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国投瑞利:2017年半年度报告摘要

2017-08-25 00:00:00 来源:巨潮网
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十五日

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度

报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报

告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国投瑞银瑞利混合(LOF)

场内简称 国投瑞利

基金主代码 161222

交易代码 161222

基金运作方式 契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不

开放 申购、赎回业务,但投资人可在本基金上

市交易后通 过深圳证券交易所转让基金份额。

封闭期届满后,本 基金转换为上市开放式基金

(LOF)。 本基金基金合同生效后,封闭期为

18 个月(含 18 个月), 本基金封闭期自基金合

同生效之日起至 18 个月后对应 日前一个工作日

止。

基金合同生效日 2015 年 2 月 5 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,205,445.25 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016 年 5 月 4 日

2.2 基金产品说明

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,

投资目标

力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折价

与套利策略、债券投资策略等。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对

股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调

整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

(二)股票投资管理

在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确

投资策略 定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观

经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态

地调整。个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、

现金流预测和行业环境评估等。

(三)股指期货投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套

期保值为目的,适度运用股指期货。

(四)折价与套利策略

折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向增发策略、大宗

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交易策略。

(五)债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券投资组合,并

管理组合风险。

(六)国债期货投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下以套期

保值为目的,适度运用国债期货。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其

风险收益特征 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票

型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

国投瑞银基金管理有限公

名称 中国银行股份有限公司

姓名 刘凯 王永民

信息披露

联系电话 400-880-6868 010-66594896

负责人

电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-880-6868 95566

传真 0755-82904048 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网

http://www.ubssdic.com

深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸

基金半年度报告备置地点

中心 46 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30

3.1.1 期间数据和指标

日)

本期已实现收益 13,627,099.81

本期利润 33,896,429.41

加权平均基金份额本期利润 0.0911

本期基金份额净值增长率 9.32%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.0625

期末基金资产净值 331,029,095.55

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期末基金份额净值 1.103

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申

购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一个月 5.96% 0.63% 2.93% 0.34% 3.03% 0.29%

过去三个月 5.15% 0.63% 2.58% 0.32% 2.57% 0.31%

过去六个月 9.32% 0.55% 4.18% 0.30% 5.14% 0.25%

过去一年 8.38% 0.46% 6.06% 0.35% 2.32% 0.11%

自基金合同

12.71% 0.94% 6.02% 0.90% 6.69% 0.04%

生效起至今

注:1、本基金的业绩比较基准中,沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交

易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆

盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记

结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要

交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋

势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债

综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

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(2015 年 2 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项

资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证

券监督管理委员会批准,于 2002 年 6 月 13 日正式成立,注册资本 1 亿元人民币。公司

是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有

限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司

拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、

客户关注"作为公司的企业文化。截止 2017 年 6 月底,在公募基金方面,公司共管理 66

只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自 2008

年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、

稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种;在境

外资产管理业务方面,公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务,具有丰

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富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 (助理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

中国籍,硕士,具有基金从业

资格。曾任华林证券研究员、

中国建银投资证券高级研究

员、泰信基金高级研究员和基

金经理助理。2009 年 4 月加

入国投瑞银。曾任国投瑞银核

心企业混合型证券投资基金

和国投瑞银新丝路灵活配置

本基金基金 2016-07- 混合型证券投资基金(LOF)基

綦缚鹏 - 14

经理 26 金经理。现任国投瑞银成长优

选混合型证券投资基金、国投

瑞银景气行业证券投资基金、

国投瑞银招财灵活配置混合

型证券投资基金、国投瑞银瑞

利灵活配置混合型证券投资

基金(LOF)和国投瑞银瑞达

混合型证券投资基金基金经

理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞

利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎

勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,

基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保

本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过

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对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形

成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好

地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年,A 股市场分化显著。在总体估值偏高的情况下,超过 75%的股票

出现了不同幅度的下跌。与高估值股票下跌对应的是白马龙头公司受投资者青睐,不断

创出新高。上半年,本基金在一季度的时候配置了比较多的优质周期股加消费白马股,

取得了一定的收益,二季度,本基金减持了周期股和涨幅较多的消费白马股,转向集中

投资大金融加二线优质成长股。股票仓位总体上维持在中性偏高的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额净值为 1.103 元,本报告期份额净值增长率为 9.32%,

同期业绩比较基准收益率为 4.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们对 A 股市场持相对乐观的态度,主要理由是,流动性紧张情况可

能在 6 月份结束;实体经济有回落但总体平稳;监管政策最严厉的阶段可能已经过去,

市场将在相对友好的环境下运行。绝大多数股票在经历了一轮调整后,估值开始变得有

吸引力。

总体上看,从 IPO 重启开始,分化将成为市场持续而且显著的特征,在这样的背景

下,重视企业内在价值和估值,将成为投资获胜的关键。下半年,我们将重点投资中游

制造业中的龙头公司。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值

小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进

行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等

事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以

及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,

设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相

应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,

并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基

金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职

业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的

证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管

行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末,本

基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,

由其按约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为 13,627,099.81 元,期末可供分配利润为 18,754,758.87 元。

本基金本期未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国投瑞银瑞利灵活

配置混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投

资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份

额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和

托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计

算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现

本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报

告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、

准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 20,840,990.88 112,809,816.75

结算备付金 1,109,159.82 1,025,741.78

存出保证金 215,484.14 269,476.23

交易性金融资产 310,314,714.10 362,697,898.87

其中:股票投资 280,423,714.10 300,441,480.47

基金投资 - -

债券投资 9,979,000.00 62,256,418.40

资产支持证券投资 19,912,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 211,095.80

应收利息 83,848.74 667,897.15

应收股利 - -

应收申购款 99,822.67 -

递延所得税资产 - -

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其他资产 - -

资产总计 332,664,020.35 477,681,926.58

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 371,750.33 1,596,693.12

应付管理人报酬 413,398.95 634,727.95

应付托管费 68,899.82 105,787.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 452,767.99 498,606.28

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 328,107.71 401,000.02

负债合计 1,634,924.80 3,236,815.35

所有者权益: - -

实收基金 300,205,445.25 470,153,841.57

未分配利润 30,823,650.30 4,291,269.66

所有者权益合计 331,029,095.55 474,445,111.23

负债和所有者权益总计 332,664,020.35 477,681,926.58

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.103 元,基金份额总额

300,205,445.25 份。

6.2 利润表

会计主体:国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 39,261,763.83 -5,688,515.09

1.利息收入 1,184,589.58 13,678,015.84

其中:存款利息收入 200,760.30 1,989,844.79

债券利息收入 638,554.17 9,328,567.92

资产支持证券利息收入 259,841.09 -

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买入返售金融资产收入 85,434.02 2,359,603.13

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 17,504,218.79 40,476,972.44

其中:股票投资收益 16,129,733.68 35,336,681.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 -51,704.52 2,034,407.63

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,426,189.63 3,105,883.50

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

20,269,329.60 -59,843,503.37

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 303,625.86 -

减:二、费用 5,365,334.42 17,808,332.76

1.管理人报酬 2,903,161.85 14,419,825.84

2.托管费 483,860.33 2,403,304.36

3.销售服务费 - -

4.交易费用 1,717,701.55 685,177.67

5.利息支出 3,166.46 31,443.90

其中:卖出回购金融资产支出 3,166.46 31,443.90

6.其他费用 257,444.23 268,580.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 33,896,429.41 -23,496,847.85

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,896,429.41 -23,496,847.85

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

470,153,841.57 4,291,269.66 474,445,111.23

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 33,896,429.41 33,896,429.41

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动 -169,948,396.32 -7,364,048.77 -177,312,445.09

数(净值减少以“-”号填

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列)

其中:1.基金申购款 763,947.77 47,380.56 811,328.33

2.基金赎回款 -170,712,344.09 -7,411,429.33 -178,123,773.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

300,205,445.25 30,823,650.30 331,029,095.55

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,933,357,919.55 101,588,861.31 2,034,946,780.86

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -23,496,847.85 -23,496,847.85

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

- - -

数(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

1,933,357,919.55 78,092,013.46 2,011,449,933.01

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金"),系经中国证券监

督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1272 号文《关于准予国投瑞银

瑞利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人国投瑞银基金管

理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 2 月 5 日正式生效,首次设立募

第 13 页,共 31 页

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

集规模为 1,933,357,919.55 份基金份额。

本基金为契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但

投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基

金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金基金合同生效后,封闭期为 18 个月(含 18

个月),本基金封闭期自基金合同生效之日起至 18 个月后对应日前一个工作日止。

本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有

限公司 (以下简称"中国银行")。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上【2015】173 号文审核同意,本基金

438,733,237 份额于 2015 年 5 月 4 日在深交所挂牌交易。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票

据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融

资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币

市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它

金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证

券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞利灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月

30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变

动情况。

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财

税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机

构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列

示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用

基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利

息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股

息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月

以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至

1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定

计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计

入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限

公司。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构

与基金管理人受同一实际控制的

安信证券股份有限公司("安信证券")

公司、基金销售机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

安信证券 11,928,814.69 1.08% - -

注:安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方,不涉及上年度可比期

间数据。

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称 占当期佣 占期末应付

当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的

佣金 额

比例 比例

安信证券 11,109.26 1.08% 7,690.29 1.70%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期佣 占期末应付

当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的

佣金 额

比例 比例

注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与

对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证

管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。

2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成

果和市场信息服务。

3、安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方,不涉及上年度可比期

间数据。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,903,161.85 14,419,825.84

其中:支付销售机构的客户维护

1,010,853.78 3,373,317.11

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后,

由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇

法定节假日、公休等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 483,860.33 2,403,304.36

注:基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计算,逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后,

由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等 ,支付日

期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

关联方名称

30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

20,840,990. 56,940,330.

中国银行 190,841.64 1,160,910.54

88 85

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

00285 洁美 2017- 2018- 新股 6,666. 198,7 486,6

29.82 73.00 -

9 科技 03-24 04-09 锁定 00 80.12 18.00

新股

00288 金 龙 2017- 2017- 2,966. 18,38 18,38

未上 6.20 6.20 -

2 羽 06-15 07-17 00 9.20 9.20

新股

60393 睿能 2017- 2017- 857.0 17,31 17,31

未上 20.20 20.20 -

3 科技 06-28 07-06 0 1.40 1.40

新股

60330 旭升 2017- 2017- 1,351. 15,21 15,21

未上 11.26 11.26 -

5 股份 06-30 07-10 00 2.26 2.26

新股

30067 大烨 2017- 2017- 1,259. 13,76 13,76

未上 10.93 10.93 -

0 智能 06-26 07-03 00 0.87 0.87

新股

30067 国 科 2017- 2017- 1,257. 10,65 10,65

未上 8.48 8.48 -

2 微 06-30 07-12 00 9.36 9.36

第 19 页,共 31 页

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

新股

60333 百达 2017- 2017- 999.0 9,620. 9,620.

未上 9.63 9.63 -

1 精工 06-27 07-05 0 37 37

新股

30067 富满 2017- 2017- 942.0 7,639. 7,639.

未上 8.11 8.11 -

1 电子 06-27 07-05 0 62 62

新股

60361 君禾 2017- 2017- 832.0 7,429. 7,429.

未上 8.93 8.93 -

7 股份 06-23 07-03 0 76 76

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

复牌

期末

股票 股票 停牌 停牌 复牌 开 数量 期末 期末

估值

代码 名称 日期 原因 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额

单价

重大

中航

002013 2017-05-12 事项 10.24 2017-08-02 11.36 574,260.00 6,752,792.30 5,880,422.40

机电

停牌

重大

康盛

002418 2017-03-20 事项 8.03 2017-07-10 9.30 673,900.00 7,150,678.56 5,411,417.00

股份

停牌

郑 重大

601717 煤 2017-04-24 事项 7.79 - - 400,000.00 2,873,804.61 3,116,000.00

机 停牌

重大

科恒

300340 2017-06-05 事项 43.55 - - 45,811.00 2,128,828.97 1,995,069.05

股份

停牌

重大

中金

300145 2017-06-28 事项 16.92 - - 40,000.00 616,000.00 676,800.00

环境

停牌

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明

确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期

间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不

征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,

不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管

理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 10 日颁布的财税[2017]2 号《关

于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56

号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程

中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资

管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不

再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵

减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(2) 除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 280,423,714.10 84.30

其中:股票 280,423,714.10 84.30

2 固定收益投资 29,891,000.00 8.99

其中:债券 9,979,000.00 3.00

资产支持证券 19,912,000.00 5.99

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 21,950,150.70 6.60

7 其他各项资产 399,155.55 0.12

8 合计 332,664,020.35 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 9,372,418.22 2.83

B 采矿业 7,321,782.26 2.21

C 制造业 161,074,578.79 48.66

电力、热力、燃气及水生产和供

D 3,232,246.56 0.98

应业

E 建筑业 8,740,855.50 2.64

F 批发和零售业 3,839,028.60 1.16

G 交通运输、仓储和邮政业 12,902,382.40 3.90

H 住宿和餐饮业 4,578,560.00 1.38

信息传输、软件和信息技术服务

I 7,639.62 0.00

J 金融业 43,640,338.75 13.18

K 房地产业 6,316,152.00 1.91

L 租赁和商务服务业 6,960,088.00 2.10

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,562,743.88 3.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,874,899.52 0.57

第 22 页,共 31 页

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

S 综合 - -

合计 280,423,714.10 84.71

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

净值比例(%)

330,000.0

1 600885 宏发股份 13,163,700.00 3.98

0

766,700.0

2 600030 中信证券 13,049,234.00 3.94

0

1,640,662.

3 002206 海 利 得 12,190,118.66 3.68

00

1,438,303.

4 600016 民生银行 11,822,850.66 3.57

00

461,283.0

5 000666 经纬纺机 10,489,575.42 3.17

0

1,582,500.

6 600300 维维股份 8,450,550.00 2.55

00

542,950.0

7 600594 益佰制药 8,285,417.00 2.50

0

604,227.0

8 000888 峨眉山A 7,673,682.90 2.32

0

134,049.0

9 601336 新华保险 6,890,118.60 2.08

0

100,000.0

10 000513 丽珠集团 6,810,000.00 2.06

0

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人

网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例(%)

1 600016 民生银行 18,085,581.00 3.81

第 23 页,共 31 页

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

2 601688 华泰证券 15,552,770.51 3.28

3 600885 宏发股份 14,239,390.90 3.00

4 001979 招商蛇口 12,881,222.84 2.72

5 601328 交通银行 12,551,489.00 2.65

6 600030 中信证券 11,995,983.27 2.53

7 002206 海 利 得 11,948,539.41 2.52

8 002475 立讯精密 11,744,998.13 2.48

9 000422 湖北宜化 11,431,130.63 2.41

10 002681 奋达科技 9,746,635.32 2.05

11 300061 康耐特 9,728,519.76 2.05

12 002138 顺络电子 9,428,651.19 1.99

13 002009 天奇股份 9,278,207.14 1.96

14 600594 益佰制药 9,035,506.90 1.90

15 600872 中炬高新 9,001,729.28 1.90

16 002200 云投生态 8,963,075.10 1.89

17 600362 江西铜业 8,608,630.06 1.81

18 000513 丽珠集团 8,326,740.00 1.76

19 600188 兖州煤业 8,279,951.37 1.75

20 600300 维维股份 8,024,465.57 1.69

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例(%)

1 002475 立讯精密 19,997,284.68 4.21

2 600030 中信证券 18,702,691.80 3.94

3 601933 永辉超市 13,862,525.00 2.92

4 600418 江淮汽车 11,931,818.38 2.51

5 601688 华泰证券 11,518,966.00 2.43

6 300061 康耐特 10,562,017.39 2.23

7 601888 中国国旅 10,544,551.85 2.22

8 000333 美的集团 10,427,786.45 2.20

9 600178 东安动力 10,358,862.11 2.18

10 002032 苏 泊 尔 10,258,177.52 2.16

11 002458 益生股份 10,231,755.06 2.16

12 300203 聚光科技 9,969,543.58 2.10

13 000422 湖北宜化 9,894,072.89 2.09

14 000525 红 太 阳 9,641,311.20 2.03

15 002681 奋达科技 9,413,627.14 1.98

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

16 002009 天奇股份 9,210,826.91 1.94

17 600856 中天能源 9,074,208.28 1.91

18 000709 河钢股份 9,063,999.00 1.91

19 601336 新华保险 8,720,700.44 1.84

20 001979 招商蛇口 8,699,601.62 1.83

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 528,641,123.85

卖出股票的收入(成交)总额 585,170,399.37

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,979,000.00 3.01

其中:政策性金融债 9,979,000.00 3.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,979,000.00 3.01

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

净值比例(%)

1 108601 国开 1703 100,000 9,979,000.00 3.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值

净值比例(%)

17 永动

1 1789069 200,000 19,912,000.00 6.02

1A

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适

度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过

股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适度

运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国

债期货提高投资组合的运作效率。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

第 26 页,共 31 页

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券中,持有“中信证券”市值 13,049,234.00 元,占基金资产

净值 3.94%。根据中信证券 2017 年 5 月 24 日公告,该公司因未按照规定与客户签订合

同,收到中国证监会《行政处罚事先告知书》,中国证监会拟决定对该公司责令改正,

给予警告,没收违法所得 61,655,849.78 元,并处以罚款 308,279,248.09 元。基金管理人

认为,该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务

状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,

在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 215,484.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 83,848.74

5 应收申购款 99,822.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 399,155.55

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

第 27 页,共 31 页

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

6,521 46,036.72 13,368,907.55 4.45% 286,836,537.70 95.55%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

广东粤财信托有限

公司-粤财信托.粤

1 10,837,650.00 19.00%

银 1 号证券投资单一

资金

2 梁建洪 5,000,116.00 8.76%

3 陈亚秋 2,976,433.00 5.22%

上海康利工贸有限

4 2,000,252.00 3.51%

公司

5 张刚 1,593,185.00 2.79%

6 那桂林 1,500,126.00 2.63%

7 卞小霞 1,000,019.00 1.75%

8 张光明 977,600.00 1.71%

9 李伟群 660,096.00 1.16%

10 卢起熙 583,051.00 1.02%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基

112,648.73 0.04%

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0

放式基金

本基金基金经理持有本开放式

0

基金

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人,本基金基金经理于本报告

期末均未持有本基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015 年 2 月 5 日)基金份额总 1,933,357,919.55

本报告期期初基金份额总额 470,153,841.57

本报告期基金总申购份额 763,947.77

减:本报告期基金总赎回份额 170,712,344.09

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 300,205,445.25

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基

金财产、基金托管业务相关的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计

服务,未发生改聘会计师事务所的情况。

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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门

稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

银河证券 1 127,237,356.87 11.47% 118,495.69 11.47%

东北证券 2 125,901,605.75 11.35% 117,252.76 11.35%

中信证券 2 117,734,137.27 10.61% 109,645.15 10.61%

长江证券 1 103,170,534.62 9.30% 96,082.51 9.30%

中泰证券 1 100,293,259.25 9.04% 93,403.13 9.04%

国泰君安 1 87,254,646.91 7.86% 81,260.42 7.86%

天风证券 1 85,319,308.17 7.69% 79,457.86 7.69%

申万宏源证券 1 65,192,611.28 5.88% 60,713.91 5.88%

华安证券 1 49,671,437.09 4.48% 46,259.15 4.48%

国信证券 1 37,110,472.70 3.34% 34,561.14 3.34%

中信建投 1 36,428,492.12 3.28% 33,925.90 3.28%

第一创业 1 33,582,326.60 3.03% 31,275.85 3.03%

东方证券 1 25,301,680.27 2.28% 23,563.58 2.28%

招商证券 1 24,478,855.42 2.21% 22,797.25 2.21%

西藏东方财富 1 22,150,596.18 2.00% 20,629.02 2.00%

平安证券 1 16,213,483.02 1.46% 15,099.58 1.46%

中金公司 1 15,289,156.48 1.38% 14,238.88 1.38%

兴业证券 1 12,034,715.79 1.08% 11,208.00 1.08%

安信证券 1 11,928,814.69 1.08% 11,109.26 1.08%

华泰证券 1 6,957,035.68 0.63% 6,479.08 0.63%

联讯证券 1 6,200,241.40 0.56% 5,774.32 0.56%

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易

占当期债券

券商名称 占当期回购成

成交金额 成交总额的 成交金额

交总额的比例

比例

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银河证券 507,180.00 10.33% - -

中泰证券 - - 5,000,000.00 100.00%

兴业证券 4,402,168.78 89.67% - -

注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本

基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以

及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商

进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

3、本报告期本基金新增租用天风证券、中信建投及兴业证券各 1 个交易单元。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请

也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问

题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场

交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算(或转型)的风险

根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份

额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证

监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召

开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩

减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投

票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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