九泰锐华：2017年半年度报告摘要

九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资

基金 2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 25 日

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请阅读半年度报告正文。

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 九泰锐华定增混合

场内简称 九泰锐华

基金主代码 168106

上市契约型开放式

本基金在基金合同生效后设置两年的封闭期，封闭期

起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生

效日两年后的年度对日的前一个工作日。本基金封闭

期内不开放申购、赎回业务，但本基金 A 类基金份额

可上市交易。

基金运作方式 封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），

并更名为九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金

（LOF），本基金 A 类基金份额接受场内、场外申购与

赎回等业务，并继续上市交易。本基金 C 类基金份额

接受场外申购与赎回等业务，在符合相关法律法规和

交易所规定的上市条件下，基金管理人在履行适当程

序后，可安排 C 类基金份额上市交易。

基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 453,817,156.89 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016-06-16

下属分级基金的基金简称： 九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C

下属分级基金的交易代码： 168106 168107

报告期末下属分级基金的份额总额 32,802,053.92 份 421,015,102.97 份

2.2 基金产品说明

基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国内经济

投资目标 增长和结构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票

进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。

封闭期内，通过对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理

解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，在行业分析轮动效应与定向增

投资策略 发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优

势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发主题相关证券进行

投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

为核心的投资策略。

本基金封闭期届满后，通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带

来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取

超越各阶段业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币

风险收益特征 市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资

基金品种。

九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 九泰基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司

姓名 谢海波 阮劲松

信息披露负责人 联系电话 010-52601690 010-66270109

电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com js.ruan@cbhb.com.cn

客户服务电话 400-628-0606 4008888811/95541

传真 010-66067330 022-58314791

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.jtamc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 报告期(2017 年 1 月 1 日 -

年 6 月 30 日) 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -5,465.17 -1,115,684.96

本期利润 -22,650.85 -1,332,985.20

加权平均基金份额本期利润 -0.0007 -0.0032

本期加权平均净值利润率 -0.07% -0.32%

本期基金份额净值增长率 -0.07% -0.32%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -3,969.15 -1,162,255.53

期末可供分配基金份额利润 -0.0001 -0.0028

期末基金资产净值 32,798,084.77 419,852,847.44

期末基金份额净值 0.9999 0.9972

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -0.01% -0.28%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰锐华定增混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.10% 0.31% 3.41% 0.41% -3.31% -0.10%

过去三个月 -0.80% 0.24% 3.59% 0.39% -4.39% -0.15%

过去六个月 -0.07% 0.17% 6.10% 0.35% -6.17% -0.18%

自基金合同

-0.01% 0.17% 5.92% 0.35% -5.93% -0.18%

生效起至今

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九泰锐华定增混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.05% 0.31% 3.41% 0.41% -3.36% -0.10%

过去三个月 -0.93% 0.24% 3.59% 0.39% -4.52% -0.15%

过去六个月 -0.32% 0.17% 6.10% 0.35% -6.42% -0.18%

自基金合同

-0.28% 0.17% 5.92% 0.35% -6.20% -0.18%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1.本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。

2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正

式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股

份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、

25%、25%和 24%的股权。截至本报告期末（2017 年 6 月 30 日），基金管理人共管理 16 只开放式证

券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型

证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型

证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰

久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两年

定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰

久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债券

型证券投资基金、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基

金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为 123.94 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

金融学硕士,中国籍，具有

基金从业资格，6 年证券

从业经验。多年股权投资

与行业研究经验，历任毕

马威华振会计师事务所审

计师，昆吾九鼎投资管理

有限公司投资经理、合伙

基金经 2016 年 12 月 19 人助理。2014 年 7 月加入

刘开运 - 6

理 日 九泰基金管理有限公司。

现任战略投资部定增业务

组（锐系列）执行投资总

监，九泰天富改革新动力

灵活配置混合型证券投资

基金（2015 年 7 月 16 日

至 2016 年 7 月 16 日）、九

泰锐智定增灵活配置混合

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型证券投资基金（2015 年

8 月 14 日至今）、九泰锐

富事件驱动灵活配置混合

型证券投资基金（2016 年

2 月 4 日至今）、九泰锐益

定增灵活配置混合型证券

投资基金（2016 年 8 月 11

日至今）、九泰锐丰定增两

年定期开放灵活配置混合

型证券投资基金（2016 年

8 月 30 日至今）、九泰锐

华定增灵活配置混合型证

券投资基金（2016 年 12

月 19 日至今）、九泰锐诚

定增灵活配置混合型证券

投资基金（2017 年 3 月 24

日至今）的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用

基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、

5 日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所

公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

九泰锐华自成立以来，始终保持积极进取、同时严格控制投资风险的态度展开投资运作。九

泰锐华专注于定增投资，将 80%以上非现金资产投资上市公司定向增发。在上市公司选择方面，

坚持选取行业前景广阔，公司基本面扎实的上市公司进行定增投资，在获取定增折价收益的同时，

最大程度上分享上市公司中长期发展带来的价值提升。

2017 年 5 月 27 日，证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公

告〔2017〕9 号），上海、深圳证券交易所也出台了完善减持制度的专门规则。此次出台的股份减

持新规在短期内有利于遏制特定股东利用信息、成本优势无序减持、清仓式减持，有利于引导市

场建立稳定预期、恢复市场信心，中长期来看，对于引导市场践行长期投资和价值投资，维护市

场长期稳定健康发展将起到至关重要的作用。

此次新规执行之后，基金封闭期为两年，在新规下，继续进行定增投资将面临封闭期到期时

部分定增股份不能及时退出的问题，我们已经建议监管部门针对现存定增基金适用减持新规做适

当调整，在监管部门针对现存定增产品做出明确说明之前，基金暂缓定增项目投资，同时基金将

在合同允许的范围内，完善其他投资策略，力争实现基金资产的稳健收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末本基金 A 类份额净值为 0.9999 元，本报告期基金份额净值 A 类增长率为

-0.07%，业绩比较基准收益率为 6.10%；截止本报告期末本基金 C 类份额净值为 0.9972 元，本报

告期基金份额净值 C 类增长率为-0.32%，业绩比较基准收益率为 6.10%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016 年上半年，我国宏观总体经济运行平稳，得益于消费需求增长、出口活跃等因素的拉动，

2 季度经济获得 6.9%的增速。展望全年，欧美经济持续复苏，有望带动出口保持较高增速。众多

行业通过供给侧改革，淘汰落后产能、僵尸企业，企业盈利水平持续改善。货币政策保持中性，

流动性较难出现进一步收紧。经济有望全年实现平稳平稳增长，出现大幅下滑的风险较小。

上半年国内证券市场在监管环境收紧的大环境下，出现了明显的震荡分化行情。金融行业监

管导致流动性收紧，IPO 常态化发行对于中小板、创业板等高估值板块形成压制，并购重组、再

融资新规、减持新规等政策的出台，进一步强化了市场对业绩与成长确定性的偏好。展望下半年，

金融监管对流动性进一步冲击有限，市场对监管带来的恐慌情绪将逐步修复，市场风险偏好有望

逐步提升，下半年证券市场将出现更多投资机会。行业方面，新能源汽车行业有望实现持续高速

增长、新一轮国企改革与一带一路战略实施推进将带来新的投资机遇，持续消费升级与商业变革

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将带来消费领域长期繁荣，我们将持续关注并布局以上领域与主题投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订

了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方

机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

由督察长、公司总裁助理、风险管理部、研究部、监察稽核部、基金运营部等部门负责人组成的

基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，

具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条条中对基金利润分

配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至 2017 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为-1,166,224.68 元，其中：未分配利润

已实现部分为-931,738.76 元，未分配利润未实现部分为-234,485.92 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值

低于 5000 万的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对九泰锐华定增灵活配置混合

型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、

准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 4,186,373.90 83,490,136.60

结算备付金 16,875,000.00 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 164,475,981.36 -

其中：股票投资 164,475,981.36 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 260,000,000.00 290,000,000.00

应收证券清算款 8,161,185.89 80,872,386.74

应收利息 -99,832.20 18,153.79

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 59,502.54 -

资产总计 453,658,211.49 454,380,677.13

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 668,003.21 267,873.58

应付托管费 92,778.24 37,204.67

应付销售服务费 172,114.07 69,030.62

应付交易费用 - -

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 74,383.76 -

负债合计 1,007,279.28 374,108.87

所有者权益：

实收基金 453,817,156.89 453,817,156.89

未分配利润 -1,166,224.68 189,411.37

所有者权益合计 452,650,932.21 454,006,568.26

负债和所有者权益总计 453,658,211.49 454,380,677.13

注：1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，九泰锐华定增混合 A 基金份额净值 0.9999 元，基金份额

总 额 32,802,053.92 份 ； 九 泰 锐 华 定 增 混 合 C 基 金 份 额 净 值 0.9972 元 ， 基 金 份 额 总 额

421,015,102.97 份。九泰锐华定增混合份额总额合计为 453,817,156.89 份;

2、本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。

6.2 利润表

会计主体：九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

一、收入 4,390,294.58

1.利息收入 4,492,217.16

其中：存款利息收入 356,277.99

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 4,135,939.17

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 132,563.34

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 132,563.34

3.公允价值变动收益（损失以

-234,485.92

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

-

列）

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

5.其他收入（损失以“-”号填

-

列）

减：二、费用 5,745,930.63

1．管理人报酬 4,057,139.03

2．托管费 563,491.55

3．销售服务费 1,045,418.83

4．交易费用 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 79,881.22

三、利润总额（亏损总额以“-”

-1,355,636.05

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号

-1,355,636.05

填列）

注：本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

453,817,156.89 189,411.37 454,006,568.26

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -1,355,636.05 -1,355,636.05

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

五、期末所有者权益

453,817,156.89 -1,166,224.68 452,650,932.21

（基金净值）

注：本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2120 号文《关于准予九泰锐华定增灵活配置混合

型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证

券投资基金法》及有关规定和《九泰锐华开放灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简称“基

金合同”)发起，于 2016 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 12 日向社会公开募集。本基金为契约型开

放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币 453,490,454.47 元，

在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币 326,761.70 元，以上实收基金(本息)合计为人民币

453,817,156.89 元，折合 453,817,156.89 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务

所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效。本基金的

基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托

管人为渤海银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、

中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级

债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、

资产支持证券、债券回购、银行存款，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准是：沪深

300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称

“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2017 年 1

月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民

币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工

具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应

收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有

意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以

衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定

或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金

融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入

当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日

止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认

金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，

公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其

他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全

部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的

新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值：

(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种

(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公

允价值；

(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无

市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的，采用最近交易市价确定公允价值；

(3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变

化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化

等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认

同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大

程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、

红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累

计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、

红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累

计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确

认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券

发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日

计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账；

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结

转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入

账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公

允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

(1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.80%的年费率逐日计提；

(2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；

(3)根据基金合同，基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率逐日计提；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提；

(5)交易费用发生时按照确定的金额计入费用；

(6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，在本基金封闭期内，本基金每年收益分配次数最多为

6 次，每年不得少于 1 次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%；本基金封闭

期届满后，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若基金合

同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式：在封闭期内，本基金的收益分配方式为现金分红；本基金封闭期届

满后，登记在注册登记系统的基金份额，收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配

方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基

金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

6.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向

管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关

于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的

通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；

(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征营业税和增值税。

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(4)对基金所持上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应

纳税所得额；持股期限超过 1 年的，2015 年 9 月 8 日之前其股息红利所得暂减按 25%计入应纳税

所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的

税率计征个人所得税；

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(6)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税；

(7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对

价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

渤海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1.2 债券交易

无

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称

占当期债券回购

回购成交金额

成交总额的比例

九 州 证 券 股 份 有 限 23,199,000,000.00 100.00%

公司

注：本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

6.4.8.1.4 权证交易

无

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

无

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付

4,057,139.03

的管理费

其中：支付销售机构的客

135,028.01

户维护费

注：1、本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间；

2、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划

款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力

情形消除之日起 2 个工作日内支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付

563,491.55

的托管费

注：1、本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间；

2、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划

款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力

情形消除之日起 2 个工作日内支付。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

九泰锐华定增混合

九泰锐华定增混合 C 合计

A

九泰基金管理有限公司 - 1,021,582.53 1,021,582.53

合计 - 1,021,582.53 1,021,582.53

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

九泰锐华定增混合

九泰锐华定增混合 C 合计

A

注：1、本基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间；

2、本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.5%年费率

计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售

服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构

代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消

除之日起 2 个工作日内支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C

基金合同生效日（ 2016

年 12 月 19 日 ）持有的基金 - -

份额

期初持有的基金份额 400,325.20 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 400,325.20 -

期末持有的基金份额

1.2200% -

占基金总份额比例

注:本基金于 2016 年 12 月 19 日成立。管理人运用固有资金持有本基金 A 类份额，以上数据为 A

类数据。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渤海银行股份有

4,186,373.90 212,172.81 - -

限公司

注：本基金的银行存款存放在由具有基金托管资格的渤海银行股份有限公司开立的银行账户内，

按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金于本报告期间无需说明的其他关联方交易事项。

第 25 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末

受限 期末估值总额 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额

类型

非公

2018

2017 年 开发

中油 年1

600339 1 月 19 行流 6.16 6.30 5,030,503 30,987,898.48 31,692,168.90 -

工程 月 19

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

银星 年1

000862 1 月 17 行流 7.03 7.42 4,267,425 29,999,997.75 31,664,293.50 -

能源 月 18

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

中兵 年1

000519 1 月 25 行流 12.13 12.33 2,467,692 29,933,103.96 30,426,642.36 -

红箭 月 26

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

亿利 年2

600277 2 月 14 行流 6.93 7.27 3,607,504 25,000,002.72 26,226,554.08 -

洁能 月 12

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

泰格 年5

300347 5 月 12 行流 24.89 24.20 573,954 14,285,715.06 13,889,686.80 -

医药 月 16

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

东方 年4

002611 4 月 24 行流 14.77 14.34 640,213 9,468,750.27 9,180,654.42 -

精工 月 25

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

正业 年3

300410 3 月 22 行流 42.73 36.10 171,076 7,322,052.80 6,175,843.60 -

科技 月 26

日 通受

日

限

第 26 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

非公

2018

2017 年 开发

新宝 年4

002705 3 月 30 行流 13.47 13.86 363,940 4,999,978.44 5,044,208.40 -

股份 月2

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

数源 年1

000909 1 月 13 行流 14.81 12.10 399,571 5,917,646.51 4,834,809.10 -

科技 月 16

日 通受

日

限

非公

2018

2017 年 开发

亿利 年2

002686 2 月 24 行流 14.16 13.68 139,998 1,992,171.54 1,915,172.64 -

达 月 27

日 通受

日

限

注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规

范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月内不得转让，

同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公

告[2017]9 号）的补充规定，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减

持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的 50%；

2、本基金持有的东方精工（002611）认购价格为 14.79 元/股，于 2017 年 6 月 8

日实施 2016 年年度权益分配方案，每 10 股派 0.20 元，认购价格为除权后价格 14.77

元/股；

3、本基金持有的正业科技（300410）认购价格为 42.80 元/股，于 2017 年 6 月 27

日实施 2016 年年度权益分配方案，每 10 股派 0.70 元，认购价格为除权后价格 42.73

元/股；

4、本基金持有的新宝股份（002705）认购价格为 17.86 元/股，于 2017 年 6 月 9

日实施 2016 年年度权益分配方案，每 10 股派 3.50 元，每 10 股转增 3 股，转增股后共

持有 363,940 股，认购价格为除权后价格 13.47 元/股；

5、本基金持有的亿利达（002686）认购价格为 14.23 元/股，于 2017 年 4 月 20 日

实施 2016 年年度权益分配方案，每 10 股派 0.70 元，认购价格为除权后价格 14.16 元/

股；

6、截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的

流通受限债券和权证。

第 27 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债，其账面价值

接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重

要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

3,425,947.56 元，属于第二层次的余额为 161,050,033.80 元，无属于第三层次的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行

等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和

债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第

一层次。本报告期间本基金按公允价值计量的金融工具在第一层和第二层之间无重大转移。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

第 28 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 164,475,981.36 36.26

其中：股票 164,475,981.36 36.26

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 260,000,000.00 57.31

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 21,061,373.90 4.64

7 其他各项资产 8,120,856.23 1.79

8 合计 453,658,211.49 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 31,692,168.90 7.00

C 制造业 82,395,023.06 18.20

电力、热力、燃气及水生产和供

D 31,664,293.50 7.00

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第 29 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

Q 卫生和社会工作 13,889,686.80 3.07

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 4,834,809.10 1.07

合计 164,475,981.36 36.34

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600339 中油工程 5,030,503 31,692,168.90 7.00

2 000862 银星能源 4,267,425 31,664,293.50 7.00

3 000519 中兵红箭 2,467,692 30,426,642.36 6.72

4 600277 亿利洁能 3,607,504 26,226,554.08 5.79

5 300347 泰格医药 573,954 13,889,686.80 3.07

6 002611 东方精工 640,213 9,180,654.42 2.03

7 300410 正业科技 171,076 6,175,843.60 1.36

8 002705 新宝股份 363,940 5,044,208.40 1.11

9 000909 数源科技 399,571 4,834,809.10 1.07

10 300161 华中数控 179,557 3,425,947.56 0.76

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 600339 中油工程 30,987,898.48 6.83

2 000862 银星能源 29,999,997.75 6.61

3 000519 中兵红箭 29,933,103.96 6.59

4 600277 亿利洁能 25,000,002.72 5.51

5 300347 泰格医药 14,285,715.06 3.15

6 002611 东方精工 9,468,750.27 2.09

7 300410 正业科技 7,322,052.80 1.61

8 000909 数源科技 5,917,646.51 1.30

9 002705 新宝股份 4,999,978.44 1.10

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

10 300161 华中数控 4,803,149.75 1.06

11 002686 亿利达 1,992,171.54 0.44

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

无

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 164,710,467.28

卖出股票收入（成交）总额 0.00

注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或

“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第 31 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 8,161,185.89

3 应收股利 -

4 应收利息 -99,832.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 59,502.54

8 其他 -

9 合计 8,120,856.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第 32 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

比例（%）

非公开发行股票流

1 600339 中油工程 31,692,168.90 7.00

通受限

非公开发行股票流

2 000862 银星能源 31,664,293.50 7.00

通受限

非公开发行股票流

3 000519 中兵红箭 30,426,642.36 6.72

通受限

非公开发行股票流

4 600277 亿利洁能 26,226,554.08 5.79

通受限

非公开发行股票流

5 300347 泰格医药 13,889,686.80 3.07

通受限

非公开发行股票流

6 002611 东方精工 9,180,654.42 2.03

通受限

非公开发行股票流

7 300410 正业科技 6,175,843.60 1.36

通受限

非公开发行股票流

8 002705 新宝股份 5,044,208.40 1.11

通受限

非公开发行股票流

9 000909 数源科技 4,834,809.10 1.07

通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

九 泰

锐 华

1,770 18,532.23 400,325.20 1.22% 32,401,728.72 98.78%

定 增

混合 A

九 泰

锐 华

8,083 52,086.49 0.00 0.00% 421,015,102.97 100.00%

定 增

混合 C

合计 9,853 46,058.78 400,325.20 0.09% 453,416,831.69 99.91%

8.2 期末上市基金前十名持有人

九泰锐华定增混合 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 任红刚 200,068.00 5.14%

2 袁毅珊 200,013.00 5.14%

3 林海燕 180,013.00 4.63%

4 范泉才 115,700.00 2.97%

5 顾振华 108,193.00 2.78%

6 刘静婷 104,417.00 2.68%

7 陈子贵 100,034.00 2.57%

8 王旭 100,023.00 2.57%

9 阎毅 100,023.00 2.57%

10 彭鹄 100,008.00 2.57%

11 赵存生 100,007.00 2.57%

注：1、本基金仅 A 类份额上市交易，以上数据为 A 类数据；

2、以上持有人中，“王旭”和“阎毅”为并列第八名。

第 34 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

九泰锐华

定增混合 689,444.23 2.1000%

A

基金管理人所有从业人员 九泰锐华

持有本基金 定增混合 4,000.72 0.0009%

C

合计 693,444.95 0.1528%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 九泰锐华定增混合 A 10~50

投资和研究部门负责人持 九泰锐华定增混合 C 0

有本开放式基金 合计 10~50

九泰锐华定增混合 A 0~10

本基金基金经理持有本开

九泰锐华定增混合 C 0

放式基金

合计 0~10

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

§9 开放式基金份额变动

单位：份

九泰锐华定增混 九泰锐华定增混

项目

合A 合C

基金合同生效日（2016 年 12 月 19 日）基金

32,802,053.92 421,015,102.97

份额总额

本报告期期初基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97

第 36 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：

1.2017 年 1 月 19 日，由本公司第一届董事会 2017 年第五次会议通过，同意任命吴祖尧先生

担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年，并已向北京监管局、中国证券投资基金业协会

备案。

2.2017 年 3 月 30 日，经公司总裁提名,报公司董事长核准，同意任命王泳先生为九泰基金管

理有限公司总裁助理，公司管理委员会成员。

基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内

未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内

未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2017 年 1 月 14 日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取

责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】7 号），基金管理人高度重视本次整改工作，

及时制定了整改方案，并逐一落实。2017 年 6 月 19 日，基金管理人接受了北京证监局对整改落

实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未

受稽查或处罚情况。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第 37 页 共 40 页

九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

西藏东方财

2 - - - - -

富

九州证券 2 - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、

在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、

行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据

基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公

募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订

委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公

司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合

法合规性进行审查。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：增加西藏东方财富上海席位单元 1 个，深圳席

位单元 1 个。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

的比例 的比例

西藏东方财

- - - - - -

富

九州证券 - - 23,199,000,000.00 100.00% - -

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九泰锐华定增混合 2017 年半年度报告摘要

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。

九泰基金管理有限公司

2017 年 8 月 25 日

第 40 页 共 40 页