南方500：2017年半年度报告摘要

南方中证 500 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘

要

2017 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017 年 08 月 28 日

南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度

报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)

场内简称 南方 500

基金主代码 160119

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,908,318,251.54 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2009 年 11 月 11 日

下属分级基金的基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C

下属分级基金的场内简称 南方 500

下属分级基金的交易代码 160119 004348

下属分级基金的前端交易代码 160119

下属分级基金的后端交易代码 160120

报告期末下属分级基金的份额

2,907,529,150.16 份 789,101.38 份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”。

目标基金基本情况

基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

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基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013 年 3 月 15 日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟

踪误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为实

现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。

其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前

提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 鲍文革 林葛

信息披露

联系电话 0755-82763888 010-66060069

负责人

电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com

互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 01 月 01 日至

2017 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 30 日

南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联

(LOF)A 接(LOF)C

本期已实现收益 89,609,609.74 61.78

本期利润 -677,342.23 13,708.38

加权平均基金份额本期利润 -0.0002 0.0771

本期基金份额净值增长率 -1.36% -3.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017 年 06 月 报告期末（2017 年 06

30 日） 月 30 日）

期末可供分配基金份额利润 0.5105 0.5157

期末基金资产净值 4,391,838,967.37 1,196,038.25

期末基金份额净值 1.5105 1.5157

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证 500ETF 联接(LOF)A

业绩比较基 业绩比较基

净值增长 净值增长率 ①－③ ②－④

阶段 准收益率③ 准收益率标

率①（%） 标准差②（%） （%） （%）

（%） 准差④（%）

过去一个月 5.43 0.88 5.12 0.89 0.31 -0.01

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过去三个月 -3.41 0.97 -3.90 0.97 0.49 0.00

过去六个月 -1.36 0.85 -1.87 0.85 0.51 0.00

过去一年 1.17 0.86 0.29 0.86 0.88 0.00

过去三年 61.16 1.97 54.18 1.96 6.98 0.01

自基金合同生效

64.81 1.69 71.54 1.69 -6.73 0.00

起至今

南方中证 500ETF 联接(LOF)C

业绩比较基 业绩比较基

净值增长 净值增长率 ①－③ ②－④

阶段 准收益率③ 准收益率标

率①（%） 标准差②（%） （%） （%）

（%） 准差④（%）

过去一个月 5.42 0.88 5.12 0.89 0.30 -0.01

过去三个月 -3.27 0.96 -3.90 0.97 0.63 -0.01

自基金合同生效

-3.65 0.87 -4.59 0.88 0.94 -0.01

起至今

注：本基金 2017 年 2 月 20 日发布公告，增加 C 类收费模式，原收费模式成为 A 类。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金 2017 年 2 月 20 日发布公告，增加 C 类收费模式，原收费模式成为 A 类。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理

公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿

元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门

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国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成

都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港

子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第

一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下

管理 134 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓 职 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

说明

名 务 任职日期 离任日期 业年限

女，美国南加州大学数学金融硕士、美

国加州大学计算机科学硕士，具有中国

基金从业资格。曾先后任职于美国 Open

Link Financial 公司、摩根斯坦利公

司，从事量化分析工作。2008 年 9 月加

入南方基金，曾任南方基金数量化投资

本

部基金经理助理，现任指数投资部、数

基

量化投资部负责人；2013 年 5 月至 2015

罗 金

年 6 月，任南方策略基金经理；2013 年

文 基 2013 年 4 月 22 日 12

4 月至今，任南方 500 基金经理；2013

杰 金

年 4 月至今，任南方 500ETF 基金经理；

经

2013 年 5 月至今，任南方 300 基金经理；

理

2013 年 5 月 至今 ，任南 方 开元沪深

300ETF 基金经理；2014 年 10 月至今，

任 500 医药基金经理；2015 年 2 月至今，

任南方恒生 ETF 基金经理；2016 年 12

月至今，任南方安享绝对收益、南方卓

享绝对收益基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的规定，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持

有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金

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的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善

相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗

下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分

析，对本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价

率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内， 中证 500 指数跌 2%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系

统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金

的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

②本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操

作进行应对；

③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金

整体仓位的微小偏离;

④6 月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓

方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控

制在理想范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.642％（按 A 类份额计）， 较好的完成了基

金合同中控制年化跟踪误差不超过 4％的投资目标。

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截至报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.5105 元，报告期内，份额净值增长率为-1.36%，同

期业绩基准增长率为-1.87%。本基金 C 类份额净值为 1.5157 元，报告期内，份额净值增长率为

-3.65%，同期业绩基准增长率为-4.59%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，经济面稳增长力度开始重新回升，地方债发行增速转正，特别是中长期信贷支持

经济增长的力度加大， 三四线房地产销售连续超预期，对下半年经济或有支撑。海外来看， 美

国经济复苏预期回落，美元指数偏弱，年内人民币贬值压力迅速减小，给国内的货币政策创造了

较大的回旋空间。经济回落、通胀压力不大，将给权益市场带来一定的转机。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、

精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之

相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务

机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立

了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资

部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的

基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨

论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》

生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益

分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基

准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最

多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；基金收益分

配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下

的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投

资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份

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额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项

遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益分

配基准日的时间不超过 15 个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理

有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和

必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的

行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损

害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

报告截止日：2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

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资 产：

银行存款 240,144,230.23 227,730,372.51

结算备付金 759,601.84 67,344.58

存出保证金 377,493.63 390,712.97

交易性金融资产 4,159,031,231.71 3,890,046,070.01

其中：股票投资 193,190,740.32 141,785,533.20

基金投资 3,965,840,491.39 3,748,260,536.81

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 678,733.21 -

应收利息 43,773.13 41,066.53

应收股利 1,691.14 1,691.14

应收申购款 3,902,206.99 4,376,105.87

递延所得税资产 - -

其他资产 691,575.50 1,357,532.42

资产总计 4,405,630,537.38 4,124,010,896.03

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 13,316,293.47

应付赎回款 12,011,361.98 7,536,613.81

应付管理人报酬 174,618.78 128,959.19

应付托管费 34,923.77 25,791.84

应付销售服务费 197.88 -

应付交易费用 96,633.95 48,525.43

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 277,795.40 433,398.24

负债合计 12,595,531.76 21,489,581.98

所有者权益：

实收基金 2,908,318,251.54 2,679,131,874.38

未分配利润 1,484,716,754.08 1,423,389,439.67

所有者权益合计 4,393,035,005.62 4,102,521,314.05

负债和所有者权益总计 4,405,630,537.38 4,124,010,896.03

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注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金 A 份额净值 1.5105 元，基金份额总额 2,907,529,150.16

份；基金 C 份额净值 1.5157 元，基金份额总额 789,101.38 份。

6.2 利润表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016

2017 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 1,709,346.33 -981,017,040.08

1.利息收入 1,006,801.08 1,091,837.01

其中：存款利息收入 877,721.47 1,091,827.94

债券利息收入 1.88 9.07

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 129,077.73 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 89,416,689.43 21,901,882.90

其中：股票投资收益 10,832,445.97 -29,556,605.45

基金投资收益 77,487,169.22 51,215,826.60

债券投资收益 1,382.62 10,444.74

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,095,691.62 232,217.01

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -90,273,305.37 -1,007,867,779.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,559,161.19 3,857,019.01

减：二、费用 2,372,980.18 4,133,381.76

1．管理人报酬 1,051,831.51 904,293.48

2．托管费 210,366.29 180,858.69

3．销售服务费 347.80 -

4．交易费用 867,104.01 2,792,978.97

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 243,330.57 255,250.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -663,633.85 -985,150,421.84

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -663,633.85 -985,150,421.84

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值

- -663,633.85 -663,633.85

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 229,186,377.16 61,990,948.26 291,177,325.42

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购

1,196,051,911.41 606,430,143.85 1,802,482,055.26

款

2. 基 金 赎

-966,865,534.25 -544,439,195.59 -1,511,304,729.84

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权

2,908,318,251.54 1,484,716,754.08 4,393,035,005.62

益（基金净值）

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值

- -985,150,421.84 -985,150,421.84

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 -288,601,155.57 -143,714,523.36 -432,315,678.93

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 1,905,817,932.95 826,121,958.29 2,731,939,891.24

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

款

2. 基 金 赎

-2,194,419,088.52 -969,836,481.65 -3,164,255,570.17

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权

2,869,345,269.20 1,414,733,486.22 4,284,078,755.42

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%

计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金

(“目标 ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

占当期股票成交 占当期股票成交

成交金额 成交金额

总额的比例（%） 总额的比例（%）

华泰证券 443,607,740.85 34.17 641,932,659.26 29.55

6.4.5.1.2 权证交易

注：无。

6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日 至 2017年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量的比 占期末应付佣金总额的比

当期佣金 期末应付佣金余额

例（%） 例（%）

华泰证券 44,365.41 34.17 11,170.20 13.07

上年度可比期间

2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量的比 占期末应付佣金总额的比

当期佣金 期末应付佣金余额

例（%） 例（%）

华泰证券 64,199.72 4.69 32,306.27 5.80

注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 2016 年 1 月 1 日 至 2016

6 月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,051,831.51 904,293.48

其中：支付销售机构的客户维护费 1,242,108.66 1,969,196.01

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人

报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则

取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日 管 理 人 报 酬 ＝ ( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资

产) X 0.5% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 2016 年 1 月 1 日 至 2016

6 月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 210,366.29 180,858.69

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国农业银行的

托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负

数，则取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日 托 管 费 ＝ ( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资

产) X 0.1% /当年天数。

6.4.5.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方中证 500ETF 联南方中证 500ETF 联 合计

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

接(LOF)A 接(LOF)C

南方基金 346.86

- 346.86

合计 346.86

- 346.86

注：支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售

机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额

基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注: 本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 2017 年 01 月 01 日至 2017 年

06 月 30 日 06 月 30 日

南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C

基金合同生效日（ 2009 年 9

- -

月 25 日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 52,873,972.73 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 52,873,972.73 -

期末持有的基金份额

1.8200% -%

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 2016 年 01 月 01 日至 2016 年

06 月 30 日 06 月 30 日

南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C

基金合同生效日（ 2009 年 9

- -

月 25 日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 52,873,972.73 -

期间申购/买入总份额 - -

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 52,873,972.73 -

期末持有的基金份额

1.8400% -%

占基金总份额比例

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: 无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

关联方名称 2016年1月1日 至 2016年6月30日

日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有

240,144,230.23 818,740.80 233,166,258.45 1,007,632.85

限公司

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单 备注

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

位： ）

2017 年

00287 长缆科 2017-0 新股认 23,660.2 23,660.2

06 月 05 18.02 18.02 1,313 -

9 技 7-07 购 6 6

日

2017 年

00288 2017-0 新股认 18,389.2 18,389.2

金龙羽 06 月 15 6.20 6.20 2,966 -

2 7-17 购 0 0

日

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

2017 年

30067 富满电 2017-0 新股认

06 月 27 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

1 子 7-05 购

日

2017 年

60330 旭升股 2017-0 新股认 15,212.2 15,212.2

06 月 30 11.26 11.26 1,351 -

5 份 7-10 购 6 6

日

2017 年

60333 百达精 2017-0 新股认

06 月 27 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

1 工 7-05 购

日

2017 年

60361 君禾股 2017-0 新股认

06 月 23 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

7 份 7-03 购

日

2017 年

60393 睿能科 2017-0 新股认 17,311.4 17,311.4

06 月 28 20.20 20.20 857 -

3 技 7-06 购 0 0

日

注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配

日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位： 人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末

数量（股） 备注

码 名称 日期 原因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额

重大

深圳 2017- 1,330,387 1,433,956

002168 资产 16.99 - 84,400 -

惠程 01-23 .22 .00

重组

重大

金科 2017- 2017- 1,226,947 1,432,914

000656 资产 6.54 5.92 219,100 -

股份 05-05 07-05 .31 .00

重组

重大

爱建 2017- 2017- 669,615.9 721,946.1

600643 资产 14.98 16.48 48,194 -

集团 04-17 08-02 8 2

重组

重大

信达 2017- 2017- 724,367.1 711,936.0

600657 资产 5.76 6.19 123,600 -

地产 02-20 08-10 2 0

重组

中航 2017- 重大 2017- 608,713.2 534,753.2

002013 10.24 11.36 52,222 -

机电 05-12 事项 08-02 8 8

南极 2017- 重大 2017- 477,490.9 465,080.0

002127 12.08 12.61 38,500 -

电商 06-29 事项 07-06 4 0

002399 海普 2017- 重大 20.23 - 21,900 426,509.6 443,037.0 -

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

瑞 04-28 事项 4 0

重大

森源 2017- 2017- 381,766.3 343,089.1

002358 资产 17.02 16.68 20,158 -

电气 05-12 07-12 3 6

重组

重大

大富 2017- 324,505.4 317,696.0

300134 资产 23.36 - 13,600 -

科技 02-09 8 0

重组

重大

农产 2017- 311,158.5 309,852.0

000061 资产 9.06 34,200

品 06-28 9 0

重组

重要

新疆 2017- 事项 2017- 286,065.4 297,804.0

600545 11.96 12.44 24,900 -

城建 06-22 未公 07-03 0 0

告

重大

中信 2017- 292,085.6 279,248.0

000099 资产 11.26 - 24,800 -

海直 05-04 8 0

重组

荣之 2017- 重大 2017- 209,537.5 260,624.0

002642 25.06 22.54 10,400 -

联 04-10 事项 07-07 2 0

奋达 2017- 重大 2017- 271,055.7 255,577.0

002681 12.59 12.70 20,300 -

科技 06-22 事项 07-03 6 0

重大

天马 2017- 2017- 266,400.4 238,849.0

002122 资产 9.67 11.15 24,700 -

股份 04-24 07-24 2 0

重组

重大

华录 2017- 218,656.8 218,218.0

300291 资产 20.02 - 10,900 -

百纳 04-19 0 0

重组

ST 华 2016- 重大 250,450.7 211,250.0

000693 12.50 - 16,900 -

泽 03-01 事项 0 0

重大

大康 2017- 204,907.4 207,550.0

002505 资产 3.50 - 59,300 -

农业 03-13 3 0

重组

重要

大同 2017- 事项 2017- 202,515.5 204,750.0

601001 5.25 5.78 39,000 -

煤业 06-22 未公 07-21 1 0

告

重大

露天 2017- 2017- 198,846.3 200,970.0

002128 资产 8.70 9.57 23,100 -

煤业 03-17 08-14 5 0

重组

重大

亿利 2017- 176,300.1 176,958.0

600277 资产 7.83 - 22,600 -

洁能 03-06 9 0

重组

长信 2016- 重大 2017- 162,532.2 174,825.0

300088 15.75 14.50 11,100 -

科技 09-12 资产 08-09 5 0

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重组

航天 2016- 重大 2017-

002025 24.95 22.46 3,500 83,850.27 87,325.00 -

电器 09-12 事项 07-04

重大

士兰 2017- 2017-

600460 资产 6.07 6.68 5,100 32,281.53 30,957.00 -

微 05-12 08-15

重组

重大

百利 2017-

600468 资产 6.50 - 3,600 29,050.31 23,400.00 -

电气 05-16

重组

重大

紫光 2017- 2017-

002049 资产 30.82 27.74 60 2,145.25 1,849.20 -

国芯 02-20 07-17

重组

重大

韦尔 2017-

603501 资产 20.15 - 57 400.14 1,148.55 -

股份 06-05

重组

重大

美芝 2017-

002856 资产 31.86 - 30 348.30 955.80 -

股份 06-19

重组

注: 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保

本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂

适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的

财务状况和经营成果无影响。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 193,190,740.32 4.39

其中：股票 193,190,740.32 4.39

2 基金投资 3,965,840,491.39 90.02

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 240,903,832.07 5.47

- - - -

- 其他各项资产 5,695,473.60 0.13

- 合计 4,405,630,537.38 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 2,432,846.00 0.06

B 采矿业 6,220,634.56 0.14

C 制造业 120,773,183.06 2.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,683,410.41 0.15

E 建筑业 4,422,288.13 0.10

F 批发和零售业 9,150,048.98 0.21

G 交通运输、仓储和邮政业 5,032,155.84 0.11

H 住宿和餐饮业 205,960.00 -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,364,759.00 0.30

J 金融业 2,624,601.12 0.06

K 房地产业 12,779,689.66 0.29

L 租赁和商务服务业 3,637,750.59 0.08

M 科学研究和技术服务业 445,049.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 1,716,794.02 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 214,263.00 -

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Q 卫生和社会工作 518,366.42 0.01

R 文化、体育和娱乐业 2,111,435.83 0.05

S 综合 857,504.70 0.02

合计 193,190,740.32 4.40

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

（％）

1 300136 信维通信 39,400 1,576,788.00 0.04

2 002168 深圳惠程 84,400 1,433,956.00 0.03

3 000656 金科股份 219,100 1,432,914.00 0.03

4 002460 赣锋锂业 26,600 1,230,250.00 0.03

5 600487 亨通光电 40,300 1,130,415.00 0.03

6 002572 索菲亚 27,500 1,127,500.00 0.03

7 600201 生物股份 28,650 1,019,080.50 0.02

8 300156 神雾环保 30,300 992,628.00 0.02

9 002271 东方雨虹 26,712 991,015.20 0.02

10 601012 隆基股份 55,877 955,496.70 0.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.nffund.com 的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 600522 中天科技 5,604,151.04 0.14

2 600201 生物股份 5,281,954.00 0.13

3 600525 长园集团 5,234,135.44 0.13

4 600487 亨通光电 5,192,268.43 0.13

5 600219 南山铝业 4,995,325.50 0.12

6 600584 长电科技 4,902,906.05 0.12

7 601012 隆基股份 4,873,052.54 0.12

8 600079 人福医药 4,788,536.98 0.12

9 600682 南京新百 4,629,414.38 0.11

10 600315 上海家化 4,407,213.86 0.11

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11 600166 XD 福田汽 4,189,209.00 0.10

12 600436 片仔癀 4,000,285.50 0.10

13 600879 航天电子 3,884,078.75 0.09

14 600643 爱建集团 3,856,470.76 0.09

15 600699 均胜电子 3,576,306.90 0.09

16 600521 华海药业 3,517,742.21 0.09

17 600056 中国医药 3,480,035.00 0.08

18 600266 北京城建 3,410,286.00 0.08

19 600503 华丽家族 3,393,951.00 0.08

20 600138 XD 中青旅 3,384,418.84 0.08

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金

额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

（％）

1 600522 中天科技 5,154,760.96 0.13

2 600682 南京新百 4,402,625.98 0.11

3 600201 生物股份 4,130,693.54 0.10

4 600643 爱建集团 4,116,839.53 0.10

5 600525 长园集团 3,970,325.40 0.10

6 600584 长电科技 3,852,318.36 0.09

7 600487 亨通光电 3,828,093.73 0.09

8 600436 片仔癀 3,750,209.78 0.09

9 600219 南山铝业 3,722,156.00 0.09

10 600079 人福医药 3,625,237.48 0.09

11 601012 隆基股份 3,538,502.00 0.09

12 600315 上海家化 3,271,475.00 0.08

13 600166 XD 福田汽 3,163,604.00 0.08

14 600497 驰宏锌锗 3,070,989.08 0.07

15 600614 鹏起科技 2,742,156.00 0.07

16 600699 均胜电子 2,682,256.83 0.07

17 600879 航天电子 2,662,495.80 0.06

18 600978 宜华生活 2,646,607.00 0.06

19 600503 华丽家族 2,636,257.00 0.06

20 002508 老板电器 2,560,181.64 0.06

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出

金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 719,362,219.65

卖出股票收入（成交）总额 583,155,372.70

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

运作方 占基金资产

序号 基金名称 基金类型 管理人 公允价值

式 净值比例（%）

南方中证 交易型 南方基金管

1 ETF 3,965,840,491.39 90.28

500ETF 开发式 理有限公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 377,493.63

2 应收证券清算款 678,733.21

3 应收股利 1,691.14

4 应收利息 43,773.13

5 应收申购款 3,902,206.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 691,575.50

- 合计 5,695,473.60

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称

允价值 值比例（%） 明

1 002168 深圳惠程 1,433,956.00 0.03 重大资产重组

2 000656 金科股份 1,432,914.00 0.03 重大资产重组

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级

户数 的基金份

别 占总份额比 占总份额

(户) 额 持有份额 持有份额

例（%） 比例（%）

南方中

证

500ETF 412,589 7,047.04 191,621,957.87 6.59 2,715,907,192.29 93.41

联 接

(LOF)A

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南方中

证

500ETF 70 11,272.88 - - 789,101.38 100.00

联 接

(LOF)C

合计 412,659 7,047.75 191,621,957.87 6.59 2,716,696,293.67 93.41

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采

用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

南方中证 500ETF 联接(LOF)A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 徐兴耀 556,600.00 0.02

2 王少琴 555,053.00 0.02

3 姚红伟 529,900.00 0.02

4 牟子豪 515,900.00 0.02

5 薛宜平 454,988.00 0.02

6 郑林祥 370,600.00 0.01

7 张振华 300,000.00 0.01

8 王湘伟 280,000.00 0.01

9 徐梅 275,532.00 0.01

10 翟建忠 268,502.00 0.01

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数 占基金总份

项目 份额级别

（份） 额比例（%）

基金管理人所 南方中证 500ETF 联接(LOF)A 3,137,424.17 0.1079

有从业人员持 南方中证 500ETF 联接(LOF)C 602.36 0.0763

有本基金 合计 3,138,026.53 0.1079

注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的

分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金

份额总额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量

项目 份额级别

的数量区间（万份）

南方中证 500ETF 联接(LOF)A >100

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 南方中证 500ETF 联接(LOF)C 0

式基金

合计 >100

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南方中证 500ETF 联接(LOF)A 10~50

本基金基金经理持有本开放式

南方中证 500ETF 联接(LOF)C 0~10

基金

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C

基金合同生效日（2009 年 9 月 25

3,223,217,818.45 -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,679,131,874.38 -

本报告期基金总申购份额 1,195,092,734.40 959,177.01

减：本报告期基金总赎回份额 966,695,458.62 170,075.63

本报告期基金拆分变动份额（份额

- -

减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 2,907,529,150.16 789,101.38

注：本基金 2017 年 2 月 20 日发布公告，增加 C 类收费模式，原收费模式成为 A 类。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《公司关于聘

任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副

总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

券商名称 占当期股票成交 占当期佣金总 备注

元数量 成交金额 佣金

总额的比例（%） 量的比例（%）

国泰君安 1 854,634,063.12 65.83 85,463.75 65.83 -

华泰证券 1 443,607,740.85 34.17 44,365.41 34.17 -

高华证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关

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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠

道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注: 无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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