15.36 16.90 3,700.00 114,972.68 56,832.00

7 展 -19 项停牌 1-03 事项

00058 北部湾 2016-02 重大事 2016-0 重大

16.32 17.95 400.00 11,391.65 6,528.00

2 港 -29 项停牌 9-08 事项

00069 ST 华 2016-03 重大事 重大

12.50 - - 1,200.00 30,482.52 15,000.00

3 泽 -01 项停牌 事项

00097 银泰资 2016-04 重大事 2016-1 重大

15.00 16.50 2,898.00 50,915.04 43,470.00

5 源 -19 项停牌 1-24 事项

00226 浙富控 2016-05 重大事 2016-0 重大

5.34 5.87 10,500.00 71,762.51 56,070.00

6 股 -25 项停牌 9-30 事项

00262 完美世 2016-07 重大事 36.98 2016-1 38.00 1,100.00 39,858.00 40,678.00 重大

第 49 页共 134 页

2016 年年度报告

4 界 -05 项停牌 0-10 事项

00266 普邦园 2016-04 重大事 2016-0 重大

7.36 7.80 11,830.00 92,946.14 87,068.80

3 林 -28 项停牌 9-27 事项

00274 2016-07 重大事 重大

木林森 36.49 - - 100.00 3,199.42 3,649.00

5 -18 项停牌 事项

7.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

7.1.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立

以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控

制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善,

加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。

7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构

为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、

准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理

体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度:

(1)风险管理控制制度

风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险

类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公

司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职

责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

(2)投资管理制度

投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严

密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建

立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告

质量评价体系。

制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金

合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制

第 50 页共 134 页

2016 年年度报告

度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投

资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。

制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包

括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配

制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。

(3)监察稽核制度

公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董事会聘任,对董事会负责,

报中国证监会核准。

除应当回避的情况外,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的

执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进

行审议。

公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位

的具体职责,严格审查监察稽核人员的专业任职条件,配备了充足的合格的监察稽核人员,明确规

定了监察稽核的操作程序和组织纪律。

监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检

查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司

各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损

失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征

通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可

靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.1.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用

等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基

金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不

得超过该证券的 10%。

第 51 页共 134 页

2016 年年度报告

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因

此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以

控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评

估控制证券发行人的信用风险,建立了内部评级体系,通过内部评级与外部评级相结合的方法充分

评估证券以及交易对手的信用风险。

7.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年末

短期信用评级

2016年8月24日 2015年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - -

合计 - -

注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.1.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2016年8月24日 2015年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.1.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份

额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带

来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自

由转让的情况外,其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内

且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

第 52 页共 134 页

2016 年年度报告

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例

要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.1.4.13.4 市场风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证

券价格实施监控。

7.1.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大

部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市

场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金管理人每日对本基金面临

的利率敏感性缺口进行监控。

7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以 5 年以

1-5 年 不计息 合计

2016 年 8 月 24 日 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 内 上

资产

53,536.2 53,536.2

银行存款 - - - - - - - -

4 4

1,196,25 1,196,25

结算备付金 - - - - - - - -

0.41 0.41

44,685.2 44,685.2

存出保证金 - - - - - - - -

3 3

18,291,1 18,291,1

交易性金融资产 - - - - - - - -

37.53 37.53

买入返售金融资产 - - - - - - - - - -

32,697.2 32,697.2

应收证券清算款 - - - - - - - -

0 0

应收利息 - - - - - - - - 7,140.72 7,140.72

应收股利 - - - - - - - - - -

25,503.2 25,503.2

应收申购款 - - - - - - - -

9 9

第 53 页共 134 页

2016 年年度报告

其他资产 - - - - - - - - 7,663.07 7,663.07

资产总计 1,294,47 - 0.00 0.00 18,364,1 19,658,6

- - - -

1.88 41.81 13.69

负债

短期借款 - - - - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - - - - -

卖出回购金融资产

- - - - - - - - - -

应付证券清算款 - - - - - - - - - -

97,409.8 97,409.8

应付赎回款 - - - - - - - -

2 2

12,771.3 12,771.3

应付管理人报酬 - - - - - - - -

8 8

应付托管费 - - - - - - - - 2,809.71 2,809.71

应付销售服务费 - - - - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - - - - 3,809.97 3,809.97

应交税费 - - - - - - - - - -

应付利息 - - - - - - - - - -

应付利润 - - - - - - - - - -

252,863. 252,863.

其他负债 - - - - - - - -

42 42

负债总计 - - - - - 0.00 0.00 0.00 369,664. 369,664.

30 30

利率敏感度缺口 1,294,47 0.00 0.00 0.00 17,994,4 19,288,9

- - - -

1.88 77.51 49.39

上年度末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以 5 年以

1-5 年 不计息 合计

2015 年 12 月 31 日 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 内 上

资产

183,742. 183,742.

银行存款 - - - - - - - -

34 34

1,415,21 1,415,21

结算备付金 - - - - - - - -

7.54 7.54

86,205.8 86,205.8

存出保证金 - - - - - - - -

6 6

20,693,7 20,693,7

交易性金融资产 - - - - - - - -

13.14 13.14

第 54 页共 134 页

2016 年年度报告

衍生金融资产 - - - - - - - - - -

买入返售金融资产 - - - - - - - - - -

198,990. 198,990.

应收证券清算款 - - - - - - - -

28 28

应收利息 - - - - - - - - 3,031.54 3,031.54

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - - 1,543.27 1,543.27

递延所得税资产 - - - - - - - - - -

其他资产 - - - - - - - - - -

资产总计 1,685,16 - - 20,897,2 22,582,4

- - - -

5.74 - 78.23 43.97

负债

短期借款 - - - - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - - - - -

卖出回购金融资产

- - - - - - - - - -

67,185.1 67,185.1

应付证券清算款 - - - - - - - -

4 4

237,683. 237,683.

应付赎回款 - - - - - - - -

24 24

19,724.9 19,724.9

应付管理人报酬 - - - - - - - -

5 5

应付托管费 - - - - - - - - 4,339.50 4,339.50

应付销售服务费 - - - - - - - - - -

17,480.3 17,480.3

应付交易费用 - - - - - - - -

9 9

应交税费 - - - - - - - - - -

应付利息 - - - - - - - - - -

应付利润 - - - - - - - - - -

递延所得税负债 - - - - - - - - - -

355,895. 355,895.

其他负债 - - - - - - - -

76 76

负债总计 - - - - - - - - 702,308. 702,308.

98 98

利率敏感度缺口 1,685,16 -

- - - - 20,194,9 21,880,1

5.74 - -

69.25 34.99

第 55 页共 134 页

2016 年年度报告

7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金存续期末未持有债券投资组合。

7.1.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.1.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自

身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分

散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 8 月 24 日

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 18,291,137.53 94.83

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

合计 18,291,137.53 94.83

7.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

市场其他变量保持不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的

假设

变动;

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末

分析

2016 年 8 月 24 日

业绩比较基准变动+5% 968,244.89

业绩比较基准变动-5% -968,244.89

第 56 页共 134 页

2016 年年度报告

7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、

或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期

间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的

影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让

的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 25 日起

改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固

定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第

一层次调整至第二层次。

7.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

7.2.1 资产负债表(转型后)

会计主体:金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末

资产 附注号

2016 年 12 月 31 日

资产: -

银行存款 7.2.4.7.1 932,516.27

结算备付金 643,105.87

存出保证金 12,222.10

交易性金融资产 7.2.4.7.2 16,007,084.40

第 57 页共 134 页

2016 年年度报告

其中:股票投资 16,007,084.40

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.2.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.2.4.7.4 -

应收证券清算款 86,647.53

应收利息 7.2.4.7.5 654.75

应收股利 -

应收申购款 7,116.31

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 17,689,347.23

本期末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 12 月 31 日

负债: -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 21,246.87

应付赎回款 141,544.31

应付管理人报酬 21,653.95

应付托管费 3,609.01

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.2.4.7.6 93,425.42

应交税费 -

应付利息 -

第 58 页共 134 页

2016 年年度报告

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.2.4.7.7 170,481.56

负债合计 451,961.12

所有者权益: -

实收基金 7.2.4.7.8 16,890,846.57

未分配利润 7.2.4.7.9 346,539.54

所有者权益合计 17,237,386.11

负债和所有者权益总计 17,689,347.23

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500 指数

分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票型证券

投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。后附报表附注为本财务报表组成部分。

7.2.2 利润表

会计主体:金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 附注号

2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

一、收入 776,210.57

1.利息收入 9,329.04

其中:存款利息收入 7.2.4.7.10 9,329.04

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,123,969.55

其中:股票投资收益 7.2.4.7.11 1,133,946.05

基金投资收益 -

第 59 页共 134 页

2016 年年度报告

债券投资收益 7.2.4.7.12 -

资产支持证券投资收益 7.2.4.7.13 -

贵金属投资收益 7.2.4.7.14 -

衍生工具收益 7.2.4.7.15 -

股利收益 7.2.4.7.16 -9,976.50

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

7.2.4.7.17 -365,862.65

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.2.4.7.18 8,774.63

减:二、费用 308,776.59

1.管理人报酬 96,489.52

2.托管费 16,081.64

3.销售服务费 -

4.交易费用 7.2.4.7.19 245,101.23

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 7.2.4.7.20 -48,895.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

467,433.98

列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 467,433.98

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500 指数

分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票型证券

投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度及上上年度数据可比期间数据(下同)。后附报表附注

为本财务报表组成部分。

7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

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2016 年年度报告

本期

项目 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

19,288,949.39 - 19,288,949.39

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 467,433.98 467,433.98

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-2,398,102.82 -120,894.44 -2,518,997.26

( 净 值 减 少 以 “-” 号 填

列)

其中:1.基金申购款 4,684,487.91 143,890.25 4,828,378.16

2.基金赎回款 -7,082,590.73 -264,784.69 -7,347,375.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

16,890,846.57 346,539.54 17,237,386.11

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从 7.2.1 至 7.2.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君

7.2.4 报表附注

7.2.4.1基金基本情况

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国

证监会")证监许可[2012]247 号文《关于核准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》、基

金部函[2012]458 号文《关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金备案确认的函》批准,于 2012 年 6

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2016 年年度报告

月 5 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集规模为 393,471,186.50 份,

根据《基金合同》约定,其中场外募集资金及其利息确认金鹰 500 份额 341,051,468.50 份,场内募

集资金及其利息按 1:1 的比例确认金鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和金鹰 500B 份额 26,209,859.00

份。

根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984 号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票型

证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

7.2.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修改的《企业会计准

则-基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准

则”),中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证

监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了

本基金于 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 8 月 25 日至 12 月 31 日的经营成果和净值变动

情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.2.4.4重要会计政策和会计估计

7.2.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

7.2.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币

元为单位表示。

7.2.4.4.3金融资产和金融负债的分类

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2016 年年度报告

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有

至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的

持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍

生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易

性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.2.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工

具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金

融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确

认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公

允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余

成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其

中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终

止确认条件的,金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留

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2016 年年度报告

了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有

保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,

终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有

关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入

账。

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌

日,冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价

款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成

交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应

收利息,按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账。

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证

初始成本为零。

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价

值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全

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2016 年年度报告

部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较

小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.2.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下:

1、股票估值原则和方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经

济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票

的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘

价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按

成本估值。

(3)长期停牌股票的估值

已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,本基金根据

中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采

用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技

术进行估值。

(4)有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收

盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值原则和方法

(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机

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2016 年年度报告

构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应

收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按

最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定

公允价格。

(3)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(5)对银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一

估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)

后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

(6)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,在发行利率与

二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

(7)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值原则和方法

认沽/认购权证的估值,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值

日的最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用

估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;停止交易、但未行权的

权证,采用估值技术确定公允价值。

4、股指期货估值原则和方法

股指期货合约,一般以估值当日股指期货的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国

金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

5、其他资产的估值原则和方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采

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2016 年年度报告

用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不

能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线

等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

7.2.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,

不予相互抵销。

7.2.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动

分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基

金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.2.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的

金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益

平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协

议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确

认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业

代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计

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2016 年年度报告

提;

4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利

率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入

账;

6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入

账;

7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账;

8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代

扣代缴的个人所得税后的净额入账;

9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负

债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.2.4.4.10费用的确认和计量

1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提;

2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;

3、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响

基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。

7.2.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配

比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。登记

在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益

分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式

是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红;

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2016 年年度报告

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.2.4.4.12分部报告

本基金本年度无分部报告。

7.2.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票

投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收

益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁

定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发

行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交

易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交

易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债

登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季

度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.2.4.5.1会计政策变更的说明

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2016 年年度报告

本基金本报告期会计政策无变更。

7.2.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期会计估计变更说明。

7.2.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期间不存在重大会计差错。

7.2.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》

的规定,自 2007 年 5 月 30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 1‰调整为 3‰;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂

免征收印花税;

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规

定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券(股票)交易印花

税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004

年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买

卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,

暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,

自 2016 年 5 月 1 日起,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金

买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、

债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3、个人所得税

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2016 年年度报告

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发

行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%

的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,

暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101 号文《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上

市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持

股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,

暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

7.2.4.7重要财务报表项目的说明

7.2.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 12 月 31 日

活期存款 932,516.27

定期存款 -

其他存款 -

合计 932,516.27

7.2.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 16,719,528.93 16,007,084.40 -712,444.53

第 71 页共 134 页

2016 年年度报告

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 16,719,528.93 16,007,084.40 -712,444.53

7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金报告期末未持有衍生金融资产金融负债。

7.2.4.7.4 买入返售金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 12 月 31 日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 0.00 -

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.2.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 129.44

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

第 72 页共 134 页

2016 年年度报告

应收结算备付金利息 519.81

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 5.50

合计 654.75

7.2.4.7.6 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 93,425.42

银行间市场应付交易费用 -

合计 93,425.42

7.2.4.7.7 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 481.56

预提审计费 25,000.00

预提信息披露费 130,000.00

预提律师费 15,000.00

合计 170,481.56

7.2.4.7.8 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

第 73 页共 134 页

2016 年年度报告

基金份额 账面金额

基金合同生效日 19,288,947.39 19,288,949.39

-基金份额折算调整 - -

-未领取红利份额折算调整(若

- -

有)

本期申购 4,684,489.91 4,684,489.91

本期赎回(以“-”号填列) -7,082,590.73 -7,082,592.73

本期末 16,890,846.57 16,890,846.57

7.2.4.7.9 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 833,296.63 -365,862.65 467,433.98

本期基金份额交易产生的

1,327,364.08 -1,448,258.52 -120,894.44

变动数

其中:基金申购款 -2,498,442.45 2,642,332.70 143,890.25

基金赎回款 3,825,806.53 -4,090,591.22 -264,784.69

本期已分配利润 - - -

本期末 2,160,660.71 -1,814,121.17 346,539.54

7.2.4.7.10 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 1,916.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 0.00

结算备付金利息收入 7,240.18

其他 171.89

合计 9,329.04

第 74 页共 134 页

2016 年年度报告

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.11 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 90,071,215.73

减:卖出股票成本总额 88,937,269.68

买卖股票差价收入 1,133,946.05

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.12 债券投资收益

7.2.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

1、本基金本报告期未投资债券。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交

-

总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)

0.00

成本总额

减:应收利息总额 -

买卖债券差价收入 -

第 75 页共 134 页

2016 年年度报告

7.2.4.7.13 资产支持证券投资收益

1、本基金本报告期未投资资产支持证券。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.14 贵金属投资收益

1、本基金本报告期未投资贵金属。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.15 衍生工具收益

1、本基金本报告期未投资权证。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

股票投资产生的股利收益 -9,976.50

基金投资产生的股利收益 -

合计 -9,976.50

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984 号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股票

第 76 页共 134 页

2016 年年度报告

型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2016年8月25日至2016年12月31日

1.交易性金融资产 -365,862.65

——股票投资 -365,862.65

——债券投资 0.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -365,862.65

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

基金赎回费收入 8,774.63

合计 8,774.63

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

第 77 页共 134 页

2016 年年度报告

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

交易所市场交易费用 245,101.23

银行间市场交易费用 0.00

合计 245,101.23

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

审计费用 8,810.53

信息披露费 3,525.16

指数使用费 -78,878.58

公证费 7,663.07

律师费 9,579.02

银行汇划手续费 405.00

合计 -48,895.80

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.7.21 分部报告

第 78 页共 134 页

2016 年年度报告

本基金本报告期无分部报告。

7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.2.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。

7.2.4.8.2资产负债表日后事项

无。

7.2.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.2.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.2.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.2.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年8月25日至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

广州证券股份有限

15,223,288.23 8.60%

公司

注:根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即2016年8月25日,《金鹰量化精选股票型证

券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

第 79 页共 134 页

2016 年年度报告

7.2.4.10.1.2 权证交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年8月25日至2016年12月31日

成交金额 占当期权证成交总额的比例

广州证券股份有限

0.00 0.00%

公司

注:1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年8月25日至2016年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

广州证券股份有限公

0.00 0.00%

注:1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年8月25日至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00%

第 80 页共 134 页

2016 年年度报告

注:1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广州证券股份有限公

13,873.02 9.96% - -

注:根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即2016年8月25日,《金鹰量化精选股票型证

券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.2关联方报酬

7.2.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 96,489.52

其中:支付销售机构的客户维护费 22,733.30

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

第 81 页共 134 页

2016 年年度报告

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对

无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2016年8月25日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 16,081.64

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对

无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性

支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.2.3销售服务费

1、本基金本报告期内没有应支付关联方的销售服务费。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

第 82 页共 134 页

2016 年年度报告

7.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

1、本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984 号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选股

票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内,关联方未持有本基金份额。

7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年8月25日至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公

932,516.27 1,916.97

注:1、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于

中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息,在资产负债表中的"结算备付金"科目中单

独列示。本期末结算备付金余额 643,105.87 元,当期结算备付金存款利息收入 7,240.18 元。

2、根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内,本基金管理人未参与关联方证券承销期内的证券交易。

7.2.4.11 利润分配情况

第 83 页共 134 页

2016 年年度报告

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.2.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额

60089 大晟文 2016-11 重大事 2017-0 重大

78.31 70.48 200.00 15,570.00 15,662.00

2 化 -16 项停牌 2-21 事项

00274 2016-07 重大事 重大

木林森 36.49 - - 100.00 3,199.42 3,649.00

5 -15 项停牌 事项

00071 京蓝科 2016-10 重大事 2017-0 重大

32.54 29.29 1,500.00 48,915.00 48,810.00

1 技 -20 项停牌 3-13 事项

60068 刚泰控 2016-07 重大事 2017-0 重大

16.42 16.38 2,900.00 45,826.62 47,618.00

7 股 -25 项停牌 1-18 事项

00054 航天发 2016-04 重大事 2017-0 重大

15.36 16.90 3,700.00 114,972.68 56,832.00

7 展 -19 项停牌 1-03 事项

00256 2016-12 重大事 2017-0 重大

唐人神 12.64 12.75 23,000.00 300,944.57 290,720.00

7 -22 项停牌 1-03 事项

00069 ST 华 2016-03 重大事 重大

12.50 - - 1,200.00 30,482.52 15,000.00

3 泽 -01 项停牌 事项

60100 重庆钢 2016-06 重大事 重大

2.52 - - 13,500.00 43,239.83 34,020.00

5 铁 -02 项停牌 事项

7.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

7.2.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立

以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控

制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善,

第 84 页共 134 页

2016 年年度报告

加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。

7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构

为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、

准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理

体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度:

(1)风险管理控制制度

风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险

类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公

司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职

责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

(2)投资管理制度

投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严

密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建

立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告

质量评价体系。

制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金

合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制

度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投

资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。

制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包

括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配

制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。

(3)监察稽核制度

公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董事会聘任,对董事会负责,

报中国证监会核准。

除应当回避的情况外,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的

执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

第 85 页共 134 页

2016 年年度报告

督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进

行审议。

公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位

的具体职责,严格审查监察稽核人员的专业任职条件,配备了充足的合格的监察稽核人员,明确规

定了监察稽核的操作程序和组织纪律。

监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检

查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司

各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损

失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征

通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可

靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.2.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用

等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基

金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不

得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因

此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以

控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评

估控制证券发行人的信用风险,建立了内部评级体系,通过内部评级与外部评级相结合的方法充分

评估证券以及交易对手的信用风险。

7.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末

短期信用评级

2016年12月31日

第 86 页共 134 页

2016 年年度报告

A-1 0.00

A-1 以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.2.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末

长期信用评级

2016年12月31日

AAA 0.00

AAA 以下 0.00

未评级 0.00

合计 -

注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.2.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份

额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带

来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自

由转让的情况外,其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内

且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例

要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.2.4.13.4 市场风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证

第 87 页共 134 页

2016 年年度报告

券价格实施监控。

7.2.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大

部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市

场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金管理人每日对本基金面临

的利率敏感性缺口进行监控。

7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以 5 年以

1-5 年 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 内 上

资产

932,516. 932,516.

银行存款 - - - - - - - -

27 27

643,105. 643,105.

结算备付金 - - - - - - - -

87 87

12,222.1 12,222.1

存出保证金 - - - - - - - -

0 0

16,007,0 16,007,0

交易性金融资产 - - - - - - - -

84.40 84.40

买入返售金融资产 - - - - - - - - - -

86,647.5 86,647.5

应收证券清算款 - - - - - - - -

3 3

应收利息 - - - - - - - - 654.75 654.75

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - - 7,116.31 7,116.31

其他资产 - - - - - - - - - -

资产总计 1,587,84 - 0.00 0.00 16,101,5 17,689,3

- - - -

4.24 02.99 47.23

负债

短期借款 - - - - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - - - - -

卖出回购金融资产

- - - - - - - - - -

应付证券清算款 - - - - - - - - 21,246.8 21,246.8

第 88 页共 134 页

2016 年年度报告

7 7

141,544. 141,544.

应付赎回款 - - - - - - - -

31 31

21,653.9 21,653.9

应付管理人报酬 - - - - - - - -

5 5

应付托管费 - - - - - - - - 3,609.01 3,609.01

应付销售服务费 - - - - - - - - - -

93,425.4 93,425.4

应付交易费用 - - - - - - - -

2 2

应交税费 - - - - - - - - - -

应付利息 - - - - - - - - - -

应付利润 - - - - - - - - - -

170,481. 170,481.

其他负债 - - - - - - - -

56 56

负债总计 - - - - - - - - 451,961. 451,961.

12 12

利率敏感度缺口 1,587,84 - - - 15,649,5 17,237,3

- - - -

4.24 41.87 86.11

7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金存续期末未持有债券投资组合。

7.2.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.2.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自

身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分

散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目

2016 年 12 月 31 日

第 89 页共 134 页

2016 年年度报告

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 16,007,084.40 92.86

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

合计 16,007,084.40 92.86

注:根据《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984

号],本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,自金鹰中证

500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016 年 8 月 25 日,《金鹰量化精选

股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。

7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

市场其他变量保持不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的

假设

变动;

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末

分析

2016 年 12 月 31 日

业绩比较基准变动+5% 870,373.60

业绩比较基准变动-5% -870,373.60

7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次

决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属

于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将

相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响

程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不

含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为

采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收

益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层

次调整至第二层次。

第 90 页共 134 页

2016 年年度报告

§8 投资组合报告

8.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

8.1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例(%)

1 权益投资 18,291,137.53 93.04

其中:股票 18,291,137.53 93.04

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,249,786.65 6.36

7 其他各项资产 117,689.51 0.60

8 合计 19,658,613.69 100.00

8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.1.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

第 91 页共 134 页

2016 年年度报告

A 农、林、牧、渔业 358,053.78 1.86

780,380.85 4.05

B 采矿业

C 制造业 10,690,072.86 55.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 561,162.83 2.91

E 建筑业 673,108.96 3.49

F 批发和零售业 1,033,626.54 5.36

G 交通运输、仓储和邮政业 518,793.20 2.69

H 住宿和餐饮业 14,228.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,138,024.67 5.90

J 金融业 107,326.88 0.56

K 房地产业 1,236,887.38 6.41

L 租赁和商务服务业 205,387.83 1.06

M 科学研究和技术服务业 79,616.32 0.41

N 水利、环境和公共设施管理业 81,655.70 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 56,236.00 0.29

R 文化、体育和娱乐业 283,362.86 1.47

S 综合 176,485.29 0.91

合计 17,994,409.95 93.29

8.1.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

15,000.00 0.08

B 采矿业

第 92 页共 134 页

2016 年年度报告

C 制造业 221,199.12 1.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 13,338.16 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 6,528.00 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,662.30 0.21

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 296,727.58 1.54

注:积极投资股票是因中证500指数成份股调整及股票停牌,未及时卖出而被动持有的股票。

8.1.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。

8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 002190 成飞集成 4,500 173,385.00 0.90

2 002466 天齐锂业 2,960 116,357.60 0.60

第 93 页共 134 页

2016 年年度报告

3 600584 长电科技 6,376 111,452.48 0.58

4 300072 三聚环保 2,777 108,025.30 0.56

5 600967 北方创业 9,000 105,480.00 0.55

6 600614 鼎立股份 12,552 102,173.28 0.53

7 002405 四维图新 3,989 94,858.42 0.49

8 002310 东方园林 6,650 89,509.00 0.46

9 002663 普邦园林 11,830 87,068.80 0.45

10 600219 南山铝业 10,300 84,563.00 0.44

11 600503 华丽家族 8,300 84,494.00 0.44

12 601012 隆基股份 5,400 81,864.00 0.42

13 002340 格林美 10,610 80,848.20 0.42

14 600525 长园集团 5,320 80,385.20 0.42

15 600201 生物股份 2,600 78,806.00 0.41

16 600521 华海药业 3,051 75,878.37 0.39

17 600436 片仔癀 1,500 72,450.00 0.38

18 002085 万丰奥威 4,400 72,336.00 0.38

19 002508 老板电器 1,882 71,948.86 0.37

20 002131 利欧股份 3,700 71,817.00 0.37

21 600522 中天科技 5,733 71,031.87 0.37

22 600498 烽火通信 2,700 69,390.00 0.36

23 300113 顺网科技 1,900 69,274.00 0.36

24 300253 卫宁健康 3,030 68,932.50 0.36

25 002701 奥瑞金 7,240 68,780.00 0.36

26 000656 金科股份 15,400 68,222.00 0.35

27 600978 宜华生活 5,889 68,194.62 0.35

28 600166 福田汽车 24,300 68,040.00 0.35

29 600879 航天电子 3,952 66,946.88 0.35

30 600497 驰宏锌锗 5,700 66,633.00 0.35

31 600635 大众公用 10,284 66,331.80 0.34

32 600664 哈药股份 7,770 66,122.70 0.34

33 600643 爱建集团 5,870 66,037.50 0.34

34 002004 华邦健康 6,930 65,904.30 0.34

35 002426 胜利精密 6,350 65,405.00 0.34

36 600266 北京城建 4,700 65,048.00 0.34

37 000970 中科三环 4,100 64,616.00 0.34

38 600682 南京新百 2,400 64,128.00 0.33

39 002572 索菲亚 1,100 64,075.00 0.33

40 600143 金发科技 9,300 63,798.00 0.33

41 600079 人福医药 3,000 63,630.00 0.33

42 600655 豫园商城 5,100 62,883.00 0.33

43 300088 长信科技 4,000 62,800.00 0.33

44 601168 西部矿业 8,200 61,746.00 0.32

45 000997 新大陆 3,037 61,377.77 0.32

46 600487 亨通光电 3,392 61,123.84 0.32

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2016 年年度报告

47 600482 中国动力 1,987 61,000.90 0.32

48 000887 中鼎股份 2,618 60,999.40 0.32

49 600312 平高电气 3,338 59,583.30 0.31

50 600240 华业资本 4,961 59,532.00 0.31

51 002030 达安基因 2,222 59,349.62 0.31

52 000930 中粮生化 4,717 59,198.35 0.31

53 600094 大名城 5,500 58,960.00 0.31

54 000078 海王生物 8,150 58,435.50 0.30

55 000983 西山煤电 6,000 58,380.00 0.30

56 600755 厦门国贸 5,914 58,312.04 0.30

57 600138 中青旅 2,755 58,268.25 0.30

58 002665 首航节能 6,100 58,072.00 0.30

59 000748 长城信息 2,800 58,016.00 0.30

60 600435 北方导航 3,520 57,094.40 0.30

61 600673 东阳光科 8,947 56,992.39 0.30

62 000547 航天发展 3,700 56,832.00 0.29

63 600158 中体产业 3,310 56,766.50 0.29

64 002373 千方科技 3,600 56,556.00 0.29

65 600478 科力远 4,976 56,477.60 0.29

66 300244 迪安诊断 1,700 56,236.00 0.29

67 002266 浙富控股 10,500 56,070.00 0.29

68 000988 华工科技 3,047 56,003.86 0.29

69 002179 中航光电 1,323 55,909.98 0.29

70 600176 中国巨石 4,973 55,896.52 0.29

71 000998 隆平高科 2,898 55,844.46 0.29

72 000758 中色股份 5,900 55,637.00 0.29

73 600594 益佰制药 3,100 55,583.00 0.29

74 600645 中源协和 1,556 55,580.32 0.29

75 002038 双鹭药业 1,700 55,556.00 0.29

76 002573 清新环境 3,142 55,487.72 0.29

77 002714 牧原股份 2,100 55,377.00 0.29

78 600516 方大炭素 5,200 55,380.00 0.29

79 600500 中化国际 5,300 55,279.00 0.29

80 600388 龙净环保 4,300 55,169.00 0.29

81 002168 深圳惠程 3,677 54,676.99 0.28

82 000012 南玻 A 4,500 54,675.00 0.28

83 600122 宏图高科 4,538 54,410.62 0.28

84 000031 中粮地产 5,200 54,236.00 0.28

85 000690 宝新能源 6,454 54,019.98 0.28

86 000592 平潭发展 5,900 53,572.00 0.28

87 002049 紫光国芯 1,400 53,326.00 0.28

88 000671 阳光城 8,245 53,097.80 0.28

89 002223 鱼跃医疗 1,469 53,030.90 0.27

90 000979 中弘股份 18,794 52,811.14 0.27

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2016 年年度报告

91 000598 兴蓉环境 9,100 52,416.00 0.27

92 300055 万邦达 3,000 52,350.00 0.27

93 600161 天坛生物 1,316 52,139.92 0.27

94 002001 新和成 2,300 51,773.00 0.27

95 600418 江淮汽车 4,450 51,709.00 0.27

96 002299 圣农发展 1,800 51,300.00 0.27

97 600759 洲际油气 6,337 51,202.96 0.27

98 600811 东方集团 7,200 51,048.00 0.26

99 000727 华东科技 14,100 50,901.00 0.26

100 600699 均胜电子 1,500 50,745.00 0.26

101 600565 迪马股份 7,300 50,662.00 0.26

102 002273 水晶光电 1,960 50,528.80 0.26

103 002221 东华能源 3,900 50,466.00 0.26

104 002092 中泰化学 5,300 50,350.00 0.26

105 300026 红日药业 2,400 50,256.00 0.26

106 600410 华胜天成 4,438 50,060.64 0.26

107 600200 江苏吴中 2,509 49,954.19 0.26

108 002308 威创股份 3,000 49,770.00 0.26

109 601929 吉视传媒 11,300 49,720.00 0.26

110 600198 大唐电信 2,500 49,675.00 0.26

111 603019 中科曙光 1,400 49,616.00 0.26

112 002410 广联达 3,100 49,476.00 0.26

113 600151 航天机电 4,365 49,193.55 0.26

114 002439 启明星辰 2,200 49,148.00 0.25

115 000581 威孚高科 2,300 49,013.00 0.25

116 600851 海欣股份 3,491 48,489.99 0.25

117 600187 国中水务 7,500 48,450.00 0.25

118 600881 亚泰集团 9,400 48,410.00 0.25

119 601155 新城控股 3,800 48,222.00 0.25

120 601699 潞安环能 5,800 47,618.00 0.25

121 600687 刚泰控股 2,900 47,618.00 0.25

122 600160 巨化股份 4,600 47,564.00 0.25

123 300273 和佳股份 2,440 47,311.60 0.25

124 002191 劲嘉股份 4,412 47,208.40 0.24

125 002051 中工国际 2,220 47,130.60 0.24

126 002276 万马股份 2,487 47,128.65 0.24

127 600611 大众交通 6,374 47,103.86 0.24

128 002595 豪迈科技 2,300 47,104.00 0.24

129 300182 捷成股份 3,649 47,072.10 0.24

130 600787 中储股份 5,702 46,642.36 0.24

131 600770 综艺股份 3,812 46,468.28 0.24

132 600026 中海发展 6,962 45,601.10 0.24

133 600633 浙报传媒 2,900 45,588.00 0.24

134 600884 杉杉股份 2,556 45,420.12 0.24

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2016 年年度报告

135 600528 中铁二局 3,700 45,399.00 0.24

136 600808 马钢股份 15,400 45,276.00 0.23

137 002477 雏鹰农牧 8,104 45,220.32 0.23

138 002311 海大集团 2,840 45,184.40 0.23

139 300010 立思辰 2,300 45,034.00 0.23

140 600597 光明乳业 3,000 44,730.00 0.23

141 002013 中航机电 2,745 44,661.15 0.23

142 000667 美好集团 10,453 44,425.25 0.23

143 600572 康恩贝 6,473 44,404.78 0.23

144 600426 华鲁恒升 4,405 44,402.40 0.23

145 600348 阳泉煤业 6,100 44,347.00 0.23

146 000878 云南铜业 4,100 44,280.00 0.23

147 000400 许继电气 2,800 44,100.00 0.23

148 300291 华录百纳 1,800 43,650.00 0.23

149 600216 浙江医药 3,200 43,616.00 0.23

150 000543 皖能电力 5,252 43,539.08 0.23

151 600171 上海贝岭 2,601 43,488.72 0.23

152 000975 银泰资源 2,898 43,470.00 0.23

153 600325 华发股份 3,293 43,335.88 0.22

154 600511 国药股份 1,360 43,343.20 0.22

155 600073 上海梅林 3,261 43,273.47 0.22

156 600064 南京高科 2,506 43,128.26 0.22

157 600108 亚盛集团 8,100 42,849.00 0.22

158 300274 阳光电源 1,800 42,804.00 0.22

159 000961 中南建设 5,500 42,735.00 0.22

160 600120 浙江东方 1,200 42,576.00 0.22

161 600499 科达洁能 5,400 42,552.00 0.22

162 600320 振华重工 8,600 42,312.00 0.22

163 002217 合力泰 2,800 42,308.00 0.22

164 600651 飞乐音响 3,392 41,755.52 0.22

165 603766 隆鑫通用 1,900 41,705.00 0.22

166 600536 中国软件 1,500 41,595.00 0.22

167 002489 浙江永强 5,600 41,552.00 0.22

168 002250 联化科技 2,672 41,496.16 0.22

169 000563 陕国投 A 6,362 41,289.38 0.21

170 600392 盛和资源 2,700 41,067.00 0.21

171 600557 康缘药业 2,236 41,052.96 0.21

172 000021 深科技 3,700 41,033.00 0.21

173 000786 北新建材 4,018 40,903.24 0.21

174 601880 大连港 15,896 40,852.72 0.21

175 002657 中科金财 800 40,720.00 0.21

176 002624 完美环球 1,100 40,678.00 0.21

177 002155 湖南黄金 3,100 40,517.00 0.21

178 300199 翰宇药业 2,000 40,500.00 0.21

第 97 页共 134 页

2016 年年度报告

179 002672 东江环保 2,073 40,361.31 0.21

180 300043 互动娱乐 3,100 40,238.00 0.21

181 600017 日照港 9,601 39,940.16 0.21

182 600366 宁波韵升 1,752 39,893.04 0.21

183 000488 晨鸣纸业 4,328 39,817.60 0.21

184 002325 洪涛股份 4,039 39,501.42 0.20

185 300115 长盈精密 1,520 39,170.40 0.20

186 600422 昆药集团 2,666 38,763.64 0.20

187 600039 四川路桥 9,480 38,583.60 0.20

188 000697 炼石有色 1,842 38,516.22 0.20

189 600183 生益科技 3,574 38,491.98 0.20

190 600872 中炬高新 2,623 38,138.42 0.20

191 600267 海正药业 2,800 38,052.00 0.20

192 600316 洪都航空 1,900 37,791.00 0.20

193 600067 冠城大通 5,313 37,775.43 0.20

194 002431 棕榈股份 3,150 37,516.50 0.19

195 600169 太原重工 8,800 37,224.00 0.19

196 000008 神州高铁 3,900 37,206.00 0.19

197 000685 中山公用 3,447 37,193.13 0.19

198 300001 特锐德 1,800 37,080.00 0.19

199 600773 西藏城投 2,362 37,012.54 0.19

200 300134 大富科技 1,320 36,669.60 0.19

201 002437 誉衡药业 4,265 36,636.35 0.19

202 600970 中材国际 5,100 36,414.00 0.19

203 002375 亚厦股份 3,100 36,239.00 0.19

204 300202 聚龙股份 1,400 36,092.00 0.19

205 000762 西藏矿业 1,716 36,001.68 0.19

206 002022 科华生物 1,726 35,987.10 0.19

207 002353 杰瑞股份 2,100 35,973.00 0.19

208 600277 亿利洁能 5,300 35,828.00 0.19

209 600056 中国医药 1,898 35,739.34 0.19

210 000973 佛塑科技 3,684 35,587.44 0.18

211 000860 顺鑫农业 1,625 35,571.25 0.18

212 600537 亿晶光电 4,060 35,525.00 0.18

213 600058 五矿发展 2,000 35,120.00 0.18

214 002603 以岭药业 2,100 34,923.00 0.18

215 600736 苏州高新 3,495 34,915.05 0.18

216 600517 置信电气 3,303 34,813.62 0.18

217 002444 巨星科技 1,975 34,720.50 0.18

218 300287 飞利信 2,800 34,608.00 0.18

219 600458 时代新材 2,075 34,528.00 0.18

220 600380 健康元 3,084 34,448.28 0.18

221 600580 卧龙电气 3,436 34,428.72 0.18

222 600260 凯乐科技 2,158 34,376.94 0.18

第 98 页共 134 页

2016 年年度报告

223 601000 唐山港 8,316 34,261.92 0.18

224 600694 大商股份 800 34,112.00 0.18

225 600601 方正科技 7,510 34,095.40 0.18

226 600270 外运发展 1,828 34,073.92 0.18

227 600416 湘电股份 2,488 34,060.72 0.18

228 601005 重庆钢铁 13,500 34,020.00 0.18

229 601010 文峰股份 6,428 33,875.56 0.18

230 600062 华润双鹤 1,600 33,792.00 0.18

231 002073 软控股份 3,026 33,770.16 0.18

232 000006 深振业 A 4,000 33,680.00 0.17

233 002050 三花股份 3,344 33,406.56 0.17

234 600433 冠豪高新 3,700 33,374.00 0.17

235 002699 美盛文化 900 33,282.00 0.17

236 000066 长城电脑 2,768 33,271.36 0.17

237 002074 国轩高科 900 33,210.00 0.17

238 600006 东风汽车 4,093 33,194.23 0.17

239 002271 东方雨虹 1,500 33,180.00 0.17

240 002428 云南锗业 2,148 33,122.16 0.17

241 000612 焦作万方 4,036 33,095.20 0.17

242 000600 建投能源 3,500 33,075.00 0.17

243 002078 太阳纸业 5,956 32,996.24 0.17

244 000519 江南红箭 2,383 32,980.72 0.17

245 600220 江苏阳光 7,348 32,919.04 0.17

246 601777 力帆股份 3,137 32,781.65 0.17

247 000937 冀中能源 5,100 32,640.00 0.17

248 600125 铁龙物流 4,600 32,614.00 0.17

249 600298 安琪酵母 1,795 32,579.25 0.17

250 600575 皖江物流 7,518 32,477.76 0.17

251 000816 智慧农业 5,607 32,464.53 0.17

252 600765 中航重机 2,045 32,331.45 0.17

253 000829 天音控股 2,592 32,270.40 0.17

254 002390 信邦制药 3,050 32,116.50 0.17

255 002440 闰土股份 1,994 32,063.52 0.17

256 000848 承德露露 2,663 31,956.00 0.17

257 600880 博瑞传播 3,700 31,894.00 0.17

258 002161 远望谷 2,394 31,864.14 0.17

259 000566 海南海药 2,286 31,775.40 0.16

260 002505 大康农业 8,600 31,562.00 0.16

261 300032 金龙机电 1,800 31,554.00 0.16

262 000939 凯迪生态 3,444 31,547.04 0.16

263 001696 宗申动力 3,144 31,440.00 0.16

264 002589 瑞康医药 900 31,212.00 0.16

265 002498 汉缆股份 6,800 30,940.00 0.16

266 000587 金洲慈航 1,931 30,876.69 0.16

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2016 年年度报告

267 002048 宁波华翔 1,365 30,712.50 0.16

268 000926 福星股份 2,420 30,564.60 0.16

269 601311 骆驼股份 1,783 30,560.62 0.16

270 600823 世茂股份 3,920 30,497.60 0.16

271 600175 美都能源 5,400 30,456.00 0.16

272 600284 浦东建设 2,688 30,401.28 0.16

273 002640 跨境通 1,800 30,366.00 0.16

274 000777 中核科技 1,332 30,342.96 0.16

275 000541 佛山照明 2,703 30,192.51 0.16

276 002681 奋达科技 1,900 30,153.00 0.16

277 300147 香雪制药 2,110 30,109.70 0.16

278 000652 泰达股份 5,196 29,980.92 0.16

279 601717 郑煤机 4,900 29,890.00 0.16

280 600004 白云机场 2,145 29,879.85 0.15

281 600729 重庆百货 1,157 29,862.17 0.15

282 000572 海马汽车 5,730 29,853.30 0.15

283 600587 新华医疗 1,200 29,748.00 0.15

284 000861 海印股份 5,464 29,669.52 0.15

285 600805 悦达投资 3,227 29,559.32 0.15

286 002642 荣之联 1,250 29,537.50 0.15

287 000620 新华联 2,812 29,469.76 0.15

288 300257 开山股份 1,800 29,394.00 0.15

289 600289 亿阳信通 2,091 29,190.36 0.15

290 000969 安泰科技 2,200 29,084.00 0.15

291 002268 卫士通 900 28,998.00 0.15

292 600869 智慧能源 3,058 28,836.94 0.15

293 600409 三友化工 3,661 28,812.07 0.15

294 002063 远光软件 2,037 28,640.22 0.15

295 000050 深天马 A 1,500 28,605.00 0.15

296 002002 鸿达兴业 4,185 28,541.70 0.15

297 002358 森源电气 1,600 28,272.00 0.15

298 000088 盐田港 3,899 28,150.78 0.15

299 002005 德豪润达 4,754 28,096.14 0.15

300 600628 新世界 1,984 28,053.76 0.15

301 002588 史丹利 2,160 27,907.20 0.14

302 600351 亚宝药业 2,601 27,882.72 0.14

303 002479 富春环保 2,254 27,859.44 0.14

304 601001 大同煤业 4,000 27,800.00 0.14

305 600831 广电网络 1,811 27,798.85 0.14

306 002368 太极股份 850 27,778.00 0.14

307 000681 视觉中国 1,200 27,420.00 0.14

308 002371 七星电子 700 27,405.00 0.14

309 002396 星网锐捷 1,432 27,365.52 0.14

310 002106 莱宝高科 2,400 27,336.00 0.14

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2016 年年度报告

311 002269 美邦服饰 6,250 27,312.50 0.14

312 600112 天成控股 2,393 27,232.34 0.14

313 600059 古越龙山 2,570 27,242.00 0.14

314 600282 南钢股份 10,300 27,192.00 0.14

315 000528 柳工 3,900 27,144.00 0.14

316 600835 上海机电 1,285 27,074.95 0.14

317 600395 盘江股份 3,200 27,072.00 0.14

318 600236 桂冠电力 3,600 27,000.00 0.14

319 603188 亚邦股份 1,400 26,978.00 0.14

320 600496 精工钢构 6,172 26,848.20 0.14

321 000552 靖远煤电 7,000 26,740.00 0.14

322 000090 天健集团 2,760 26,716.80 0.14

323 002011 盾安环境 2,486 26,724.50 0.14

324 600259 广晟有色 500 26,430.00 0.14

325 600894 广日股份 1,800 26,352.00 0.14

326 000669 金鸿能源 1,550 26,319.00 0.14

327 600460 士兰微 3,717 26,316.36 0.14

328 002463 沪电股份 4,826 26,301.70 0.14

329 600545 新疆城建 3,826 26,246.36 0.14

330 603077 和邦生物 5,144 26,234.40 0.14

331 002277 友阿股份 1,958 26,139.30 0.14

332 601666 平煤股份 5,800 26,042.00 0.14

333 600812 华北制药 3,982 26,042.28 0.14

334 000099 中信海直 1,900 25,840.00 0.13

335 002261 拓维信息 1,900 25,840.00 0.13

336 002028 思源电气 2,310 25,848.90 0.13

337 600757 长江传媒 2,917 25,757.11 0.13

338 600639 浦东金桥 1,232 25,674.88 0.13

339 600859 王府井 1,470 25,578.00 0.13

340 600563 法拉电子 639 25,457.76 0.13

341 000680 山推股份 5,000 25,400.00 0.13

342 002344 海宁皮城 2,500 25,400.00 0.13

343 600180 瑞茂通 1,567 25,354.06 0.13

344 002056 横店东磁 1,676 25,290.84 0.13

345 002025 航天电器 1,030 25,286.50 0.13

346 002128 露天煤业 3,000 25,230.00 0.13

347 002254 泰和新材 1,681 25,147.76 0.13

348 000726 鲁泰 A 2,149 25,057.34 0.13

349 600826 兰生股份 783 24,930.72 0.13

350 002482 广田集团 2,998 24,883.40 0.13

351 600428 中远航运 4,249 24,856.65 0.13

352 002317 众生药业 1,884 24,831.12 0.13

353 000501 鄂武商 A 1,287 24,620.31 0.13

354 002503 搜于特 1,949 24,459.95 0.13

第 101 页共 134 页

2016 年年度报告

355 600586 金晶科技 5,170 24,402.40 0.13

356 000616 海航投资 4,066 24,314.68 0.13

357 002551 尚荣医疗 1,099 24,178.00 0.13

358 600481 双良节能 4,040 23,997.60 0.12

359 000830 鲁西化工 4,958 23,996.72 0.12

360 600300 维维股份 4,200 23,982.00 0.12

361 002029 七匹狼 2,150 23,972.50 0.12

362 002727 一心堂 1,000 23,910.00 0.12

363 600790 轻纺城 3,771 23,908.14 0.12

364 002635 安洁科技 728 23,805.60 0.12

365 002064 华峰氨纶 4,918 23,704.76 0.12

366 000417 合肥百货 2,666 23,540.78 0.12

367 000900 现代投资 3,244 23,454.12 0.12

368 600809 山西汾酒 1,100 23,419.00 0.12

369 600086 东方金钰 2,308 23,333.88 0.12

370 002242 九阳股份 1,100 23,155.00 0.12

371 600761 安徽合力 1,955 23,029.90 0.12

372 000062 深圳华强 900 23,031.00 0.12

373 000158 常山股份 1,700 22,967.00 0.12

374 002384 东山精密 1,278 22,888.98 0.12

375 000401 冀东水泥 2,200 22,814.00 0.12

376 600292 远达环保 1,749 22,771.98 0.12

377 002181 粤传媒 2,758 22,725.92 0.12

378 600850 华东电脑 839 22,653.00 0.12

379 600509 天富能源 3,021 22,597.08 0.12

380 002118 紫鑫药业 1,376 22,525.12 0.12

381 600640 号百控股 1,100 22,385.00 0.12

382 002041 登海种业 1,350 22,329.00 0.12

383 600720 祁连山 2,993 22,327.78 0.12

384 600195 中牧股份 1,020 22,123.80 0.11

385 601886 江河集团 2,000 21,980.00 0.11

386 600750 江中药业 643 21,649.81 0.11

387 601678 滨化股份 4,165 21,533.05 0.11

388 000550 江铃汽车 821 21,526.62 0.11

389 600825 新华传媒 2,459 21,516.25 0.11

390 601908 京运通 2,882 21,442.08 0.11

391 002414 高德红外 819 21,294.00 0.11

392 002408 齐翔腾达 3,564 21,277.08 0.11

393 601369 陕鼓动力 3,000 21,240.00 0.11

394 002093 国脉科技 1,829 21,124.95 0.11

395 600596 新安股份 2,584 21,007.92 0.11

396 601801 皖新传媒 1,654 20,989.26 0.11

397 000661 长春高新 200 20,942.00 0.11

398 000030 富奥股份 2,700 20,952.00 0.11

第 102 页共 134 页

2016 年年度报告

399 000897 津滨发展 4,466 20,900.88 0.11

400 600657 信达地产 3,766 20,600.02 0.11

401 002366 台海核电 400 20,492.00 0.11

402 002194 武汉凡谷 1,210 20,255.40 0.11

403 600717 天津港 2,000 20,220.00 0.10

404 000931 中关村 2,430 20,047.50 0.10

405 002267 陕天然气 1,868 19,800.80 0.10

406 600551 时代出版 992 19,740.80 0.10

407 600280 中央商场 2,800 19,460.00 0.10

408 601002 晋亿实业 2,276 19,346.00 0.10

409 000631 顺发恒业 3,412 19,311.92 0.10

410 000636 风华高科 2,101 19,245.16 0.10

411 600132 重庆啤酒 1,200 18,948.00 0.10

412 600483 福能股份 1,600 18,896.00 0.10

413 002345 潮宏基 1,740 18,896.40 0.10

414 002602 世纪华通 700 18,893.00 0.10

415 000877 天山股份 2,766 18,836.46 0.10

416 600456 宝钛股份 992 18,679.36 0.10

417 000810 创维数字 1,000 18,610.00 0.10

418 002342 巨力索具 3,118 18,552.10 0.10

419 000513 丽珠集团 363 18,346.02 0.10

420 000426 兴业矿业 1,832 18,320.00 0.10

421 002332 仙琚制药 1,426 18,309.84 0.09

422 002244 滨江集团 2,500 18,125.00 0.09

423 002646 青青稞酒 900 18,117.00 0.09

424 600425 青松建化 4,128 18,080.64 0.09

425 000703 恒逸石化 1,600 17,968.00 0.09

426 600251 冠农股份 2,228 17,957.68 0.09

427 002251 步步高 1,370 17,878.50 0.09

428 601233 桐昆股份 1,454 17,753.34 0.09

429 002698 博实股份 990 17,631.90 0.09

430 002285 世联行 2,010 17,607.60 0.09

431 002281 光迅科技 283 17,565.81 0.09

432 002122 天马股份 2,604 17,524.92 0.09

433 600335 国机汽车 1,372 17,424.40 0.09

434 600743 华远地产 3,740 17,391.00 0.09

435 600801 华新水泥 2,232 17,298.00 0.09

436 002309 中利科技 1,009 16,840.21 0.09

437 600397 安源煤业 3,597 16,797.99 0.09

438 600466 蓝光发展 2,000 16,680.00 0.09

439 000869 张裕 A 400 16,604.00 0.09

440 600329 中新药业 945 16,546.95 0.09

441 601965 中国汽研 1,700 16,507.00 0.09

442 600864 哈投股份 1,372 16,326.80 0.08

第 103 页共 134 页

2016 年年度报告

443 600776 东方通信 1,475 16,239.75 0.08

444 601126 四方股份 1,648 16,084.48 0.08

445 002249 大洋电机 1,398 16,063.02 0.08

446 600874 创业环保 1,978 15,942.68 0.08

447 000049 德赛电池 400 15,948.00 0.08

448 600507 方大特钢 2,532 15,875.64 0.08

449 603699 纽威股份 900 15,759.00 0.08

450 600618 氯碱化工 1,132 15,700.84 0.08

451 601515 东风股份 1,318 15,671.02 0.08

452 002327 富安娜 1,696 15,637.12 0.08

453 600617 国新能源 1,300 15,613.00 0.08

454 002354 天神娱乐 200 15,598.00 0.08

455 603169 兰石重装 1,300 15,600.00 0.08

456 600993 马应龙 709 15,385.30 0.08

457 000919 金陵药业 1,079 15,127.58 0.08

458 300039 上海凯宝 1,360 14,973.60 0.08

459 002392 北京利尔 2,728 14,512.96 0.08

460 601226 华电重工 1,600 14,448.00 0.07

461 600184 光电股份 652 14,415.72 0.07

462 600754 锦江股份 400 14,228.00 0.07

463 600053 九鼎投资 400 14,172.00 0.07

464 600141 兴发集团 1,009 14,166.36 0.07

465 603328 依顿电子 500 14,055.00 0.07

466 000028 国药一致 200 13,918.00 0.07

467 002233 塔牌集团 1,607 13,852.34 0.07

468 002293 罗莱生活 983 13,585.06 0.07

469 600088 中视传媒 579 13,525.44 0.07

470 600748 上实发展 1,045 13,470.05 0.07

471 000596 古井贡酒 300 13,182.00 0.07

472 603567 珍宝岛 600 13,074.00 0.07

473 002512 达华智能 700 12,880.00 0.07

474 600751 天海投资 1,400 12,824.00 0.07

475 002216 三全食品 1,390 12,788.00 0.07

476 002678 珠江钢琴 952 12,690.16 0.07

477 603001 奥康国际 580 12,104.60 0.06

478 600510 黑牡丹 1,367 11,783.54 0.06

479 600468 百利电气 822 11,713.50 0.06

480 603555 贵人鸟 400 10,196.00 0.05

481 002238 天威视讯 677 9,938.36 0.05

482 002461 珠江啤酒 789 9,665.25 0.05

483 603698 航天工程 300 9,588.00 0.05

484 600971 恒源煤电 1,500 9,240.00 0.05

485 603005 晶方科技 200 6,720.00 0.03

486 600623 华谊集团 300 5,802.00 0.03

第 104 页共 134 页

2016 年年度报告

487 603883 老百姓 100 5,032.00 0.03

488 603806 福斯特 100 4,932.00 0.03

489 600917 重庆燃气 400 4,236.00 0.02

490 002745 木林森 100 3,649.00 0.02

491 603568 伟明环保 150 3,396.00 0.02

8.1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000511 烯碳新材 22,436.00 200,129.12 1.04

2 600654 中安消 2,010.00 40,662.30 0.21

3 000959 首钢股份 4,300.00 21,070.00 0.11

4 000693 华泽钴镍 1,200.00 15,000.00 0.08

5 600704 物产中大 1,318.00 13,338.16 0.07

6 000582 北部湾港 400.00 6,528.00 0.03

注:积极投资股票是因中证 500 指数成份股调整及股票停牌,未及时卖出而被动持有的股票。

8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 002466 天齐锂业 755,815.00 3.45

2 600201 生物股份 402,087.44 1.84

3 600654 中安消 394,967.00 1.81

4 300072 三聚环保 350,472.22 1.60

5 600694 大商股份 344,586.00 1.57

6 600699 均胜电子 340,430.00 1.56

7 600482 风帆股份 335,421.00 1.53

8 000887 中鼎股份 334,906.00 1.53

9 600498 烽火通信 333,986.00 1.53

10 002174 游族网络 333,132.00 1.52

11 002085 万丰奥威 321,645.00 1.47

12 002179 中航光电 318,565.00 1.46

13 600816 安信信托 318,160.00 1.45

14 600079 人福医药 317,252.00 1.45

15 603019 中科曙光 313,271.00 1.43

第 105 页共 134 页

2016 年年度报告

16 002701 奥瑞金 312,925.00 1.43

17 002030 达安基因 307,582.00 1.41

18 600525 长园集团 307,186.00 1.40

19 000748 长城信息 304,223.00 1.39

20 002276 万马股份 300,966.00 1.38

8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 002466 天齐锂业 697,850.00 3.61

2 000748 长城信息 631,853.00 3.27

3 600978 宜华生活 414,786.00 2.15

4 000066 长城电脑 390,208.40 2.02

5 600694 大商股份 381,912.00 1.98

6 600816 安信信托 374,555.75 1.94

7 600201 生物股份 368,714.73 1.91

8 600654 中安消 366,071.00 1.90

9 002174 游族网络 360,656.00 1.87

10 300072 三聚环保 343,621.00 1.78

11 600074 保千里 335,598.41 1.74

12 000887 中鼎股份 326,465.39 1.69

13 600079 人福医药 325,917.00 1.69

14 002179 中航光电 319,446.00 1.65

15 600498 烽火通信 313,872.00 1.63

16 002085 万丰奥威 308,473.30 1.60

17 600699 均胜电子 308,159.65 1.60

18 600482 中国动力 303,475.76 1.57

19 600376 首开股份 302,213.08 1.57

20 300267 尔康制药 296,052.00 1.53

8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 77,796,670.26

卖出股票的收入(成交)总额 74,375,291.24

8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第 106 页共 134 页

2016 年年度报告

8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.1.11.1 本期国债期货投资政策

无。

8.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.1.12 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.1.13 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.1.13.1 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,685.23

2 应收证券清算款 32,697.20

第 107 页共 134 页

2016 年年度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 7,140.72

5 应收申购款 25,503.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 7,663.07

8 其他 -

9 合计 117,689.51

8.1.13.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.1.13.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.1.13.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 净值比例(%)

1 600614 鼎立股份 102,173.28 0.53 重大事项

2 002663 普邦园林 87,068.80 0.45 重大事项

8.1.13.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 值比例(%)

1 000511 烯碳新材 200,129.12 1.04 重大事项

2 600654 中安消 40,662.30 0.21 重大事项

3 000959 首钢股份 21,070.00 0.11 重大事项

4 000693 华泽钴镍 15,000.00 0.08 重大事项

5 600704 物产中大 13,338.16 0.07 重大事项

8.1.13.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第 108 页共 134 页

2016 年年度报告

8.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

8.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例(%)

1 权益投资 16,007,084.40 90.49

其中:股票 16,007,084.40 90.49

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,575,622.14 8.91

7 其他各项资产 106,640.69 0.60

8 合计 17,689,347.23 100.00

8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 677,430.00 3.93

B 采矿业 15,000.00 0.09

C 制造业 9,373,934.40 54.38

第 109 页共 134 页

2016 年年度报告

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,819.00 0.11

E 建筑业 3,131,202.00 18.17

F 批发和零售业 813,660.00 4.72

G 交通运输、仓储和邮政业 443,232.00 2.57

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 444,053.00 2.58

J 金融业 702,974.00 4.08

K 房地产业 150,190.00 0.87

L 租赁和商务服务业 47,520.00 0.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 189,070.00 1.10

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 16,007,084.40 92.86

8.2.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。

8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000429 粤高速A 64,800 443,232.00 2.57

2 002323 雅百特 29,000 439,060.00 2.55

3 002504 弘高创意 55,200 436,632.00 2.53

4 002088 鲁阳节能 22,200 431,790.00 2.50

5 300474 景嘉微 8,000 430,960.00 2.50

6 300117 嘉寓股份 65,000 430,950.00 2.50

7 002752 昇兴股份 24,800 428,296.00 2.48

8 002641 永高股份 50,600 425,546.00 2.47

第 110 页共 134 页

2016 年年度报告

9 002043 兔 宝 宝 36,400 421,148.00 2.44

10 000546 金圆股份 37,200 421,104.00 2.44

11 002713 东易日盛 16,400 420,660.00 2.44

12 300138 晨光生物 23,000 419,290.00 2.43

13 002787 华源控股 10,400 417,144.00 2.42

14 002615 哈尔斯 23,400 410,670.00 2.38

15 300495 美尚生态 9,500 409,450.00 2.38

16 600291 西水股份 21,300 408,534.00 2.37

17 002718 友邦吊顶 5,400 407,214.00 2.36

18 600562 国睿科技 13,300 404,586.00 2.35

19 002548 金新农 28,000 404,040.00 2.34

20 300527 华舟应急 14,500 402,665.00 2.34

21 300119 瑞普生物 23,400 402,246.00 2.33

22 002302 西部建设 53,800 400,272.00 2.32

23 600180 瑞茂通 29,500 399,430.00 2.32

24 600295 鄂尔多斯 42,000 398,580.00 2.31

25 600327 大东方 42,700 397,110.00 2.30

26 002688 金河生物 39,300 396,930.00 2.30

27 002124 天邦股份 32,600 395,438.00 2.29

28 002620 瑞和股份 7,200 393,696.00 2.28

29 002743 富煌钢构 25,100 393,568.00 2.28

30 002190 成飞集成 12,300 393,354.00 2.28

31 000068 华控赛格 47,000 391,040.00 2.27

32 300520 科大国创 5,100 389,232.00 2.26

33 002775 文科园林 17,100 385,434.00 2.24

34 002746 仙坛股份 7,800 384,150.00 2.23

35 002567 唐人神 23,000 290,720.00 1.69

36 600030 中信证券 15,000 240,900.00 1.40

37 000010 美丽生态 28,000 215,320.00 1.25

38 600172 黄河旋风 11,000 196,680.00 1.14

39 300347 泰格医药 7,000 189,070.00 1.10

40 000056 皇庭国际 10,000 132,500.00 0.77

41 600097 开创国际 5,000 108,700.00 0.63

42 300087 荃银高科 7,000 92,610.00 0.54

43 600252 中恒集团 14,800 67,784.00 0.39

44 000547 航天发展 3,700 56,832.00 0.33

45 000711 京蓝科技 1,500 48,810.00 0.28

46 600687 刚泰控股 2,900 47,618.00 0.28

47 600790 轻纺城 6,600 47,520.00 0.28

48 002234 民和股份 2,000 43,160.00 0.25

49 002566 益盛药业 3,300 42,240.00 0.25

50 600926 杭州银行 2,000 41,900.00 0.24

51 300436 广生堂 700 37,828.00 0.22

52 601005 重庆钢铁 13,500 34,020.00 0.20

第 111 页共 134 页

2016 年年度报告

53 300508 维宏股份 200 24,298.00 0.14

54 600483 福能股份 1,700 18,819.00 0.11

55 000732 泰禾集团 1,000 17,690.00 0.10

56 600297 广汇汽车 2,000 17,120.00 0.10

57 600892 大晟文化 200 15,662.00 0.09

58 000693 ST 华泽 1,200 15,000.00 0.09

59 000555 神州信息 700 14,861.00 0.09

60 601229 上海银行 500 11,640.00 0.07

61 002745 木林森 100 3,649.00 0.02

62 300273 和佳股份 40 682.40 0.00

8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 002752 昇兴股份 852,802.52 4.95

2 300119 瑞普生物 782,384.00 4.54

3 600891 秋林集团 765,234.90 4.44

4 600030 中信证券 734,480.00 4.26

5 600327 大东方 733,789.00 4.26

6 002548 金新农 710,916.00 4.12

7 000885 同力水泥 690,756.05 4.01

8 002641 永高股份 687,068.96 3.99

9 002746 仙坛股份 685,486.02 3.98

10 002323 雅百特 680,192.00 3.95

11 600562 国睿科技 664,905.00 3.86

12 300527 华舟应急 660,645.98 3.83

13 600990 四创电子 649,921.48 3.77

14 300138 晨光生物 643,710.70 3.73

15 002504 弘高创意 642,429.97 3.73

16 300495 美尚生态 639,828.00 3.71

17 002032 苏 泊 尔 635,403.75 3.69

18 300474 景嘉微 627,002.00 3.64

19 600975 新五丰 621,853.00 3.61

20 000810 创维数字 615,645.00 3.57

21 600419 天润乳业 613,261.22 3.56

22 600291 西水股份 603,653.00 3.50

23 600295 鄂尔多斯 603,343.00 3.50

24 002190 成飞集成 585,548.00 3.40

第 112 页共 134 页

2016 年年度报告

25 601886 江河集团 577,043.00 3.35

26 300347 泰格医药 566,271.86 3.29

27 002567 唐人神 560,730.57 3.25

28 002542 中化岩土 551,541.50 3.20

29 002062 宏润建设 525,111.45 3.05

30 000619 海螺型材 515,181.23 2.99

31 300021 大禹节水 505,886.00 2.93

32 000993 闽东电力 505,592.11 2.93

33 002772 众兴菌业 504,805.59 2.93

34 002043 兔 宝 宝 503,101.00 2.92

35 000068 华控赛格 502,598.00 2.92

36 300436 广生堂 483,685.00 2.81

37 600522 中天科技 476,807.50 2.77

38 002615 哈尔斯 465,220.46 2.70

39 600828 茂业商业 462,029.00 2.68

40 601633 长城汽车 452,792.00 2.63

41 300448 浩云科技 451,244.15 2.62

42 002124 天邦股份 449,439.00 2.61

43 000546 金圆股份 447,421.00 2.60

44 002088 鲁阳节能 445,933.14 2.59

45 000429 粤高速A 444,657.00 2.58

46 300117 嘉寓股份 444,278.09 2.58

47 002620 瑞和股份 443,563.00 2.57

48 600180 瑞茂通 431,000.00 2.50

49 002775 文科园林 430,863.45 2.50

50 002302 西部建设 430,122.00 2.50

51 002787 华源控股 429,512.00 2.49

52 002713 东易日盛 421,410.00 2.44

53 002743 富煌钢构 421,134.00 2.44

54 002688 金河生物 420,375.00 2.44

55 002718 友邦吊顶 418,059.00 2.43

56 603007 花王股份 412,052.00 2.39

57 000921 海信科龙 408,416.00 2.37

58 300008 天海防务 408,012.11 2.37

59 603355 莱克电气 406,611.00 2.36

60 300520 科大国创 405,768.00 2.35

61 002519 银河电子 402,424.00 2.33

62 600629 华建集团 381,447.00 2.21

63 603017 中衡设计 376,469.00 2.18

64 002403 爱仕达 373,764.00 2.17

65 000010 美丽生态 370,788.00 2.15

66 002586 围海股份 370,331.00 2.15

67 603828 柯利达 362,195.00 2.10

68 603366 日出东方 361,855.00 2.10

第 113 页共 134 页

2016 年年度报告

69 000428 华天酒店 359,845.00 2.09

70 603818 曲美家居 353,660.00 2.05

71 000789 万年青 353,270.00 2.05

72 601339 百隆东方 353,120.00 2.05

73 600782 新钢股份 351,159.00 2.04

74 600510 黑牡丹 350,419.00 2.03

75 603600 永艺股份 348,384.00 2.02

76 002717 岭南园林 346,037.00 2.01

77 603030 全筑股份 345,950.00 2.01

8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 000885 同力水泥 782,692.00 4.54

2 600891 秋林集团 701,353.00 4.07

3 600419 天润乳业 675,552.76 3.92

4 600990 四创电子 634,871.00 3.68

5 002032 苏 泊 尔 628,852.56 3.65

6 600975 新五丰 618,275.00 3.59

7 000810 创维数字 605,141.09 3.51

8 601886 江河集团 597,761.00 3.47

9 002542 中化岩土 552,306.03 3.20

10 600522 中天科技 550,252.52 3.19

11 300021 大禹节水 518,161.00 3.01

12 000619 海螺型材 517,272.42 3.00

13 000993 闽东电力 517,258.00 3.00

14 600828 茂业商业 517,197.00 3.00

15 002062 宏润建设 506,086.40 2.94

16 002752 昇兴股份 498,502.00 2.89

17 600030 中信证券 494,845.00 2.87

18 002772 众兴菌业 486,863.00 2.82

19 300448 浩云科技 461,239.00 2.68

20 300436 广生堂 457,519.00 2.65

21 601633 长城汽车 448,056.00 2.60

22 603355 莱克电气 435,264.00 2.53

23 603007 花王股份 426,406.00 2.47

24 603616 韩建河山 407,379.00 2.36

25 600629 华建集团 405,694.00 2.35

26 002403 爱仕达 399,191.00 2.32

第 114 页共 134 页

2016 年年度报告

27 600782 新钢股份 397,154.00 2.30

28 300008 天海防务 397,104.00 2.30

29 603828 柯利达 395,640.36 2.30

30 000789 万年青 395,044.00 2.29

31 603017 中衡设计 392,306.00 2.28

32 000921 海信科龙 389,897.00 2.26

33 300355 蒙草生态 387,500.00 2.25

34 300119 瑞普生物 379,099.05 2.20

35 002519 银河电子 371,837.95 2.16

36 603366 日出东方 368,492.08 2.14

37 000428 华天酒店 367,026.00 2.13

38 002586 围海股份 364,500.00 2.11

39 300403 地尔汉宇 363,002.00 2.11

40 600258 首旅酒店 357,726.96 2.08

41 600327 大东方 355,810.00 2.06

42 600510 黑牡丹 351,065.08 2.04

43 002264 新 华 都 350,848.00 2.04

44 603030 全筑股份 348,473.00 2.02

45 601339 百隆东方 347,987.00 2.02

46 603868 飞科电器 347,656.00 2.02

47 300347 泰格医药 347,090.00 2.01

48 603600 永艺股份 344,224.00 2.00

8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 87,019,079.20

卖出股票的收入(成交)总额 90,071,215.73

8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 115 页共 134 页

2016 年年度报告

8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.2.11.1 本期国债期货投资政策

无。

8.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.2.12 本基金期末持有的前十大重仓股之一嘉寓股份(代码:300117),由于财务会计报告违规和未

及时披露信息,被中国证监会警示、对公司罚款 60 万元。该事项已于 2016 年 12 月 30 日在指定媒

体公开披露。

8.2.13 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.2.13.1 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,222.10

2 应收证券清算款 86,647.53

3 应收股利 -

4 应收利息 654.75

5 应收申购款 7,116.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第 116 页共 134 页

2016 年年度报告

8 其他 -

9 合计 106,640.69

8.2.13.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.2.13.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 净值比例(%)

1 002567 唐人神 290,720.00 1.69 重大事项

2 000547 航天发展 56,832.00 0.33 重大事项

3 000711 京蓝科技 48,810.00 0.28 重大事项

4 600687 刚泰控股 47,618.00 0.28 重大事项

5 601005 重庆钢铁 34,020.00 0.20 重大事项

8.2.13.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

金鹰 500A 309 9,587.75 1,175,026.58 39.66% 1,787,588.42 60.34%

金鹰 500B 730 4,692.00 106,925.02 3.12% 3,318,235.98 96.88%

金鹰 500 2,163 5,964.48 8.90 0.00% 12,901,162.49 100.00

第 117 页共 134 页

2016 年年度报告

%

合计 3,202 6,024.03 1,281,960.50 6.65% 18,006,986.89 93.35%

注:2016 年 8 月 25 日起,金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证券投

资基金(LOF)。

9.1.2 期末上市基金前十名持有人

金鹰 500A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比

上海明汯投资管理有限公司-

1 1,116,876.00 38.92%

明汯 CTA 一号基金

2 黄松友 285,124.00 9.94%

3 魏国强 155,400.00 5.42%

4 方春娣 136,587.00 4.76%

5 章宇军 124,000.00 4.32%

6 梁继才 122,276.00 4.26%

7 郭增光 102,285.00 3.56%

8 刘云政 72,200.00 2.52%

9 余德元 60,300.00 2.10%

10 沈文媛 60,000.00 2.09%

注:该类份额指金鹰500A份额

金鹰500B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

上海明汯投资管理有限公司-

1 89,485.00 3.12%

明汯多策略对冲 1 号基金

2 高翔凌 86,212.00 3.00%

3 张新然 84,000.00 2.93%

4 王清 80,074.00 2.79%

5 娄华训 63,300.00 2.21%

6 陈跃磊 63,246.00 2.20%

7 王鸿云 61,937.00 2.16%

8 黄瑞华 60,823.00 2.12%

9 李盛开 60,000.00 2.09%

10 施双林 59,666.00 2.08%

注:该类份额指金鹰500B份额

金鹰500

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 杨志明 144,961.00 12.58%

第 118 页共 134 页

2016 年年度报告

2 贺敬 111,364.00 9.67%

3 刘金云 73,800.00 6.41%

4 谢晓虹 58,031.00 5.04%

5 杨远明 29,697.00 2.58%

6 刘振祥 27,462.00 2.38%

7 李冬华 25,647.00 2.23%

8 奚勃 25,345.00 2.20%

9 刘国辉 21,623.00 1.88%

10 黄连定 16,122.00 1.40%

注:该类份额指金鹰500母基金的场内份额

9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

金鹰 500A 0.00 0.00%

基金管理人所有从业人 金鹰 500B 0.00 0.00%

员持有本基金 金鹰 500 0.00 0.00%

合计 0.00 0.00%

9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

金鹰 500A 0

本公司高级管理人员、基

金鹰 500B 0

金投资和研究部门负责人

金鹰 500 0

持有本开放式基金

合计 -

金鹰 500A 0

金鹰 500B 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 金鹰 500 0

合计 0

9.1.5 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金

9.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户 户均持有的 持有人结构

数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第 119 页共 134 页

2016 年年度报告

占总份额比 占总份额

持有份额 持有份额

例 比例

3,077 5,489.39 10,840.00 0.06% 16,880,006.57 99.94%

注:根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号],

本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证500指数分级证

券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即2016年8月25日,《金鹰量化精选股票型证券投资基金

(LOF)基金合同》生效。无上年度可比期间数据。后附报表附注为本财务报表组成部分。

9.2.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比

1 黄松友 294,355.00 7.13%

2 贺敬 123,945.00 3.00%

3 郭增光 105,597.00 2.56%

4 王清 95,573.00 2.32%

5 谢晓虹 80,683.00 1.96%

6 娄华训 75,552.00 1.83%

7 黄瑞华 72,596.00 1.76%

8 施双林 71,215.00 1.73%

9 邵兵 70,126.00 1.70%

10 王鸿云 62,705.00 1.52%

9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人

0.00 0.00%

员持有本基金

9.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.2.5 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金

第 120 页共 134 页

2016 年年度报告

§10 开放式基金份额变动

10.1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

单位:份

项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500

基金合同生效日基金份额总额 26,209,859.00 26,209,859.00 341,051,468.50

本报告期期初基金份额总额 2,625,743.00 2,625,743.00 11,602,601.68

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 - - 101,729,505.80

减:基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 - - 101,869,429.78

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 243,960.00 243,960.00 129,000.36

本报告期期末基金份额总额 2,962,615.00 3,425,161.00 12,901,171.39

注:根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规

定:

1、本基金以2016年1月4日为份额折算基准日,对金鹰500场外、场内份额以及金鹰500A份额实

施定期份额折算,

2、本基金三级份额之间转换拆分产生份额变化。

综上,本基金本报告期内,金鹰500A和金鹰500B分别增加份额243,960份,金鹰500增加份额

129,000.36份。

10.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

单位:份

基金合同生效日基金份额总额 19,288,947.39

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,684,489.91

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 7,082,590.73

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 16,890,846.57

注:根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号],

本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告,2016年8月24日为

金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日,原金鹰中证500指数分级证券投资基金基

第 121 页共 134 页

2016 年年度报告

金份额17,331,084.06份转换为19,288,947.39份金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会,决定将原金鹰中证 500 指数分级证券

投资基金转型为金鹰量化精选股票型证券投资基金。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理,相关事项已于 2016 年 5 月 13 日进行了

信息披露。

本报告期内,托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内没有改变了基金投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 25000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

广州证券 1 15,223,288.23 8.60% 13,873.02 8.60% -

光大证券 1 42,910,590.60 24.24% 30,522.74 21.91% -

海通证券 1 21,725,345.76 12.27% 19,798.63 14.21% -

第 122 页共 134 页

2016 年年度报告

华创证券 1 27,916,593.99 15.77% 25,440.42 18.26% -

湘财证券 1 67,227,027.32 37.97% 47,818.79 34.32% -

中信建投证券 1 2,050,154.03 1.16% 1,868.26 1.34% -

注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基

金专用交易单位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析

能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全

面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模

型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服

务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2 金鹰中证500指数分级证券投资基金

11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中银国际证券 1 1,224,910.83 0.80% 1,116.90 0.88% -

华林证券 1 57,533,732.03 37.81% 40,924.74 32.25% -

海通证券 1 5,533,213.32 3.64% 5,154.68 4.06% -

中信证券 1 14,969,778.50 9.84% 13,642.53 10.75% -

信达证券 1 3,901,186.74 2.56% 3,555.94 2.80% -

华创证券 2 65,182,518.16 42.83% 59,406.03 46.81% -

爱建证券 1 1,760,839.92 1.16% 1,640.02 1.29% -

湘财证券 1 2,065,782.00 1.36% 1,469.81 1.16% -

注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基

金专用交易单位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

第 123 页共 134 页

2016 年年度报告

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析

能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全

面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模

型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服

务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

2,000,000.

华创证券 - - 100.00% - -

00

11.8 其他重大事件(转型后)

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金鹰基金管理有限公司关于原金鹰中证 500

指数分级证券投资基金基金份额转换结果暨

1 证券时报等 2016-08-26

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基

金合同生效的公告

【半年报】金鹰中证 500 指数分级证券投资基

2 证券时报等 2016-08-27

金 2016 年半年度报告(摘要)

金鹰基金管理有限公司关于新增北京汇成基

3 金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构 证券时报等 2016-09-02

的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京格上富

4 证券时报等 2016-09-09

信投资顾问有限公司为本公司旗下基金代销

第 124 页共 134 页

2016 年年度报告

机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于开展直销渠道转

5 证券时报等 2016-09-09

换费率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时

6 证券时报等 2016-09-10

更新已过期身份证件的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增微众银行为

7 本公司旗下基金代销机构并开通定投业务的 证券时报等 2016-09-13

公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

8 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-09-20

额投资手续费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防

9 证券时报等 2016-09-21

虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

10 增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-09-22

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞

11 财富投资管理有限公司为本公司旗下基金代 证券时报等 2016-09-23

销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增深圳前海凯

12 恩斯基金销售有限公司为本公司旗下部分基 证券时报等 2016-09-29

金代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海天天基

13 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-09-30

机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京新浪仓

石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金

14 证券时报等 2016-10-14

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

金鹰基金管理有限公司关于新增厦门市鑫鼎

15 盛控股有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-10-14

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增上海万得投

16 资顾问有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-10-21

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

17 证券时报等 2016-10-25

2016 年第 3 季度报告

金鹰基金管理有限公司关于新增凤凰金信(银

川)投资管理有限公司为本公司旗下部分基金

18 证券时报等 2016-10-26

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

金鹰基金管理有限公司关于新增奕丰金融服

19 务(深圳)有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-11-02

销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

第 125 页共 134 页

2016 年年度报告

金鹰基金管理有限公司关于增加深圳前海微

20 众银行股份有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-11-08

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于在广发证券股份

21 有限公司开通本公司旗下部分基金定投及转 证券时报等 2016-11-09

换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于开展网上直销渠

22 证券时报等 2016-11-09

道费率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

23 证券时报等 2016-11-11

增民生证券股份有限公司为代销机构的公告

关于金鹰基金管理有限公司新增中邮证券为

24 证券时报等 2016-11-11

代销机构并代销旗下部分基金的公告

金鹰基金管理有限公司关于安信证券股份有

25 限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业 证券时报等 2016-11-11

务的公告

金鹰基金管理有限公司关于广州证券股份有

26 限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业 证券时报等 2016-11-11

务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增天津国美基

27 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-16

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞

28 财富投资管理有限公司为本公司旗下部分基 证券时报等 2016-11-17

金代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京微动利

29 投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-11-22

销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基

30 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-25

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增上海云湾投

31 资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-29

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

32 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-11-29

额投资手续费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开

33 放式基金申购赎回下限及最低转换份额限制 证券时报等 2016-12-06

的公告

金鹰基金管理有限公司关于调整旗下开放式

34 基金直销柜台申购赎回下限及最低转换份额 证券时报等 2016-12-07

限制的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海好买基

35 证券时报等 2016-12-08

金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销

第 126 页共 134 页

2016 年年度报告

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京唐鼎耀

华投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金

36 证券时报等 2016-12-08

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

金鹰基金管理有限公司关于新增北京创金启

37 富投资管理有限公司为代销机构并代销旗下 证券时报等 2016-12-09

部分基金的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加北京新浪仓

38 石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-12

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增南京途牛金

39 融信息服务有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-21

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增南京苏宁基

40 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-12-22

机构并开通基金转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

41 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-12-22

额投资手续费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加蚂蚁(杭州)

42 基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-12-23

销机构并开通基金转换、定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增中证金牛(北

京)投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金

43 证券时报等 2016-12-28

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

金鹰基金管理有限公司关于新增河南和信证

券投资顾问股份有限公司为本公司旗下部分

44 证券时报等 2016-12-28

基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务

的公告

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时

45 证券时报等 2016-12-28

更新已过期身份证件的公告

金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类

46 证券时报等 2016-12-29

型的再次提示公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

47 国工商银行“2017 倾心回馈”基金定投优惠活 证券时报等 2016-12-29

动的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增杭州科地瑞

富基金销售有限公司为本公司旗下部分基金

48 证券时报等 2016-12-29

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

金鹰基金管理有限公司关于新增浙江金观诚

49 证券时报等 2016-12-29

财富管理有限公司为本公司旗下部分基金代

第 127 页共 134 页

2016 年年度报告

销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防

50 证券时报等 2016-12-30

虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

51 国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2016-12-30

注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。

11.9 其他重大事件(转型前)

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于指数熔断期间场内基金申购赎回业务安

1 证券时报等 2016-01-04

排的公告

金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后

2 证券时报等 2016-01-04

调整旗下基金开放时间的公告

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金定期份

3 证券时报等 2016-01-05

额折算期间金鹰中证 500A 份额停复牌的公告

关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之

4 金鹰中证 500A 份额第五个运作周年约定年基 证券时报等 2016-01-06

准收益率的公告

金鹰中证 500A 定期份额折算后前收盘价调整

5 证券时报等 2016-01-06

的公告

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金定期份

6 证券时报等 2016-01-06

额折算结果公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

7 与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率 证券时报等 2016-01-06

优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后

8 证券时报等 2016-01-07

调整旗下基金开放时间的公告

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时

9 证券时报等 2016-01-08

更新已过期身份证件的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

10 与北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠 证券时报等 2016-01-13

并开通定投业务的公告

金鹰中证 500 指数分级基金更新招募说明书

11 证券时报等 2016-01-16

摘要 2015 年第 2 号

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时

12 证券时报等 2016-01-18

更新已过期身份证件的公告

关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开

13 证券时报等 2016-01-19

通转换的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加包

14 证券时报等 2016-01-19

商银行股份有限公司费率优惠活动的公告

15 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-01-19

第 128 页共 134 页

2016 年年度报告

与申万宏源费率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

16 加中国银行网上银行、 手机银行基金申购费 证券时报等 2016-01-20

率优惠的公告

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年

17 证券时报等 2016-01-21

第 4 季度报告

关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代

18 销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠 证券时报等 2016-01-26

活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海凯石财

19 富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-01-28

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加华金证券股

20 证券时报等 2016-01-28

份有限公司为代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费

21 证券时报等 2016-01-28

率优惠活动的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

22 增钱景财富为代销机构并开通基金定投及参 证券时报等 2016-01-29

与费率优惠活动的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

23 增金元证券为代销机构并开通基金转换业务 证券时报等 2016-02-02

的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

24 证券时报等 2016-02-17

与平安证券定投及费率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增上海证券为

25 证券时报等 2016-02-23

旗下部分基金代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

26 增北京恒宇天泽投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-03-01

构并开通定投、转换业务的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

27 增广发证券股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-03-04

费率优惠、定投及转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增渤海证券为

28 证券时报等 2016-03-08

代销机构并开通转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于暂停旗下部分基

29 金参与北京君德汇富投资咨询有限公司费率 证券时报等 2016-03-08

优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于在顺德农商行开

30 证券时报等 2016-03-11

通旗下部分基金转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达

31 广投资管理有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-15

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

32 证券时报等 2016-03-15

增中航证券为代销机构并开通转换业务的公

第 129 页共 134 页

2016 年年度报告

金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储

33 蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-17

构及开通基金定投和转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加中经北证(北

34 京)资产管理有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-23

构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于中国邮政储蓄银

35 行股份有限公司代销旗下部分基金定投费率 证券时报等 2016-03-23

优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

36 与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动 证券时报等 2016-03-25

并开通定投、转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

37 增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-03-25

构并参与费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于大同证券有限责

38 任公司代理销售旗下部分基金并开通定投及 证券时报等 2016-03-30

转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增华融证券股

39 份有限公司为代销机构并开通费率优惠、定投 证券时报等 2016-03-30

及转换业务的公告

【年报】金鹰中证 500 指数分级证券投资基金

40 证券时报等 2016-03-30

2015 年年度报告(摘要)

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

41 国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2016-04-01

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年

42 证券时报等 2016-04-20

第 1 季度报告

金鹰基金管理有限公司 关于旗下基金参与深

43 圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠 证券时报等 2016-04-23

活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

44 增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-04-23

构并开通转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

45 增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2016-04-28

参加其费率优惠活动的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

46 增开源证券股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-04-29

定投、转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费

47 证券时报等 2016-05-03

率优惠活动的公告

48 金鹰基金管理有限公司关于增加上海攀赢金 证券时报等 2016-05-05

第 130 页共 134 页

2016 年年度报告

融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于网上交易关闭支

49 证券时报等 2016-05-05

付宝服务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

50 增首创证券有限责任公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-05-06

定投及转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

51 增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机 证券时报等 2016-05-10

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在

52 中国光大银行股份有限公司开通定投及转换 证券时报等 2016-05-11

业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

53 证券时报等 2016-05-13

加民生银行直销银行费率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开

54 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份 证券时报等 2016-05-18

额持有人大会的公告

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时

55 证券时报等 2016-05-19

更新已过期身份证件的公告

金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开

56 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份 证券时报等 2016-05-24

额持有人大会的第一次提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开

57 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份 证券时报等 2016-05-25

额持有人大会的第二次提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股

58 份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 证券时报等 2016-05-25

定投和转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费

59 证券时报等 2016-05-27

率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机

60 证券时报等 2016-06-02

构并开通定投以及参加其费率优惠活动的公

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

61 增中国中投证券有限责任公司为代销机构并 证券时报等 2016-06-07

开通定投及转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

62 增中信证券(山东)有限责任公司为代销机构 证券时报等 2016-06-15

的公告

金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类

63 证券时报等 2016-06-16

型的公告

64 金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股 证券时报等 2016-06-21

第 131 页共 134 页

2016 年年度报告

份有限公司代销旗下部分基金开通定投并进

行定投费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业

65 证券时报等 2016-06-23

务规则的公告

金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证 500 指

66 证券时报等 2016-06-25

数分级证券投资基金基金经理变更公告

金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证 500 指

67 证券时报等 2016-06-28

数分级证券投资基金停复牌的提示性公告

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份

68 证券时报等 2016-06-29

额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金实

69 证券时报等 2016-06-29

施转型的提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉

70 基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构 证券时报等 2016-07-06

的公告

金鹰中证 500 指数分级基金更新招募说明书

71 证券时报等 2016-07-14

摘要 2016 年第 1 号

金鹰基金管理有限公司关于增加和耕传承基

72 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的 证券时报等 2016-07-15

公告

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2016 年

73 证券时报等 2016-07-21

第 2 季度报告

金鹰基金管理有限公司关于增加乾道金融信

74 息服务(北京)有限公司为旗下部分基金代销 证券时报等 2016-07-22

机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加南充市商业

75 银行股份有限公司 为旗下部分基金代销 证券时报等 2016-07-22

机构并开通定投和转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增泰诚财富基

76 金销售(大连)有限公司为我司旗下部分基金 证券时报等 2016-07-25

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于招商证券股份有

77 限公司开通金鹰旗下部分基金定投及转换业 证券时报等 2016-08-04

务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增上海基煜基

78 金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构 证券时报等 2016-08-16

的公告

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基

79 证券时报等 2016-08-18

金合同

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)招

80 证券时报等 2016-08-18

募说明书

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托

81 证券时报等 2016-08-18

管协议

82 关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金暂 证券时报等 2016-08-18

第 132 页共 134 页

2016 年年度报告

停申购赎回等相关业务的公告

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰

83 500A 份额、金鹰 500B 份额终止上市及后续 证券时报等 2016-08-18

事项公告

注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准发行及募集的文件。

2、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》。

3、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更

新的招募说明书及其他临时公告。

13.2 存放地点

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基

金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:

4006-135-888 或 020-83936180。

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2016 年年度报告

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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